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| 万家社会责任A(161912) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2076841 | ||||||||
| 基金代码 | 161912 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 27 日 万家社会责任 18 个月定期开放混合 2020 年第 3 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自 2020 年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家社会责任 18 个月定期开放混合 基金主代码 161912 交易代码 161912 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2019年 3月 21日 报告期末基金份额总额 362,932,315.44份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基 金财产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并 适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相 结合的方法，精选出具备持续竞争优势且价值被 低估的企业进行重点投资。本基金根据对宏观经 济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综 合分析，结合对股票市场整体估值水平、上市公 司利润增长情况，债券市场整体收益率曲线变化 等综合指标的分析，形成对各大类资产收益风险 水平的前瞻性预测，以此确定股票、固定收益证 券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投 资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。开 放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与 投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投 资品种。未来，随着市场的发展和基金管理运作 的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后 相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新 万家社会责任 18 个月定期开放混合 2020 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页 中公告。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80% +上证国债指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货 币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家社会责任 A 万家社会责任 C 下属分级基金的交易代码 161912 161913 报告期末下属分级基金的份额总额 351,560,525.46份 11,371,789.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 万家社会责任 A 万家社会责任 C 1．本期已实现收益 143,092,258.57 4,136,979.21 2．本期利润 85,360,057.10 2,434,289.75 3．加权平均基金份额本期利润 0.1633 0.1599 4．期末基金资产净值 493,907,539.61 15,876,746.46 5．期末基金份额净值 1.4049 1.3962 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家社会责任 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 9.45% 1.88% 8.28% 1.29% 1.17% 0.59% 过去六个 月 32.54% 1.71% 19.56% 1.06% 12.98% 0.65% 万家社会责任 18 个月定期开放混合 2020 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页 过去一年 68.36% 2.01% 17.34% 1.11% 51.02% 0.90% 自基金合 同生效起 至今 81.93% 1.74% 17.55% 1.08% 64.38% 0.66% 万家社会责任 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 9.32% 1.88% 8.28% 1.29% 1.04% 0.59% 过去六个 月 32.21% 1.71% 19.56% 1.06% 12.65% 0.65% 过去一年 67.54% 2.01% 17.34% 1.11% 50.20% 0.90% 自基金合 同生效起 至今 80.56% 1.74% 17.55% 1.08% 63.01% 0.66% 注：基金业绩比较基准增长率=沪深 300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 万家社会责任 18 个月定期开放混合 2020 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金合同生效日期为 2019年 03月 21日。本基金建仓期为基金合同生效后 6个月。建仓期 结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法 规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 莫海波 万家和谐 增长混合 型证券投 资基金、 万家精选 混合型证 券投资基 金、万家 2019 年 3 月 21日 - 10年 美国圣约翰大学 MBA。2010 年 3 月至 2011 年 2 月在财 富证券有限责任公司任分 析师、投资经理助理，2011 年 2 月至 2015 年 3 月在中 银国际证券有限责任公司 任投资经理；2015年 3月进 入万家基金管理有限公司， 万家社会责任 18 个月定期开放混合 2020 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页 品质生活 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 新兴蓝筹 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 臻选混合 型证券投 资基金、 万家社会 责任 18 个月定期 开放混合 型证券投 资 基 金 （LOF）、 万家价值 优势一年 持有期混 合型证券 投资基金 的基金经 理。 从事投资研究工作，自 2015 年 5 月起担任基金经理职 务，现任公司总经理助理、 投资研究部总监、基金经 理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 万家社会责任 18 个月定期开放混合 2020 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 9月社融同比增速从 8月的 13.3%进一步升至 13.5%，连续 7 个月上升，并且其中 6个月超预 期，M2同比增速从 10.4%升至 10.9%，货币条件继续扩张。CPI同比 1.7%，回落 0.7个百分点， 符合市场预期，一年半以来首次回落至 2%下方，整体来看，由于经济的继续复苏从需求层面支撑 融资，社融增速可能高位震荡，但宏观杠杆率的担忧以及居民存款搬家可能导致地产泡沫等担忧， 货币政策重心从总量扩张转向结构扩张。四季度经济韧性依然较强，经济增速环比改善的趋势依 然存在。三季度大幅加仓了低估值的金融和地产等顺周期行业；成长方面小幅加仓新能源汽车行 业，主要其中在中游电池及其配套的产业链；减持了前期浮盈较多的半导体、电子等行业。 四季度有望呈现震荡向上格局。趋势上来说，不论美国大选情况如何，全球流动性进一步宽 松、全球利率进一步下降的可能性都较小。全球股票市场最大的中期逻辑是从赚估值弹性的钱， 转向赚业绩确定性的钱。四季度我们看好新能源汽车以及跟经济周期强相关的金融、地产等顺周 期的行业。新能源汽车 9月汽车销量超预期奠定了新能源汽车未来几年的基本面拐点；欧洲新能 源车销量也超市场预期。欧洲碳排放要求提升至 2030年降低 60%，新能源车产业规划正式发布都 有利于未来几年新能源汽车快速成长；中期资金和投资者结构的改善等政策利好头部券商，如近 期完善场外期权制度建设、优化 QFII制度、对再融资实施分类快速审核等，同时金融对外开放持 万家社会责任 18 个月定期开放混合 2020 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页 续提速，未来公司治理优、经营战略稳定、拥有优质机构与外资客户基础、具备创新业务资质的 头部券商优势将持续扩大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家社会责任 A基金份额净值为 1.4049元，本报告期基金份额净值增长率为 9.45%；截至本报告期末万家社会责任 C基金份额净值为 1.3962元，本报告期基金份额净值增长 率为 9.32%；同期业绩比较基准收益率为 8.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 461,640,792.80 86.18 其中：股票 461,640,792.80 86.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,837,026.03 10.24 8 其他资产 19,218,466.45 3.59 9 合计 535,696,285.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 万家社会责任 18 个月定期开放混合 2020 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页 码 A 农、林、牧、渔业 41,810,591.64 8.20 B 采矿业 - - C 制造业 237,849,486.77 46.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 56,441.66 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 64,069.26 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,196,684.29 0.82 J 金融业 70,352,471.19 13.80 K 房地产业 106,804,854.87 20.95 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 371,702.88 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 76,327.86 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.01 S 综合 - - 合计 461,640,792.80 90.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002594 比亚迪 399,300 46,414,632.00 9.10 2 002460 赣锋锂业 658,785 35,699,559.15 7.00 3 000333 美的集团 387,900 28,161,540.00 5.52 4 600030 中信证券 924,800 27,771,744.00 5.45 5 002709 天赐材料 527,800 27,287,260.00 5.35 6 300750 宁德时代 121,300 25,375,960.00 4.98 7 000671 阳 光 城 3,432,700 25,093,037.00 4.92 8 688006 杭可科技 465,673 24,140,488.32 4.74 9 000998 隆平高科 1,307,100 23,933,001.00 4.69 10 600048 保利地产 1,496,100 23,773,029.00 4.66 万家社会责任 18 个月定期开放混合 2020 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。 基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量， 对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间 的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理， 提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。 万家社会责任 18 个月定期开放混合 2020 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 295,658.16 2 应收证券清算款 133,568.94 3 应收股利 - 4 应收利息 25,490.43 5 应收申购款 18,763,748.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,218,466.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 万家社会责任 18 个月定期开放混合 2020 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家社会责任 A 万家社会责任 C 报告期期初基金份额总额 535,904,729.00 15,533,469.79 报告期期间基金总申购份额 96,315,179.57 3,929,530.92 减:报告期期间基金总赎回份额 280,659,383.11 8,091,210.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 351,560,525.46 11,371,789.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，经万家基金管理有限公司董事会审议通过，公司总经理经晓云女士因达到法定 退休年龄，不再担任公司总经理，暂由董事长方一天先生代为履行总经理职务。 万家社会责任 18 个月定期开放混合 2020 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2020 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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