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| 金鹰添荣纯债债券A(004033) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2075665 | ||||||||
| 基金代码 | 004033 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰添荣纯债债券 基金主代码 004033 交易代码 004033 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 7日 报告期末基金份额总额 158,367,834.00份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较 基准的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考 虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制 风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、 债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研 判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存 款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收 益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收 益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基 金、股票型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益 2,339,497.73 2.本期利润 2,984,514.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0026 4.期末基金资产净值 159,364,433.74 5.期末基金份额净值 1.0063 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.28% 0.01% -1.11% 0.06% 1.39% -0.05% 过去六个 月 0.72% 0.07% -1.85% 0.08% 2.57% -0.01% 过去一年 4.14% 0.06% 0.24% 0.07% 3.90% -0.01% 过去三年 15.22% 0.05% 4.30% 0.06% 10.92% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 18.93% 0.05% 3.47% 0.06% 15.46% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 3月 7日至 2020年 9月 30日) 注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 （2）本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定 期存款利率（税后）×20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 戴骏 本基 金的 基金 经理， 公司 固定 收益 研究 部总 监 2020-06-04 - 9 戴骏先生，美国密歇根 大学金融工程硕士研究 生，历任国泰基金管理 有限公司基金经理助 理、东兴证券股份有限 公司债券交易员等职 务，2016年 7月加入金 鹰基金管理有限公司， 现任固定收益部基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基 金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日 内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度，债券市场呈现出震荡下跌的走势。下半年以来，整体宏观经济 层面依旧稳步复苏，包括金融数据及经济数据，均在不断改善，PMI指数也连续 处于枯荣线以上，在疫情把控较为成功的情况下，我国大力开展内循环，投资消 费均处于较好的复苏态势，加之财政发力，带动经济逐步回暖。但海外不确定性 依然较大，包括美国大选前期对华政策的扰动以及海外疫情的二次爆发，均给全 球经济复苏前景带来一定担忧，同时国内经济数据强劲反弹的势头也适当放缓， 伴随着央行对于流动性的边际把控，市场对后续经济复苏的力度也存在一定质疑， 在这样的情况之下，债券市场宽幅震荡。总体上来讲，央行的货币政策态度偏于 稳健，不存在大水漫灌的基础，而三季度内整体债券供给量仍然较大，长短国债 震荡调整，10年期国债收益率上行 32bp至 3.14,10年期国开债收益率上行 60bp 至 3.72. 操作方面，三季度整个基金以利率及券商金融债为主要配置品种，通过获得 稳定的票息以及中短端骑乘收益为主要收益贡献，取得了较好的成绩。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额净值 1.0063元，本报告期份额净值增长 0.28%， 同期业绩比较基准增长率为-1.11%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，我们认为债券市场可能会迎来阶段性的机会。首先，从国内经 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 济来看，虽然目前来看，房地产销售数据依然较好，社零数据也逐步好转，但是 高频数据的边际增长在逐步减缓，金融数据在货币边际收紧及债券供给逐步减少 的情况下也可能迎来阶段性拐点。其次，海外不确定性依然加大，包括美国大选、 地缘政治、欧美疫情的二次爆发是否会带来二次封锁等，依然会给外需带来一定 扰动。从供给端来看，四季度利率债供给逐步减少，供给压力减缓，而货币政策 短期内保持稳定，故在四季度有可能迎来债券市场的阶段性投资机会。 基于以上判断，我们在短端仍将以票息品种为主要的配置品种，中长端将通 过把握适当的骑乘及波段获取一定的超额收益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 137,608,000.00 86.18 其中：债券 137,608,000.00 86.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 20,900,260.35 13.09 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 24,928.43 0.02 7 其他各项资产 1,134,820.93 0.71 8 合计 159,668,009.71 100.00 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期内未投资股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期内未投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 137,608,000.00 86.35 其中：政策性金融债 137,608,000.00 86.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 137,608,000.00 86.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 200211 20国开 11 700,000.00 69,349,000.00 43.52 2 200210 20国开 10 400,000.00 37,980,000.00 23.83 3 180409 18农发 09 300,000.00 30,279,000.00 19.00 注：本基金本报告期内仅持有3只债券。 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 958.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,132,963.07 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 5 应收申购款 899.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,134,820.93 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内未投资股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,656,605,328.12 报告期基金总申购份额 531,422.30 减：报告期基金总赎回份额 1,498,768,916.42 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 158,367,834.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2020年 8月 27日 至 2020年 9月 25 日 178,427,1 56.75 0.00 178,427,1 56.75 0.00 0.00% 2 2020年 8月 13日 至 2020年 9月 17 日 267,366,2 62.76 0.00 198,807,1 57.06 68,559,105. 70 43.29 % 3 2020年 9月 28日 至 2020年 9月 30 日 267,366,2 62.76 0.00 198,807,1 57.06 68,559,105. 70 43.29 % 4 2020年 9月 28日 至 2020年 9月 30 日 44,610,09 9.93 0.00 0.00 44,610,099. 93 28.17 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会注册的金鹰添荣纯债债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十七日 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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