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| 浙商汇金短债A(006516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2074892 | ||||||||
| 基金代码 | 006516 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 27日 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金短债 基金主代码 006516 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月22日 报告期末基金份额总额 671,686,659.08份 投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风 险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的 基础上，实现超过比较基准的稳定回报。本基金的 投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、 信用债投资策略、资产支持证券投资策略和国债期 货交易策略等。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益与预期风险高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 4 下属分级基金的交易代码 006516 006515 报告期末下属分级基金的份额总 额 486,736,194.06份 184,950,465.02份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 1.本期已实现收益 2,953,196.69 3,174,673.14 2.本期利润 2,937,867.76 3,189,806.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0086 0.0078 4.期末基金资产净值 494,192,384.51 186,876,323.91 5.期末基金份额净值 1.0153 1.0104 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.86% 0.01% 0.48% 0.01% 0.38% 0.00% 过去六个月 1.54% 0.02% 0.79% 0.02% 0.75% 0.00% 过去一年 3.62% 0.02% 2.58% 0.02% 1.04% 0.00% 自基金合同生 效起至今 7.59% 0.02% 5.49% 0.02% 2.10% 0.00% 注：本基金业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率。 浙商汇金短债E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 5 过去三个月 0.80% 0.01% 0.48% 0.01% 0.32% 0.00% 过去六个月 1.41% 0.02% 0.79% 0.02% 0.62% 0.00% 过去一年 3.36% 0.02% 2.58% 0.02% 0.78% 0.00% 自基金合同生 效起至今 7.09% 0.02% 5.49% 0.02% 1.60% 0.00% 注：本基金业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 应洁 茜 本基金基金经理,浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚禄一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理、浙商汇金聚 鑫定期开放债券型发起式 基金基金经理、浙商汇金 中高等级三个月定期开放 债券型证券投资基金基金 经理、浙商汇金聚盈中短 债债券型证券投资基金基 2018- 11-22 - 7 年 中国国籍，硕士。2013年 加入浙江浙商证券资产管 理有限公司，历任固定收 益事业总部交易主管、投 资经理助理。现任浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚禄一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理、浙商汇金聚 鑫定期开放债券型发起式 基金基金经理、浙商汇金 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 7 金经理及浙商汇金安享66 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 短债债券型证券投资基金 基金经理、浙商汇金中高 等级三个月定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚盈中短债 债券型证券投资基金及浙 商汇金安享66个月定期开 放债券型证券投资基金基 金经理。拥有基金从业资 格及证券从业资格。 王宇 超 本基金基金经理,浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚禄一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理、浙商汇金聚 鑫定期开放债券型发起式 基金基金经理、浙商汇金 中高等级三个月定期开放 债券型证券投资基金基金 经理、浙商汇金聚盈中短 债债券型证券投资基金基 金经理及浙商汇金安享66 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 2020- 08-11 - 4 年 中国国籍，硕士。曾任渣 打银行企业信用分析师， 海通证券投资经理助理及 投资经理。2020年2月加入 浙江浙商证券资产管理有 限公司，2年信用研究经 验，4年固定收益投资管理 经验。目前担任公司公募 固定收益投资部基金经 理。2020年8月起担任浙商 汇金短债债券型证券投资 基金、浙商汇金聚鑫定期 开放债券型发起式证券投 资基金、浙商汇金中高等 级三个月定期开放债券型 证券投资基金、浙商汇金 聚盈中短债债券型证券投 资基金、浙商汇金聚禄一 年定期开放债券型证券投 资基金、浙商汇金聚利一 年定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2020年9 月起任浙商汇金安享66个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理。拥有基 金从业资格及证券从业资 格。 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 8 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，银行超储率触及新低，叠加利率债发行放量，收益率持续上行银行体 系存单价格保持高位，暂时未见到较明显拐点。短端收益率居高不下，很大一部分原因 在结构性存款受监管之后，存单供给增加；另一方面随着股市的走强，货币基金规模受 到较大冲击，存单常规需求也受到了较大影响。目前债券在需求端非常脆弱，在特别国 债和地方债等融资挤压下，商业银行继续抛售债券。随着股市情绪走强，一方面混合型 基金主动换仓增持股票，另一方面债基受到赎回压力被动减持债券。 而长端收益率是否能下行可以关注如下两方面，一是地产销售增速的再次回落。随 着"三道红线"等政策的落地，房地产企业扩张速度受到制约。政策面影响带来的地产销 售增速回落有机会扭转当前市场对于经济复苏的乐观预期。二是疲软的消费对经济的拖 累进一步体现。目前经济数据方面看，工业增速、投资等单月增速在二季度已经转正， 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 9 三季度进一步回升。因此长端收益率要有进一步下行还需要基本面恢复边际减速的确 认。在基本面修复进程未确认见缓之前，依旧保持短久期杠杆套息的策略。 本基金在三季度降低了债券仓位及杠杆，缩短资产久期。 感谢投资者的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的态度来管理基金，努力为 持有人获取长期优异的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金短债A基金份额净值为1.0153元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.86%，同期业绩比较基准收益率为0.48%；截至报告期末浙商汇金短债 E基金份额净值为1.0104元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.80%，同期业绩 比较基准收益率为0.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 692,028,000.00 83.68 其中：债券 692,028,000.00 83.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 120,400,195.60 14.56 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 653,614.71 0.08 8 其他资产 13,872,714.65 1.68 9 合计 826,954,524.96 100.00 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,286,000.00 13.26 其中：政策性金融债 90,286,000.00 13.26 4 企业债券 34,025,000.00 5.00 5 企业短期融资券 506,821,000.00 74.42 6 中期票据 60,896,000.00 8.94 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 692,028,000.00 101.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 180203 18国开03 400,000 40,312,00 0.00 5.92 2 160206 16国开06 400,000 40,028,00 0.00 5.88 3 1018007 42 18平安不动MT N001 300,000 30,435,00 0.00 4.47 4 0420000 20鑫泰CP001 300,000 30,174,00 4.43 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 11 57 0.00 5 0420003 82 20海沧投资CP 002 300,000 30,060,00 0.00 4.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金报告期末未持有股票。 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 12 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,974.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,324,682.67 5 应收申购款 543,057.70 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,872,714.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 报告期期初基金份额总额 456,480,245.79 607,581,366.28 报告期期间基金总申购份额 246,608,029.78 105,447,913.20 减：报告期期间基金总赎回份额 216,352,081.51 528,078,814.46 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 486,736,194.06 184,950,465.02 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 20200701 - 202 00922 258,876,407.64 50,044,928.00 284,163,957.94 24,757,377.70 3.69% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能 会产生基金仓位调整的困难，存在流动性风险。 注:1 、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2 、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金短债债券型证券投资基金的文件； 《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金短债债券型证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2020年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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