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| 凯石岐短债A(008433) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2074867 | ||||||||
| 基金代码 | 008433 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 27日 凯石岐短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12 凯石岐短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 凯石岐短债 基金主代码 008433 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年01月21日 报告期末基金份额总额 150,552,639.69份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础 上，追求本金稳妥。通过积极主动的投资管理，力争 为持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济 运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判 断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化做出预 测，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券 组合久期、期限结构、债类别配置策略，在严谨深入 的分析和严格的风险控制基础上，综合考虑经济变量 的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影 响，深入挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中证短融AAA指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 凯石基金管理有限公司 凯石岐短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C 下属分级基金的交易代码 008433 008434 报告期末下属分级基金的份额 总额 150,117,401.77份 435,237.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 凯石岐短债A 凯石岐短债C 1.本期已实现收益 481,843.37 136,282.48 2.本期利润 396,754.66 77,722.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0034 0.0027 4.期末基金资产净值 150,191,845.47 436,383.27 5.期末基金份额净值 1.0005 1.0026 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 凯石岐短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.33% 0.02% 0.59% 0.01% -0.26% 0.01% 过去六个月 0.39% 0.03% 1.01% 0.02% -0.62% 0.01% 自基金合同生 效起至今 0.83% 0.03% 1.79% 0.02% -0.96% 0.01% 注：本基金业绩比较基准：中证短融 AAA 指数收益率。 凯石岐短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 凯石岐短债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.56% 0.15% 0.59% 0.01% 0.97% 0.14% 过去六个月 1.59% 0.12% 1.01% 0.02% 0.58% 0.10% 自基金合同生 效起至今 2.51% 0.11% 1.79% 0.02% 0.72% 0.09% 注：本基金业绩比较基准：中证短融 AAA 指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 凯石岐短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 注：1、本基金于 2020年 1月 21日成立，自合同生效起至本报告期末不满一年。 2、本基金建仓期 6个月，截至本报告期末基金已完成建仓，各项资产配置比例符合合 同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高海宁 基金经理 2020-01-21 - 9年 中国国籍，学士，历任中 国人寿资产管理有限公司 银行业务部、国际业务部 助理、研究员；国开证券 股份有限公司研究中心研 究员、国开泰富基金管理 有限公司总经理助理、公 司公募投资决策委员会主 任。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 凯石岐短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公 司拟定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，公司采取了一系列的行动实际 落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断 完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交 易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程 序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司 同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以严格的行为监控、分析评估以及报 告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相 关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年第三季度以来，国内债市走势整体分为两个阶段。2020年7-8月，央行在公 开市场对资金的回笼程度超出市场预期，同时，利率债一级市场发行规模较大，对债市 二级市场形成了一定的冲击。宏观经济层面，经济数据持续向好，显示国内宏观经济复 苏状况优于市场预期，债市参与者做多情绪不强。在上述多重因素的作用下，国内债券 市场价格整体呈下跌走势，债券收益率上行趋势明显。在此阶段，凯石岐以寻求稳定为 主要操作策略，根据货币市场的情况，适时调降组合了杠杆率，以降低净值回撤的幅度。 进入2020年9月份后，债券市场走势趋于震荡，主要原因是：1、邻近2020年第三季 末，央行在公开市场增加了资金投放，前期资金面紧张的状况有所缓解，债券市场多头 逐渐活跃；2、债券收益率经过2020年7-8月的上行后，绝对值已经处于年内高位，投资 价值逐步显现，特别是在中外利差逐步拉大的情况下，境内外的配置型资金开始加大对 债券的配置。在此阶段，凯石岐的操作策略调整为偏积极的策略。一方面，适当拉长组 合的平均持债久期，另一方面，适当提高了杠杆率。 凯石岐短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 目前产品依旧采取分散持仓的策略，主要为对宏观经济波动不敏感、受疫情影响小 的行业龙头公司或地方财政实力强、自身业务稳健的大型平台公司发行的债券，持仓信 用债和银行存单的主体外部评级均为AAA。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石岐短债A基金份额净值为1.0005元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为0.33%，同期业绩比较基准收益率为0.59%；截至报告期末凯石岐短债C基 金份额净值为1.0026元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.56%，同期业绩比 较基准收益率为0.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 130,227,000.00 86.32 其中：债券 130,227,000.00 86.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,500,257.85 12.26 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 87,322.16 0.06 8 其他资产 2,048,230.41 1.36 9 合计 150,862,810.42 100.00 凯石岐短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,067,000.00 6.68 其中：政策性金融债 10,067,000.00 6.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 49,926,000.00 33.15 6 中期票据 60,519,000.00 40.18 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,715,000.00 6.45 9 其他 - - 10 合计 130,227,000.00 86.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101800016 18中化工MTN001 100,000 10,152,000.00 6.74 2 101800463 18苏国资MTN001 100,000 10,118,000.00 6.72 3 101900033 19南电MTN001 100,000 10,089,000.00 6.70 4 101553039 15京国资MTN002 100,000 10,075,000.00 6.69 5 180208 18国开08 100,000 10,067,000.00 6.68 凯石岐短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,048,090.41 5 应收申购款 140.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,048,230.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 凯石岐短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 凯石岐短债A 凯石岐短债C 报告期期初基金份额总额 151,885,138.40 50,295,951.11 报告期期间基金总申购份额 87,050,054.01 327,867.49 减：报告期期间基金总赎回份额 88,817,790.64 50,188,580.68 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 150,117,401.77 435,237.92 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701-20200819、2 0200911-20200930 49,927,876.09 50,039,031.22 49,927,876.09 50,039,031.22 33.24% 2 20200820-20200929 27,952,276.36 0.00 0.00 27,952,276.36 18.57% 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； 2、单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 凯石岐短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2 个开 放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的 赎回办理造成影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立凯石岐短债债券型证券投资基金的文件 2、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同》 3、《凯石岐短债债券型证券投资基金托管协议》 4、《凯石岐短债债券型证券投资基金招募说明书》 5、凯石基金管理有限公司的业务资格证件、营业执照和公司章程 6、报告期内凯石岐短债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区延安东路1号2层 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60431122，公 司网址：www.vstonefund.com。 凯石基金管理有限公司 2020年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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