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| 大摩消费领航混合(233008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 203759 | ||||||||
| 基金代码 | 233008 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金2012年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月二十九日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大摩消费领航混合 基金主代码 233008 交易代码 233008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月3日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,608,978,799.69份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中，具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下，中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业，并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。 （1）大类资产配置：采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对权益类资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，在完全遵照基金合同的基础上，确定未来一段时间的大类资产配置方案。 （2）股票投资策略：本基金将在资产配置方案确定后，根据投资主题及其辐射消费链，进行行业配置，并从中精选具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公司，即主营业务收入和市场占有率不断提升的企业、有形或无形资产持续增长的企业、产品技术或服务水平超越行业平均水平的企业、以及在所覆盖行业中有垄断地位的企业。 （3）固定收益投资策略：本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略、资产支持证券策略等。 （4）权证等其他金融工具投资策略：本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上，以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 业绩比较基准 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年12月3日（基金合同生效日）至2010年12月31日 本期已实现收益 -397,565,048.14 -543,973,430.97 -2,187,311.51 本期利润 -231,274,790.78 -738,760,813.51 -20,589,200.39 加权平均基金份额本期利润 -0.0824 -0.2203 -0.0055 本期基金份额净值增长率 -11.18% -22.86% -0.55% 3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.3186 -0.2328 -0.0055 期末基金资产净值 1,777,752,418.18 2,316,159,107.27 3,736,683,235.37 期末基金份额净值 0.6814 0.7672 0.9945 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.77% 1.01% 6.02% 0.70% -8.79% 0.31% 过去六个月 -10.80% 1.02% 2.46% 0.68% -13.26% 0.34% 过去一年 -11.18% 1.00% 6.34% 0.70% -17.52% 0.30% 自基金合同生效起至今 -31.86% 0.88% -7.49% 0.71% -24.37% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年12月3日至2012年12月31日） 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 注：本基金基金合同于2010年12月3日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期进行计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2010年12月3日）至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2012年12月31日，公司旗下共管理十二只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金，摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卞亚军 本基金基金经理 2012-11-02 - 8 中国社会科学院研究生院金融学硕士。2004年7月至2006年7月任职于红塔证券股份有限公司， 2006年7月至2012年6月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理等职。2012年6月加入本公司。 袁航 本基金基金经理、首席分析师 2010-12-03 2012-11-02 8 美国威斯康辛大学麦迪逊商学院工商管理硕士(金融类MBA)，美国特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管理公司研究员和广发证券股份有限公司发展研究中心首席研究员。2009年2月加入本公司。 周志超 本基金基金经理助理 2011-08-04 - 6 南开大学经济学硕士，曾任诺安基金管理公司行业分析师，信达澳银基金管理公司高级分析师，广发基金管理公司行业分析师。2011年5月加入本公司担任研究员，现任研究员、基金经理助理。 孙海波 本基金基金经理助理 2012-03-05 - 5 南开大学政治经济学博士。曾任香港科技大学研究院研究员，脑库投资管理公司（综合开发研究院）研究员及项目负责人，华泰联合证券研究所交通运输行业及煤炭行业研究员，2012年2月加入本公司担任研究员，现任研究员、基金经理助理。 注：1.袁航女士的任职日期为基金合同生效日，袁航女士的离任日期和卞亚军先生的任职日期为根据本公司决定确定的解聘日期和聘任日期； 2. 基金经理助理任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 3. 基金经理任职和离任已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册和变更； 4. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 （1）大类资产配置： ①股票资产配置——报告期内，本基金基本保持了相对较高的股票仓位。截至报告期末，股票仓位为76.95%。 之所以保持相对较高的股票仓位，主要原因有两点：第一，A股市场的估值水平较低，且2012年宏观经济和企业盈利具备触底反弹的内生动力；第二，本基金着重于“自下而上”的选股策略，专注于寻找具备穿越周期能力的优质成长性个股，除非发生重大的向下的方向性拐点，否则不对大类资产配置做大的调整。 ②债券资产配置——截至报告期末，本基金债券资产持仓比例为21.98%。同时，在报告期内，本基金通过融券回购提高了现金收益。 （2）二级资产配置： ①股票资产配置——报告期末，本基金重点持有生物医药、食品饮料、农林牧渔、TMT、化工、餐饮旅游、金融服务等板块。 本基金从中国经济结构转型、宏观经济增速下台阶、宏观经济波动性降低这一大的时代背景出发，来进行股票资产的行业配置，从而将配置的方向主要集中在消费、医药以及成长股上，并坚持“买入并持有”的策略。而对周期类个股，我们将视宏观波动的情况适时进行少量的波段性操作，并以“左侧交易”为主。 ②债券资产配置——报告期末，本基金债券资产以信用类债券为主。 （3）报告期股票操作回顾： 本基金在前三个季度重点持有了低估值板块，而4季度末的持仓则主要集中在消费、医药以及成长股上。之所以对持仓结构进行这些大幅度调整，主要是基于对中国经济结构转型以及深化改革的认知，但股票调整的时机选择与市场实际运行的情况略有偏差，这导致了基金净值的部分损失。此外，由于本基金持有的白酒类股的权重较高，“塑化剂”事件发生后，基于对白酒行业特别是品牌白酒企业之长期价值的判断，我们没有进行波段操作，这也直接导致基金净值遭受了一些损失。对给持有人带来的损失，我们深表歉意。 展望2013年，本基金将从中国经济结构转型、宏观经济增速下台阶、宏观经济波动性降低这一大的时代背景出发，来进行股票资产的行业配置，将配置的方向主要集中在消费、医药以及成长股上，并坚持“买入并持有”的策略。而对周期类个股，我们将视宏观波动的情况适时进行少量的波段性操作，并以“左侧交易”为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本年度截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.6814元，累计份额净值为0.6814元，报告期内基金份额净值增长率为-11.18%，同期业绩比较基准收益率为6.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年，宏观经济经历了探底再回升的过程，一般来讲，大致可以认为探底持续到3季度末；到了4季度，多项宏观经济指标都相对明显地指向了经济复苏。新的中央领导集体上任后对城镇化和新一轮改革的有力表述，也使得公众对宏观经济和资本市场充满信心，A股的风险偏好随之明显提升。在金融、地产、汽车等低估值权重股的推动下，股指在12月初触底之后展开了一轮强劲反弹，并推动了上证指数年线收红。 展望2013年，我们认为，宏观经济继续沿着复苏的路径演进的概率较大，但其强弱仍需进一步观察。此外，不少一、二线城市之房地产市场已经出现量价齐升的局面，后续如何演进值得我们高度警惕。而全球竞相宽松的货币环境也会对通胀预期产生重大影响，所以2013年的通胀走势是本基金重点观察的指标之一。 不同的经济增长和通胀组合构成了不同的行业配置策略。我们将会特别关注两种情境：第一，经济复苏比较弱，通胀掉头向下，则稳定增长的弱周期类个股应该强于强周期类股；第二，经济复苏比较强劲，在通胀不是很高的时候强周期板块相对较强，当通胀上升到较高水准的时候在紧缩性调控的预期下周期类板块有较大调整压力。 本基金将着力于自下而上的选股策略，精选具有良好成长属性的消费类股、成长类股，并作为股票资产的基础性配置；同时密切关注通胀和经济增长的动态演进路径，适时做出投资决策，以期获得超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 报告截止日：2012年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 12,303,924.13 31,553,340.89 结算备付金 2,700,930.11 14,355,578.92 存出保证金 1,209,576.91 1,635,071.01 交易性金融资产 1,758,871,023.95 1,917,585,652.82 其中：股票投资 1,368,047,173.55 1,361,756,604.82 基金投资 - - 债券投资 390,823,850.40 555,829,048.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 280,000,000.00 应收证券清算款 - 78,188,951.82 应收利息 10,723,558.85 13,024,581.82 应收股利 - - 应收申购款 53,639.00 8,227.92 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,785,862,652.95 2,336,351,405.20 负债和所有者权益 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 10,875,432.53 应付赎回款 1,812,615.52 1,724,657.31 应付管理人报酬 2,154,749.54 3,061,314.82 应付托管费 359,124.93 510,219.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 776,451.27 2,301,122.36 应交税费 2,047,942.45 761,742.45 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 959,351.06 957,809.32 负债合计 8,110,234.77 20,192,297.93 所有者权益： 实收基金 2,608,978,799.69 3,018,951,232.86 未分配利润 -831,226,381.51 -702,792,125.59 所有者权益合计 1,777,752,418.18 2,316,159,107.27 负债和所有者权益总计 1,785,862,652.95 2,336,351,405.20 注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.6814元，基金份额总额2,608,978,799.69份。 7.2 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年1月1日 至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日 至2011年12月31日 一、收入 -178,416,130.94 -670,693,823.05 1.利息收入 21,896,142.11 42,108,384.04 其中：存款利息收入 674,632.07 1,829,662.30 债券利息收入 18,180,765.73 25,318,647.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,040,744.31 14,960,074.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -366,794,599.97 -518,912,537.89 其中：股票投资收益 -388,149,317.73 -533,090,553.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,763,097.88 -1,427,883.15 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 18,591,619.88 15,605,898.65 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 166,290,257.36 -194,787,382.54 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 192,069.56 897,713.34 减：二、费用 52,858,659.84 68,066,990.46 1．管理人报酬 31,326,827.50 45,845,453.56 2．托管费 5,221,137.95 7,640,908.94 3．销售服务费 - - 4．交易费用 15,812,316.85 14,036,361.66 5．利息支出 35,562.87 80,565.71 其中：卖出回购金融资产支出 35,562.87 80,565.71 6．其他费用 462,814.67 463,700.59 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -231,274,790.78 -738,760,813.51 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -231,274,790.78 -738,760,813.51 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,018,951,232.86 -702,792,125.59 2,316,159,107.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -231,274,790.78 -231,274,790.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -409,972,433.17 102,840,534.86 -307,131,898.31 其中：1.基金申购款 19,622,022.73 -5,076,351.32 14,545,671.41 2.基金赎回款 -429,594,455.90 107,916,886.18 -321,677,569.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,608,978,799.69 -831,226,381.51 1,777,752,418.18 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,757,272,435.76 -20,589,200.39 3,736,683,235.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -738,760,813.51 -738,760,813.51 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -738,321,202.90 56,557,888.31 -681,763,314.59 其中：1.基金申购款 54,421,951.08 -4,649,206.39 49,772,744.69 2.基金赎回款 -792,743,153.98 61,207,094.70 -731,536,059.28 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,018,951,232.86 -702,792,125.59 2,316,159,107.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：于华，主管会计工作负责人：沈良，会计机构负责人：周源 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1201号《关于核准摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,756,261,778.69元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第357号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》于2010年12月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,757,272,435.76份基金份额，其中认购资金利息折合1,010,657.07份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金的投资组合范围为：股票资产占基金资产的30%-80%，其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%；基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45%。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2013年3月15日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市中技实业（集团）有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日 至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日 至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华鑫证券 1,189,786,649.96 11.39% 1,044,602,333.48 11.07% 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 1,014,913.83 11.42% 60,108.16 7.76% 关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 887,900.50 11.28% 241,908.66 10.55% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日 至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日 至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 31,326,827.50 45,845,453.56 其中：支付销售机构的客户维护费 15,406,009.97 29,598,005.91 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日 至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日 至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,221,137.95 7,640,908.94 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 华鑫证券 - - 19,999,800.00 0.66% 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 12,303,924.13 469,155.86 31,553,340.89 1,544,189.65 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为1,446,136,023.95元，属于第二层级的余额为312,735,000.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级1,355,317,194.82元，第二层级562,268,458.00元，无第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31日：同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动0.00元(2011年度：无)，涉及酒鬼酒股份有限公司 (“酒鬼酒”)发行的股票(2011年度：无)。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,368,047,173.55 76.60 其中：股票 1,368,047,173.55 76.60 2 固定收益投资 390,823,850.40 21.88 其中：债券 390,823,850.40 21.88 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 15,004,854.24 0.84 6 其他各项资产 11,986,774.76 0.67 7 合计 1,785,862,652.95 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 81,881,297.40 4.61 B 采掘业 - - C 制造业 969,188,035.26 54.52 C0 食品、饮料 453,213,779.33 25.49 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 44,449,515.40 2.50 C5 电子 18,945,038.25 1.07 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 39,106,269.46 2.20 C8 医药、生物制品 413,473,432.82 23.26 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 37,502,660.92 2.11 F 交通运输、仓储业 53,442,258.76 3.01 G 信息技术业 36,867,935.70 2.07 H 批发和零售贸易 1,419,000.00 0.08 I 金融、保险业 101,166,022.74 5.69 J 房地产业 - - K 社会服务业 43,733,263.92 2.46 L 传播与文化产业 42,846,698.85 2.41 M 综合类 - - 合计 1,368,047,173.55 76.95 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 3,640,868.00 102,781,703.64 5.78 2 000568 泸州老窖 2,799,518.00 99,102,937.20 5.57 3 600519 贵州茅台 459,663.00 96,078,760.26 5.40 4 000661 长春高新 1,260,623.00 77,024,065.30 4.33 5 600422 昆明制药 3,881,534.00 75,573,466.98 4.25 6 002477 雏鹰农牧 3,869,802.00 72,365,297.40 4.07 7 600252 中恒集团 6,787,138.00 61,966,569.94 3.49 8 600387 海越股份 6,199,798.00 53,442,258.76 3.01 9 600199 金种子酒 2,668,025.00 51,252,760.25 2.88 10 600000 浦发银行 4,800,000.00 47,616,000.00 2.68 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000568 泸州老窖 135,826,670.53 5.86 2 600519 贵州茅台 119,878,770.37 5.18 3 600199 金种子酒 117,396,906.56 5.07 4 000858 五 粮 液 82,695,398.68 3.57 5 000157 中联重科 82,568,768.12 3.56 6 600016 民生银行 80,205,962.96 3.46 7 600252 中恒集团 79,111,109.86 3.42 8 002477 雏鹰农牧 73,428,061.52 3.17 9 600422 昆明制药 70,863,919.65 3.06 10 601699 潞安环能 64,639,442.85 2.79 11 000661 长春高新 64,462,388.80 2.78 12 600837 海通证券 63,113,490.90 2.72 13 000540 中天城投 63,110,063.91 2.72 14 600123 兰花科创 60,033,467.53 2.59 15 601318 中国平安 59,667,481.44 2.58 16 600387 海越股份 59,497,164.54 2.57 17 601788 光大证券 57,538,447.49 2.48 18 600354 敦煌种业 55,054,725.30 2.38 19 600260 凯乐科技 53,152,220.29 2.29 20 000799 酒 鬼 酒 49,560,192.54 2.14 21 600153 建发股份 49,364,622.44 2.13 22 601006 大秦铁路 49,264,491.11 2.13 23 600383 金地集团 48,084,675.93 2.08 24 600177 雅戈尔 46,880,172.13 2.02 25 600887 伊利股份 46,386,183.70 2.00 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 102,799,928.82 4.44 2 600518 康美药业 97,896,171.06 4.23 3 000157 中联重科 81,333,279.11 3.51 4 600199 金种子酒 75,896,345.06 3.28 5 600887 伊利股份 75,156,413.52 3.24 6 000858 五 粮 液 70,065,957.37 3.03 7 600875 东方电气 63,414,211.09 2.74 8 600837 海通证券 63,281,911.63 2.73 9 002024 苏宁电器 61,830,678.13 2.67 10 600260 凯乐科技 60,272,146.20 2.60 11 600123 兰花科创 59,117,634.63 2.55 12 600519 贵州茅台 58,686,401.68 2.53 13 601318 中国平安 55,158,432.35 2.38 14 000423 东阿阿胶 54,278,310.13 2.34 15 600143 金发科技 54,170,079.51 2.34 16 601788 光大证券 52,302,126.28 2.26 17 601699 潞安环能 51,257,474.46 2.21 18 601669 中国水电 50,426,162.14 2.18 19 000069 华侨城Ａ 50,288,348.06 2.17 20 000540 中天城投 49,715,288.52 2.15 21 000538 云南白药 49,509,332.94 2.14 22 600048 保利地产 48,457,031.54 2.09 23 600030 中信证券 48,378,087.86 2.09 24 600016 民生银行 48,246,640.49 2.08 25 600354 敦煌种业 46,383,129.20 2.00 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,342,076,850.56 卖出股票的收入（成交）总额 5,110,174,408.36 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,040,000.00 4.50 其中：政策性金融债 80,040,000.00 4.50 4 企业债券 77,204,000.00 4.34 5 企业短期融资券 171,761,000.00 9.66 6 中期票据 - - 7 可转债 61,818,850.40 3.48 8 其他 - - 9 合计 390,823,850.40 21.98 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 041253010 12兴澄CP001 800,000 80,920,000.00 4.55 2 120405 12农发05 800,000 80,040,000.00 4.50 3 113001 中行转债 347,880 33,518,238.00 1.89 4 041256006 12东特钢CP001 300,000 30,399,000.00 1.71 5 041269002 12北建工CP001 300,000 30,345,000.00 1.71 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广西梧州中恒集团股份有限公司外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 上海证券交易所于2012年7月2日对广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）作出公开谴责的处分，认为中恒集团在信息披露、规范运作方面，其相关责任人在履行职责方面存在违规事项。 本基金投资中恒集团（600252）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对中恒集团的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,209,576.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,723,558.85 5 应收申购款 53,639.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,986,774.76 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 33,518,238.00 1.89 2 113002 工行转债 24,351,963.40 1.37 3 113003 重工转债 3,644,121.00 0.20 4 110016 川投转债 304,528.00 0.02 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 39,953 65,301.20 95,731,575.47 3.67% 2,513,247,224.22 96.33% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,530,634.73 0.0587% 注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）。 2.本基金的基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010年12月3日)基金份额总额 3,757,272,435.76 本报告期期初基金份额总额 3,018,951,232.86 本报告期基金总申购份额 19,622,022.73 减：本报告期基金总赎回份额 429,594,455.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,608,978,799.69 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人增聘沈良先生为公司副总经理，公司于2012年5月19日公告了上述事项。 本报告期内，2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所有限公司2012年度审计的报酬为100,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所有限公司已连续两年向本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 2 1,640,944,510.67 15.71% 1,405,678.73 15.82% - 华鑫证券 2 1,189,786,649.96 11.39% 1,014,913.83 11.42% - 金元证券 1 813,988,134.85 7.79% 661,369.34 7.44% - 广发证券 1 713,206,178.29 6.83% 594,454.51 6.69% - 兴业证券 1 687,064,894.70 6.58% 609,611.91 6.86% - 国泰君安 1 683,132,725.91 6.54% 562,379.49 6.33% - 中信万通 1 661,021,339.10 6.33% 567,657.90 6.39% - 东方证券 2 631,193,829.35 6.04% 537,975.19 6.05% - 民生证券 1 618,324,348.26 5.92% 533,687.83 6.01% - 光大证券 1 519,788,520.43 4.98% 443,242.00 4.99% - 中信证券（浙江） 1 501,751,634.00 4.80% 442,493.98 4.98% - 银河证券 1 375,244,015.75 3.59% 322,702.97 3.63% - 方正证券 2 260,166,079.15 2.49% 225,377.08 2.54% - 东莞证券 1 253,444,257.37 2.43% 221,257.52 2.49% - 华创证券 1 222,197,354.29 2.13% 181,975.22 2.05% - 安信证券 2 186,028,840.29 1.78% 155,629.69 1.75% - 平安证券 1 136,390,255.04 1.31% 110,818.41 1.25% - 中金公司 1 116,048,106.58 1.11% 95,563.22 1.08% - 长江证券 2 96,841,713.50 0.93% 83,020.70 0.93% - 国海证券 1 60,799,354.49 0.58% 49,399.87 0.56% - 中银国际 2 59,805,462.81 0.57% 50,685.18 0.57% - 申银万国 1 16,060,747.91 0.15% 14,212.06 0.16% - 国金证券 1 3,338,806.22 0.03% 3,039.74 0.03% - 中信建投 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3.本报告期内，本基金新增15家证券公司的15个交易单元：华鑫证券、长江证券、中银国际、平安证券、金元证券、中信建投、中金公司、国海证券各1个深圳交易单元；东方证券、齐鲁证券、瑞银证券、国金证券、东莞证券、中信浙江、宏源证券各1个上海交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券 - - 1,350,000,000.00 8.71% - - 华鑫证券 - - 2,988,500,000.00 19.29% - - 金元证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 兴业证券 - - 820,000,000.00 5.29% - - 国泰君安 - - - - - - 中信万通 8,700,867.16 13.19% 2,005,000,000.00 12.94% - - 东方证券 24,141,180.00 36.59% 690,000,000.00 4.45% - - 民生证券 - - 950,000,000.00 6.13% - - 光大证券 - - 1,359,000,000.00 8.77% - - 中信证券（浙江） - - 60,000,000.00 0.39% - - 银河证券 - - 1,277,000,000.00 8.24% - - 方正证券 481,437.26 0.73% 1,158,000,000.00 7.47% - - 东莞证券 - - 750,000,000.00 4.84% - - 华创证券 - - - - - - 安信证券 493,937.98 0.75% 1,368,000,000.00 8.83% - - 平安证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 32,162,956.60 48.75% 620,000,000.00 4.00% - - 国海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国金证券 - - 100,000,000.00 0.65% - - 中信建投 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一三年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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