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| 华富成长趋势混合A(410003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 203515 | ||||||||
| 基金代码 | 410003 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富成长趋势股票型证券投资基金2012年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2013年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2012年01月01日起至2012年12月31日止。 §2 基金简介 1 基金基本情况 2 基金产品说明 2.3 基金管理人和基金托管人 2.4 信息披露方式 3 其他相关资料 基金名称 华富成长趋势股票型证券投资基金 基金简称 华富成长趋势股票 基金主代码 410003 交易代码 410003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年3 月19 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,930,141,502.59 份 基金合同存续期 不定期 投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面，本基金“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值 业绩比较基准 80%×中信标普300 指数＋20%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 张燕 联系电话 021-68886996 0755-83199084 电子邮箱 manzh@hffund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-700-8001 95555 传真 021-68887997 0755-83195201 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号31层 深圳深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 深圳深南大道7088 号招商银行 路1000 号31层 大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 章宏韬 傅育宁 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州市西溪路128 号新湖商务大厦9楼 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号31 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年 本期已实现收益 -256,355,694.68 -376,648,497.48 219,011,660.08 本期利润 -65,348,934.98 -550,282,140.24 151,316,743.59 加权平均基金份额本期利润 -0.0331 -0.2653 0.0637 本期加权平均净值利润率 -6.59% -39.80% 9.14% 本期基金份额净值增长率 -6.30% -33.71% 7.52% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末可供分配利润 -977,340,773.13 -954,066,964.75 -443,479,016.28 期末可供分配基金份额利润 -0.5064 -0.4732 -0.2053 期末基金资产净值 952,800,729.46 1,062,087,432.45 1,717,191,569.72 期末基金份额净值 0.4936 0.5268 0.7947 3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 基金份额累计净值增长率 -36.91% -32.67% 1.57% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.49% 1.17% 8.03% 1.00% -3.54% 0.17% 过去六个月 -4.08% 1.21% 2.35% 0.97% -6.43% 0.24% 过去一年 -6.30% 1.19% 6.94% 1.00% -13.24% 0.19% 过去三年 -33.22% 1.35% -21.70% 1.10% -11.52% 0.25% 过去五年 -57.75% 1.68% -39.19% 1.56% -18.56% 0.12% 自基金合同生效起至今 -36.91% 1.69% 6.18% 1.59% -43.09% 0.10% 注：业绩比较基准收益率＝80%×中信标普300指数＋20%×中信标普全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票60%～95%，债券资产的配置比例为0-35%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%，本基金建仓期为2007年3月19日至9月19日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 20 12年度 - - - - 20 11年度 - - - - 20 10年度 - - - - 合计 - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券股份有限第 9 页共57 页 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2012年12月31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资基金十只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈德义 华富成长趋势基金基金经理、华富策略精选混合基金基金经理 2009 年9 月8日 2013 年1 月16 日 八年 清华大学工商管理硕士、研究生学历。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。 龚炜 华富成长趋势股票型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、公司投资决策委员会成员、公司投研副总监兼基金投资部总监 2012 年12 月21 日 - 八年 安徽财经大学金融学硕士，研究生学历。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资部总监，2012 年9 月加入华富基金管理有限公司，任研究发展部金融工程研究员。 注：陈德义的任职日期指公司作出决定之日，离任日期指中国证券业协议作出注销决定之日；龚炜的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下： 在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集 中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2012年上证综指上涨3.17%，伴随着投资者心理变化经历了“预期经济见底-预期落空-预期政策刺激-预期落空-预期经济复苏”等多个阶段，A 股经历了大幅震荡的一年。由于预期差的持续出现，实体经济现状、流动性、政策力度、股票供给和股东套现等多重因素的交织，投资的操作难度加大，业绩稳定增长，基本面优秀的企业得到投资者持续的青睐。整体而言，市场热点散乱而短暂，全年涨幅最大的板块是近年来持续受政策压制但2012 年下半年量价齐升的房地产行业，其中信一级行业房地产板块指数涨幅达34.99%。 本基金在2012年的投资运作有较多失误，主要是对市场的预期差把握有所偏差，调仓节奏把握有所欠缺。本基金在年初超配银行、食品等行业，减持估值较高及有业绩风险的中小股票，而对周期性行业大盘蓝筹股加仓力度不够大。而在上半年市场表现中有色金属、房地产、保险券商等强周期行业表现领先大盘，食品饮料、医药等消费类行业后来居上。本基金虽然积极进行了个股和板块的波段投资操作。但由于年初布局时在房地产、券商等类行业的配置不足，以及在建材、煤炭行业的配置遭受了一定损失，上半年本基金表现不佳。而下半年开始由于持续的股票融资和 套现压力，股市持续下跌，本基金由于仓位方面未做大的减仓，净值表现不佳。在12月开始股市由于经济复苏预期的刺激，房地产金融板块大幅上涨，本基金由于行业配置上相对偏重非周期行业，虽然在后期做了比较多调整，但整体净值表现仍不理想。总结经验和教训，我们认为，A 股市场中市场对经济信息和投资逻辑的反应并非理性而及时，因此趋势投资方法有其特定的适用范围。但从中长期趋势看，股票价格走势将向其合理价值回归，在估值充分调整后的价值投资机会更值得重视。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为0.4936元，累计份额净值为0.7836元；本报告期份额净值增长率为-6.30%，同期业绩比较基准收益率为6.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望宏观经济指标分析显示，中国经济已经逐步走出周期性的底部开始了缓慢的复苏。2012年四个季度的GDP增速分别为8.1%、7.6%、7.4%和7.9%，呈现小幅探底回升的趋势。消费对经济增长的贡献率超过了投资，成为拉动经济增长的第一动力。2012年全年GDP增长7.8%中，最终消费对GDP贡献是51.8%，资本形成贡献50.4%，货物和服务的净出口贡献-2.2%。这是过去10年很少出现的情况，表明消费已超过投资成为中国经济增长的最大引擎。展望2013年尽管推动和抑制消费增长的因素同时存在，但中国经济增长的动力依然存在，消费将持续成为经济增长的第一动力。对于2013年的A股市场，我们持谨慎乐观的态度。主要的理由是：第一，可以预期，推进城镇化建设将是未来几年政策的主线，政府换届完成后，适度的刺激投资政策可以期待，房地产如果出现价稳量升的情况，产业链相关行业的下滑局面将得到缓解。其次，蓝筹股估值已经足够便宜，银行股目前的滚动市盈率不到10倍，相对于成熟的H股市场亦有折让。市场出现回暖迹象，若能得到基本面的验证，则有助于巩固回升势头。第三，我国目前正处于人均GDP超过5000美元的发展阶段，消费升级进入快速上升通道。 本基金2013年行业配置策略，将保持对低估值的金融、地产、汽车、家电等行业的核心配置，重视医药、化工、TMT 等行业成长股超跌之后的投资机会。依据对企业活动的调研情况，捕捉经济可能回升带来的机械、建材、有色、煤炭、建筑等行业的反弹机会。若通胀和增长形势坏于预期，行业选择上对汽车、家电等消费股，以及农业等通胀受益股给予重视，并保持谨慎的仓位应 对。我们预期2013年仍无具备大的趋势性机会，指数波动幅度较大，我们将重视对个股投资价值的筛选，精选合适的投资时机，获取绝对收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2012年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。在全面修订基本制度后，组织安排各部门对所有规章制度进行全面梳理，根据业务发展的需要，新制定了基金交易席位管理办法、产品审核小组职责及产品开发工作流程、金融工程小组工作职责等制度，修订了基金从业人员投资证券投资基金管理办法、固有资金投资管理实施细则等制度。从强化合规意识、树立规范概念、优化业务流程、防范业务风险入手，全程监督和促进各部门的制度更新工作。 2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险揭示。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被 歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 2 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本期利润为-65,348,934.98，期末可供分配利润为-977,340,773.13。本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 1 审计报告基本信息 2 审计报告的基本内容 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2013〕6-25号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富成长趋势股票型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富成长趋势股票型证券投资基金（以下简称“华富成长趋势”）财务报表，包括2012 年12 月31 日的资产负债表，2012年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华富成长趋势基金的基金管理人华富基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3） 作出合理的会计估计。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华富成长趋势基2012 年12 月31 日的财务状况以及2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹小勤 李勤 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 杭州市西溪路128 号新湖商务大厦9 楼 审计报告日期 2013 年3 月26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金 报告截止日： 2012年12月31日 单位：人民币元注：报告截止日2012 年12 月31 日，基金份额净值0.4936 元，基金份额总额 1,930,141,502.59份。 资 产 附注号 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 96,427,483.21 57,965,337.72 结算备付金 6,319,810.81 4,622,520.72 存出保证金 3,750,000.00 4,303,122.00 交易性金融资产 7.4.7.2 848,722,238.92 990,405,745.59 其中：股票投资 845,257,492.92 990,405,745.59 基金投资 - - 债券投资 3,464,746.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 21,621,168.54 13,977,750.22 应收利息 7.4.7.5 43,463.81 15,859.32 应收股利 - - 应收申购款 17,675.15 49,991.67 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 976,901,840.44 1,071,340,327.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 16,057,494.37 2,658,565.40 应付赎回款 381,594.07 192,193.25 应付管理人报酬 1,142,914.82 1,404,007.16 应付托管费 190,485.82 234,001.21 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,118,612.25 1,554,112.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 4,210,009.65 3,210,015.73 负债合计 24,101,110.98 9,252,894.79 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,930,141,502.59 2,016,154,397.20 未分配利润 7.4.7.10 -977,340,773.13 -954,066,964.75 所有者权益合计 952,800,729.46 1,062,087,432.45 负债和所有者权益总计 976,901,840.44 1,071,340,327.24 7.2 利润表会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金 本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 2 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金 项 目 附注号 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 一、收入 -29,451,045.79 -491,098,824.83 1.利息收入 1,742,934.56 1,644,303.68 其中：存款利息收入 7.4.7.11 547,111.28 564,842.76 债券利息收入 52,722.62 1,079,460.92 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,143,100.66 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -222,252,287.67 -319,154,100.54 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -233,152,834.48 -328,045,228.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -889,036.23 -157,958.73 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 11,789,583.04 9,049,086.44 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 191,006,759.70 -173,633,642.76 4.汇兑收益（ 损失以“-” 号填列） - 5.其他收入（ 损失以“-” 号填列） 7.4.7.18 51,547.62 44,614.79 减： 二、费用 35,897,889.19 59,183,315.41 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 14,896,620.29 20,799,459.43 2．托管费 7.4.10.2.2 2,482,770.03 3,466,576.66 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 18,035,589.56 34,430,326.53 5．利息支出 - 1,155.97 其中：卖出回购金融资产支出 - 1,155.97 6．其他费用 7.4.7.20 482,909.31 485,796.82 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -65,348,934.98 -550,282,140.24 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -65,348,934.98 -550,282,140.24 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,016,154,397.20 -954,066,964.75 1,062,087,432.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -65,348,934.98 -65,348,934.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -86,012,894.61 42,075,126.60 -43,937,768.01 其中：1.基金申购款 33,459,644.63 -17,358,851.95 16,100,792.68 2.基金赎回款 -119,472,539.24 59,433,978.55 -60,038,560.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,930,141,502.59 -977,340,773.13 952,800,729.46 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,160,670,586.00 -443,479,016.28 1,717,191,569.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -550,282,140.24 -550,282,140.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -144,516,188.80 39,694,191.77 -104,821,997.03 其中：1.基金申购款 91,463,519.36 -28,182,552.10 63,280,967.26 2.基金赎回款 -235,979,708.16 67,876,743.87 -168,102,964.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 2,016,154,397.20 -954,066,964.75 1,062,087,432.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____ __章宏韬______ ______ 姚怀然______ ____ 陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富成长趋势股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】50号文核准募集设立。本基金自2007年3月12日起公开向社会发行，至2007年3月14日募集结束。经天健华证中洲（北京）会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证中洲验（2007）JR字第070001号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额6,777,158,977.43元；募集资金的银行存款利息564,607.35 元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集6,777,723,584.78 份基金单位。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2007年3月19日生效，该日的基金份额为6,777,723,584.78份基金单位。 7.4.2 会计报表的编制基础本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于 2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 第 20 页共57 页 1 记账本位币本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。 2 金融资产和金融负债的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具 所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1 4.4.4.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 4.4.4.1.1股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.4.1.2债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减权证确定的成本确认债券投资成本。 卖出债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 7.4.4.4.1.3权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注 7.4.4.4.1.2 所示的方法确认权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.4.2贷款和应收款项 贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 7.4.4.4.3其他金融负债 其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下： 7.4.4.5.1股票投资 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易 所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分认为估值增值。 7.4.4.5.2债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘净价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 7.4.4.5.3 权证投资 从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 7.4.4.5.4 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例 计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 2 收入/(损失)的确认和计量股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实 际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 7.4.4.10.1基金管理人报酬 根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。 7.4.4.10.2基金托管费 根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。 7.4.4.10.3卖出回购证券支出 卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 7.4.4.10.4其他费用 按实际支出金额列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后五位的，则根据权责发生制原则，采用待摊或预提的方法确认。 7.4.4.11 基金的收益分配政策本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收 益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下,本基金每季度至少分红一次。每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50%。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将可获分配的现金收益按照基金合同的约定转为基金份额进行再投资。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 2 会计政策变更的说明本报告期本基金会计政策无变更。 3 会计估计变更的说明本报告期本基金会计估计无变更。 4 差错更正的说明本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税 [2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 1 4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2 4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。 1 4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。） 2 4.6.4基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行的3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 3 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 1 银行存款单位：人民币元 2 交易性金融资产 项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 活期存款 96,427,483.21 57,965,337.72 定期存款 - - 其中：存款期限1-3 个月 - - 其他存款 - - 单位：人民币元 项目 本期末2012 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 767,586,074.46 845,257,492.92 77,671,418.46 债券 交易所市场 3,487,916.90 3,464,746.00 -23,170.90 银行间市场 - - - 合计 3,487,916.90 3,464,746.00 -23,170.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 771,073,991.36 848,722,238.92 77,648,247.56 项目 上年度末2011 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,103,764,257.73 990,405,745.59 -113,358,512.14 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,103,764,257.73 990,405,745.59 -113,358,512.14 1 衍生金融资产/负债本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。 2 买入返售金融资产本基金本报告期末和上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元7.4.7.6 其他资产本基金本报告期末和上年度末无其他资产。 项目 本期末2012 年12 月31 日 上年度末2011 年12 月31 日 应收活期存款利息 21,868.83 13,397.45 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,128.29 2,288.11 应收债券利息 18,466.69 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 45.06 其他 - 128.70 合计 43,463.81 15,859.32 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 交易所市场应付交易费用 2,118,612.25 1,554,112.04 银行间市场应付交易费用 - - 合计 2,118,612.25 1,554,112.04 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 应付券商交易单元保证金 3,750,000.00 2,750,000.00 应付赎回费 9.65 15.73 预提审计费 100,000.00 100,000.00 预提信息披露费 360,000.00 360,000.00 合计 4,210,009.65 3,210,015.73 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,016,154,397.20 2,016,154,397.20 本期申购 33,459,644.63 33,459,644.63 本期赎回（以“-”号填列） -119,472,539.24 -119,472,539.24 本期末 1,930,141,502.59 1,930,141,502.59 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 第 28 页共57 页 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -722,947,290.02 -231,119,674.73 -954,066,964.75 本期利润 -256,355,694.68 191,006,759.70 -65,348,934.98 本期基金份额交易产生的变动数 36,871,015.39 5,204,111.21 42,075,126.60 其中：基金申购款 -15,376,157.49 -1,982,694.46 -17,358,851.95 基金赎回款 52,247,172.88 7,186,805.67 59,433,978.55 本期已分配利润 - - - 本期末 -942,431,969.31 -34,908,803.82 -977,340,773.13 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31日 活期存款利息收入 462,417.35 405,777.58 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 83,891.24 153,225.21 其他 802.69 5,839.97 合计 547,111.28 564,842.76 注：其他所列本期金额包括权证保证金利息收入713.70元、申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入88.99元；所列上年度可比期间金额包括权证保证金利息收入4,091.10元、申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入1,748.87元。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012年12月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011年12月31 日 卖出股票成交总额 5,965,773,669.13 11,405,350,407.97 减：卖出股票成本总额 6,198,926,503.61 11,733,395,636.22 买卖股票差价收入 -233,152,834.48 -328,045,228.25 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 第 29 页共57 页 项目 本期 20 12年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 20 11年1月1日至2011年12 月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 54,530,079.50 230,355,864.70 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 55,182,839.68 226,941,870.00 减：应收利息总额 236,276.05 3,571,953.43 债券投资收益 -889,036.23 -157,958.73 1 资产支持证券投资收益本基金本报告期内和上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 2 衍生工具收益本基金本报告期内和上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 股票投资产生的股利收益 11,789,583.04 9,049,086.44 基金投资产生的股利收益 - - 合计 11,789,583.04 9,049,086.44 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2012 年1 月1 日至2012年12月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 1.交易性金融资产 191,006,759.70 -173,633,642.76 ——股票投资 191,029,930.60 -173,901,602.76 ——债券投资 -23,170.90 267,960.00 ——资产支持证券投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 191,006,759.70 -173,633,642.76 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31日 基金赎回费收入 16,201.23 42,169.01 转换费收入 201.54 2,445.78 其他 35,144.85 - 合计 51,547.62 44,614.79 注：“其他”金额为席位交易印花税手续费返还金额。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 交易所市场交易费用 18,035,589.56 34,428,876.53 银行间市场交易费用 - 1,450.00 合计 18,035,589.56 34,430,326.53 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 360,000.00 360,000.00 银行汇划费用 4,509.31 7,796.82 自营托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 CFCA 数字证书服务费 400.00 - 合计 482,909.31 485,796.82 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1 或有事项无。 2 资产负债表日后事项无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东 1 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 2 通过关联方交易单元进行的交易 3 股票交易金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 20 11年1月1日至2011年12 月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华安证券 734,447,002.38 6.21% 1,746,702,574.57 7.71% 7.4.10.1.2 债券交易本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 20 11年1月1日至2011年12 月31日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 华安证券 199,900,000.00 15.33% - - 7.4.10.1.4 权证交易本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方名称 本期 20 12年1月1日至2012年12 月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华安证券 668,637.69 6.54% 668,637.69 31.56% 关联方名称 上年度可比期间 20 11年1月1日至2011年12 月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华安证券 1,484,693.10 7.89% - - 1 关联方报酬 2 基金管理费单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 14,896,620.29 20,799,459.43 其中：支付销售机构的客户维护费 3,729,993.36 5,217,346.77 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 1 各关联方投资本基金的情况 2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份 月31日 31 日 基金合同生效日（ 2007年3 月19 日） 持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 27,842,127.24 - 期间申购/买入总份额 - 27,842,127.24 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 27,842,127.24 27,842,127.24 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.44% 1.38% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31日 上年度可比期间2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 96,427,483.21 462,417.35 57,965,337.72 405,777.58 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 1 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 2 其他关联交易事项的说明无。 7.4.11 利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券 3 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。 4 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有因认购新发增发的流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 5 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末本基金未投资包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等短期金融产品。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末2012 年12 月31 日 上年度末2011 年12 月31 日 AAA 3,464,746.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 3,464,746.00 0.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非银行金融债等基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 7.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2012 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 96,427,483.21 - - - - - 96,427,483.21 结算备付金 6,319,810.81 - - - - - 6,319,810.81 存出保证金 - - - - - 3,750,000.00 3,750,000.00 交易性金融资产 - - 3,464,746.00 - - 845,257,492.92 848,722,238.92 应收证券清算款 - - - - - 21,621,168.54 21,621,168.54 应收利息 - - - - - 43,463.81 43,463.81 应收申购款 - - - - - 17,675.15 17,675.15 其他资产 - - - - - - - 资产总计 102,747,294.02 - 3,464,746.00 - - 870,689,800.42 976,901,840.44 负债 应付证券清算款 - - - - - 16,057,494.37 16,057,494.37 应付赎回款 - - - - - 381,594.07 381,594.07 应付管理人报酬 - - - - - 1,142,914.82 1,142,914.82 应付托管费 - - - - - 190,485.82 190,485.82 应付交易费用 - - - - - 2,118,612.25 2,118,612.25 其他负债 - - - - - 4,210,009.65 4,210,009.65 负债总计 - - - - - 24,101,110.98 24,101,110.98 利率敏感度缺口 102,747,294.02 - 3,464,746.00 - - 846,588,689.44 952,800,729.46 上年度末 2011 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 57,965,337.72 - - - - - 57,965,337.72 结算备付金 4,622,520.72 - - - - - 4,622,520.72 存出保证金 260,000.00 - - - - 4,043,122.00 4,303,122.00 交易性金融资产 - - - - - 990,405,745.59 990,405,745.59 应收证券清算款 - - - - - 13,977,750.22 13,977,750.22 应收利息 - - - - - 15,859.32 15,859.32 应收申购款 49,991.67 - - - - - 49,991.67 资产总计 62,897,850.11 - - - - 1,008,442,477.13 1,071,340,327.24 负债 应付证券清算款 - - - - - 2,658,565.40 2,658,565.40 应付赎回款 - - - - - 192,193.25 192,193.25 应付管理人报酬 - - - - - 1,404,007.16 1,404,007.16 应付托管费 - - - - - 234,001.21 234,001.21 应付交易费用 - - - - - 1,554,112.04 1,554,112.04 其他负债 - - - - - 3,210,015.73 3,210,015.73 负债总计 - - - - - 9,252,894.79 9,252,894.79 利率敏感度缺口 62,897,850.11 - - - - 999,189,582.34 1,062,087,432.45 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2012 年12 月31 日 ） 上年度末（ 2011年12 月31日 ） 市场利率下降25 基点 27,986.11 - 市场利率上升25 基点 -27,692.25 - 7.4.13.4.2 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 1 其他价格风险敞口金额单位：人民币元 2 其他价格风险的敏感性分析 项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 845,257,492.92 88.71 990,405,745.59 93.25 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 3,464,746.00 0.36 - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 848,722,238.92 89.08 990,405,745.59 93.25 本期末（ 2012 年12 月31 日） 上年度末（ 2011 年12 月31 日） 中信标普300 指数上升5% 43,199,245.93 46,872,160.35 中信标普300 指数下降5% -43,199,245.93 -46,872,160.35 7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间（95%） 2.观察期（1 年） 分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2012年12 月31 日） 上年度末（2011年12 月31日） 合计 19,066,920.45 19,423,399.30 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下： 类别 2012 年12 月31 日公允价值 2011 年12 月31 日公允价值 第一层次 848,722,238.92 957,238,800.52 第二层次 - 33,166,945.07 第三层次 - - 合计 848,722,238.92 990,405,745.59 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 845,257,492.92 86.52 其中：股票 845,257,492.92 86.52 2 固定收益投资 3,464,746.00 0.35 其中：债券 3,464,746.00 0.35 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 102,747,294.02 10.52 6 其他各项资产 25,432,307.50 2.60 7 合计 976,901,840.44 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,249,000.00 0.34 B 采掘业 35,852,400.00 3.76 C 制造业 413,984,046.69 43.45 C0 食品、饮料 32,662,149.00 3.43 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 41,403,027.62 4.35 C5 电子 4,663,628.10 0.49 C6 金属、非金属 82,132,243.60 8.62 C7 机械、设备、仪表 213,800,533.80 22.44 C8 医药、生物制品 39,322,464.57 4.13 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,675,818.23 1.44 E 建筑业 31,848,678.92 3.34 F 交通运输、仓储业 18,555,734.10 1.95 G 信息技术业 19,295,698.23 2.03 H 批发和零售贸易 39,230,760.39 4.12 I 金融、保险业 138,920,034.32 14.58 J 房地产业 61,209,842.78 6.42 K 社会服务业 57,079,919.26 5.99 L 传播与文化产业 12,355,560.00 1.30 M 综合类 - - 合计 845,257,492.92 88.71 1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元 2 报告期内股票投资组合的重大变动 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 8,000,000 62,880,000.00 6.60 2 601166 兴业银行 3,089,841 51,569,446.29 5.41 3 600104 上汽集团 2,719,832 47,977,836.48 5.04 4 600585 海螺水泥 2,299,921 42,433,542.45 4.45 5 601117 中国化学 4,700,000 38,728,000.00 4.06 6 000157 中联重科 4,000,000 36,840,000.00 3.87 7 600157 永泰能源 3,000,000 28,230,000.00 2.96 8 601186 中国铁建 4,649,958 27,295,253.46 2.86 9 601607 上海医药 2,319,859 25,773,633.49 2.71 10 600686 金龙汽车 3,620,394 24,510,067.38 2.57 11 600048 保利地产 1,799,842 24,477,851.20 2.57 12 000651 格力电器 909,782 23,199,441.00 2.43 13 000568 泸州老窖 629,849 22,296,654.60 2.34 14 002028 思源电气 1,593,240 22,225,698.00 2.33 15 002271 东方雨虹 1,254,968 19,138,262.00 2.01 16 601288 农业银行 6,800,000 19,040,000.00 2.00 17 601018 宁波港 7,220,130 18,555,734.10 1.95 18 600426 华鲁恒升 2,296,746 17,799,781.50 1.87 19 000581 威孚高科 499,837 15,944,800.30 1.67 20 000060 中金岭南 1,749,931 15,836,875.55 1.66 21 000656 金科股份 1,084,455 15,724,597.50 1.65 22 600797 浙大网新 3,299,915 14,255,632.80 1.50 23 601369 陕鼓动力 1,489,164 13,432,259.28 1.41 24 002146 荣盛发展 959,520 13,423,684.80 1.41 25 600153 建发股份 1,899,130 13,350,883.90 1.40 26 300291 华录百纳 205,926 12,355,560.00 1.30 27 600352 浙江龙盛 1,999,996 12,139,975.72 1.27 28 300022 吉峰农机 1,500,000 11,955,000.00 1.25 29 002385 大北农 479,884 10,365,494.40 1.09 30 300298 三诺生物 179,919 10,183,415.40 1.07 31 002400 省广股份 429,946 9,936,052.06 1.04 32 002035 华帝股份 1,252,524 9,932,515.32 1.04 33 600333 长春燃气 1,174,801 9,880,076.41 1.04 34 002269 美邦服饰 755,874 9,871,714.44 1.04 35 300070 碧水源 209,872 8,415,867.20 0.88 36 002353 杰瑞股份 160,000 7,622,400.00 0.80 37 002305 南国置业 1,199,954 7,583,709.28 0.80 38 600587 新华医疗 242,184 7,534,344.24 0.79 39 300054 鼎龙股份 249,871 6,696,542.80 0.70 40 601318 中国平安 119,907 5,430,588.03 0.57 41 300101 国腾电子 379,809 5,040,065.43 0.53 42 600812 华北制药 900,000 5,004,000.00 0.53 43 000059 辽通化工 699,960 4,766,727.60 0.50 44 000630 铜陵有色 249,924 4,723,563.60 0.50 45 002273 水晶光电 224,970 4,663,628.10 0.49 46 002310 东方园林 72,634 4,553,425.46 0.48 47 300142 沃森生物 120,000 4,482,000.00 0.47 48 600285 羚锐制药 376,886 4,062,831.08 0.43 49 600697 欧亚集团 182,987 4,053,162.05 0.43 50 601139 深圳燃气 398,294 3,795,741.82 0.40 51 002086 东方海洋 300,000 3,249,000.00 0.34 52 300159 新研股份 127,858 2,020,156.40 0.21 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 126,267,467.16 11.89 2 600048 保利地产 104,849,339.46 9.87 3 600104 上汽集团 100,810,321.76 9.49 4 600016 民生银行 84,702,000.00 7.98 5 000568 泸州老窖 84,666,940.15 7.97 6 000157 中联重科 75,299,101.81 7.09 7 600519 贵州茅台 72,732,898.01 6.85 8 000858 五 粮 液 71,236,389.84 6.71 9 600157 永泰能源 69,948,931.35 6.59 10 601117 中国化学 65,750,854.73 6.19 11 601318 中国平安 63,778,394.77 6.01 12 000799 酒 鬼 酒 63,497,623.70 5.98 13 600585 海螺水泥 60,668,402.83 5.71 14 000522 白云山Ａ 55,535,634.30 5.23 15 600518 康美药业 55,436,155.12 5.22 16 601288 农业银行 52,156,000.00 4.91 17 300291 华录百纳 50,363,687.25 4.74 18 002353 杰瑞股份 50,272,626.30 4.73 19 600030 中信证券 50,060,645.63 4.71 20 000651 格力电器 45,507,337.43 4.28 21 600383 金地集团 45,365,567.45 4.27 22 002408 齐翔腾达 44,355,633.55 4.18 23 601186 中国铁建 43,049,227.58 4.05 24 600340 华夏幸福 42,778,158.68 4.03 25 002236 大华股份 42,668,201.43 4.02 26 600489 中金黄金 41,772,977.89 3.93 27 600837 海通证券 41,110,624.46 3.87 28 601988 中国银行 39,078,352.66 3.68 29 002456 欧菲光 38,092,734.43 3.59 30 300070 碧水源 37,742,771.03 3.55 31 000661 长春高新 37,080,901.83 3.49 32 601009 南京银行 37,042,563.18 3.49 33 002690 美亚光电 34,939,671.16 3.29 34 601888 中国国旅 34,125,576.93 3.21 35 300020 银江股份 33,920,337.67 3.19 36 601088 中国神华 33,829,595.67 3.19 37 002294 信立泰 33,729,836.72 3.18 38 002271 东方雨虹 33,165,185.55 3.12 39 000060 中金岭南 32,850,157.99 3.09 40 002310 东方园林 32,312,521.01 3.04 41 000826 桑德环境 31,347,789.97 2.95 42 600546 山煤国际 30,583,379.05 2.88 43 601668 中国建筑 30,518,900.00 2.87 44 002422 科伦药业 30,326,949.02 2.86 45 601169 北京银行 30,274,453.34 2.85 46 002385 大北农 30,141,947.01 2.84 47 600285 羚锐制药 29,868,260.35 2.81 48 300177 中海达 29,093,582.10 2.74 49 000656 金科股份 29,037,223.94 2.73 50 300164 通源石油 28,741,333.88 2.71 51 002415 海康威视 28,475,742.63 2.68 52 600820 隧道股份 28,442,371.97 2.68 53 300197 铁汉生态 28,361,091.93 2.67 54 000926 福星股份 26,898,228.24 2.53 55 002358 森源电气 26,643,633.72 2.51 56 600686 金龙汽车 26,615,474.48 2.51 57 600702 沱牌舍得 26,463,407.92 2.49 58 601139 深圳燃气 26,391,235.45 2.48 59 002028 思源电气 26,281,719.14 2.47 60 300090 盛运股份 26,249,165.42 2.47 61 600315 上海家化 26,211,012.68 2.47 62 601328 交通银行 26,077,294.90 2.46 63 600761 安徽合力 25,921,797.12 2.44 64 600150 中国船舶 25,749,683.41 2.42 65 600000 浦发银行 25,550,950.00 2.41 66 002306 湘鄂情 25,281,540.78 2.38 67 600893 航空动力 25,021,873.99 2.36 68 601607 上海医药 24,974,831.57 2.35 69 002400 省广股份 24,973,477.48 2.35 70 600199 金种子酒 24,492,957.40 2.31 71 601699 潞安环能 23,200,187.29 2.18 72 002447 壹桥苗业 23,109,698.11 2.18 73 002273 水晶光电 23,001,667.17 2.17 74 002146 荣盛发展 22,917,945.75 2.16 75 601808 中海油服 22,766,758.48 2.14 76 601857 中国石油 22,088,090.00 2.08 77 002646 青青稞酒 22,079,655.08 2.08 78 000650 仁和药业 21,754,326.14 2.05 79 300146 汤臣倍健 21,693,139.78 2.04 80 002038 双鹭药业 21,552,201.02 2.03 81 300058 蓝色光标 21,529,637.88 2.03 82 002450 康得新 21,529,533.40 2.03 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 131,584,118.51 12.39 2 000858 五 粮 液 112,634,668.67 10.61 3 600048 保利地产 102,389,803.89 9.64 4 600016 民生银行 99,476,831.58 9.37 5 601288 农业银行 86,790,574.00 8.17 6 002140 东华科技 85,704,574.32 8.07 7 600519 贵州茅台 81,578,837.80 7.68 8 600104 上汽集团 72,079,619.20 6.79 9 000799 酒 鬼 酒 68,706,379.94 6.47 10 601318 中国平安 62,012,358.21 5.84 11 600587 新华医疗 58,550,731.04 5.51 12 600315 上海家化 56,381,689.90 5.31 13 000568 泸州老窖 55,501,070.74 5.23 14 000522 白云山Ａ 55,363,410.09 5.21 15 601328 交通银行 53,106,112.71 5.00 16 600518 康美药业 52,008,508.90 4.90 17 000157 中联重科 50,535,206.10 4.76 18 002236 大华股份 50,363,146.99 4.74 19 600340 华夏幸福 50,170,940.01 4.72 20 002447 壹桥苗业 49,851,891.28 4.69 21 600030 中信证券 49,625,683.97 4.67 22 600000 浦发银行 48,145,726.47 4.53 23 600383 金地集团 47,033,233.65 4.43 24 600199 金种子酒 44,588,780.79 4.20 25 601088 中国神华 43,720,465.59 4.12 26 600157 永泰能源 42,938,592.98 4.04 27 002353 杰瑞股份 42,589,335.55 4.01 28 002310 东方园林 42,548,646.11 4.01 29 600489 中金黄金 42,180,082.55 3.97 30 300146 汤臣倍健 40,809,579.38 3.84 31 002385 大北农 40,774,019.48 3.84 32 300020 银江股份 39,803,614.07 3.75 33 601988 中国银行 39,760,734.14 3.74 34 600837 海通证券 39,484,893.80 3.72 35 002294 信立泰 39,426,920.94 3.71 36 002408 齐翔腾达 38,679,698.02 3.64 37 300291 华录百纳 38,453,235.03 3.62 38 002456 欧菲光 38,159,642.07 3.59 39 002690 美亚光电 37,465,015.94 3.53 40 000826 桑德环境 36,975,493.42 3.48 41 000661 长春高新 35,852,321.78 3.38 42 601117 中国化学 35,000,645.90 3.30 43 300198 纳川股份 34,789,134.20 3.28 44 601888 中国国旅 33,961,860.68 3.20 45 601009 南京银行 33,950,512.77 3.20 46 600690 青岛海尔 32,346,921.91 3.05 47 300070 碧水源 30,940,216.36 2.91 48 601668 中国建筑 30,931,754.02 2.91 49 002422 科伦药业 30,723,162.14 2.89 50 600177 雅戈尔 30,683,503.12 2.89 51 601169 北京银行 30,191,236.05 2.84 52 300212 易华录 30,025,100.67 2.83 53 600585 海螺水泥 29,570,387.00 2.78 54 300090 盛运股份 28,869,327.60 2.72 55 300197 铁汉生态 27,713,678.25 2.61 56 000926 福星股份 27,597,410.27 2.60 57 600739 辽宁成大 26,841,894.65 2.53 58 600066 宇通客车 26,822,779.05 2.53 59 600761 安徽合力 26,521,339.71 2.50 60 002415 海康威视 26,459,472.69 2.49 61 002358 森源电气 26,279,778.18 2.47 62 300164 通源石油 25,394,578.68 2.39 63 300177 中海达 25,367,477.75 2.39 64 600809 山西汾酒 25,073,326.58 2.36 65 000651 格力电器 24,544,665.95 2.31 66 600702 沱牌舍得 23,971,483.88 2.26 67 600150 中国船舶 23,853,257.60 2.25 68 600546 山煤国际 23,768,435.43 2.24 69 002244 滨江集团 23,303,854.54 2.19 70 300058 蓝色光标 23,208,144.09 2.19 71 002450 康得新 22,603,836.18 2.13 72 002024 苏宁电器 22,486,673.89 2.12 73 601808 中海油服 22,397,529.19 2.11 74 002306 湘鄂情 22,259,223.84 2.10 75 002038 双鹭药业 22,246,250.19 2.09 76 601699 潞安环能 22,087,795.77 2.08 77 601139 深圳燃气 22,052,867.85 2.08 78 600820 隧道股份 21,957,248.74 2.07 79 600517 置信电气 21,915,835.25 2.06 80 002547 春兴精工 21,860,409.97 2.06 81 600285 羚锐制药 21,788,166.87 2.05 82 000963 华东医药 21,785,351.52 2.05 83 002241 歌尔声学 21,433,089.07 2.02 84 601857 中国石油 21,397,072.11 2.01 85 002646 青青稞酒 21,260,723.28 2.00 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。 1 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5 投资组合报告附注 6 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 3,464,746.00 0.36 8 其他 - - 9 合计 3,464,746.00 0.36 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 35,960 3,464,746.00 0.36 8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 1 期末其他各项资产构成单位：人民币元 2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,750,000.00 2 应收证券清算款 21,621,168.54 3 应收股利 - 4 应收利息 43,463.81 5 应收申购款 17,675.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,432,307.50 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 3,464,746.00 0.36 1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 2 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 持有人户数 户均持有的 持有人结构 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 90,732 21,273.00 32,398,562.85 1.68% 1,897,742,939.74 98.32% 注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动单位：份 基金合同生效日（ 2007年3 月19 日 ）基金份额总额 6,777,723,584.78 本报告期期初基金份额总额 2,016,154,397.20 本报告期基金总申购份额 33,459,644.63 减:本报告期基金总赎回份额 119,472,539.24 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 1 基金份额持有人大会决议 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 2 基金投资策略的改变 3 为基金进行审计的会计师事务所情况 4 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 5 基金租用证券公司交易单元的有关情况 6 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券 1 1,397,863,148.59 11.82% 1,172,562.04 11.47% - 国泰君安 1 1,048,683,817.62 8.87% 894,010.93 8.75% - 中信建投证券 2 1,043,910,898.81 8.83% 898,091.14 8.79% - 海通证券 1 932,545,358.50 7.89% 813,648.30 7.96% - 中信证券 1 757,089,601.83 6.40% 666,803.22 6.52% - 华安证券 1 734,447,002.38 6.21% 668,637.69 6.54% - 东北证券 1 715,804,945.20 6.05% 633,417.31 6.20% - 国信证券 1 662,929,444.89 5.61% 552,731.92 5.41% - 广发证券 1 646,175,274.79 5.46% 563,314.72 5.51% - 华泰证券 1 562,651,488.58 4.76% 457,158.67 4.47% - 东兴证券 1 552,244,216.86 4.67% 469,407.26 4.59% - 国都证券 1 448,687,982.71 3.79% 389,601.13 3.81% - 兴业证券 1 318,831,216.76 2.70% 279,118.66 2.73% - 东方证券 1 302,777,924.92 2.56% 257,359.45 2.52% - 国盛证券 1 270,988,176.01 2.29% 238,757.10 2.34% - 中投证券 1 236,212,356.83 2.00% 209,024.59 2.05% - 宏源证券 1 205,784,374.68 1.74% 184,676.72 1.81% - 申银万国 1 168,654,367.85 1.43% 153,543.14 1.50% - 国联证券 1 152,634,986.97 1.29% 135,067.21 1.32% - 银河证券 1 139,933,696.33 1.18% 127,395.50 1.25% - 中国国际金融公司 2 132,936,854.30 1.12% 112,422.93 1.10% - 厦门证券 1 129,318,387.05 1.09% 117,732.73 1.15% - 中银证券 1 66,067,906.12 0.56% 55,705.59 0.55% - 齐鲁证券 2 47,239,499.80 0.40% 41,802.08 0.41% - 华创证券 1 45,050,735.64 0.38% 38,511.17 0.38% - 国海证券 1 37,539,952.91 0.32% 33,219.15 0.33% - 招商证券 2 36,755,568.41 0.31% 31,150.47 0.30% - 首创证券 1 30,520,936.73 0.26% 24,798.69 0.24% - 湘财证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增民生证券、国盛证券、中信建投证券、东北证券、中投证券和齐鲁证券各一个交易单元，撤销了湘财证券、东海证券和渤海证券各一个席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 民生证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投证券 21,383,468.20 18.85% 204,000,000.00 15.65% - - 海通证券 30,248,572.90 26.66% 314,000,000.00 24.08% - - 中信证券 22,052,548.80 19.44% - - - - 华安证券 - - 199,900,000.00 15.33% - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - 212,000,000.00 16.26% - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - 46,000,000.00 3.53% - - 国都证券 - - 141,000,000.00 10.81% - - 兴业证券 - - - - - - 东方证券 39,769,280.70 35.05% 135,000,000.00 10.35% - - 国盛证券 - - 16,900,000.00 1.30% - - 中投证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中国国际金融公司 - - - - - - 厦门证券 - - 35,000,000.00 2.68% - - 中银证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年1 月14 日 2 《华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年第4 季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年1 月20 日 3 《华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加申银万国证券网上交易和电话委托申购费率优惠活动及开通定投业务的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年3 月14 日 4 《华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年年度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年3 月30 日 5 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国泰君安证券开放式基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年4 月9 日 6 《华富成长趋势股票型证券投资基金2012 年第1 季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年4 月23 日 7 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东吴证券基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年4 月27 日 8 《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书更新（2012 年第1号）》及其摘要 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年4 月28 日 9 《华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年5 月16 日 10 《华富基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年5 月31 日 11 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年6 月29 日 12 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行电子银行基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年6 月29 日 13 《华富成长趋势股票型证券投资基金2012 年第2 季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年7 月18 日 14 《华富成长趋势股票型证券投资基金2012 年半年度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年8 月28 日 15 《华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加杭州数米基金销售有限公司为代销机构的公 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年8 月31 日 告》 16 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加杭州数米基金销售有限公司基金申购及转换费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年8 月31 日 17 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中山证券基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年9 月10 日 18 《华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年9 月26 日 19 《华富成长趋势股票型证券投资基金2012 年第3 季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年10 月26 日 20 《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书更新（2012 年第2号）》及其摘要 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年11 月2 日 21 《华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年11 月17 日 22 《华富基金管理有限公司关于旗下部分基金增加农业银行为代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年12 月24 日 23 《华富基金管理有限公司关于新增银联通网上交易平台的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年12 月24 日 24 《华富基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年12 月25 日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 25 下部分开放式基金继续参加中信 《上海证券报》、《证 建投证券费率优惠活动的公告》 券时报》上公告 2012 年12 月28 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录1、《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》 2、《华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议》 3、《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 2 存放地点基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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