最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信富瑞两年定开债券A(005718) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2020212 | ||||||||
| 基金代码 | 005718 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第1号 | ||||||||
| 信息全文 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 2020年第【1】号 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019 年4月29日经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】852号文注册募集。 本基金合同于2019年9月4日正式生效。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基 金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产 生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金 持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基 金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型 基金，高于货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支 持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同 业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券、可交换债券，但 可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等 基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2020年7月31日，有关财务数据 和净值截止日为2020年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人招商银 行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 成善栋 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350万元 44.55% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 31.21% 武汉钢铁有限公司 2500.5万元 15.15% 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751万元 4.55% 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749万元 4.54% 总计 16500万元 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中共党员，硕士，IMBA，曾任职中国人民银行上海市分行静安区办事处办公室科员，中国人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长，上海巴黎国际银行信贷部总经理，工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主任、党委委员、副行长，并历任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。 刘元瑞 非独立董事 男 中共党员，硕士，现任长江证券股份有限公司总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、研究部副主管，长江证券承销保荐有限公司总裁助理，长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究所总经理、副总裁。 陈谋亮 非独立董事 男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师，高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会长，曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院讲师、特聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表，交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。 谢 辉 非独立董事 男 中共党员，硕士。现任武汉钢铁有限公司经营财务部部长。曾任武汉钢铁(集团)公司计划财务部会计处副主任科员、主任科员、处长，武汉钢铁(集团)公司企业管理部、运营改善部绩效考核处处长，武汉钢铁(集团)公司运营改善部绩效考核高级经理，武汉钢铁股份有限公司经营财务部副总经理，武汉钢铁有限公司经营财务部副部长。 覃波 非独立董事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。 徐志刚 独立董事 男 中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海市 徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记，中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实业（集团）有限公司董事、副总裁，上海实业金融控股有限公司董事、总裁，上海实业财务有限公司董事长、总经理，德勤企业咨询（上海）有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合伙人。 刘 斐 独立董事 女 中共党员，工商管理硕士。现任国和创新教育基金（筹）合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人，上海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司，浦银安盛基金管理有限公司总经理、董事（浦银安盛创始人），上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事（浦发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司），浦发银行办公室负责人。 马晨光 独立董事 女 致公党党员，法律硕士。现任上海市协力律师事务所律师，管理合伙人，上海市浦东新区人大代表，中国致公党上海市浦东新区副主委，上海市法学会金融法研究会理事，上海国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，复旦大学研究生校外导师，华东政法大学校外兼职导师，上海对外经贸大学兼职教授，上海市浦东新区法律服务业协会副会长。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 余汉生 监事会主席 男 中共党员，本科学历，正高职高级会计师。现任中国宝武钢铁集团有限公司监事、宝山钢铁股份有限公司监事、武汉钢铁有限公司监事。曾任武汉钢铁(集团)公司财务部机关费用科一科副科长、会计处主任科员，武汉钢铁(集团)公司公会财务部部长，武汉钢铁（集团）公司实业公司审计处处长、财务处处长，武汉钢铁(集团)公司计划财务部会计处处长，武汉钢铁股份公司计划财务部部长，武汉钢铁股份公司副总会计师兼计划财务部部长，武汉钢铁股份公司总会计师。 陈水元 监事 男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司财务负责人，兼任武汉股权托管交易中心监事长；曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负责人、首席风险官。 杨爱民 监事 男 中共党员，在职研究生学历，会计师。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总 监、总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监、零售服务部总监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基金，历任公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。 程燕春 副总经理 男 华中科技大学技术经济学士，具有基金从业资格，现任长信基金管理有限责任公司副总经理，曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长，中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员，中国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人，融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行监事，金元惠理基金管理有限公司首席市场官，历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。 安昀 副总经理 男 经济学硕士，复旦大学数量经济学研究生毕业，具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究所，担任策略研究工作，2008年11月加入长信基金管理有限责任公司，历任策略研究员、基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金经理。2016年9月8日重新加入长信基金管理有限责任公司，曾任总经理助理、长信双利优选 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 陆莹 现金理财部总监、基金经理 自2019年9月16日起至今 管理学学士，毕业于上海交通大学，2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金和长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 杜国昊 基金经理 自2020年3月2日起至今 上海财经大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），2014年6月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金会计、债券交易员和基金经理助理，现任长信长金通货币市场基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。 胡琼予 基金经理 自2019年9月4日起至2020年5月18日 曾任本基金的基金经理。 姜锡峰 基金经理 自2019年9 曾任本基金的基金经理。 月16日起至2020年3月10日 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 安昀 副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 杨帆 投资决策委员会执行委员、养老FOF投资部总监、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）和长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理 李家春 公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金和长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理 高远 研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理 易利红 股票交易部总监 张文琍 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金（LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 陆莹 现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金和长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理 叶松 权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 左金保 量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理 涂世涛 量化专户投资部副总监兼投资经理 李欣 债券交易部副总监 陈言午 专户投资部副总监兼投资经理 卢靖 战略与产品研发部总监 宋海岸 长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型 证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理 冯彬 固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 崔飞燕 固收专户投资部总监兼投资经理 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发 行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5 日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2020年3月31日，本集团 总资产77,661.14亿元人民币，高级法下资本充足率15.52%，权重法下资本充 足率13.05%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队， 现有员工83人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有 证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合 格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外 银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最 佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内 《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国 资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财 资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行 家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有 限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据 平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及 中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺 公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银 行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最 佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中 国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托 管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖； 12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。 招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月 至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12月 历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山 分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司 金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理； 2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任 本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。 （三）基金托管业务经营情况 截至2020年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管586只证券投资基 金。 (四) 托管人的内部控制制度 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守 法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于 查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管 业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务 制度、流程的不断完善。 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防 和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部 门内部风险预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内 控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价 部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制 执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的 重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能 够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务 事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份， 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经 理室成员审批，并做好调用登记。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护， 对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安 全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效 的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监 督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管 理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：成善栋 联系人：张恩焕 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 （1） 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：季平伟 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （2） 中国民生银行股份有限公司（直销） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 联系人：徐野 电话：010-58560666 传真：010-58560666 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （3） 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （4） 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （5） 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 联系人：龚俊涛 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （6） 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：何之江 联系人：王阳 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：95511—8 网址：www.stock.pingan.com （7） 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 电话：010-83574507 传真：010-83574807 客户服务电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn （8） 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张磊 联系人：洪成 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户服务电话：4009908826 网址：www.citicsf.com （9） 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务电话：95558 网址：www.citics.com （10） 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 联系人：焦刚 电话：0531-89606166 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：http://sd.citics.com/ （11） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （12） 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （13） 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 电话：021-38602377 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （14） 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：徐超逸 电话：021-20613988 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （15） 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：010-65884788 客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.hexun.com （16） 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com （17） 上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 法定代表人：金佶 联系人：甄宝林 电话：021-34013996-3011 传真： 客户服务电话：021-34013999 网址：www.hotjijin.com （18） 上海联泰基金销售有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址： 上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com （19） 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 电话：18516109631 传真：86-021-61101630 客户服务电话：95733 网站：www.leadfund.com.cn （20） 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn （21） 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网站：www.hcjijin.com （22） 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：张巍婧 电话：021-65370077-255 传真：021-55085991 客户服务电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn （23） 华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址：上海市浦东区向城路288号8楼 法定代表人：路昊 联系人：张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客户服务电话：952303 网站：www.huaruisales.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）其他相关机构 信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 长信基金管理有限责任公司 上海源泰律师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址 中国（上海）自由贸易试 上海市浦东南路256号 北京市东城区东长安街 验区银城中路68号9楼 华夏银行大厦1405室 1号东方广场安永大楼17层 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海市浦东新区世纪大道100号50楼 法定代表人 成善栋 廖海（负责人） 毛鞍宁 联系电话 021-61009999 021-51150298 021-22282551 传真 021-61009800 021-51150398 021-22280071 联系人 孙红辉 刘佳、姜亚萍 蒋燕华（蒋燕华、夏秉雯为经办注册会计师） 四、基金的名称 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在 封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银 行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券、可交换债券， 但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%； 但在每次开放期开始前3个月、结束后3个月及开放期内，基金投资不受上述比 例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5% 的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以 内的政府债券，封闭期内不受上述比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 A.封闭期投资策略 本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境 进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合， 基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在 封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可 完全变现。 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货 币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经 济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，确 定封闭期内信用债、金融债、国债和债券回购等的投资比例。 2、信用债投资策略 本基金由于采用买入并持有策略，在债券投资上持有剩余期限（或回售期限） 不超过基金剩余封闭期的债券品种。同时，由于本基金将在建仓期内完成组合构 建，并在封闭期内保持组合的稳定，因此，个券精选是本基金投资策略的重要组 成部分。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都 会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、 国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变 化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采 用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企 业主体债的实际信用状况。具体而言，本基金的信用债投资策略主要包括信用利 差曲线配置和信用债券精选两个方面。 （1）信用利差曲线策略 本基金通过对经济周期、信用债市场现状及发展的分析，判断信用利差的变 化趋势，以此确定信用债的投资比例及行业配置比例。 具体而言，当经济周期处于向上的阶段，企业盈利能力增强，经营性现金流 改善，信用利差可能收窄；反之，当经济周期处于向下的阶段，信用利差可能扩 大。在信用债市场现状分析方面，本基金主要考察市场容量、债券结构、流动性 等因素对信用利差变动的影响；而在信用债市场发展趋势方面，本基金主要考察 由于信用债供求变化对信用利差的影响。 （2）信用债个券分析策略 本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力，并综 合参考外部权威、专业研究机构的研究成果，对发债主体企业进行深入的基本面 分析，并结合债券的发行条款，以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利 差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。 发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及 指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发 行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。 在内部信用评级结果的基础上，综合分析个券的到期收益率、交易量、票息 率、信用等级、信用利差水平、税赋特点等因素，对个券进行内在价值的评估， 精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券。 3、持有到期投资的策略 本基金成立后，在每一封闭期的建仓期内将根据基金合同的规定，投资于剩 余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下， 本基金将在封闭期内持有这些品种到期，持有的固定收益品种和结构在封闭期内 不会发生变化。封闭期内，如本基金持有债券的信用状况急剧恶化，甚至可能出 现违约风险，进而影响本基金的持有到期投资的策略，本基金将对该债券进行处 置。 4、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下， 在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回 售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，并采取买入并持有到期的策 略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆，因此负债的资金成本存在一定的波动 性。一旦建仓完毕，初始杠杆确定，将维持基本恒定。通过这种方法，本基金可 以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 5、再投资策略 封闭期内，本基金持有的债券将获得一些利息收入，对于这些利息收入，本 基金将再投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的债券，并持有 到期。如果付息日距离封闭期末较近，本基金将对这些利息进行流动性管理。 另外，由于本基金买入的债券的剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封 闭期，因此，在封闭期结束前，本基金持有的部分债券到期后将变现为现金资产。 对于该部分现金资产，本基金将根据对各类短期金融工具的市场规模、交易情况、 流动性、相对收益、信用风险等因素，再投资于剩余期限（或回售期限）不超过 基金剩余封闭期的短期融资券（含超短期融资券）、债券回购和银行存款等货币 市场工具，并持有到期，获取稳定的收益。 6、资产支持证券的投资策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结 构性安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通， 并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标 的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债 券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿 还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 B.开放期投资策略 开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管 理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 九、基金的业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定期存款利率（税后） +1% 本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为2年，期间投资者 无法进行基金份额申购与赎回。以与封闭期同期对应的两年期银行定期存款利率 （税后）加1%，作为本基金的业绩比较基准符合产品特性，能够使本基金投资 人理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征，合理衡量本基金的业绩表 现。 两年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构 人民币两年期定期存款基准利率。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准，或者市 场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布时，经与基 金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型 基金，高于货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日（摘自本基金2020年2季 报），本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,094,413,584.52 97.68 其中：债券 1,094,413,584.52 97.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,748,523.69 0.42 8 其他资产 21,189,981.15 1.89 9 合计 1,120,352,089.36 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有股票。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 517,022,934.85 83.36 5 企业短期融资券 50,007,025.28 8.06 6 中期票据 527,383,624.39 85.04 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,094,413,584.52 176.46 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 136612 16不动产 600,000 59,874,331.52 9.65 2 101800693 18淮安交通MTN001 500,000 50,922,584.63 8.21 3 101800404 18台州金融MTN001 500,000 50,743,004.81 8.18 4 112432 16冀中02 500,000 50,553,607.20 8.15 5 112690 18广发01 500,000 50,527,296.59 8.15 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说 明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票 库的情形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,189,981.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,189,981.15 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历史各期间基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较： 长信富瑞两年定开债券A 份额净值增长率① 份额净值增长率标 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 2019年9月4日至2019年12月31日 0.66% 0.01% 1.02% 0.01% -0.36% 0.00% 2020年1月1日至2020年6月30日 1.77% 0.02% 1.56% 0.01% 0.21% 0.01% 长信富瑞两年定开债券C 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年9月4日至2019年12月31日 0.58% 0.01% 1.02% 0.01% -0.44% 0.00% 2020年1月1日至2020年6月30日 1.64% 0.02% 1.56% 0.01% 0.08% 0.01% 自合同生效之日（2019年9月4日）至2020年6月30日期间，本基金份额 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比： 长信富瑞两年定开债券A自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 长信富瑞两年定开债券C自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2019年9月4日，基金合同生效日至本报告期末，本基金 运作时间未满一年。图示日期为2019年9月4日至2020年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，报告期末已完 成建仓但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金 合同的约定。 十三、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会 另有规定的除外； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户和维护费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力 情形消除之日起5个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5个工作日内支付。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从 基金财产中一次性支取。基金销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相 关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力 情形消除之日起5个工作日内支付。 在开放期内，本基金不计提管理费、托管费、销售服务费。 本基金暂停运作的期间，本基金不计提管理费、托管费、销售服务费。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 （五）与基金销售有关的费用 1、本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。本基金的A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持 有期限收取赎回费；C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用而是从本类别 基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费。 2、申购费用 本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C类基金份额不 收取申购费。本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外 的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的 养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证 监会备案。 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之 外的其他投资者申购两类基金份额的申购费率如下： 基金份额 申购金额（M，含申购费） 前端申购费率 养老金客户申购费率 A类份额 M＜100万 0.8% 0.04% 100万≤M＜500万 0.5% 0.025% M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 C类份额 0 注：M为申购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享 受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受 上述特定费率。 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 3、赎回费率 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的 增加而递减，两类基金份额赎回具体费率如下： 基金份额类别 持有期限（Y） 赎回费率 A类份额 Y＜30天 1.5% Y≥30天 0 C类份额 Y＜30天 1.5% Y≥30天 0% 注：Y为持有期限 对于持有期少于30天的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。 4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人 协商一致并履行适当程序后，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率 或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份 额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针 对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管 部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低销售费率。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 7、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 其它有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对 本基金原招募说明书（《长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金招募说明 书》）进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“三、基金管理人”部分，对公司主要人员情况进行了更新； 2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的基本情况； 3、在“五、相关服务机构”部分，更新了相关服务机构的信息； 4、在“十、基金的投资组合报告”部分，更新了相应内容； 5、在“十一、基金的业绩”部分，更新了相应内容，并经托管人复核； 6、在“二十四、其它应披的事项”部分，更新了涉及本基金的相关公告事 项。 长信基金管理有限责任公司 二〇二〇年八月二十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |