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| 国投瑞银景气行业混合(121002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19848 | ||||||||
| 基金代码 | 121002 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银景气行业证券投资基金二零零六年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银景气行业证券投资基金二零零六年年度报告摘要 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人--中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，请登陆基金管理人网站阅读年度报告正文。 一、 基金简介 （一） 基金简称：国投瑞银景气基金 基金代码：121002 深交所行情代码：161202 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年4月29日 期末基金份额总额：322,104,252.65份 （二） 基金投资目标 本基金的投资目标是"积极投资、追求适度风险收益"，即采取积极混合型投资策略，把握景气行业先锋股票的投资机会，在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。 基金投资策略 本基金采取主动投资管理策略，通过研判行业景气状况、行业经济变化前景、股票市场未来走势和上市公司盈利能力变动趋势、以及利率预期和债券收益率曲线变动趋势，在有效控制系统风险的基础上，贯彻实施以下投资策略： 1、类别资产配置策略 除现金资产外，本基金所涉及的类别资产配置，主要是景气行业先锋股票组合与债券投资组合的投资配置。 本基金具有积极型股票-债券混合基金特征，其中，股票、固定收益证券和现金的基准配置比例分别为75%、20%和5%、，但股票和固定收益证券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进行调整，许可变动范围分别为75%～20%和20%～75%，即：在基准比例基础上，运用优化型动态投资组合保险策略调整股票与固定收益证券两类资产配置比例，以便在保障固定收益证券组合产生的稳定收益的同时，灵活地根据股票市场变动趋势，适时跟踪调整股票投资比例，在牛市时增持股票，熊市减持股票，获得风险有效控制下的收益最大化。 2、股票投资策略 在有效控制市场系统风险的基础上，遵循行业优化配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策略。以行业和个股相对投资价值评估为核心，遵循合理价值或相对低估值原则建构股票组合。依据持续的行业和个股投资价值评分结果调整行业与个股的配置权重，在保障流动性的前提下，适度集中投资于有较高投资价值的景气行业先锋股票。 （1）在宏观经济运行和经济景气周期监测的基础上，从经济周期因素评估、行业政策因素评估、产业结构高级化因素评估和行业基本面指标评估四个方面遴选景气行业并展开行业相对投资价值评估，依据评估结果适时调整投资组合中的不同行业股票的权重，把握行业轮换投资机会。 （2）通过公司基本面的深度研究和市场面的权衡比较，在运用主业显著标准、行业地位标准和市场地位标准确定有行业代表性的股票初选库后，综合评价公司经营素质、未来盈利增长前景及盈利增长的稳定性和持续性，根据成长性和价值性指标遴选出行业先锋股票备选库。在此备选库的基础上，以未来两年的预期动态市盈率为主要定量参考指标，结合公司基本面、行业内竞争地位和独特性、股票流动性和股票市场运行特点，给出各行业先锋股票的投资价值排序评价。最后，依据相应的投资价值排序评价确定行业内股票配置结构。 3、债券投资策略 采取主动投资管理策略，通过利率预期、收益曲线变动趋势研判，在有效控制系统风险的基础上，贯彻实施以下具体投资策略： （1）在收益曲线变动趋势研判和估值分析的基础上，债券投资遵循合理价值或低估值原则建构组合，并以久期管理为中心，采取利率预期互换策略、收益差互换策略、定息与浮息债互换策略调整组合配置结构； （2）根据债券组合头寸，利用银行间与交易所市场利率差异和市场短期失衡现象，合理进行无风险或低风险套利，最大化短期投资收益。 4、权证投资策略 （1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 （2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价（Value Price）"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 （3）根据本基金的风险收益特征，确定本基金投资权证的具体比例。 基金业绩比较基准 业绩比较基准＝5%×同业存款利率+20%×中信标普全债指数+75%×中信标普300指数 注：中信标普指数信息服务有限公司于2006年4月12日将原"中信全债指数"更名为"中信标普全债指数"，该指数计算方法未做变动。 风险收益特征 本基金采取积极型投资策略，主要投资于景气行业先锋股票，具有适度风险回报特征，其风险收益高于平衡型基金，低于纯股票基金。 （三） 基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司 UBS SDIC Fund Management Company Limited 信息披露负责人：苏日庆 联系电话：(0755)82904140 传真：(0755)82904048 电子邮箱：service@ubssdic.com （四） 基金托管人名称：中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人：张建春 联系电话：(010)68560675 传真： (010)68560661 电子邮箱：zjc@cebbank.com （五） 登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.ubssdic.com 本基金年度报告置备地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 二、 主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 序号 主要财务指标 2006年度 2005年度 2004-04-29（基金合同生效日）至2004-12-31 1 基金本期净收益 465,593,021.95 6,961,601.42 -122,937,048.56 2 加权平均基金份额本期净收益 0.8942 0.0050 -0.0592 3 期末可供分配基金份额收益 0.7991 -0.0418 -0.0578 4 期末基金资产净值 649,050,437.67 1,172,332,762.84 1,735,866,312.17 5 期末基金份额净值 2.0150 1.0169 0.9494 6 本期基金份额净值增长率 116.19% 7.11% -5.06% 注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1. 国投瑞银景气基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 36.32% 1.38% 32.82% 1.11% 3.50% 0.27% 过去6个月 34.78% 1.24% 34.06% 1.08% 0.72% 0.16% 过去1年 116.19% 1.22% 82.22% 1.04% 33.97% 0.18% 自基金合同生效起至今 119.84% 0.97% 54.03% 0.98% 65.81% -0.01% 2. 国投瑞银景气基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 3. 国投瑞银景气基金净值增长率与业绩比较基准收益率历年对比图 （三） 基金合同生效以来国投瑞银景气基金收益分配情况 年 度 每10份基金份额分红数 备 注 2006 1.10元 2006年3月3日每10份基金份额派发红利0.30元2006年8月8日每10份基金份额派发红利0.80元 合 计 1.10元 ―― 三、 管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理简介 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托投资有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、企业公民责任"作为公司的企业文化。公司现有员工62人,其中35人具有硕士或博士学位。截止2006年12月底，公司管理五只基金，包括一只封闭式基金和四只开放式基金。 基金经理邢修元先生，经济学博士，13年证券从业经历。曾在平安保险公司、平安证券从事证券自营投资和策略研究工作；曾任国信证券投资研究中心总经理助理、投资研究部经理兼投资经理。2002年加入国投瑞银基金管理有限公司（以下简称本公司），历任本公司研究部总监、总经理助理兼基金投资部总监。现任本公司投资部总监、国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理。自2006年2月起任本基金基金经理。 陈剑平先生，工商管理硕士，9年证券从业经历。曾在深圳蓝天基金管理有限公司从事投资管理工作；曾任长盛基金管理有限公司基金经理；2005年加入本公司，任研究部高级组合经理。自2006年2月起任本基金基金经理。 报告期内公司对基金经理进行了调整，自2006年2月21日起由邢修元先生与陈剑平先生共同担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，马志新先生不再担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理的职务。 （二） 基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三） 基金经理工作报告 2006年，A股市场在上市公司盈利不断好转、股改带来的制度性变革、充足的流动性及投资者乐观情绪不断蔓延的驱动下，出现大幅上升。行业龙头公司，尤其是受益于人民币升值、消费增长及出口竞争优势的板块，股价均出现了大幅上扬。由于对市场这些积极变化的深刻理解，本基金在2006年一直将投资重点集中在银行、地产、食品饮料、商业零售及装备制造等板块上，净值取得了较好的表现。 我们认为，影响中国A股市场的这些积极因素在2007年依然存在。我们对2007年A股市场依然保持乐观态度。尽管A股市场在2006年涨幅巨大，但基于上市公司盈利质量的不断提高、未来两年业绩继续保持快速增长、目前市场估值依然合理等因素，预计2007年A股市场依然具有较大上升空间。我们仍然看好受益于人民币长期升值的金融与地产板块，也看好消费的长期增长前景，例如食品饮料、商业、旅游、汽车及受益于消费升级而出现的新热点，如媒体、经济型酒店等。另外，由于制造业既面临国内需求的快速增长又能基于比较成本优势获得国际市场份额的快速扩张，本基金将继续在该行业中加大配置并寻找新的投资机会。 （四） 内部监察工作报告 本基金管理人高度重视风险控制，充分发挥监察稽核工作的作用，提高监察稽核工作的有效性，为公司业务规范运作提供保证和支持，确保公司的业务运作能切实贯彻执行法律、法规和公司内控制度。本基金管理人充分意识到投资业务规范化的重要性，重点安排对投资研究、投资决策、交易执行、基金清算和信息系统管理五个核心业务的合规性监察，对其它业务也作定期检查安排，原则上保证每年对所有的业务环节进行一次全面的稽核，不漏死角。 本基金管理人对公司投资管理等重要业务实行事前、事中和事后全程监督，多环节控制： 事前审查审核：充分利用信息系统，将有关法律法规、基金合同和公司规定的各种投资禁止、投资限制和定量化监控指标在交易系统中进行阀值设置，基金投资如果超出限制，系统将拒绝执行指令并及时报警。基金合同、招募说明书（更新）、基金定期报告、临时报告及基金宣传材料等对外披露信息文稿，在上报核准和对外发布前必须经过监察稽核部、信息披露负责人和督察长的合法合规性审查。 事中实时监控：交易部设立实时监控岗位，对基金经理的投资指令进行执行前的审查，发现违法违规和越权行为，有权拒绝执行并及时报告监察稽核部、督察长。监察稽核部也对基金投资的关键环节实行实时监控。 事后检查督促：监察稽核部采取现场与非现场稽核结合，并以现场稽核为主的方式对基金投资进行检查。非现场稽核主要是通过计算机系统观察每日的交易情况，从中分析是否有违规交易行为。现场稽核主要是对公司各业务环节进行定期的例行检查和专项检查，并对主要业务部门及重点业务环节进行不定期的突击检查，发现问题及时报告并监督整改。 四、 托管人报告 本基金托管人--中国光大银行，依据《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》和《国投瑞银景气行业证券投资基金托管协议》，托管国投瑞银景气行业证券投资基金(简称国投瑞银景气基金)。 2006年度，中国光大银行在国投瑞银景气基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对国投瑞银景气基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 2006年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--国投瑞银基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对基金管理人--国投瑞银基金管理有限公司编制的"国投瑞银景气行业证券投资基金2006年年度报告"进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 中国光大银行基金托管部 2007年3月19日 五、 审计报告 经安永华明会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告。 六、 财务会计报告 （一） 年度会计报表 国投瑞银景气行业证券投资基金 资产负债表 2006年12月31日 人民币元 资产 附注 2006-12-31 2005-12-31 银行存款 44,172,459.99 103,291,885.98 清算备付金 2,817,096.97 1,089,724.37 交易保证金 1,356,259.70 1,438,286.32 应收证券清算款 21,023,798.13 -- 应收股利 -- -- 应收利息 1,566,343.93 4,934,187.40 应收申购款 200,670.60 50,235.00 其他应收款 -- -- 股票投资市值 482,197,037.40 866,875,544.12 其中：股票投资成本 281,454,030.26 752,850,349.44 债券投资市值 167,771,217.07 276,505,073.18 其中：债券投资成本 167,676,894.45 275,942,285.91 权证投资 -- -- 其中：权证投资成本 -- -- 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 20,523,142.54 -- 资产总计 741,628,026.33 1,254,184,936.37 载于第16页至第22页的附注为本会计报表的组成 国投瑞银景气行业证券投资基金 资产负债表（续） 2006年12月31日 人民币元 负债 附注 2006-12-31 2005-12-31 应付证券清算款 -- 60,887,551.36 应付赎回款 418,918.79 17,968,008.95 应付赎回费 380.67 47,393.77 应付管理人报酬 4 779,582.42 1,279,821.06 应付托管费 4 129,930.41 213,303.52 应付佣金 692,090.04 787,033.87 应付利息 50,785.17 -- 应付收益 -- -- 未交税金 -- -- 其他应付款 569,975.75 564,561.00 卖出回购证券款 89,831,425.41 -- 短期借款 -- -- 预提费用 104,500.00 104,500.00 其他负债 -- -- 负债合计 92,577,588.66 81,852,173.53 持有人权益 实收基金 322,104,252.65 1,152,897,308.77 未实现利得 69,548,563.25 67,665,398.39 未分配收益 257,397,621.77 -48,229,944.32 持有人权益合计 649,050,437.67 1,172,332,762.84 负债及持有人权益总计 741,628,026.33 1,254,184,936.37 基金份额净值 2.0150 1.0169 载于第16页至第22页的附注为本会计报表的组成 国投瑞银景气行业证券投资基金 经营业绩表 2006年度 人民币元 附注 2006年度 2005年度 收入： 479,257,061.60 31,084,223.77 股票差价收入 455,103,986.54 3,728,289.29 债券差价收入 2 3,555,013.14 433,577.29 权证差价收入 3 9,203,886.80 1,229,271.82 债券利息收入 5,062,907.13 10,919,088.02 存款利息收入 403,640.15 872,216.93 股利收入 4,542,272.05 12,886,279.97 买入返售证券收入 -- -- 其他收入 1,385,355.79 1,015,500.45 费用： 13,664,039.65 24,122,622.35 基金管理人报酬 4 10,498,632.35 20,313,032.91 基金托管费 4 1,749,772.03 3,385,505.42 卖出回购证券支出 980,741.60 -- 利息支出 -- -- 其他费用 434,893.67 424,084.02 其中：信息披露 300,000.00 300,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 基金净收益 465,593,021.95 6,961,601.42 加：未实现利得 86,249,347.81 96,369,644.88 基金经营业绩 551,842,369.76 103,331,246.30 载于第16页至第22页的附注为本会计报表的组成 国投瑞银景气行业证券投资基金 基金净值变动表 2006年度 人民币元 附注 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 1,172,332,762.84 1,735,866,312.17 二、本期经营活动： 基金净收益 465,593,021.95 6,961,601.42 未实现利得 86,249,347.81 96,369,644.88 经营活动产生的基金净值变动数 551,842,369.76 103,331,246.30 三、本期基金份额交易 基金申购款 462,290,416.63 306,260,736.94 基金分红再投资 4,332,999.54 -- 基金赎回款 -1,488,976,761.47 -973,125,532.57 基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,022,353,345.30 -666,864,795.63 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -52,771,349.63 -- 五、期末基金净值 649,050,437.67 1,172,332,762.84 载于第16页至第22页的附注为本会计报表的组成 国投瑞银景气行业证券投资基金 基金收益分配表 2006年度 人民币元 附注 2006年度 2006年度 本期基金净收益 465,593,021.95 6,961,601.42 加：期初基金净收益 -48,229,944.32 -105,751,237.87 加：本期损益平准金 -107,194,106.23 50,559,692.13 可供分配基金净收益 310,168,971.40 -48,229,944.32 减：本期已分配基金净收益 52,771,349.63 -- 期末基金净收益 257,397,621.77 -48,229,944.32 载于第16页至第22页的附注为本会计报表的组成 （二） 会计报表附注 1. 主要会计政策及会计估计 除下列根据国家最新规定新增的非公开发行股票、分离交易可转债的债券及相关权证等会计政策外，本基金于本年度内无其他会计政策及会计估计变更。 基金资产的估值方法 （1） 未上市的股票的估值 A. 在2006年11月13日前新投资的非公开发行股票，以估值日证券交易所上市 交易的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日收盘价计算； B. 在2006年11月13日后新投资的非公开发行股票； a) 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的收盘价作为估值日该非公开发行股票的价值； b) 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市场收盘价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按以下公式确定估值日该非公开发行股票的价值： FV=C+(P-C)×（Dl-Dr）/Dl 其中：FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始取得成本；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价；Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数，不含估值日当天。 （2） 认购的未上市分离交易可转债在权证确认日之前以不含息价格计价，按成本估值；在权证确认日至上市前按照最能反映债券公允价值的价格估值； （3） 上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算； （4） 未上市流通的权证，综合考虑标的股票价格、行权价格、剩余天数、市场无风险利率、标的股票价格波动以及市场情况等因素，按照最能反映权证公允价值的价格估值； （5） 因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证遵照上述有关权证的估值方法进行估值； 证券投资的成本计价方法 (1). 债券 认购新发行的分离交易可转债于认购中签日先按支付的全部价款确认为债券投资；后于权证确认日单独核算权证成本，并按权证成本金额相应调减债券投资成本。 (2). 权证 因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在确认日，按权证公允价值占分离交易可转债公允价值与权证公允价值之和的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 与本期新增的会计政策相关的会计报表项目注释（注释2至注释3）如下： 2. 债券差价收入 2006年度 2005年度 卖出债券及债券到期兑付收到金额 590,072,000.31 693,376,357.34 减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 576,173,531.74 678,927,511.90 应收利息总额 10,343,455.43 14,015,268.15 债券差价收入 3,555,013.14 433,577.29 3. 权证差价收入 2006年度 2005年度 卖出权证成交总额 9,752,068.80 1,229,271.82 减：卖出权证成本总额 548,182.00 -- 权证差价收入 9,203,886.80 1,229,271.82 4. 关联方关系及其交易 (1) 主要关联方关系 企业名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 国投信托投资有限公司* 基金管理人股东 瑞士银行股份有限公司 基金管理人股东 *于2006年10月30日，基金管理人股东原国投弘泰信托投资有限公司完成了工商变更登记，即日起该公司名称由"国投弘泰信托投资有限公司"变更为"国投信托投资有限公司"。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 通过主要关联方席位进行的交易 本基金于本年度以及2005年度并无通过关联方席位进行的交易。 (3) 关联方报酬 A. 基金管理人报酬 (a). 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (b). 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本年度应支付基金管理人管理费共人民币10,498,632.35元(2005年度: 人民币20,313,032.91元），其中已支付基金管理人人民币9,719,049.93元，尚余人民币779,582.42元未支付。 B. 基金托管人报酬 (a). 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (b).基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本年度应支付基金托管人托管费共人民币1,749,772.03元(2005年度: 人民币3,385,505.42元），其中已支付基金托管人人民币1,619,841.62元，尚余人民币129,930.41元未支付。 C. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 2006-12-31 2005-12-31 银行存款余额 44,172,459.99 103,291,885.98 2006年度 2005年度 银行存款产生的利息收入 357,232.91 838,698.69 （4）与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金于2006年度及2005年度并无与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易。 （5）关联方持有份额 A. 基金管理人所持有的本基金份额 本基金基金管理人于2006年度及2005年度未持有本基金份额。 B. 基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 本基金基金管理人主要股东及其控制的机构于2006年度及2005年度未持有本基金份额。 5. 报告期末流通转让受限制的基金资产 本基金截至2006年12月31日止流通转让受限制的资产情况如下： （1） 本基金截至2006年12月31日止因网下申购新股而暂时限制流通的股票如下： 股票代码 股票名称 中签日期 申购单价 流通日期 年末估值单价 数量(股) 总成本 年末估值总额 601006 大秦铁路 2006-7-26 4.95 2007-2-1 8.10 496,380 2,457,081.00 4,020,678.00 以上网下申购未流通新股是因为网下申购处于锁定期而暂时流通受限，其年末估值单价是根据估值日证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 （2） 本基金于2006年度未投资非公开发行股票。 （3） 本基金进行银行间同业市场债券质押式回购交易以债券作为质押，该等债券在约定的卖出回购期内暂时无法流通，于2006年12月31日，因该原因引起的流通受限的债券如下： 债券名称 数量(张) 总成本 总市值 估值方法 受限期限(回购到期日) 06国开18 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 成本法 2007-1-4 （4） 本基金运用证券交易所上市的债券进行债券回购交易。于2006年12月31日，涉及该等回购交易的标准券金额为人民币20,000,000.00元，其相关的债券部分在约定的回购到期日2007年1月5日前暂时无法流通。 6. 资产负债表日后事项 本基金以截至2007年1月17日止基金已实现的可分配收益为基准，向权益登记日在本基金注册登记机构确认登记在册的全体基金份额持有人进行基金收益分配，每10份基金份额收益分配金额为人民币11.984元，收益分配金额总计人民币389,776,729.79元。权益登记日和除息日为2007年1月18日，红利发放日为2007年1月22日。 除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本基金并无其它需作披露的资产负债表日后事项。 7. 本年度本基金未发生重大会计差错事项。 七、 基金投资组合报告（截止2006年12月31日） （一） 基金资产组合情况 资产项目 期末金额（元） 占基金总资产的比例（%） 股票合计（市值） 482,197,037.40 65.02 债券合计（市值） 167,771,217.07 22.62 权证合计（市值） -- -- 银行存款和清算备付金合计 46,989,556.96 6.34 其他资产合计 44,670,214.90 6.02 资 产 总 计 741,628,026.33 100.00 （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 6,396,184.32 0.99 C 制造业 254,609,617.38 39.23 C0 食品、饮料 64,257,373.36 9.90 C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 30,807,295.86 4.75 C5 电子 3,673,222.74 0.57 C6 金属、非金属 70,875,783.35 10.92 C7 机械、设备、仪表 59,100,942.07 9.11 C8 医药、生物制品 25,895,000.00 3.99 C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 4,072,356.00 0.63 G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 42,340,560.00 6.52 I 金融、保险业 79,873,278.89 12.31 J 房地产业 64,657,262.81 9.96 K 社会服务业 12,105,500.00 1.87 L 传播与文化产业 9,944,000.00 1.53 M 综合类 8,198,278.00 1.26 合 计 482,197,037.40 74.29 （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 1,913,434 29,543,420.96 4.55 2 000568 泸州老窖 1,101,800 27,919,612.00 4.30 3 600030 中信证券 901,000 24,669,380.00 3.80 4 600859 S王府井 959,400 23,313,420.00 3.59 5 600519 贵州茅台 232,000 20,376,560.00 3.14 6 002024 苏宁电器 419,100 19,027,140.00 2.93 7 000012 南 玻Ａ 1,647,247 18,119,717.00 2.79 8 000825 太钢不锈 1,354,900 17,694,994.00 2.73 9 600309 烟台万华 660,000 15,991,800.00 2.46 10 600036 招商银行 902,968 14,772,556.48 2.28 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的年度报告正文。 （四） 股票投资组合的重大变动(2006年度) 1． 累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例（%） 1 600036 招商银行 123,817,214.14 10.56 2 000002 万 科Ａ 65,651,729.33 5.60 3 600028 中国石化 54,606,559.95 4.66 4 600016 民生银行 47,491,976.94 4.05 5 000970 中科三环 45,537,032.34 3.88 6 600879 火箭股份 42,238,241.69 3.60 7 600161 天坛生物 40,764,686.84 3.48 8 600037 歌华有线 39,941,461.13 3.41 9 000063 中兴通讯 38,091,552.34 3.25 10 600050 中国联通 37,826,748.90 3.23 11 000768 西飞国际 37,798,458.59 3.22 12 000012 南 玻Ａ 36,452,827.36 3.11 13 600000 浦发银行 35,788,627.81 3.05 14 000837 秦川发展 33,399,375.30 2.85 15 000069 华侨城Ａ 30,613,925.44 2.61 16 000410 沈阳机床 28,443,222.01 2.43 17 000625 长安汽车 26,816,391.91 2.29 18 600183 生益科技 26,449,167.11 2.26 19 000024 招商地产 26,227,431.53 2.24 20 000402 金 融 街 26,195,349.94 2.23 21 600410 华胜天成 25,274,838.49 2.16 22 000825 太钢不锈 23,883,651.99 2.04 合 计 893,310,471.08 76.20 2． 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例（%） 1 600036 招商银行 143,014,287.30 12.20 2 600028 中国石化 136,384,505.43 11.63 3 000869 张 裕Ａ 134,016,759.77 11.43 4 000002 万 科Ａ 112,499,023.37 9.60 5 000063 中兴通讯 108,924,829.00 9.29 6 600694 大商股份 104,527,179.28 8.92 7 000568 泸州老窖 86,237,785.09 7.36 8 600316 洪都航空 77,399,067.13 6.60 9 600583 海油工程 73,734,159.14 6.29 10 600000 浦发银行 62,713,521.23 5.35 11 600276 恒瑞医药 57,376,447.70 4.89 12 000970 中科三环 56,829,805.65 4.85 13 600037 歌华有线 53,530,999.02 4.57 14 000792 盐湖钾肥 50,784,325.78 4.33 15 000024 招商地产 50,375,088.62 4.30 16 600879 火箭股份 43,913,978.83 3.75 17 600016 民生银行 43,623,293.16 3.72 18 600887 伊利股份 40,833,742.92 3.48 19 600050 中国联通 40,079,591.54 3.42 20 600004 白云机场 39,477,911.88 3.37 21 600009 上海机场 37,392,495.65 3.19 22 600161 天坛生物 36,188,501.11 3.09 23 000768 西飞国际 35,749,786.45 3.05 24 000837 秦川发展 35,238,758.53 3.01 25 600183 生益科技 34,932,204.14 2.98 26 600519 贵州茅台 33,861,114.95 2.89 27 600585 海螺水泥 33,072,018.43 2.82 28 600348 国阳新能 32,603,948.54 2.78 29 000402 金 融 街 30,107,503.29 2.57 30 000410 沈阳机床 29,451,053.69 2.51 31 002025 航天电器 28,775,970.71 2.45 32 600410 华胜天成 28,169,671.04 2.40 33 600269 赣粤高速 27,109,111.96 2.31 34 000625 长安汽车 26,576,506.43 2.27 35 600361 华联综超 23,926,092.50 2.04 合 计 1,989,431,039.26 169.70 3． 买入股票成本总额及卖出股票收入总额 项 目 2006年度 买入股票成本总额 1,540,604,489.71 卖出股票收入总额 2,460,926,241.30 （五） 按券种分类的债券投资组合 券种项目 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 国债 64,887,814.00 10.00 金融债* 102,883,403.07 15.85 企业债 -- -- 可转债 -- -- 债券投资合计 167,771,217.07 25.85 *注：本基金持有的金融债中70,046,375.00元为可计入国债投资比例的政策性金融债。 （六） 债券投资前五名债券明细 序号 债券名称 债券期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 06国开18 70,046,375.00 10.79 2 02国债（14） 64,378,290.00 9.92 3 05中行02浮 32,837,028.07 5.06 4 03国债（1） 509,524.00 0.08 （七） 投资组合报告附注 1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,且 在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2. 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 3. 其他资产构成 项 目 期 末 金 额（元） 应收证券清算款 21,023,798.13 待回购债券 20,523,142.54 应收利息 1,566,343.93 交易保证金 1,356,259.70 应收申购款 200,670.60 合 计 44,670,214.90 4. 报告期内基金未主动投资权证。因股权分置改革被动持有的权证成本为零，具体明细如下： 序号 权证名称 获配数量（股） 本期卖出数量（股） 卖出差价收入（元） 1 招行CMP1 4,840,931 4,840,931 2,729,659.53 2 万华HXB1 102,332 102,332 1,011,118.80 3 万华HXP1 153,499 153,499 370,354.68 4 茅台JCP1 872,896 872,896 2,610,532.67 5 钾肥JTP1 759,968 759,968 2,128,071.45 6 马钢CWB1* 782,000 782,000 354,149.67 合 计 7,511,626 7,511,626 9,203,886.80 注：马钢CWB1为申购可分离中化债券而获配的权证 八、 基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 平均每户持有基金份额 期末持有人结构 机构投资者持有份额 占总份额比例 个人投资者持有份额 占总份额比例 4,987 64,588.78 168,842,686.18 52.42% 1 53,261,566.47 47.58% 九、 开放式基金份额变动 项 目 金 额 基金合同生效日基金份额总额 2,195,838,983.26 期初基金份额总额 1,152,897,308.77 加：本期基金总申购份额 404,630,035.44 减：本期基金总赎回份额 1,235,423,091.56 期末基金份额总额 322,104,252.65 十、 重大事件揭示 （一） 基金管理人的高管人员变更 1、经国投瑞银基金管理有限公司第一届董事会第四次会议审议通过，决定聘任陈进贤先生担任公司副总经理职务。陈进贤先生的副总经理任职资格获中国证监会核准（证监基金字【2006】16号文）。该事项已于2006年2月18日在中国证监会指定媒体公告并报中国证监会备案。 2、经国投瑞银基金管理有限公司第一届董事会第七次会议审议通过，同意万朝领先生辞去公司总经理职务，决定聘任尚健先生担任公司总经理职务、盛斌先生担任公司副总经理职务。在尚健先生的总经理任职资格获批前暂由副总经理董日成先生代为履行总经理职务。尚健先生的总经理任职资格、盛斌先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监基金字【2006】188号文。上述事项已分别于2006年6月15日和2006年9月23日在中国证监会指定媒体公告并报中国证监会备案。 （二） 基金经理变更 经国投瑞银基金管理有限公司第一届董事会第五次会议审议通过，由邢修元先生、陈剑平先生任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，共同管理国投瑞银景气行业证券投资基金，马志新先生不再担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理的职务。该事项已于2006年2月21日在中国证监会指定媒体公告并报中国证监会备案。 （三） 基金收益分配事项 本基金2006年度基金收益分配详情如下： 分红公告日 权益登记日 每10份基金份额收益分配金额 收益分配金额 第1次分红 2006-3-9 2006-3-3 0.30 20,867,053.07 第2次分红 2006-8-3 2006-8-8 0.80 31,904,296.56 累计收益分配金额 1.10 52,771,349.63 （四） 本年度无涉及本基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 （五） 本基金托管人在本报告期内无重大人事变动。 （六） 为本基金提供审计服务的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所已为本基金提供审计服务3年。报告年度支付给该事务所的报酬为100,000元。 （七） 本基金租用专用交易席位事宜的情况 报告期内，本基金租用各专用交易席位交易、佣金及其变化情况如下： 1． 租用席位所属券商基本情况 证券公司名称 租用席位数量 上海席位 深圳席位 合计 河北证券有限责任公司 -- 1 1 国泰君安证券股份有限公司 1 -- 1 申银万国证券股份有限公司 1 -- 1 天一证券有限责任公司 1 -- 1 国信证券有限责任公司 -- 1 1 中信建投证券有限责任公司 1 -- 1 国盛证券有限责任公司 -- 1 1 中银国际证券有限责任公司 -- 1 1 合 计 4 4 8 2． 股票交易情况 证券公司名称 股票成交金额 占成交总额比例 申银万国证券股份有限公司 992,471,227.89 25.07% 国泰君安证券股份有限公司 812,238,406.72 20.52% 国信证券有限责任公司 665,764,749.77 16.82% 中信建投证券有限责任公司 507,966,506.19 12.83% 国盛证券有限责任公司 455,064,590.06 11.49% 中银国际证券有限责任公司 349,243,871.06 8.82% 天一证券有限责任公司 131,178,175.28 3.31% 河北证券有限责任公司 45,174,472.83 1.14% 合 计 3,959,101,999.80 100.00% 3． 债券交易情况 证券公司名称 债券成交金额 占成交总额比例 申银万国证券股份有限公司 253,125,372.68 38.41 国泰君安证券股份有限公司 224,237,787.45 34.02 中信建投证券有限责任公司 158,296,092.22 24.02 天一证券有限责任公司 10,783,225.40 1.64 中银国际证券有限责任公司 7,951,746.10 1.21 国信证券有限责任公司 4,680,025.78 0.71 河北证券有限责任公司 -- -- 国盛证券有限责任公司 -- -- 合 计 659,074,249.63 100% 4． 回购交易情况： 证券公司名称 回购成交金额 占成交总额比例 申银万国证券股份有限公司 431,000,000.00 58.88 中信建投证券有限责任公司 301,000,000.00 41.12 国泰君安证券股份有限公司 -- -- 天一证券有限责任公司 -- -- 中银国际证券有限责任公司 -- -- 国信证券有限责任公司 -- -- 河北证券有限责任公司 -- -- 国盛证券有限责任公司 -- -- 合 计 732,000,000.00 100% 5． 权证交易情况 证券公司名称 权证成交金额 占成交总额比例 国泰君安证券股份有限公司 5,340,606.20 54.76% 申银万国证券股份有限公司 2,283,982.25 23.42% 国盛证券有限责任公司 2,128,284.27 21.82% 合 计 9,752,872.72 100.00% 6． 佣金情况 证券公司名称 应付佣金 占佣金总额比例 申银万国证券股份有限公司 808,692.22 25.44% 国泰君安证券股份有限公司 663,911.75 20.88% 国信证券有限责任公司 520,965.93 16.39% 中信建投证券有限责任公司 413,271.30 13.00% 国盛证券有限责任公司 356,091.32 11.20% 中银国际证券有限责任公司 273,286.77 8.60% 天一证券有限责任公司 107,456.27 3.38% 河北证券有限责任公司 35,349.79 1.11% 合 计 3,179,025.35 100.00% 本基金管理人在租用证券机构席位上符合中国证监会的有关规定。 本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用席位的选择标准，由研究部、投资部和交易部对券商进行考评并提出席位租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 （八） 其他重要事项 除上述事项外，本报告期内发生的其他重要事项如下： 事 项 名 称 披露及备案日期 信息披露报纸 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下开放式基金代销机构"华夏证券"变更为"中信建投证券"的公告 2006-2-11 《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》 国投瑞银基金管理有限公司关于暂停国投瑞银景气基金申购及转入业务的公告 2006-5-26 国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告（中银国际证券、平安证券） 2006-6-14 国投瑞银基金管理有限公司关于开办国投瑞银景气行业证券投资基金定期定额投资计划的公告 2006-8-7 国投瑞银基金管理有限公司关于开展国投瑞银融华债券型证券投资基金和国投瑞银景气行业证券投资基金费率优惠活动公告 2006-8-17 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金和国投瑞银景气行业证券投资基金推出后端收费业务的公告 2006-8-17 国投瑞银基金管理有限公司关于变更开放式基金直销资金帐户的公告 2006-9-28 十一、 备查文件目录 (一) 《关于同意中融景气行业证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]28号） (二) 《关于国投瑞银基金管理公司管理的开放式基金变更名称的函》（基金部函[2005]266号） (三) 《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》 (四) 《国投瑞银景气行业证券投资基金托管协议》 (五) 国投瑞银景气基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 (六) 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 (七) 国投瑞银景气行业证券投资基金2006年年度报告原文 查阅地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 网址：http://www.ubssdic.com 国投瑞银基金管理有限公司 二零零七年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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