最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信建投轮换混合C(003823) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1972288 | ||||||||
| 基金代码 | 003823 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投行业轮换混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投轮换混合 基金主代码 003822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月17日 报告期末基金份额总额 168,797,504.08份 投资目标 本基金通过对行业轮换策略等多种投资策略的有机 结合，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额 持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本 面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政 策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面 供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分 析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预 期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、 现金之间的投资比例进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +中证综合债指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 3 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投轮换混合A 中信建投轮换混合C 下属分级基金的交易代码 003822 003823 报告期末下属分级基金的份额总 额 76,272,365.88份 92,525,138.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 中信建投轮换混合A 中信建投轮换混合C 1.本期已实现收益 1,195,554.38 1,631,601.13 2.本期利润 30,740,960.25 33,433,915.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.3102 0.3115 4.期末基金资产净值 123,531,740.67 149,005,830.99 5.期末基金份额净值 1.6196 1.6104 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投轮换混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.76% 1.58% 7.54% 0.54% 15.22% 1.04% 过去六个月 24.89% 2.21% 2.27% 0.90% 22.62% 1.31% 过去一年 52.75% 1.71% 7.78% 0.72% 44.97% 0.99% 自基金合同生 效起至今 61.96% 1.65% 22.63% 0.80% 39.33% 0.85% 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 4 中信建投轮换混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.64% 1.58% 7.54% 0.54% 15.10% 1.04% 过去六个月 24.64% 2.21% 2.27% 0.90% 22.37% 1.31% 过去一年 52.14% 1.71% 7.78% 0.72% 44.36% 0.99% 自基金合同生 效起至今 61.04% 1.65% 22.63% 0.80% 38.41% 0.85% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 栾江伟 本基金的 基金经理、 投资部负 责人 2019-01-17 - 11年 中国籍，1981年7月生，北 京协和医学院药物分析学 硕士。曾任新华基金管理 股份有限公司基金经理。2 018年6月加入中信建投基 金管理有限公司，现任本 公司投资部负责人，担任 中信建投行业轮换混合型 证券投资基金、中信建投 策略精选混合型证券投资 基金、中信建投价值甄选 混合型证券投资基金基金 经理。 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 6 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理， 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中信建投行业轮换基金2季度保持中性仓位，坚持价值投资为主，主要持仓为电子、 计算机、军工、地产等板块，和1季度末的持仓行业相比，增持了低估值的地产板块，2 季度整体净值表现一般，食品饮料、医药板块连续3个月都是持续暴涨，其他板块多数 表现都不佳。持仓上，2季度末增持了部分上交所的股票，2季度末开始已经满足科创板 打新要求，2季度以来科创板发行加速，下半年打新收益率预计比较乐观，3季度将积极 参与打新。3季度将重点配置业绩确定性强的细分行业龙头成长股、硬科技股、低估值 的地产、金融股等。2季度净值是震荡上涨，但食品饮料、医药涨幅实在是超预期，抱 团取暖愈发严重，本基金消费、医药配置比例非常低，导致净值排名相对落后。当前， 全球疫情还在发酵，美国也未见明显好转，但疫情对行情的影响已经不用过分担心，美 联储短期内也不会大幅收缩财政货币政策，全球流动性仍然很充裕。考虑到美股和A股 的联动性，纳斯达克已经创新高，未来美股如果回调对A股会有压力。美国大选对A股也 会有影响，中美博弈继续，整体看11月美国大选前预计双方会比较克制，外部环境相对 比较有利。目前无论是消费、医药还是科技的核心资产，股价位置都比较高，需要精选 核心资产，选择股价位置比较低而趋势有望改善的核心资产，方向上还是科技为主，消 费、医药如果回调幅度较大会增加配置，低估值的金融地产板块机构配置比例很低，可 能有阶段性机会。2季度末基金核心资产配置比例和市场其他公募基金比还不够高，非 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 7 核心资产边缘化严重，换手低，买卖困难，2季度尤其是6月份，由于一九分化更加严重， 大部分非核心资产对净值拖累比较严重，3季度将继续降低非核心资产持仓比例，对流 动性差的股票审慎投资，买入长期看好的股票。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投轮换混合A基金份额净值为1.6196元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为22.76%，同期业绩比较基准收益率为7.54%；截至报告期末中信建 投轮换混合C基金份额净值为1.6104元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 22.64%，同期业绩比较基准收益率为7.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 219,860,165.54 79.09 其中：股票 219,860,165.54 79.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 46,096,998.91 16.58 8 其他资产 12,026,801.26 4.33 9 合计 277,983,965.71 100.00 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 159,746,009.65 58.61 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 4,891,000.00 1.79 F 批发和零售业 9,561,543.00 3.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 21,022,857.57 7.71 J 金融业 - - K 房地产业 24,272,489.00 8.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 353,500.00 0.13 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 219,860,165.54 80.67 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002241 歌尔股份 500,000 14,680,000.00 5.39 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 9 2 603678 火炬电子 450,000 12,609,000.00 4.63 3 300433 蓝思科技 400,000 11,216,000.00 4.12 4 002138 顺络电子 400,000 9,980,000.00 3.66 5 002273 水晶光电 577,000 9,889,780.00 3.63 6 600739 辽宁成大 505,100 9,561,543.00 3.51 7 002028 思源电气 465,000 9,513,900.00 3.49 8 300115 长盈精密 410,000 9,368,500.00 3.44 9 300054 鼎龙股份 518,000 8,598,800.00 3.16 10 002384 东山精密 270,700 8,107,465.00 2.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无余额。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无余额。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无余额。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 10 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 395,976.93 2 应收证券清算款 11,064,347.17 3 应收股利 - 4 应收利息 7,650.16 5 应收申购款 558,827.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,026,801.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投轮换混合A 中信建投轮换混合C 报告期期初基金份额总额 117,319,042.31 125,987,513.11 报告期期间基金总申购份额 13,593,869.10 39,439,404.97 减：报告期期间基金总赎回份额 54,640,545.53 72,901,779.88 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 76,272,365.88 92,525,138.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2020年5月23日、6月2日、6月20日披露了《中信建投基金管理有限公 司高级管理人员变更公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投行业轮换混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2020年07月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |