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| 长信企业精选两年定开混合(005589) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971719 | ||||||||
| 基金代码 | 005589 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 长信企业精选两年定开混合 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 长信企业精选两年定开混合 基金主代码 005589 交易代码 005589 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 7月 19日 报告期末基金份额总额 204,108,756.50份 投资目标 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资 产风险的前提下，精选各个行业的优质企业进行投资， 追求长期稳健的绝对回报。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 （2）股票投资策略 （3）债券投资策略 （4）其他类型资产投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减 小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*30%+沪深 300 指数收益率 *50%+恒生指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 长信企业精选两年定开混合 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 29,224,230.04 2.本期利润 26,002,326.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.1276 4.期末基金资产净值 224,099,499.67 5.期末基金份额净值 1.0979 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.65% 0.60% 6.80% 0.71% 5.85% -0.11% 过去六个月 15.28% 0.96% -1.39% 1.07% 16.67% -0.11% 过去一年 33.16% 0.80% 2.28% 0.84% 30.88% -0.04% 自基金合同 生效起至今 48.28% 0.75% 9.79% 0.89% 38.49% -0.14% 长信企业精选两年定开混合 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2018年 7月 19日至 2020年 6月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 叶松 长信增利动态 策略混合型证 券投资基金、 长信企业精选 两年定期开放 灵活配置混合 型证券投资基 金和长信睿进 灵活配置混合 型证券投资基 2018 年 7 月 19日 - 13年 经济学硕士，中南财经政法 大学投资学专业研究生毕 业。2007年 7月加入长信基 金管理有限责任公司，担任 行业研究员，从事行业和上 市公司研究工作，曾任基金 经理助理、长信新利灵活配 置混合型证券投资基金、长 信创新驱动股票型证券投 资基金、长信内需成长混合 长信企业精选两年定开混合 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 金的基金经理、 权益投资部总 监 型证券投资基金、长信双利 优选灵活配置混合型证券 投资基金、长信多利灵活配 置混合型证券投资基金、长 信恒利优势混合型证券投 资基金和长信价值蓝筹两 年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理、绝对收益部总监。现任 权益投资部总监、长信增利 动态策略混合型证券投资 基金、长信企业精选两年定 期开放灵活配置混合型证 券投资基金和长信睿进灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 长信企业精选两年定开混合 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场的强势的超出我们的预期。结构分化更加极致，超长主义主导着市场的情绪。部 分强势行业已经严重超出了我们的投资框架所能理解的范畴。面对市场的的极致分化，我们还是 选择相信框架。努力寻找我们能够理解的投资机会。 4月以来央行出手打击套利，利率拐点若影若现。加之经济高频数据持续好转，之前猛然扩 张的“剩余流动性”或许迎来拐点。未来我们更加看重企业盈利的边际变化以及与之相对应匹配 的估值。4-5月我们观察到玻璃、低压电器等顺周期均出现了超预期的好转。相当多的周期品价 格都出现了上涨。而这种变化在 6月在更多的顺周期行业里持续发酵。汽车的零售销量、空调的 安装卡都出现了大幅好转。临近半年报，我们认为未来季度业绩出现超预期好转的低估值板块具 备更好的性价比。从全球来看，受益于国内良好的疫情控制以及海外主要发达经济体的疫情逐渐 恢复，中国完备的产业链以及快速反应的优势被充分发挥。中国企业的全球竞争力在本次疫情中 进一步加强。不少企业从 2-3年的视角来看，都处于绝对的价值区间。叠加电动车、光伏、5G这 些已经启动的产业趋势，中国相关领域的高端制造未来将迎来更为广阔的成长空间。这都是我们 关注的重点。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.0979元，累计份额净值为 1.4179元。本报告期内本基 金净值增长率为 12.65%，同期业绩比较基准收益率为 6.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 85,571,764.74 36.51 长信企业精选两年定开混合 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 其中：股票 85,571,764.74 36.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,907,839.50 4.23 其中：债券 9,907,839.50 4.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 42.66 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,663,433.57 14.79 8 其他资产 4,256,674.88 1.82 9 合计 234,399,712.69 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 14,790,420.48元，占资产净值比例 6.60%， 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,941,250.49 18.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,365,215.98 4.18 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,700,611.47 2.10 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,701,500.00 3.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,060,000.00 3.15 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,781,344.26 31.58 长信企业精选两年定开混合 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 5,681,596.80 2.54 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 9,108,823.68 4.06 I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 14,790,420.48 6.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002251 步步高 669,901 9,365,215.98 4.18 2 00700 腾讯控股 20,000 9,108,823.68 4.06 3 603228 景旺电子 258,734 9,104,849.46 4.06 4 601877 正泰电器 334,955 8,826,064.25 3.94 5 002940 昂利康 160,000 8,662,400.00 3.87 6 601888 中国中免 50,000 7,701,500.00 3.44 7 600745 闻泰科技 59,990 7,555,740.50 3.37 8 300244 迪安诊断 200,000 7,060,000.00 3.15 9 002643 万润股份 410,000 7,039,700.00 3.14 10 01797 新东方在线 200,000 5,681,596.80 2.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,907,839.50 4.42 其中：政策性金融债 9,907,839.50 4.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 长信企业精选两年定开混合 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 10 合计 9,907,839.50 4.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 018007 国开 1801 98,930 9,907,839.50 4.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，600745_闻泰科技于 2019年 8月 20日收到上海证券交 长信企业精选两年定开混合 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 易所《关于对闻泰科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》，具体内容如下：公司实 施重大资产重组未按规定履行内部决策程序，也未履行相应信息披露义务；公司办理重大资产重 组停复牌事项不审慎；未按期披露重组预案、草案等相关信息披露文件，未及时回复重组草案、 预案问询函，且不配合监管。鉴于上述违规事实和情节，上海证券交易所纪律处分委员会审核通 过，根据《股票上市规则》和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，对 闻泰科技股份有限公司及时任董事长张学政、时任董事会秘书周斌予以通报批评。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 954,316.92 2 应收证券清算款 2,962,927.27 3 应收股利 - 4 应收利息 339,430.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,256,674.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信企业精选两年定开混合 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 203,039,335.53 报告期期间基金总申购份额 1,069,420.97 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 204,108,756.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 28,199,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 28,199,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 13.82 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 现金红利 2020年 4月 27 日 2,255,920.00 2,255,920.00 0.00% 合计 2,255,920.00 2,255,920.00 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信企业精选两年定开混合 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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