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| 摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971506 | ||||||||
| 基金代码 | 378006 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金主代码 378006 交易代码 378006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 1月 30日 报告期末基金份额总额 49,996,430.77份 投资目标 本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的 新兴市场企业，通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值， 努力实现基金资产的稳健增值。 投资策略 新兴市场所属国家和地区经济发展多处于转型阶段，劳动 力成本低，自然资源丰富，与发达国家与地区比较，其经 济发展速度一般相对较高。本基金将充分分享新兴市场经 济高增长成果，审慎把握新兴市场的投资机会，争取为投 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 资者带来长期稳健回报。 总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资 策略。首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景 气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取自下而上 的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入 研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定 收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、 流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策 略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：MSCI新兴市场股票指数（总回 报） 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于 较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 JPMorgan Asset Management(UK) Limited 境外投资顾问中文名称 摩根资产管理（英国）有限公司 境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank, N.A. 境外资产托管人中文名称 摩根大通银行 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 704,966.01 2.本期利润 9,971,433.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.1976 4.期末基金资产净值 54,085,225.63 5.期末基金份额净值 1.082 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.40% 1.49% 17.17% 1.44% 5.23% 0.05% 过去六个月 -2.87% 2.11% -9.40% 2.07% 6.53% 0.04% 过去一年 7.88% 1.54% -2.85% 1.52% 10.73% 0.02% 过去三年 14.62% 1.32% 2.88% 1.15% 11.74% 0.17% 过去五年 11.32% 1.39% 18.52% 1.12% -7.20% 0.27% 自基金合同 生效起至今 8.20% 1.18% -5.13% 1.06% 13.33% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 较基准收益率变动的比较 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年 1月 30日至 2020年 6月 30日） 注：本基金合同生效日为2011年1月30日，图示时间段为2011年1月30日至2020年6月30日。 本基金建仓期自2011年1月30日至2011年7月29日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张淑婉 本基金 基金经 理 2016-12-16 - 29年 张淑婉女士，台湾大学财务 金融研究所 MBA，自 1987 年 9月至 1989年 2月，在 东盟成衣股份有限公司担 任研究部专员；自 1989年 3 月至 1991年 8月，在富隆 证券股份有限公司担任投 行部专员；自 1993年 3月 至 1998年 1月，在光华证 券投资信托股份有限公司 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 担任研究部副理；自 1998 年 2月至 2006年 7月，在 摩根富林明证券信托股份 有限公司担任副总经理；自 2007年 11月至 2009年 8 月，在德意志亚洲资产管理 公司担任副总经理；自 2009 年 9月至 2014年 6月，在 嘉实国际资产管理公司担 任副总经理；自 2014年 7 月至 2016年 8月，在上投 摩根资产管理（香港）有限 公司担任投资总监；自 2016 年9月起加入上投摩根基金 管理有限公司，自 2016年 12月起同时担任上投摩根 亚太优势混合型证券投资 基金基金经理及上投摩根 全球新兴市场混合型证券 投资基金基金经理，自 2017 年 12月起同时担任上投摩 根标普港股通低波红利指 数型证券投资基金基金经 理，自 2018年 6月起同时 担任上投摩根香港精选港 股通混合型证券投资基金 基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾 问所任职务 证券从业年限 说明 Anuj Arora 投资组合经理 17年 男，伊利诺斯理工大学硕士，主修 金融学 Noriko Kuroki 投资组合经理 24年 女，牛津大学硕士，主修哲学、政 治和经济学 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股 和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法 规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要 求的情形，但已在规定时间内调整完毕。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相 关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场 申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确 保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证 券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投 资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性； 对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数 量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易 时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形：无。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年第 2 季在中国疫情逐渐稳定之下股市迎来反弹。虽然国际上用关闭口岸管控疫 情，但是欧洲、美国及中南美洲疫情持续升温，全球感染人数突破千万。但是各地也在陆续 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 复工，股市在 3月下旬见底后强力反弹。第 2季由于全球金融市场稳定，美元回落，油价反 弹，新兴市场回温，中国市场由于先走出疫情，复工迅速反弹强劲，资源国如巴西及俄罗斯 股汇双涨。东北亚的国家对疫情的控制及复工较佳，使得股市表现良好。全球新兴市场基金 在第二季表现优于业绩基准，主要我们超配在东北亚的中国，中国台湾及韩国，行业超配在 网络，游戏，电商等板块。 展望未来。我们仍然超配东北亚，主要我们看好中国以及科技股板块在下半年会逐步复 苏，而其他市场由于经济下行，市场也较脆弱，我们也逐渐增加俄罗斯及巴西的配置，但仍 然是低配。由于市场已有所反弹，估计第 3季股市波动较大，但由于市场资金仍然充沛，利 率在低位，预计股市仍然是向上的趋势。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 本报告期全球新兴市场份额净值增长率为:22.40%，同期业绩比较基准收益率为:17.17%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情 况的时间范围为 2020年 03月 09日至 2020年 06月 30日。 基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 50,398,019.32 89.15 其中：普通股 30,378,988.64 53.74 存托凭证 20,019,030.68 35.41 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,200,407.97 9.20 8 其他各项资产 935,638.14 1.65 9 合计 56,534,065.43 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 19,245,089.50 35.58 中国香港 13,767,512.67 25.46 韩国 8,848,547.79 16.36 中国台湾 3,140,419.13 5.81 南非 2,323,344.07 4.30 印度尼西亚 1,867,649.92 3.45 泰国 1,205,456.24 2.23 合计 50,398,019.32 93.18 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证 券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 互联网与售货目录零售 7,428,013.51 13.73 半导体产品与设备 7,020,170.52 12.98 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 互动媒体与服务Ⅲ 6,837,687.78 12.64 商业银行 5,493,906.22 10.16 电脑与外围设备 4,880,942.29 9.02 电子设备、仪器和元件 1,955,380.43 3.62 石油、天然气与消费用燃料 1,813,027.34 3.35 制药 1,491,132.61 2.76 生命科学工具和服务 1,295,244.92 2.39 娱乐 1,271,147.30 2.35 金属与采矿 1,165,984.24 2.16 软件 950,319.23 1.76 纺织品、服装与奢侈品 946,129.74 1.75 信息技术服务 856,627.71 1.58 食品与主要用品零售Ⅲ 803,696.05 1.49 饮料 789,204.24 1.46 化学制品 649,550.08 1.20 医疗保健设备与用品 566,911.71 1.05 商业服务与商业用品Ⅲ 535,042.11 0.99 机械制造 495,249.47 0.92 食品 486,675.95 0.90 综合电信业务 437,593.39 0.81 酒店、餐馆与休闲 431,515.06 0.80 建筑与工程 411,539.16 0.76 汽车 401,178.82 0.74 综合消费者服务 362,331.57 0.67 家庭耐用消费品 328,835.10 0.61 建筑材料 292,982.77 0.54 合计 50,398,019.32 93.18 注：行业分类标准：MSCI 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称（英文） 公司 名称 （中 文） 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 1 Tencent Holdings Ltd 腾讯 控股 700 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 11,700.00 5,328,608.38 9.85 2 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd 台积 电 TSM US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 12,000.00 4,822,838.58 8.92 3 Samsung Electronics Co Ltd 三星 电子 有限 公司 005930 KS 韩 国 证 券 交 易 所 韩国 13,442.00 4,177,235.18 7.72 4 Alibaba Group Holding Ltd 阿里 巴巴 集团 控股 有限 公司 BABA US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 2,726.00 4,162,733.26 7.70 5 HDFC BANK Limited HDFC 银行 有限 公司 HDB US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 5,098.00 1,640,710.09 3.03 6 WuXi Biologics (Cayman) Inc 药明 生物 2269 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 10,000.00 1,295,244.92 2.39 7 AngloGold Ashanti Ltd 安革 金 ANG SJ 约 翰 内 斯 南非 5,660.00 1,165,984.24 2.16 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 堡 证 券 交 易 所 8 Naspers Ltd 'N' 纳斯 派斯 有限 公司 NPN SJ 约 翰 内 斯 堡 证 券 交 易 所 南非 898.00 1,157,359.83 2.14 9 Meituan Dianping 美团 点评 Ｗ 3690 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 7,000.00 1,099,131.32 2.03 10 Kakao Corp Kakao 公司 035720 KS 韩 国 证 券 期 货 交 易 所 韩国 677.00 1,065,868.36 1.97 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 374,583.29 3 应收股利 86,086.17 4 应收利息 550.30 5 应收申购款 474,418.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 935,638.14 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 50,176,179.43 报告期基金总申购份额 9,760,396.12 减：报告期基金总赎回份额 9,940,144.78 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 49,996,430.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金托管协议》； 4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 15 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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