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| 国泰润泰纯债债券A(003457) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970717 | ||||||||
| 基金代码 | 003457 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰润泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰润泰纯债债券 基金主代码 003457 交易代码 003457 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3月 1日 报告期末基金份额总额 1,110,019,384.86 份 投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比 较基准的投资收益。 投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把 握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经 济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类 属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购交易策略 等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资组合进 行调整。 1、久期策略 本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极的预测未来利 率变化趋势，并根据预测确定相应的久期目标，调整债券 组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组 合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本基 金将适当降低组合久期；而预期市场利率将下降时，则适 当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中，本基金 将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益 率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测 试，最后确定最优的债券组合久期。 2、收益率曲线策略 在组合的久期配置确定以后，本基金将通过对收益率曲线 的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，采 用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和 短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格 变化中获利。 3、类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、 市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国 债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利 差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券 类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、利率品种策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、 国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利 率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析 和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债 券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择 合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下， 综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 5、信用债策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、 信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利 差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未 来走势，确定信用债券的配置。 6、回购套利策略 回购套利策略也是本基金重要的投资策略之一，把信用债 投资和回购交易结合起来，在信用风险和流动性风险可控 的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过 回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 7、中小企业私募债投资策略 利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合 Z-Score、 KMV 等数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。 考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差 异，根据自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层 面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的 选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风 险之间的差异，结合流动性、信息披露、偿债保障等方面 的考虑。 8、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及 质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资 产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方 法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值 并做出相应的投资决策。 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/ 收益的产品。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020 年 4月 1日-2020 年 6月 30 日) 1.本期已实现收益 41,183,235.91 2.本期利润 14,707,634.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 4.期末基金资产净值 1,128,082,550.51 5.期末基金份额净值 1.0163 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 过去三个月 0.33% 0.08% -0.26% 0.11% 0.59% -0.03% 过去六个月 1.72% 0.06% 2.32% 0.11% -0.60% -0.05% 过去一年 3.75% 0.04% 5.00% 0.08% -1.25% -0.04% 过去三年 12.45% 0.03% 15.98% 0.06% -3.53% -0.03% 自基金合同 生效起至今 13.94% 0.03% 16.37% 0.06% -2.43% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 3月 1日至 2020 年 6月 30 日) 注：本基金的合同生效日为2017年3月1日。本基金在六个月建仓结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 任职日期 离任日期 限 韩哲昊 本基金 的基金 经理 2017-03-01 2020-07-10 10 年 硕士。2010 年 9 月至 2011 年9月在旻盛投资有限公司 工作，任交易员。2011 年 9 月加入国泰基金管理有限 公司，历任债券交易员、基 金经理助理。2015 年 6月至 2020 年 5 月任国泰货币市 场证券投资基金、国泰现金 管理货币市场基金、国泰民 安增利债券型发起式证券 投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2019 年 7 月任上 证5年期国债交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2015 年 6 月至 2018 年 10 月任国泰上证 5 年期 国债交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基 金经理，2015年 6月至2017 年3月任国泰信用债券型证 券投资基金的基金经理， 2015 年 7 月至 2017 年 3 月 任国泰淘金互联网债券型 证券投资基金的基金经理， 2015 年 7 月至 2017 年 8 月 任国泰创利债券型证券投 资基金（由国泰 6个月短期 理财债券型证券投资基金 转型而来）的基金经理， 2016 年 12 月至 2020 年 5 月任国泰利是宝货币市场 基金的基金经理，2017 年 2 月至 2018 年 4 月任国泰润 利纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2017 年 3 月至 2020 年 7 月任国泰润 泰纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2017 年 3 月至2017年 10月任国泰现 金宝货币市场基金的基金 经理，2017 年 7 月至 2018 年 11 月任国泰润鑫纯债债 券型证券投资基金的基金 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 经理，2017 年 8 月至 2018 年 11 月任国泰瞬利交易型 货币市场基金和上证 10 年 期国债交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理， 2017 年 12 月至 2018 年 6 月任国泰民润纯债债券型 证券投资基金和国泰润享 纯债债券型证券投资基金 的基金经理，2019 年 12 月 至 2020 年 7 月任国泰合融 纯债债券型证券投资基金 的基金经理，2020 年 4月至 2020 年 7 月任国泰聚鑫纯 债债券型证券投资基金的 基金经理。 胡智磊 本基金 的基金 经理、 国泰惠 融纯债 债券、 国泰惠 泰一年 定期开 放债 券、国 泰聚鑫 纯债债 券、国 泰聚禾 纯债债 券、国 泰丰祺 纯债债 券的基 金经理 2020-07-10 - 6 年 硕士研究生。曾任职于湘财 证券股份有限公司、平安证 券有限责任公司、苏州银行 股份有限公司。2020 年 6 月加入国泰基金，拟任基金 经理。2020 年 7 月起任国泰 惠融纯债债券型证券投资 基金、国泰惠泰一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金、国泰润泰纯债债券型 证券投资基金、国泰聚鑫纯 债债券型证券投资基金、国 泰聚禾纯债债券型证券投 资基金和国泰丰祺纯债债 券型证券投资基金的基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4 月，海外疫情进入爆发期，全球货币宽松力度加码，中国央行分别下调公开市场操作 利率 20BP、下调超储利率至 0.35%、实施定向降准 1个百分点，货币宽松带动债券收益率全 线下行，中短端下行幅度明显大于长端；5月，经济及金融数据均好于预期，延续改善方向， 货币宽松政策进入观察期，叠加地方债供给压力明显加大，债券收益率上行调整；6月，货 币政策边际转向，特别国债市场化发行启动，降准降息落空，债券收益率明显上行。二季度 来看，1 年期国债上行 46BP 至 2.15%，1 年期国开债上行 45BP 至 2.29%；10 年期国债上行 27BP 至 2.86%，10 年期国开债上行 19BP 至 3.14%。信用债收益率跟随利率债上行，其中 3 年期 AAA、AA+、AA 分别上行 29BP、29BP、41BP 至 3.19%、3.40%及 3.74%，信用利差 1-3 年收窄、3年以上走阔，期限利差走阔，等级利差先走阔后收窄。 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 资金方面，4月，央行开展针对中小银行的定向降准操作，并降低政策利率 20BP，资金 面宽松，资金利率下行；5月，央行实施第二批定向降准操作，并重启公开市场操作，但利 率持平，受利率债供给加大影响，资金利率上行；6月，央行继续开展公开市场操作，但降 息降准落空，资金利率明显上行。二季度看来，开展逆回购操作 2.21 万亿，逆回购到期 1.54 万亿；开展 MLF 操作 4000 亿，MLF 到期 1.14 万亿；TMLF 操作 561 亿，TMLF 到期 2674 亿； 合计净回笼资金 2813 亿，考虑定向降准释放 4000 亿资金后，净投放资金 1187 亿。DR001 下行 13BP 至 1.48%，DR007 上行 4BP 至 2.13%。其中 6月 DR007 均值为 1.94%较 4 月的均值 1.46%回升 48BP。 2020 年二季度，债券市场经历了较大幅度的波动，债券收益率先下后上。4月份在疫情 的影响下，债券收益率大幅下行。5-6 月，在国内宏观经济稳步复苏，国内疫情逐步得到控 制的背景下，债券收益率上行幅度较大。在这种市场行情下，本基金采取了比较谨慎的投资 策略，及时调整账户久期，取得了不错的收益，近 3个月市场同类排名在 20%分位数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2020 年第二季度的净值增长率为 0.33%，同期业绩比较基准收益率为-0.26%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度，美国经济受疫情二次反复影响复苏有所延后，但欧、日、韩经济延续修复；国 内经济三季度将延续改善，但受出口、消费及制造业偏弱影响，改善斜率或有波折，且 7-8 月就业压力或明显加大。政策层面，三季度整体货币宽松力度较二季度有所减弱，就业压力 凸显或带来短期宽松加码，但未来宽松空间将进一步弱化。总体看来，经济延续修复叠加宽 松力度收敛使得三季度利率仍有上行压力，但疫情影响尚未完全消化，货币政策也未完全转 向，利率上行有顶。策略上，目前 3年 AAA 城投债估值收益率 3.26%，1 年 AA 城投债收益率 2.97%，以一个季度来看，利率上行 3BP 以上，1年 AA 的持有期收益率将优于 3年 AAA，高 等级中长久期信用债配置价值弱化，建议逐步调整仓位至短久期中低等级信用债，规避后续 利率上行风险。长端利率债三季度或仍有短期交易性机会，但需及时止盈，参与交易需关注 两点：（1）经济修复不及预期或就业压力加大，使得基本面对利率上行空间依然有制约。（2） 利率调整出现安全边际，预计三季度利率难以大幅突破疫情前水平，10 年国债 3%或是短期 震荡区间上限，靠近 3%可积极关注短期交易机会。 展望后市，随着国内宏观经济逐步复苏，货币政策也逐渐恢复常态，预计债市进入震荡 阶段。在经济复苏的进程中，货币政策预计将继续保持宽松，市场流动性维持合理充裕。密 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 切关注国内宏观经济、货币政策、国内外疫情的发展等方面，积极把握市场投资交易机会。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自本报告期初至2020年5月14日期间存在连续二十个工作日基金份额持有人数 量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,265,803,000.00 98.62 其中：债券 1,257,217,000.00 97.95 资产支持证券 8,586,000.00 0.67 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 443,480.91 0.03 7 其他各项资产 17,330,538.75 1.35 8 合计 1,283,577,019.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 781,871,000.00 69.31 其中：政策性金融债 259,104,000.00 22.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 475,346,000.00 42.14 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,257,217,000.00 111.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 120226 12 国开 26 2,000,000 198,980,000.0 0 17.64 2 1828017 18 兴业绿 色金融 02 1,000,000 102,140,000.0 0 9.05 3 101900114 19 中油股 MTN002 1,000,000 101,300,000.0 0 8.98 4 1728014 17 华夏银 行 01 1,000,000 101,070,000.0 0 8.96 5 101564021 15 华能集 MTN002 1,000,000 100,580,000.0 0 8.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 1889203 18 工元 9A1 300,000.00 6,129,000.00 0.54 2 1889273 18 工元 11A1 700,000.00 2,457,000.00 0.22 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、工商银行、 华夏银行、农行、中行、兴业银行、民生银行”违规外）没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国开行下属分支机构因存在“四证”不全的房地产项目发放贷款；未审核信贷资 金是否按约定用途使用；贷款五级分类不准确；超权限办理委托贷款；未按规定 受托支付；严重违反审慎经营规则；违规为地方政府提供债务融资等原因，多次 受到当地银保监公开处罚。 工商银行下属分支机构因风险管控不力；信贷资金用于购买理财产品；员工违规 办理业务，挪用内部账户过渡资金与侵占对公客户账户资金;柜面业务复核、授 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 权流于形式;未形成相互制约的岗位安排;未按规定进行岗位轮换和强制休假;员 工异常行为管理不到位；未尽真实性审核义务违规办理相关业务；销售人员管理 不到位，严重违反审慎经营规则；代客操作；误导或错误销售等原因，多次受到 当地银保监公开处罚。 华夏银行下属分支机构因提供虚假的统计报表；未按照规定履行客户身份识别义 务；利用银行承兑汇票业务虚增存贷款业务规模；代付易结算业务开展不符合监 管规定；普惠龙 E贷款业务模式不符合监管规定；贷前调查不尽职，贷款形态反 映不真实；违规发放流动资金贷款；贷后管理不到位，信贷资金回流；违规办理 无真实贸易背景的银行承兑汇票和信用证业务；管理严重不审慎；贷款分类不准 确；违规开展存贷业务等原因，多次受到当地人行、银保监公开处罚。 农行下属分支机构因存在违反金融统计管理规定的行为、违反反洗钱管理规定的 行为、违反账户管理规定的行为以及违反人民币管理规定的行为；投融资顾问服 务收费质价不相符；未严格对流动资金贷款进行管理与控制；部分流动资金贷款 被挪用；严重违反审慎经营规则；在为客户办理贷款过程中存在借贷搭售行为， 借贷搭售贵金属投资且部分交易资金为信贷资金等原因，多次受到当地人行、银 保监公开处罚。 中国银行下属分支机构因数据漏报或填报错误；违规融入同业资金；内部控制失 效；向监管部门提供虚假业务数据；未按照规定履行客户身份识别义务等原因， 多次受到当地人行、银保监公开处罚。 兴业银行及下属分支机构因作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选 聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入 远低于其业务开展平均成本；承兑业务严重违反审慎经营规则；业务违反审慎经 营原则、违规而承担风险；承兑汇票业务、贷款、投前调查不尽职；授信不审慎 造成信用风险暴露；流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；住房按揭贷款管 理不规范；办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务；未遵守总授信额度管理制 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 15 度、对部分申请人资信水平调查严重不尽职；贷款用途审查、监控不力，贷款用 途不实，以贷转存、存贷挂钩；授信用于企业股本权益性投资、接受地方政府还 款还息担保等原因，多次受到当地银保监公开处罚。 民生银行下属分支机构因经营过程中存在未按规定履行客户身份识别义务、未按 规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报 告、与身份不明的客户进行交易；同业票据业务管理失控；为已注销法人公司办 理票据贴现业务；承兑业务质押资金来源为本行贷款等原因，多次受到当地银保 监公开处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认 为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响， 对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研 究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,830.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,316,708.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,330,538.75 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 16 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,210,024,115.76 报告期基金总申购份额 146.21 减：报告期基金总赎回份额 2,100,004,877.11 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,110,019,384.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020 年 4月 1日 至 2020 年 6月 30 3,210, 006,45 - 2,100,00 0,000.00 1,110,006,4 50.00 100.00% 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 17 日 0.00 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、关于准予国泰润泰纯债债券型证券投资基金注册的批复 2、国泰润泰纯债债券型证券投资基金基金合同 3、国泰润泰纯债债券型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 18 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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