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| 中邮核心优选混合A(590001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19706 | ||||||||
| 基金代码 | 590001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮核心优选股票型证券投资基金2006年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 中邮核心优选股票型证券投资基金2006年年度报告摘要 报告期间：2006年9月28日至12月31日 基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 送出日期：2007年3月28日 重要提示 中邮核心优选股票型证券投资基金管理人-中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年 3月 15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计，北京京都会计师事务所有限责任公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 一、 基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：中邮核心优选股票型证券投资基金（以下简称"本基金"） 基金简称：中邮核心优选 交易代码：590001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年9月28日 报告期末基金份额总额：1，633，799，195.19 份 基金合同存续期：不定期 （二）基金产品说明 投资目标：以 "核心"与"优选"相结合为投资策略主线，在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益，进而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略：本基金在投资策略上充分体现"核心"与"优选"相结合的主线。 "核心"包含核心趋势和公司核心竞争优势两个层面。通过自上而下的研究，从宏观经济和产业政策走向、行业周期和景气变化、市场走势等方面，寻找促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素，把握上述方面未来变化的趋势；与此同时，强调甄别公司的核心竞争要素，从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势，力求卓有远见的挖掘出具有核心竞争力的公司。 "优选"体现在对公司价值的评价和估值水平的横向比较，利用绝对估值和相对估值等方法来优选个股。本基金针对不同行业和公司的特点，通过建立估值模型来分析评价公司的内在价值，并进行横向比较来发现具有估值优势的公司，从而达到优选个股的目的。(详见本基金的基金合同和招募说明书)。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的业绩比较基准是新华富时A200指数，本基金债券部分的业绩比较基准为中国债券总指数。 整体业绩比较基准=新华富时A200指数×80%＋中国债券总指数×20%。 风险收益特征：本基金属于股票型基金，具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 （三）基金管理人 名 称：中邮创业基金管理有限公司 信息披露负责人：李远欣 联系电话：010-82295160－126 传 真：010-82295160－121 电子邮箱： liyx@postfund.com.cn （四）基金托管人 名 称：中国农业银行 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010-68424199 传 真：010-68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com （五）信息披露方式 基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.postfund.com.cn 基金年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人的办公场所 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 本期间 本期净收益 304,668,643.93 期末基金资产净值 2,148,345,562.46 加权平均单位基金本期净收益 0.1814 期末可供分配基金收益 179,352,328.03 期末可供分配单位基金收益 0.1098 期末单位基金资产净值 1.3149 基金加权平均净值收益率 16.2443% 本期单位基金净值增长率 39.7464% 单位基金累计净值增长率 39.7500% 注：本基金合同生效日为2006年9月28日，2006年度主要财务指标的计算期间为2006年9月28日至2006年12月31日。 （二）基金净值表现 1、 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 39.69% 1.27% 39.60% 1.17% 0.09% 0.10% 自基金合同生效起 至今 39.75% 1.25% 42.17% 1.16% -2.42% 0.09% 2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较： 中邮核心优选股票型基金累计份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年9月28日至2006年12月31日） 备注：按照本基金的基金合同规定，本基金的投资建仓期为自2006 年9 月28 日合同生效日起6 个月。基金合同生效至今，本基金的投资组合达到本基金合同第十一条之（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 3、本基金过往三年（基金合同生效未满三年的，应为"自基金合同生效以来"）每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较： 中邮核心优选股票型证券投资基金净值增长率 与业绩比较基准历史收益率的对比图 附注：本基金于2006年9月28日成立，上图所示为2006年9月28日-2006年12月31日的收益率情况。 （三）基金收益分配情况 年 度 每10份基金份额分红数 备 注 2006 0.700元 共两次分红，第一次每10份基金份额分红0.200 元，第二次每10份基金份额分红0.500 元 合计 0.700元 三、 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1. 基金管理人及其管理基金的经验 中邮创业基金管理有限公司由首创证券有限责任公司、国家邮政局、北京长安投资有限公司、中泰信用担保有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字[2006] 23号文批准，于2006年5月8日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。 截止2006年底，公司管理一只开放式基金：中邮核心优选股票型证券投资基金，于2006年9月28日成立，首发规模为1，588，076，765.12份； 2. 基金经理简介 许炜先生，国际金融学硕士，特许金融分析师（CFA），10余年证券投资经验。曾任职于中银信托投资公司、中国国际金融有限公司、中信证券公司和银华基金管理有限公司。现任中邮创业基金管理有限公司中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。 （二）对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、基金合同以及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 （三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明及解释 作为一个新的基金公司的首只产品，我们采取了稳健的投资策略，组合的构建和个股的选择是以下跌风险较小同时具有良好业绩支持的大盘蓝筹股进行投资，尤其是沪深300各行业的龙头。重点以钢铁、银行证券、装备制造为核心，同时能够结合价值判断和主动操作，对部分高估的个股进行了减持从而实现了两次分红，为基金份额持有人取得了一定的投资回报。 截至2006年12月31日，本基金份额净值为1.3149元，累计份额净值为1.3849元，本报告期份额净值增长率为39.75%，同期业绩比较基准增长率为42.17％，低于比较基准2.42%。 （四）宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 根据我们的判断，在宏观调控日趋成熟、经济结构步入良性改善趋势下，未来中国经济有望进入一个弱周期的平稳增长格局。而宏观经济稳健的走势将对上市公司盈利的增长提供一个较为乐观的环境。而对影响宏观经济运行因素如调控政策和周边经济实体的经济运行变化，尤其是美国经济07年的运行也是我们长期关注的。 到目前为止，我们预期07年上市公司业绩将保持15-20%水平的增长，而行业龙头上市公司的增长水平则更为乐观。上市公司盈利和效率的提升将支持股票市场的估值水平。我们认为07年沪深300的市盈率水平将在25倍左右较为合理，股票市场将通过结构性的调整来消化前期市场快速上涨所带来的一定估值压力。这种结构性的调整可能持续相当长的时间。随着业绩预期的明朗，加之在人民币升值的大背景下，充裕的流动性将带来资产重估机会。因此证券市场牛市的长期趋势不会改变，虽然结构性的调整可能给市场带来短期、甚至剧烈的波动。 针对行业选择，我们坚定本轮牛市中的主线行业仍将贯穿未来市场的运行，即银行证券、消费、地产和装备制造，这也是我们进行战略配置的方向。而对于业绩反转的周期行业如钢铁、受国家和行业政策支持而带来整体行业机会如医药和3G，以及受时点事件影响的行业如奥运也是我们07年要重点关注的。 四、 托管人报告 在托管中邮核心优选股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心优选股票型证券投资基金合同》、《中邮核心优选股票型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮核心优选股票型证券投资基金管理人-中邮创业基金管理有限公司2006年9月28日至2006 年12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司在中邮核心优选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，中邮核心优选股票型证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮核心优选股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 五、 审计报告 北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师李欣、卫俏嫔于2006 年 2 月 6 日以"北京京都审字（2007）第0296号"为本基金出具了无保留意见的审计报告。 六、 财务会计报告 (一)基金财务会计报表 1、资产负债表 单位：人民币元 项目 附注 2006年12月31日 资 产 银行存款 212,204,449.85 清算备付金 11,235,880.50 交易保证金 六.1 500,000.00 应收证券清算款 23,432,350.13 应收股利 应收利息 六.2 46,057.66 应收申购款 69,105,445.06 其他应收款 股票投资市值 六.3 1,910,236,521.37 其中：股票投资成本 1,559,605,867.06 债券投资市值 其中：债券投资成本 权证投资 其中：权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产总计 2,226,760,704.57 负债及持有人权益 负债： 应付证券清算款 49,250,567.21 应付赎回款 21,221,147.65 应付赎回费 79,978.15 应付管理人报酬 2,695,559.04 应付托管费 449,259.83 应付佣金 六.4 4,178,630.23 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 六.5 500,000.00 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 六.6 40,000.00 其他负债 负债合计 78,415,142.11 持有人权益： 实收基金 六.7 1,633,799,195.19 未实现利得 六.8 335,194,039.24 未分配收益 179,352,328.03 持有人权益合计 2,148,345,562.46 （2006年末基金份额资产净值：1.31元） （2005年末基金份额资产净值： 元） 负债及持有人权益总计 2,226,760,704.57 所附附注为本会计报表的组成部分。 2.经营业绩表 单位：人民币元 项目 附注 2006年9月28日至2006年12月31日 收入 313,069,026.62 股票差价收入/（损失） 六.9 310,786,814.70 债券差价收入/（损失） 权证差价收入 债券利息收入 存款利息收入 1,634,854.77 股利收入 买入返售证券收入 其他收入 六.10 647,357.15 费用 8,400,382.69 基金管理人报酬 7,164,464.74 基金托管费 1,194,077.45 卖出回购证券支出 利息支出 其他费用 六.11 41,840.50 其中：信息披露费 审计费用 40,000.00 基金净收益/（损失） 304,668,643.93 加：未实现利得 350,630,654.31 基金经营业绩 655,299,298.24 所附附注为本会计报表的组成部分。 3．收益分配表 单位：人民币元 项目 附注 2006年9月28日至2006年12月31日 本期基金净收益/（损失） 304,668,643.93 加：期初基金净收益/（累计基金净损失） 本期申购基金份额的损益平准金 18,841,083.83 减：本期赎回基金份额的损益平准金 18,808,851.68 可供分配基金净收益/（累计基金净损失） 304,700,876.08 减：本期已分配基金净收益 六.12 125,348,548.05 期末基金净收益 179,352,328.03 所附附注为本会计报表的组成部分。 4．基金净值变动表 单位：人民币元 项目 附注 2006年9月28日至2006年12月31日 期初基金净值 1,588,076,765.12 本期经营活动 基金净收益 304,668,643.93 未实现利得 350,630,654.31 经营活动产生的基金净值变动数 655,299,298.24 本期基金份额交易： 基金认购款 基金申购款 548,191,371.15 其中：分红再投资 六.12 50,774,297.42 减；基金赎回款 517,873,324.00 基金份额交易产生的基金净值变动数 30,318,047.15 本期向基金份额持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (125,348,548.05) 期末基金净值 2,148,345,562.46 所附附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 一、基金主要会计政策、会计估计及其变更 1、财务报表编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》而编制。 2、会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2006年9月28日（基金合同生效日）至2006年12月31日。 3、记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 4、记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 5、基金资产的估值原则 （1）股票投资：上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于送股、转增股、配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 （2）债券投资：证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。未上市流通和银行间同业市场交易的债券按成本估值。 （3）权证投资 配股权证：从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价低于配股价，则不进行估值。 基金持有的权证：从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值，估值日没 有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的权证投资（包括配股权证） 按公允价值估值。 （4）实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/（损失）"科目。 （5）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 6、证券投资基金成本计价方法 （1）股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款（包括成交总额和相关费用）入账。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。股票差价收入按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。卖出股票应逐日结转成本，结转的方法采用移动加权平均法。 股票持有期间分派的股票股利，应于除权日根据上市公司股东大会决议公告，按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量，在"股票投资"账户进行记录。 股票投资应分派的现金股利，在除息日确认为股利收入。 （2）债券投资 买入上市债券于成交日确认债券投资；债券投资按成交日应支付的全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行资金交收。 买入非上市债券应于实际支付价款时确认债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出上市债券应于成交日确认债券差价收入。债券差价收入按卖出债券应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。卖出债券的成本应逐日进行结转，结转的方法采用移动加权平均法。 卖出非上市债券应于实际收到全部价款时确认债券差价收入，债券差价收入按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。卖出债券的成本应逐日进行结转，结转的方法采用移动加权平均法。 （3）权证投资 获赠权证（包括配股权证）在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 7、待摊费用的摊销方法和摊销期限 本科目核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。 摊销方法：按受益期逐日摊销；摊销期限：受益期。 8、收入的确认和计量 （1）股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 （2）债券差价收入：卖出上市债券，于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出非上市债券，于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 （3）债券利息收入：在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。 （4）存款利息收入：逐日计提，并按本金与适用的利率计提的金额入账。 （5）股利收入：于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 （6）买入返售证券收入：在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。 9、费用的确认和计量 （1）基金管理人报酬：按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 （2）基金托管费：按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 （3）卖出回购证券支出：在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。 （4）利息支出：在借款期内逐日计提，并按借款本金与适用的利率计提的金额入账。 10、实收基金 本基金单位总额不固定，基金单位总数随时增减。基金合同生效时，实收基金按实际收到的基金单位发行总额入账；基金合同生效后，实收基金应于基金申购、赎回确认日根据基金契约和招募说明书中载明的有关事项进行确认和计量。 基金管理公司于收到基金投资人申购申请之日起在规定的工作日内，对该交易的有效性进行确认。确认日，按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加。 基金管理公司于收到基金投资人赎回申请之日起在规定的工作日内，对该交易的有效性进行确认。确认日，按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的减少。 11、未实现利得 未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值/（减值）和未实现利得平准金。 未实现利得平准金是指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 12、损益平准金 损益平准金是指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/（累计基金净损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/（累计基金净损失）。 13、基金的收益分配政策 基金收益分配采用现金方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值；基金当年亏损则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过12次，每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的60%。当年基金合同生效不满3个月，收益可不分配。 14、为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计 无。 15、会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由 本基金无重大会计政策、会计估计变更。 16、重大会计差错的内容和更正金额 本基金无重大会计差错 二、关联方关系及其交易 1、关联方关系 关联方名称 关联关系 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行 基金托管人 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东 国家邮政局 基金管理人的股东 北京长安投资有限公司 基金管理人的股东 中泰信用担保有限公司 基金管理人的股东 北京首创投资担保有限责任公司 与基金管理人同受一方最终控制 2、通过关联方席位进行的交易及交易佣金 （1）买卖股票成交量 首创证券上海20583席位 2006年9月28至2006年12月31日成交金额 比例 831,467,532.21 14.13% （2）交易佣金 首创证券上海20583席位 2006年9月28至2006年12月31日佣金金额 比例 681,798.51 14.33% 上述交易佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 3、基金管理人报酬 支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬7,164,464.74元，已支付4,468,905.70元，尚余2,695,559.04未支付。 4、基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费1,194,077.45元，已支付744,817.62元，尚余449,259.83元未支付。 5、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为212,204,449.85元。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,060,340.45元。 6、关联方持有基金 基金持有人名称 2006年12月31日持有基金份额 所占比例 北京首创投资担保有限责任公司 19,999,550.00 1.22% 三、流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金流通受限制不能自由转让的资产如下： 1、 网下配售 本基金截至2006年12月31日，持有以下公开发行网下配售的股票，这些股票将自深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。其年末估值单价是根据最近一个交易日的收盘价确定。 股票名称 股票代码 申购日期 申购价格 期末数量 期末总成本 期末估值单价 期末总市值 中材科技 002080 2006-11-07 8.98 50,455 453,085.90 19.40 978,827.00 2、股权分置改革 本基金截至2006年12月31日，持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将于上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。其年末估值单价是根据最近一个交易日的收盘价确定。 股票名称 股票代码 停牌日期 期末数量 期末总成本 期末估值单价 期末总市值 受限期限 S湘火炬 000549 2006-12-09 2,000,000 14,095,434.00 8.90 17,800,000.00 股权分置改革规定的程序结束后复牌 七、 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值 占基金资产总值比重 股 票 1,910,236,521.37 85.79% 债 券 0 0.00% 银行存款及清算备付金合计 223,440,330.35 10.03% 其他资产 93,083,852.85 4.18% 合计 2,226,760,704.57 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 54,278,261.20 2.53% 2 B 采掘业 35,685,400.00 1.66% 3 C 制造业 1,308,273,546.42 60.90% C0 食品、饮料 79,183,280.49 3.69% C1 纺织、服装、皮毛 79,380,000.00 3.70% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子 C6 金属、非金属 488,264,644.12 22.73% C7 机械、设备、仪表 498,731,742.66 23.21% C8 医药、生物制品 162,713,879.15 7.57% C99 其他制造业 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,800,000 1.34% 5 E 建筑业 6 F 交通运输、仓储业 200,311,343.35 9.32% 7 G 信息技术业 123,288,000.00 5.74% 8 H 批发和零售贸易 10,461,000.00 0.49% 9 I 金融、保险业 139,076,034.98 6.47% 10 J 房地产业 10,062,935.42 0.47% 11 K 社会服务业 12 L 传播与文化产业 13 M 综合类 合计 1,910,236,521.37 88.92% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 市 值 市值占净值比 数 量 600022 济南钢铁 169,783,326.72 7.9030% 22,107,204.00 600835 上海机电 166,608,526.70 7.7552% 17,611,895.00 000768 西飞国际 166,150,728.90 7.7339% 14,200,917.00 601111 中国国航 144,076,343.35 6.7064% 27,975,989.00 000709 唐钢股份 139,658,870.40 6.5008% 24,939,084.00 600050 中国联通 123,288,000.00 5.7387% 26,400,000.00 600030 中信证券 96,296,034.98 4.4823% 3,517,021.00 600196 复星医药 93,995,425.35 4.3752% 15,283,809.00 000898 鞍钢股份 85,813,620.00 3.9944% 8,413,100.00 600320 振华港机 82,320,000.00 3.8318% 7,000,000.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站www.postfund.com.cn的年度报告正文。 （四）报告期内投资组合的重大变动 1. 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比(%) 000768 西飞国际 265,331,595.84 12.35% 600022 济南钢铁 226,089,176.85 10.52% 000709 唐钢股份 225,351,637.23 10.49% 600835 上海机电 173,218,767.61 8.06% 601111 中国国航 131,530,249.41 6.12% 600196 复星医药 127,515,303.94 5.94% 601398 工商银行 116,963,032.64 5.44% 600030 中信证券 109,877,967.78 5.11% 600050 中国联通 108,355,210.28 5.04% 000898 鞍钢股份 104,576,613.73 4.87% 600019 宝钢股份 100,614,927.86 4.68% 601988 中国银行 94,583,803.34 4.40% 600547 山东黄金 88,799,446.05 4.13% 600177 雅戈尔 82,941,950.80 3.86% 600036 招商银行 81,862,244.37 3.81% 600320 振华港机 79,052,056.26 3.68% 600085 同仁堂 77,196,409.19 3.59% 000970 中科三环 69,918,040.82 3.25% 000729 燕京啤酒 69,023,657.86 3.21% 000858 五 粮 液 60,944,077.95 2.84% 600026 中海发展 60,185,649.26 2.80% 600028 中国石化 56,742,996.16 2.64% 600269 赣粤高速 48,576,918.70 2.26% 600183 生益科技 46,127,116.37 2.15% 2．报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比(%) 601398 工商银行 137,701,861.78 6.41% 600022 济南钢铁 127,303,721.43 5.93% 601988 中国银行 126,223,621.35 5.88% 000709 唐钢股份 125,180,523.62 5.83% 000768 西飞国际 111,689,928.29 5.20% 600036 招商银行 98,897,889.87 4.60% 600030 中信证券 77,379,187.65 3.60% 600019 宝钢股份 72,695,447.57 3.38% 600026 中海发展 70,616,566.31 3.29% 000858 五 粮 液 64,200,946.83 2.99% 600028 中国石化 62,544,879.01 2.91% 600547 山东黄金 57,711,919.91 2.69% 000898 鞍钢股份 53,426,156.07 2.49% 000970 中科三环 46,194,798.98 2.15% 600739 辽宁成大 44,320,291.37 2.06% 600050 中国联通 42,505,855.76 1.98% 600009 上海机场 42,376,843.64 1.97% 600196 复星医药 38,945,513.81 1.81% 600489 中金黄金 38,781,866.91 1.81% 600631 百联股份 37,001,448.76 1.72% 3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位： 元 报告期内买入股票总成本 报告期内卖出股票差价总收入 3,578,698,965.15 310,786,814.7 (五)报告期末按券种分类的债券投资组合 截止2006 年12 月31 日，本基金无债券投资 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 截止2006 年12 月31 日，本基金无债券投资 （七）投资组合报告附注 (1) 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 (2)基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 (3)基金其他资产的构成 单位：元 项目 金 额 应收申购款 69,105,445.06 应收证券清算款 23,432,350.13 应收利息 46,057.66 交易保证金 500,000.00 八、 基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 56442 平均每户持有基金份额 28946.51 机构投资者持有基金份额 389317308.83 机构投资者持有基金份额占总份额比例(%) 23.83% 个人投资者持有基金份额 1244481886.36 个人投资者持有基金份额占总份额比例(%) 76.17% 九、开放式基金份额变动 本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 1,588,076,765.12 报告期期初基金份额总额 1,588,076,765.12 报告期期间总申购份额 2,056,777,179.22 报告期期间总赎回份额 422,977,984.03 报告期期末基金份额 1,633,799,195.19 十、 重大事件揭示 （一）本报告期没有举行基金份额持有人大会。 （二）基金管理人和基金托管人的专门资产托管部门的重大人事变动： 本年度基金管理人无重大人事变动。 本年度基金托管人无重大人事变动 （三）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 （四）本报告期基金投资策略没有改变。 （五）本基金分别于2006 年11月15日及2006 年12月7日实施分红，分红方案分别为每10 份基金份额派发红利0.20 元和每10 份基金份额派发红利0.50 元。有关收益分配公告分别刊登在2006 年11月13日和2006年12月5日的中国证券报上。 （六）本年度基金未改聘为本基金审计的会计师事务所，本年度支付给北京京都会计师事务所有限责任公司的报酬为：人民币八万元整，服务年限为基金合同生效日至今。 （七）基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚，也未收到监管部门的整改意见。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1. 本报告期内基金租用专用交易席位的证券公司名称、席位数量及席位变更情况如 下： 租用席位的证券公司名称 租用席位数量 席位变更情况 国金证券有限责任公司 1 新增 首创证券有限责任公司 1 新增 中国银河证券有限责任公司 1 新增 申银万国证券股份有限公司 1 新增 国泰君安证券股份有限公司 1 新增 中国国际金融有限公司 1 新增 中信证券股份有限公司 1 新增 光大证券股份有限公司 1 新增 中信建投证券有限责任公司 1 新增 国信证券有限责任公司 1 新增 华泰证券有限责任公司 1 新增 新时代证券有限责任公司 1 新增 （2）各席位券商股票交易、债券交易及回购交易和佣金情况如下： 本基金本报告期内股票交易、权证交易及佣金情况 券商席位 股票成交金额（元） 占成交金额比例 佣金（元） 占总佣金比率 首创证券 831,467,532.21 14.13% 681,798.51 14.33% 国金证券 988,909,570.61 16.81% 773,831.11 16.27% 申银万国 740,929,604.62 12.59% 607,564.32 12.77% 中金公司 837,372,253.86 14.23% 686,634.23 14.44% 国泰君安 809,383,532.21 13.76% 633,348.28 13.32% 光大证券 240,819,928.20 4.09% 197,471.26 4.15% 中信建投 730,028,143.32 12.41% 598,619.36 12.59% 国信证券 442,361,899.38 7.52% 362,736.52 7.63% 新时代证券 261,670,988.02 4.45% 214,569.24 4.51% 合计 5,882,943,452.43 100.00% 4,756,572.83 100.00% 2.选择专用席位的标准和程序： 1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 （九）其他重要事项 除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下： 事项名称 信息披露报纸 披露日期 关于更改直销中心单笔最低投资金额的公告 中国证券报 2006年9月1日 中邮创业基金管理有限公司关于增加国家邮政局邮政储汇局为中邮核心优选股票型证券投资基金代销机构的公告 中国证券报 2006年9月7日 中邮创业基金管理有限公司 关于增加深圳市商业银行为中邮核心优选股票型证券投资基金代销机构的公告 中国证券报 2006年9月15日 中邮核心优选股票型证券投资基金基金合同生效公告 中国证券报 2006年9月29日 2006年10月13日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值公告 中国证券报 2006年10月13日 2006年10月20日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值公告 中国证券报 2006年10月20日 中邮核心优选股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告 中国证券报 2006年10月24日 中邮创业基金管理有限公司关于变更直销专户信息的公告 中国证券报 2006年10月24日 中邮核心优选股票型证券投资基金第一次分红公告 中国证券报 2006年11月13日 中邮核心优选股票型证券投资基金第二次分红公告 中国证券报 2006年12月5日 中邮创业基金管理有限公司关于增加浙商证券有限责任公司为中邮核心优选股票型证券投资基金代销机构的公告 中国证券报 2006年12月6日 中邮核心优选股票型证券投资基金开放日常赎回业务公告 中国证券报 2006年12月6日 中邮创业基金管理有限公司 2007年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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