最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德货币A(002672) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1969318 | ||||||||
| 基金代码 | 002672 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德货币 场内简称 - 基金主代码 002672 交易代码 002672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 5月 5日 报告期末基金份额总额 10,793,804,395.13份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求 实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供 需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。 并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水 平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再 投资便利性）进行分析，结合各类资产的流动性特征 （日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信 用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限 匹配情况。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺德货币 A 诺德货币 B 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 15 页 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002672 002673 报告期末下属分级基金的份额总额 142,754,235.07份 10,651,050,160.06份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 诺德货币 A 诺德货币 B 1. 本期已实现收益 315,766.04 53,530,418.14 2．本期利润 315,766.04 53,530,418.14 3．期末基金资产净值 142,754,235.07 10,651,050,160.06 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.3215% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.2330% 0.0006% 过去六个 月 0.8837% 0.0015% 0.1769% 0.0000% 0.7068% 0.0015% 过去一年 2.0159% 0.0014% 0.3558% 0.0000% 1.6601% 0.0014% 过去三年 8.9612% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 7.8956% 0.0032% 自基金合 同生效起 至今 12.3226% 0.0031% 1.4758% 0.0000% 10.8468% 0.0031% 诺德货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 0.3812% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.2927% 0.0006% 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 15 页 月 过去六个 月 1.0050% 0.0015% 0.1769% 0.0000% 0.8281% 0.0015% 过去一年 2.2617% 0.0014% 0.3558% 0.0000% 1.9059% 0.0014% 过去三年 9.7486% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 8.6830% 0.0032% 自基金合 同生效起 至今 13.4490% 0.0031% 1.4758% 0.0000% 11.9732% 0.0031% 注：①本基金的利润分配方式是“每日分配、按日支付”。 ②本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金成立于 2016年 5月 5日，图示时间段为 2016年 5月 5日至 2020年 6月 30日。 本基金建仓期为 2016年 5月 5日至 2016年 11月 4日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金 合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵滔滔 本基金基 金经理、诺 德汇盈纯 债一年定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金的 基金经理、 2016年 5月 5日 - 13 上海财经大学金融学硕士。 2006 年 11 月至 2008 年 10 月，任职于平安资产管理有限 责任公司。2008 年 10 月加 入诺德基金管理有限公司，先 后担任债券交易员，固定收益 研究员等职务。现任公司固定 收益部总监，具有基金从业资 格。 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 15 页 固定收益 部总监 张倩 本基金基 金经理。 2016 年 11 月 5日 - 11 上海财经大学经济学学士。 2009年 7月至 2016年 6月， 先后于华鑫证券有限责任公 司、万家基金管理有限公司、 农银汇理基金管理有限公司 担任债券交易员。2016 年 6 月加入诺德基金管理有限公 司，担任基金经理助理职务， 具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害 基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德 基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他 日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定 标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 15 页 金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交 易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020年第二季度，央行于 4月 3日宣布对中小银行定向下调存款准备金率 1个百分点， 并于 4月 15日和 5月 15日分两次实施，每次下调 0.5个百分点，释放长期资金约 4000亿。同日 央行宣布，于 4月 7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%，这是自 2008年后央行再次下调该利率。4月，央行对 1年期 MLF操作利率下调 20BP，并通过公开市场操 作对市场流动性进行支持。 央行的多次利率调整，配合银行间市场流动性持续宽松，使货币市场利率在 4月进一步下行。 各期限回购利率、短期债券和存单收益率下行至历史较低水平，并且维持至 5月中旬。进入 5月 下旬后，随着实体经济的进一步复苏，货币市场利率整体逐步上行，于 6月中旬回到了一季度末 的利率水平。 报告期内本基金配置以高等级品种为主，各类资产的比例配置较为均衡。在货币市场利率较 低的时间段内，本基金进行了短久期操作，以避免利率上行可能带来的风险。组合杠杆率水平明 显降低，组合剩余期限较短，整体运行保持稳健。 展望三季度，随着实体经济进一步向好，经济数据预计较上半年将有较明显的改善。货币市 场利率水平已经离开了二季度的底部区间，预计三季度利率水平将保持平稳或略有上行。对于基 金组合而言，短久期资产较前期更具有配置价值。本基金将合理把握投资品种的久期和组合杠杆 率水平，以图避免市场波动带来的影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 6月 30日，本基金 A类基金份额净值收益率为 0.3215%，本基金 B类基金份额 净值收益率为 0.3812%，同期业绩比较基准增长率为 0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 15 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,813,541,406.62 81.62 其中：债券 8,813,541,406.62 81.62 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,439,911,539.87 13.33 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 326,240,338.68 3.02 4 其他资产 219,066,200.66 2.03 5 合计 10,798,759,485.83 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.49 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 15 页 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 26.64 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 27.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 39.42 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 0.46 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 3.66 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 98.02 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 769,560,969.51 7.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,469,877,922.43 13.62 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,574,102,514.68 60.91 8 其他 - - 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 15 页 9 合计 8,813,541,406.62 81.65 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 209919 20贴现国债 19 7,700,000 769,560,969.51 7.13 2 111904052 19中国银行 CD052 4,000,000 399,547,510.87 3.70 3 112020083 20广发银行 CD083 4,000,000 398,873,463.38 3.70 4 111910396 19兴业银行 CD396 4,000,000 398,501,087.41 3.69 5 111910324 19兴业银行 CD324 3,000,000 299,545,648.41 2.78 6 012002125 20电网 SCP023 3,000,000 299,445,690.24 2.77 7 111909272 19浦发银行 CD272 3,000,000 299,412,874.61 2.77 8 112011122 20平安银行 CD122 3,000,000 298,751,854.45 2.77 9 112005027 20建设银行 CD027 3,000,000 298,571,601.89 2.77 10 112095496 20重庆农村 商行 CD040 3,000,000 298,540,888.00 2.77 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0988% 报告期内偏离度的最低值 -0.0405% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0496% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 15 页 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券 投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的 溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值 发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”， 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值 与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢 复至 1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映 基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资 产公允价值的方法估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，19中国银 行 CD052的发行主体中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、19浦发银行 CD272的发 行主体上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、20平安银行 CD122的发行主 体中国平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、20建设银行 CD027的发行主体中国建 设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、20重庆农村商行 CD040的发行主体重庆农村商 业银行股份有限公司（以下简称“重庆农村商行”）存在被监管公开处罚的情形。 1、19中国银行 CD052 根据 2020年 4月 20日的行政处罚决定，中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：（1）理财产品数量漏报；（2）资金交易信息漏报严重；（3）贸 易融资业务漏报；（4）分户账明细记录应报未报；（5）分户账账户数据应报未报；（6）关键且应 报字段漏报或填报错误。被中国银行保险监督管理委员会罚款合计 270万元。 2、19浦发银行 CD272 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 15 页 根据 2019年 6月 24日的行政处罚决定，因浦发银行（1）对成都分行授信业务及整改情况严 重失察；（2）重大审计发现未向监管部门报告；（3）轮岗制度执行不力，被中国银行保险监督管 理委员会罚款合计 130万元。 3、20平安银行 CD122 根据 2020年 1月 20日的行政处罚决定，因平安银行（1）汽车金融事业部将贷款调查的核心 事项委托第三方完成；（2）代理保险销售的人员为非商业银行人员；（3）汽车消费贷款风险分类 结果不能反映真实风险水平；（4）个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；（5）个人 经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；（6）汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺 失；（7）汽车消费及经营贷款审查不到位；（8）个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押 物重复抵押；（9）个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；（10）个人 消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；（11）部分个人消费贷款未按要求进 行受托支付；（12）信用卡现金分期用途管控不力；（13）代销产品风险评级结果与合作机构评级 结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；（14）代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有 实现代销业务与其他业务的风险隔离；（15）“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不 当，被中国银保监会深圳监管局罚款合计 720万元。 4、20建设银行 CD027 根据 2020年 4月 20日的行政处罚决定，因建设银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量 及数据报送存在以下违法违规行为：（1）资金交易信息漏报严重；（2）信贷资产转让业务漏报； （3）银行承兑汇票业务漏报；（4）贸易融资业务漏报和错报；（5）分户账明细记录应报未报；（6） 分户账账户数据应报未报；（7）关键且应报字段漏报或填报错误，被中国银行保险监督管理委员 会罚款合计 230万元。 5、20重庆农村商行 CD040 根据 2019年 6月 27日的行政处罚决定，因重庆农村商行因内控管理不严，被中国银保监会 重庆监管局罚款合计 20万元。 对 19中国银行 CD052、19浦发银行 CD272、20平安银行 CD122、20建设银行 CD027、20重庆 农村商行 CD040的投资决策程序的说明： 本基金管理人认为相关处罚对五家银行偿付能力影响较小，风险可控。我们对该证券的投资 严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 15 页 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,875,796.07 4 应收申购款 213,190,404.59 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 219,066,200.66 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德货币 A 诺德货币 B 报告期期初基金份额总额 99,819,509.88 10,810,788,526.95 报告期期间基金总申购份额 232,591,325.96 11,825,975,956.84 报告期期间基金总赎回份额 189,656,600.77 11,985,714,323.73 报告期期末基金份额总额 142,754,235.07 10,651,050,160.06 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 15 页 机 构 1 20200512-20200513,202005 29-20200629 600,729,7 65.68 2,310,439,3 13.35 900,000,0 00.00 2,011,169,0 79.03 18.6 3% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现 成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小 额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投 资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准诺德货币市场基金募集的文件。 2、《诺德货币市场基金基金合同》。 3、《诺德货币市场基金招募说明书》。 4、《诺德货币市场基金托管协议》。 5、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 6、诺德货币市场基金本季度报告原文。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： http://www.nuodefund.com。 诺德货币 2020年第 2季度报告 第 15 页 共 15 页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |