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| 南华瑞泽债券A(008345) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969193 | ||||||||
| 基金代码 | 008345 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞泽债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:南华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 21日 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2020年7月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南华瑞泽债券 基金主代码 008345 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2020年01月19日 报告期末基金份额总额 41,629,953.09份 投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求 基金资产的长期稳定增值，并通过积极主动的投资 管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政 策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主 动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下， 适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。本基 金在基金合同约定的范围内实施稳健的整体资产配 置，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、 市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险 情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析， 评估各类资产在长、中、短期收益率的变化情况， 进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币类资 产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和 相应的风险水平。 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 3 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南华瑞泽债券A 南华瑞泽债券C 下属分级基金的交易代码 008345 008346 报告期末下属分级基金的份额总 额 41,163,340.36份 466,612.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 南华瑞泽债券A 南华瑞泽债券C 1.本期已实现收益 554,708.23 5,198.35 2.本期利润 1,413,602.27 7,475.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0273 0.0105 4.期末基金资产净值 42,292,288.78 478,557.89 5.期末基金份额净值 1.0274 1.0256 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南华瑞泽债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.48% 0.27% 0.30% 0.14% 2.18% 0.13% 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 4 自基金合同生 效起至今 2.73% 0.24% 0.71% 0.16% 2.02% 0.08% 南华瑞泽债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.39% 0.27% 0.30% 0.14% 2.09% 0.13% 自基金合同生 效起至今 2.55% 0.24% 0.71% 0.16% 1.84% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 5 注： （1）本基金基金合同生效日为 2020年 1月 19日，截至本报告披露时点，本基金基金 合同生效不满 1年； （2）本基金的建仓期为 2020年 1月 19至 2020年 7月 18日，截至本报告期末，本基 金仍处于建仓期；建仓期结束时本基金各项资产配置比例应符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王明 德 本基金基金经理 2020- 01-19 - 18 历任国都证券有限责任公 司研究所副所长、所长， 东兴证券股份有限公司研 究所所长，泓德基金管理 有限公司总经理助理兼投 研总监职务。2017年4月加 入南华基金管理有限公司 任副总经理。现任南华瑞 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 6 鑫定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理（2 018年3月15日起任职）、 南华瑞元定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理(2019年4月11日起任 职）及南华瑞泽债券型证 券投资基金（2020年1月1 9日起任职）。 曹进 前 本基金基金经理 2020- 01-19 - 10 硕士研究生，注册会计师， 具有基金从业资格。2008 年至2010年任职于毕马威 华振会计师事务所，担任 审计师。2010年至2015年 任职于泰康资产管理有限 责任公司，担任年金投资 部投资助理。2015年至20 17年任职于泓德基金交易 部，担任中央交易员、债 券交易主管。2017年3月加 入南华基金管理有限公 司，现任南华瑞恒中短债 债券型证券投资基金基金 经理（2019年1月29日起任 职）、南华瑞元定期开放 债券型发起式证券投资基 金基金经理（2019年4月1 1日起任职）、南华价值启 航纯债债券型证券投资基 金基金经理（2019年11月2 2日起任职）及南华瑞泽债 券型证券投资基金基金经 理（2020年1月19日起任 职）；曾任南华丰淳混合 型证券投资基金基金经理 （2017年12月26日起至20 20年1月16日止）、南华瑞 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 7 鑫定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理（2 018年3月15日起至2020年 1月16日止）、南华瑞扬纯 债债券型证券投资基金基 金经理（2019年1月17日起 至2020年1月16日止）。 注： 基金经理王明德、曹进前的任职日期是指本基金基金合同生效之日；证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证监会和《南华瑞泽债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。 基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建 议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及 保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之 间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待 各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 8 本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异 常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年2季度，随着国内疫情得到有效控制，复工复产显著加快，社融同比增速突 破12%，显示金融对实体的支持力度持续加大。投资、消费等需求端持续复苏，但结构 上有所分化，尤其是受疫情冲击最大制造业投资恢复相对较慢。海外疫情总体仍处于爬 坡期，疫情中心由发达国家向印度、巴西等发展中国家转移，其中美国正面临第二波疫 情高峰。在疫情防控常态化的背景下，外需仍面临较大的不确定性，有效启动内需是做 好六保和六稳工作的前提。货币政策适度微调，由非常时期宽松政策回归常态，带动资 金利率水平逐渐向政策利率靠拢。通过创设直达实体的新型货币政策工具及重点发挥再 贷款、再贴现的结构性引导作用提高货币传导有效性。财政政策继续发力，政府工作报 告明确全年赤字率不低于3.6%，并发行1万亿的特别国债。 疫情防控效果、经济复苏进程、货币政策调整等成为主导2季度市场波动的主要因 素。大类资产表现上看，债券收益率触底大幅反弹，收益率曲线呈现熊平走势，其中1 年期国债收益率由底部反弹超过100个BP,10年期国债收益率反弹超过30个BP。展望三季 度，经济将延续反弹趋势，但力度或有所趋弱。货币政策在稳增长和防风险之间寻求平 衡，但资金面合理充裕的基调不变。债券市场在经历了一轮显著的调整之后，短端已基 本调整到位，长端利率继续上行的空间也相对有限。后期随着经济复苏阶段性放缓及进 一步宽松货币政策的落地，债券收益率料将再度迎来下行。权益市场方面，经济延续改 善势头，企业盈利触底反弹。外资持续净流入，进一步加大A股配置力度。医药、电子、 新能源、可选消费等板块在盈利预期改善及宽松流动性的推动下，迎来结构性上涨行情。 其中，上证综指上涨8.64%，创业板综指上涨25.51%。 根据对债券市场走势的预判，及时降低了组合久期和杠杆水平，以防御策略为主。 品种上，延续交易所利率债和信用债的基本配置思路，并根据组合规模的动态变化适时 进行仓位调整。权益投资方面，充分把握医药、科技等板块的结构性行情，股票仓位基 本维持较高水平，并根据个股表现及时进行品种调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末南华瑞泽债券A基金份额净值为1.0274元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为2.48%，同期业绩比较基准收益率为0.30%；截至报告期末南华瑞泽债券 C基金份额净值为1.0256元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.39%，同期业绩 比较基准收益率为0.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期存在连续超过20个工作日基金资产净值低于五千万的情形，时间段为 2020年5月13日至2020年6月30日。 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 8,314,045.40 17.72 其中：股票 8,314,045.40 17.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 36,649,358.40 78.11 其中：债券 36,649,358.40 78.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 283,869.41 0.60 8 其他资产 1,675,692.09 3.57 9 合计 46,922,965.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,619,280.40 10.80 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 3,254,405.00 7.61 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 10 术服务业 J 金融业 440,360.00 1.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,314,045.40 19.44 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600585 海螺水泥 20,300 1,074,073.00 2.51 2 600570 恒生电子 9,670 1,041,459.00 2.43 3 600038 中直股份 21,200 870,684.00 2.04 4 600588 用友网络 19,600 864,360.00 2.02 5 600887 伊利股份 21,800 678,634.00 1.59 6 601100 恒立液压 8,237 660,607.40 1.54 7 002624 完美世界 8,600 495,704.00 1.16 8 300750 宁德时代 2,700 470,772.00 1.10 9 600196 复星医药 13,200 446,820.00 1.04 10 300059 东方财富 21,800 440,360.00 1.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 11 1 国家债券 9,881,329.00 23.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,621,763.30 43.54 其中：政策性金融债 18,621,763.30 43.54 4 企业债券 8,146,266.10 19.05 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 36,649,358.40 85.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 018008 国开1802 86,470 8,938,403.9 0 20.90 2 010303 03国债 (3) 58,790 6,023,035.5 0 14.08 3 018006 国开1702 43,010 4,411,965.8 0 10.32 4 108604 国开1805 34,200 3,466,170.0 0 8.10 5 019627 20国债01 30,000 3,001,500.0 0 7.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,692.81 2 应收证券清算款 915,541.18 3 应收股利 - 4 应收利息 744,758.10 5 应收申购款 700.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,675,692.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 南华瑞泽债券A 南华瑞泽债券C 报告期期初基金份额总额 88,264,562.06 834,094.04 报告期期间基金总申购份额 169,300.26 538,202.28 减：报告期期间基金总赎回份额 47,270,521.96 905,683.59 报告期期间基金拆分变动份额 0.00 0.00 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 13 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 41,163,340.36 466,612.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金基金管理人未投资本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购 份额 赎回份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 2020/4/1-2020/4/2 20,023,666.6 7 - 20,023,666.67 - - 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者， 保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致 的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风 险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行 投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十 个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等风险。 §9 备查文件目录 南华瑞泽债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 14 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予南华瑞泽债券型证券投资基金注册的批复文件； （2）《南华瑞泽债券型证券投资基金基金合同》； （3）《南华瑞泽债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《南华瑞泽债券型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内南华瑞泽债券型证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原稿。 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦3层南华基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查 询，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址www.nanhuafunds.com 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话 400-810-5599。 南华基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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