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| 大摩添利18个月开放债券C(000416) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967624 | ||||||||
| 基金代码 | 000416 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 大摩添利 18个月开放债券 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩添利 18个月开放债券 基金主代码 000415 交易代码 000415 基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即 采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间 定期开放的运作方式。封闭期为自基金合同生效 日起 18 个月（包括基金合同生效日）或自每一 开放期结束之日次日起（包括该日）18个月的期 间。 基金合同生效日 2014年 9月 2日 报告期末基金份额总额 1,189,797,134.93份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业 绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、 稳健、持续增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期 限进行适当匹配的基础上，实施积极的债券投资 组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本 基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策 略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、 个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资 策略等部分。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方 便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制 大摩添利 18个月开放债券 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的 投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性 的需求。 业绩比较基准 1/2 × [ 同期 1年期银行定期存款利率（税后） + 同期 2年期银行定期存款利率（税后）] 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大摩添利 18个月 A 大摩添利 18个月 C 下属分级基金的交易代码 000415 000416 报告期末下属分级基金的份额总额 922,217,969.97份 267,579,164.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 大摩添利 18个月 A 大摩添利 18个月 C 1．本期已实现收益 18,614,023.18 4,928,445.91 2．本期利润 741,881.06 -140,375.35 3．加权平均基金份额本期利润 0.0008 -0.0005 4．期末基金资产净值 1,243,775,341.89 352,736,644.84 5．期末基金份额净值 1.349 1.318 注：1.以上所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大摩添利 18个月 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.07% 0.10% 0.45% 0.00% -0.38% 0.10% 过去六个月 2.20% 0.09% 0.90% 0.00% 1.30% 0.09% 大摩添利 18个月开放债券 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 过去一年 5.97% 0.07% 1.80% 0.00% 4.17% 0.07% 过去三年 20.45% 0.06% 5.40% 0.00% 15.05% 0.06% 过去五年 38.65% 0.06% 9.13% 0.00% 29.52% 0.06% 自基金合同 生效起至今 47.52% 0.07% 11.60% 0.00% 35.92% 0.07% 大摩添利 18个月 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.08% 0.11% 0.45% 0.00% -0.53% 0.11% 过去六个月 1.93% 0.09% 0.90% 0.00% 1.03% 0.09% 过去一年 5.52% 0.07% 1.80% 0.00% 3.72% 0.07% 过去三年 19.06% 0.06% 5.40% 0.00% 13.66% 0.06% 过去五年 35.92% 0.06% 9.13% 0.00% 26.79% 0.06% 自基金合同 生效起至今 44.21% 0.07% 11.60% 0.00% 32.61% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 大摩添利 18个月开放债券 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金基金合同于 2014 年 9 月 2 日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自 基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本 基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李轶 助理总 经理、固 定收益 投资部 总监、基 金经理 2014 年 9 月 2日 - 15 中央财经大学投资经济系 国民经济学硕士。2005年 7 月加入本公司，历任固定收 益投资部债券研究员、基金 经理助理、副总监。2008年 11月至 2015年 1月任摩根 士丹利华鑫货币市场基金 基金经理，2012年 8月起任 摩根士丹利华鑫多元收益 大摩添利 18个月开放债券 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 债券型证券投资基金基金 经理，2013年 6月起任摩根 士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理，2014 年 9 月起任本基金基金经 理，2015年 11月至 2017年 6 月任摩根士丹利华鑫多元 收益 18 个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效之日； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 大摩添利 18个月开放债券 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度，大类资产上涨，出现流动性修复和风险偏好回升。新冠疫情的震中从欧洲转 移至美国、印度、巴西为主。各国基本于四月中下旬开展实行复工复产计划。 美联储公布资产规模二季度从 5.86万亿扩张至 7.06万亿，新增达 1.2万亿。美联储会议纪 要显示 2021年底前不会考虑加息。日本央行公布，资产规模从 600万亿日元扩充至 650万亿。欧 洲央行公布，资产规模从 5万亿欧元扩张至 6.3万亿。各大央行印钞机的开动，叠加财政刺激政 策，流动性溢出使得风险资产大幅上涨，而避险资产由于美联储资金也保持稳定。美股纳指创出 历史新高，原油回升至 35至 40美元区间，黄金突破 1800美金，十年期美债收益率在 0.6%-0.7% 之间窄幅震荡。 回到国内市场，经济继续回升。PMI连续三个月位于荣枯线上方，高频数据发电量、日耗煤 也维持高位，基本回到历史同期水平。 央行退出疫情后超级宽松政策，货币政策回归合理中性，短端资金利率从 1.5%回升至 2.2%。 同时央行继续推行宽信用政策，二季度发行地方债和特别国债，预计后续财政政策将持续。但央 行对于信用的总量规模也制定了较为合理的目标，全年预计新增社融 30万亿，新增信贷 20万亿。 后续需要观察信贷的可持续性以及投放后对经济的推动作用。 债券市场自四月底以来大幅调整，收益率快速上行。资金面和货币政策边际转紧，叠加了负 债端不稳定、利率债供给、股债跷跷板效应等多重负面因素引发共振。 债券市场收益率快速上行， 10年国开收益率从 2.8%上行至 3.4%，5年 AAA信用债收益率从 2.9%上行至 3.9%。 2020年二季度，本基金秉承稳健、专业的投资理念，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有 人谋求长期、稳定的回报。本基金继续持有中等久期信用债，在获得稳定的利息收入的同时，争 取一定的资本利得。 展望未来，从货币政策来看预计将维持当前水平，保持合理充裕，除非是经济快速下探或者 过热，货币政策才会出现变化。债券市场经过调整后信用债票息配置价值显现，但现阶段负债端 的不稳定导致债券仍有一定下跌的惯性，债券处于“冲顶”阶段。 本基金将坚持平衡收益与风险的原则，未来一个季度的投资策略将择机把握大类资产机会。 我们将择机增加债券组合的久期和杠杆,继续秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人 的利益。 大摩添利 18个月开放债券 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2020年 6月 30日，本基金 A类份额净值为 1.349元，份额累计净值为 1.449 元，C类份额净值为 1.318元，份额累计净值为 1.418元；报告期内 A类基金份额净值增长率为 0.07%，C类基金份额净值增长率为-0.08%，同期业绩比较基准收益率为 0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,736,875,334.80 95.55 其中：债券 2,673,783,834.80 93.35 资产支持证券 63,091,500.00 2.20 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 69,964,539.70 2.44 8 其他资产 57,569,892.10 2.01 9 合计 2,864,409,766.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 大摩添利 18个月开放债券 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,502,819,434.80 94.13 5 企业短期融资券 20,040,000.00 1.26 6 中期票据 1,150,924,400.00 72.09 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,673,783,834.80 167.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 122416 15好民居 700,000 70,070,000.00 4.39 2 152489 G20广铁 3 700,000 68,859,000.00 4.31 3 101801013 18滁州城投 MTN001 600,000 64,314,000.00 4.03 4 101901570 19武侯产业 MTN001 600,000 61,320,000.00 3.84 5 101464046 14豫铁投 MTN001 500,000 52,155,000.00 3.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 165719 龙联 05A 430,000 43,021,500.00 2.69 2 138279 招慧 05A 100,000 10,070,000.00 0.63 3 159590 联中 06优 100,000 10,000,000.00 0.63 大摩添利 18个月开放债券 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 41,247.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 57,528,644.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 大摩添利 18个月开放债券 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 8 其他 - 9 合计 57,569,892.10 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与可转债投资。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大摩添利 18个月 A 大摩添利 18个月 C 报告期期初基金份额总额 922,217,969.97 267,579,164.96 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 922,217,969.97 267,579,164.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。截至本报告期末，基金管理人未 持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 大摩添利 18个月开放债券 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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