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| 富荣货币B(003468) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967154 | ||||||||
| 基金代码 | 003468 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富荣货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 21日 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期债券回购融资情况 ............................................................................................................... 9 5.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................... 9 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................... 10 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................. 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣货币 基金主代码 003467 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月26日 报告期末基金份额总额 5,173,549,116.28份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当 期收益。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政 政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资 金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋 势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、 收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管 理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣货币A 富荣货币B 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 4 下属分级基金的交易代码 003467 003468 报告期末下属分级基金的份额总 额 27,769,066.11份 5,145,780,050.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 富荣货币A 富荣货币B 1.本期已实现收益 114,192.26 23,514,739.79 2.本期利润 114,192.26 23,514,739.79 3.期末基金资产净值 27,769,066.11 5,145,780,050.17 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付"。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于 货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本 期利润的金额相等； 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4386% 0.0042% 0.0885% 0.0000% 0.3501% 0.0042% 过去六个月 0.9766% 0.0033% 0.1769% 0.0000% 0.7997% 0.0033% 过去一年 2.1526% 0.0025% 0.3558% 0.0000% 1.7968% 0.0025% 过去三年 9.1237% 0.0030% 1.0656% 0.0000% 8.0581% 0.0030% 自基金合同生效起至 今 11.0904% 0.0034% 1.2474% 0.0000% 9.8430% 0.0034% 富荣货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 5 ③ ④ 过去三个月 0.4981% 0.0043% 0.0885% 0.0000% 0.4096% 0.0043% 过去六个月 1.0965% 0.0033% 0.1769% 0.0000% 0.9196% 0.0033% 过去一年 2.3977% 0.0026% 0.3558% 0.0000% 2.0419% 0.0026% 过去三年 9.9125% 0.0030% 1.0656% 0.0000% 8.8469% 0.0030% 自基金合同生效起至 今 12.0319% 0.0034% 1.2474% 0.0000% 10.7845% 0.0034% 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付"； ②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 6 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 吕晓 蓉 固定收益部副总监、基金 经理 2017- 07-07 - 9 清华大学工商管理硕士， 中国人民大学经济学学 士，持有基金从业资格证 书，中国国籍。曾任普华 永道中天会计师事务所审 计师、嘉实基金管理有限 公司组合头寸管理、新股、 信用债、转债研究员。20 17年6月12日加入富荣基 金。 王丹 基金经理 2019- - 8. 北京大学工商管理硕士， 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 7 08-12 5 厦门大学理学学士，持有 基金从业资格证书，中国 国籍。曾任寰富投资咨询 上海有限公司金融衍生品 交易员，长盛基金管理有 限公司债券交易员，嘉实 基金管理有限公司投资经 理，华融证券股份有限公 司固收研究、交易主管。2 019年6月21日加入富荣基 金。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2020年二季度，新冠疫情从攀升到逐步控制，经济从短期停滞到陆续恢复，不 同经济体均推出了较大力度的宽货币和稳经济措施。随着疫情变化、流动性宽裕、风险 偏好从大幅降低到快速提升，主要资产价格也经历了V型行情。具体到国内债市，4月短 端利率一度降低到历史低位，但随着经济恢复、央行货币政策进入观望期，过度乐观的 交易情绪也在5月得到快速修复，债市快速调整，短端利率逐渐接近政策利率，长端利 率逐渐接近春节后水平。 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 8 展望2020年三季度，经济基本面方面恢复的方向确定，疫情的二次冲击有一定不确 定性，但大概率只影响节奏不影响方向。对于国内而言，疫情控制良好为经济创造较好 的环境，上游以及中游行业的复苏程度已较好，下游消费与服务预计慢复苏。通胀方面， 由于去年的高基数，CPI与PPI同比读数压力较小，但是工业品价格需要防范需求复苏与 供给减少的共振，PPI环比增长节奏值得高度关注。政策方面，根据两会定调货币政策 仍将以稳增长为核心，但防风险也始终是政策的大基调，预计后续更多强调精准调控， 总量适度。债券市场经历短期快速调整后已一定程度隐含了经济恢复以及货币政策中性 的预期，短期有一定的波段交易机会但幅度有限，未来一段时间内预计票息策略更占优。 组合在保持高安全性、高流动性的前提下，一方面抓住关键时点逢高配置存单及存 款类资产以增厚安全垫，一方面灵活调整久期和资产配置比例以获取资本利得收益；另 一方面根据市场情况进行积极的投资策略调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值 收益率为0.4386%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%；截至报告期末富荣货币B基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4981%，同期业绩比较 基准收益率为0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 2,742,764,784.57 51.67 其中：债券 2,605,443,074.71 49.08 资产支持证券 137,321,709.86 2.59 2 买入返售金融资产 1,960,778,741.18 36.94 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 573,114,704.25 10.80 4 其他资产 31,649,158.42 0.60 5 合计 5,308,307,388.42 100.00 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 9 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 6.64 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 132,104,693.95 2.55 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 68.45 2.55 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 17.38 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 5.76 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 10 4 90天(含)—120天 4.65 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 5.76 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 101.99 2.55 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 167,782,774.12 3.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,496,200.40 2.33 其中：政策性金融债 110,460,280.90 2.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 950,009,880.13 18.36 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,367,154,220.06 26.43 8 其他 - - 9 合计 2,605,443,074.71 50.36 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 209920 20贴现国债20 1,100,000 109,810,210.81 2.12 2 112009167 20浦发银行CD167 1,000,000 100,000,000.00 1.93 3 012001865 20邮政SCP004 1,000,000 99,988,307.81 1.93 4 111909226 19浦发银行CD226 1,000,000 99,939,010.01 1.93 5 112081196 20中原银行CD186 1,000,000 99,909,709.23 1.93 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 11 6 111984030 19厦门国际银行CD13 8 1,000,000 99,852,302.46 1.93 7 112021076 20渤海银行CD076 1,000,000 99,791,880.54 1.93 8 112013041 20浙商银行CD041 1,000,000 99,465,760.16 1.92 9 111981595 19九江银行CD081 900,000 89,990,542.43 1.74 10 072000087 20渤海证券CP004 800,000 80,000,028.30 1.55 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1059% 报告期内偏离度的最低值 -0.0076% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0563% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 138260 链融18A1 500,000 50,181,426.60 0.97 2 138391 海诺1A1 260,000 26,000,000.00 0.50 3 138121 南链2优1 210,000 21,063,693.46 0.41 4 138061 永熙优17 200,000 20,057,500.49 0.39 5 138408 元熹2优1 120,000 12,000,000.00 0.23 6 138034 永熙优16 50,000 5,011,831.77 0.10 7 138024 永熙优15 30,000 3,007,257.54 0.06 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 12 5.9.2 基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案 调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,368,302.41 4 应收申购款 15,280,856.01 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 31,649,158.42 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣货币A 富荣货币B 报告期期初基金份额总额 32,597,594.30 4,401,429,344.92 报告期期间基金总申购份额 31,278,239.18 6,606,637,372.44 报告期期间基金总赎回份额 36,106,767.37 5,862,286,667.19 报告期期末基金份额总额 27,769,066.11 5,145,780,050.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 分红再投资 2020-04-01 1,496.75 1,496.75 0 2 分红再投资 2020-05-06 1,603.37 1,603.37 0 3 分红再投资 2020-06-01 1,190.84 1,190.84 0 合计 4,290.96 4,290.96 注：1、申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200611 -2020061 5 - 1,000,109,083.11 - 1,000,109,083. 11 19.35% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如 下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小 投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资 者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比 例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000 万元的情形，根据本合同约定， 若连续六十个工作日出现基金资产净值低 于5000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告 并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 还将召开基金份额持有人大会进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金 投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 郭容辰总经理于2020年5月11日离任，总经理由副总经理李东育代任。相关人事变 动已按规定备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣货币市场基金设立的文件； 9.1.2《富荣货币市场基金基金合同》； 9.1.3《富荣货币市场基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 富荣货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 14 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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