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| 建信中债5-10年国开行债券指数A(007080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1964259 | ||||||||
| 基金代码 | 007080 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 20 日 建信中债 5-10年国开行债券指数 2020年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信中债 5-10年国开行债券指数 基金主代码 007080 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 17日 报告期末基金份额总额 75,196,970.68份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得 与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的 方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券 和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的 指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数 的有效跟踪。 业绩比较基准 中债 5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款 利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于 股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化 的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标 的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信中债 5-10年国开行债券建信中债 5-10年国开行债券 建信中债 5-10年国开行债券指数 2020年第 2季度报告 第 3页 共 13页 指数证券投资基金 A 指数证券投资基金 C 下属分级基金的交易代码 007080 007081 报告期末下属分级基金的份额总额 47,917,948.18份 27,279,022.50份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 建信中债 5-10年国开行债券指数证券 投资基金 A 建信中债 5-10年国开行债券指数证券 投资基金 C 1.本期已实现收益 11,184,600.86 636,434.49 2.本期利润 -7,313,108.90 -2,620,829.21 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0116 -0.0394 4.期末基金资产净值 49,068,860.68 27,913,822.84 5.期末基金份额净值 1.0240 1.0233 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.15% 0.31% -0.69% 0.24% 0.84% 0.07% 过去六个月 4.13% 0.26% 3.22% 0.22% 0.91% 0.04% 自基金合同 生效起至今 5.35% 0.21% 4.57% 0.18% 0.78% 0.03% 建信中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 建信中债 5-10年国开行债券指数 2020年第 2季度报告 第 4页 共 13页 ④ 过去三个月 0.13% 0.30% -0.69% 0.24% 0.82% 0.06% 过去六个月 4.09% 0.25% 3.22% 0.22% 0.87% 0.03% 自基金合同 生效起至今 5.28% 0.20% 4.57% 0.18% 0.71% 0.02% 注：为保护投资者的合法权益，进一步规范基金的信息披露工作，在本基金合同规定的范围内， 将计算业绩比较基准时使用的中债 5-10年国开行债券全价（总值）指数调整为中债 5-10年国开 行债券财富（总值）指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信中债 5-10年国开行债券指数 2020年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金基金合同于 2019年 9月 17日生效，截至报告期末未满一年。本基金建仓期为 6个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 为保护投资者的合法权益，进一步规范基金的信息披露工作，在本基金合同规定的范围内，将 计算业绩比较基准时使用的中债 5-10 年国开行债券全价（总值）指数调整为中债 5-10 年国开行 债券财富（总值）指数。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 闫晗 本基金的 基金经理 2019年 9月 17 日 - 7年 闫晗先生，硕士。2012年 10月至今历任 建信基金管理公司交易员、交易主管、基 金经理助理、基金经理。2017年 11月 3 日起任建信目标收益一年期债券型证券 投资基金的基金经理，该基金在 2018年 9月 19日转型为建信睿怡纯债债券型证 券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金 经理；2018年 4月 20日起任建信安心回 报定期开放债券型基金的基金经理；2018 年 4月 20日起任建信安心回报两年定期 建信中债 5-10年国开行债券指数 2020年第 2季度报告 第 6页 共 13页 开放债券型证券投资基金的基金经理，该 基金自 2019年 4月 25日转型为建信安心 回报 6个月定期开放债券型证券投资基 金，闫晗继续担任该基金的基金经理； 2019年 3月 25日起任建信中债 1-3年国 开行债券指数证券投资基金的基金经理； 2019年 4月 30日起任建信中债 3-5年国 开行债券指数证券投资基金的基金经理； 2019年 9月 17日起任建信中债 5-10年 国开行债券指数证券投资基金的基金经 理；2020年 3月 17日起任建信睿和纯债 定期开放债券型发起式证券投资基金的 基金经理；2020年 5月 7日起任建信荣 元一年定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理；2020年 6月 15日起任 建信中债湖北省地方政府债指数发起式 证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 建信中债 5-10年国开行债券指数 2020年第 2季度报告 第 7页 共 13页 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度，受疫情影响，全球经济下滑态势加剧，大部分国家出现较大负增长，但由于 不同地区疫情发展态势存在差异，各国实施经济封锁的时间点以及后续的复工复产进度不一，不 同经济体表现略有分化。在美联储无限量宽松货币政策的推动下，美国股市一度从低位大幅反弹 至超过年初水平，经济基本面虽疲弱，但已经有复苏的迹象。欧洲各国的经济在二季度普遍遭受 巨大冲击，欧央行提前宣布新的 6000亿欧元的购债计划以刺激经济恢复。新兴市场疫情严峻，同 时为了避免引发货币大规模贬值和外资流入减少，有些国家实施宽松政策面临更大的局限性，因 此经济复苏之路比较艰难。 国内方面，随着疫情防控形势持续向好，本土疫情传播基本阻断，二季度复工复产进度明显 加快，经济持续复苏。从生产端上看，1-5月全国规模以上工业增加值累计同比下降 2.8%，较一 季度末降幅有明显收窄，恢复正常生产水平的企业占比达到八成以上，装备制造行业增长继续加 快，基建类相关产品增势较好。6月制造业和非制造业 PMI进一步上升。从进出口数据看，外贸 相关行业复工复产，以及防疫物资出口有所增长，4、5月份出口数据重回增长态势。进口则受海 外供货不足、大宗商品价格下跌等因素影响，降幅有所扩大。但是 6月份随着越来越多的国家疫 情逐步缓解、重启经济，海外需求略有恢复，外贸企业订单初现回暖，企业信心进一步恢复。从 需求面看，地产和基建仍然是最主要的两大引擎。地产销售数据较好，热点城市交易向好，商品 房销售面积回升明显，一定程度上推升市场信心。 价格指数方面，2020年二季度居民消费价格（CPI）继续回落，工业生产者出厂价格（PPI） 环比降幅有所收窄。具体来看，1-5月 CPI累计同比上涨 4.1%，其中食品项中由于疫情后复工复 产保障供给，食品项价格出现明显回落带动价格指数下行。从工业品价格指数上看，1-5月全国 工业生产者出厂价格同比下行 1.7%，比一季度末降幅扩大 1.1个百分点，工业品价格指数受到国 际原油市场较大冲击，但国内复工复产持续恢复下环比降幅有所收窄。 债券市场方面，由于疫情持续对经济造成较大冲击，居民企业支出持续下降，银行存款上升， 银行间市场流动性充裕。4月 7日央行又将超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%，进一步压 低短端资金利率走势，之后在 4月 15日又开展中期借贷便利(MLF)操作 1000亿元，并下调操作利 率 20bp至 2.95%。市场情绪不断向乐观的方向延续。然而随着央行在 5月 26日通过公开市场开 展 100亿 7天逆回购操作，逆回购价格为 2.2%，使得市场意识到之前短端债券收益率定价出现偏 差，债券收益率随即出现大幅调整。而在 6月后抑制资金空转套利成为短期决策层的重要工作， 因此 6月货币政策持续偏紧，6月中旬公布 5月经济数据叠加特别国债全部市场化发行加剧供给 建信中债 5-10年国开行债券指数 2020年第 2季度报告 第 8页 共 13页 压力，收益率出现进一步调整。 基金操作方面，基金经理在二季度随时根据申赎合理安排资金和配置债券，紧密跟踪标的指 数的变化，但是由于组合在二季度末发生巨额赎回，导致基金净值波动较大。总体来看，该基金 在二季度成功跑赢标的指数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 0.15%，波动率 0.31%，本报告期本基金 C净值增长率 0.13%， 波动率 0.30%；业绩比较基准收益率-0.69%，波动率 0.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 91,685,700.00 96.74 其中：债券 91,685,700.00 96.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 972,842.76 1.03 8 其他资产 2,113,445.37 2.23 9 合计 94,771,988.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 建信中债 5-10年国开行债券指数 2020年第 2季度报告 第 9页 共 13页 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 91,685,700.00 119.10 其中：政策性金融债 91,685,700.00 119.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 91,685,700.00 119.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 180214 18国开 14 400,000 41,904,000.00 54.43 2 190210 19国开 10 350,000 35,766,500.00 46.46 3 200201 20国开 01 100,000 10,014,000.00 13.01 4 190205 19国开 05 20,000 2,016,600.00 2.62 5 108609 开贴 2002 20,000 1,984,600.00 2.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 建信中债 5-10年国开行债券指数 2020年第 2季度报告 第 10页 共 13页 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 387.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,425,145.83 5 应收申购款 687,911.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,113,445.37 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 建信中债 5-10年国开行债券指数 2020年第 2季度报告 第 11页 共 13页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信中债 5-10年国开行债 券指数证券投资基金 A 建信中债 5-10年国开行债 券指数证券投资基金 C 报告期期初基金份额总额 705,844,383.86 4,725,539.28 报告期期间基金总申购份额 151,051,568.50 189,924,351.52 减:报告期期间基金总赎回份额 808,978,004.18 167,370,868.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 47,917,948.18 27,279,022.50 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 建信中债 5-10年国开行债券指数 2020年第 2季度报告 第 12页 共 13页 时间区间 1 2020年 04 月 01日 -2020年06 月 22日 199,999,000.00 - 199,999,000.00 0.00 0.00 2 2020年 04 月 01日 -2020年06 月 22日 299,999,000.00 - 299,999,000.00 0.00 0.00 机 构 3 2020年 04 月 01日 -2020年05 月 10日 200,035,000.00 - 200,035,000.00 0.00 0.00 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 - 注：本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金设立的文件； 2、《建信中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金基金合同》； 3、《建信中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》； 4、《建信中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信中债 5-10年国开行债券指数 2020年第 2季度报告 第 13页 共 13页 建信基金管理有限责任公司 2020 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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