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| 平安可转债C(007033) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963967 | ||||||||
| 基金代码 | 007033 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 平安可转债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 平安可转债 2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安可转债 基金主代码 007032 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 7日 报告期末基金份额总额 67,365,995.05份 投资目标 本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基 础上，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的 预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各 类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础 上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地 进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相 应的调整。 业绩比较基准 70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合财富 （总值）指数收益率+10%×沪深 300指数收益率 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期 收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型 基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安可转债 A 平安可转债 C 下属分级基金的交易代码 007032 007033 平安可转债 2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 报告期末下属分级基金的份额总额 62,900,070.10份 4,465,924.95份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 平安可转债 A 平安可转债 C 1.本期已实现收益 -1,878,283.44 -141,353.82 2.本期利润 1,497,199.68 82,653.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0184 0.0141 4.期末基金资产净值 67,183,958.11 4,753,464.08 5.期末基金份额净值 1.0681 1.0644 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安可转债 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.23% 0.55% -0.12% 0.39% 2.35% 0.16% 过去六个月 2.53% 1.04% -0.56% 0.63% 3.09% 0.41% 自基金合同 生效起至今 6.81% 0.78% 7.77% 0.52% -0.96% 0.26% 平安可转债 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.13% 0.55% -0.12% 0.39% 2.25% 0.16% 平安可转债 2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去六个月 2.33% 1.04% -0.56% 0.63% 2.89% 0.41% 自基金合同 生效起至今 6.44% 0.78% 7.77% 0.52% -1.33% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金合同于 2019年 08月 07日生效，截至本报告期末基金成立未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 平安可转债 2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩克 平安可转 债债券型 证券投资 基金基金 经理 2019年 9月 16 日 - 9年 韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后 担任南方基金管理有限公司债券交易 员、研究员、投资经理助理。2019年 6 月加入平安基金管理有限公司，曾任固定 收益投资中心投资经理。现担任平安可转 债债券型证券投资基金、平安安享灵活配 置混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债 券型证券投资基金、平安惠轩纯债债券型 证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债 券型发起式证券投资基金、平安元丰中短 债债券型证券投资基金、平安惠智纯债债 券型证券投资基金、平安添裕债券型证券 投资基金基金经理。 WANG AO 平安可转 债债券型 证券投资 基金基金 经理 2019年 8月 7 日 - 7年 WANG AO先生，澳大利亚籍，CAIA、FRM， CFA，澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、 经济学)学士。曾任职原深发展银行国际 业务部外汇政策管理室。2012年 9月加 入平安基金管理有限公司，曾担任投资研 究部固定收益研究员。现任平安鑫享混合 型证券投资基金、平安惠金定期开放债券 型证券投资基金、平安添利债券型证券投 资基金、平安双债添益债券型证券投资基 金、平安合锦定期开放债券型发起式证券 投资基金、平安季添盈三个月定期开放债 券型证券投资基金、平安可转债债券型证 券投资基金、平安增鑫六个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 平安可转债 2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度国内经济整体处于新冠疫情爆发后的恢复期，得益于对新冠疫情的有效控制， 经济在疫情后获得了较大幅度的恢复，这点在 5月以后逐步得到体现；另外一边，海外疫情蔓延 则不断超出预期，在货币政策对冲方面，美联储提供了大量流动性，使得整体海外风险偏好在二 季度得到明显修复。国内货币政策方面，4月初在疫情影响尚不明朗以及海外风险仍未释放的情 况下，央行以一个超常规的货币政策操作应对，在 4月初宣布定向降准以及下调超额存款准备金 利率；在 5月份经济风险下降后，货币政策则回归了常态。二季度的转债市场受原来转债估值处 于高位影响，大部分时间估值都受到压力，叠加转债标的中权重部分银行等标的正股表现平淡， 整体转债指数表现较弱。但经过第二季度估值的压缩，转债估值偏贵问题明显好转。本基金在二 季度的运作中，维持中性仓位，侧重对于转债个券的挖掘，保持各行业保持相对均衡的配置，适 当规避估值过高的品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安可转债 A的基金份额净值为 1.0681元，本报告期基金份额净值增长率为 2.23%，截至本报告期末平安可转债 C的基金份额净值为 1.0644元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.13%，同期业绩比较基准收益率为-0.12%。 平安可转债 2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,258,512.90 12.13 其中：股票 12,258,512.90 12.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 84,062,764.76 83.16 其中：债券 84,062,764.76 83.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,063,139.01 4.02 8 其他资产 702,625.15 0.70 9 合计 101,087,041.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,258,512.90 17.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 平安可转债 2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,258,512.90 17.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000661 长春高新 5,000 2,176,500.00 3.03 2 300014 亿纬锂能 36,554 1,749,108.90 2.43 3 002007 华兰生物 32,600 1,633,586.00 2.27 4 300433 蓝思科技 43,000 1,205,720.00 1.68 5 600161 天坛生物 26,100 1,183,113.00 1.64 6 600519 贵州茅台 800 1,170,304.00 1.63 7 600438 通威股份 45,000 782,100.00 1.09 8 300760 迈瑞医疗 1,900 580,830.00 0.81 9 300750 宁德时代 3,000 523,080.00 0.73 10 002371 北方华创 3,000 512,730.00 0.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,001,500.00 6.95 其中：政策性金融债 5,001,500.00 6.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 79,061,264.76 109.90 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 84,062,764.76 116.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 平安可转债 2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 132013 17宝武 EB 109,200 11,163,516.00 15.52 2 132018 G三峡 EB1 86,000 9,542,560.00 13.27 3 132004 15国盛 EB 72,290 7,234,783.20 10.06 4 132009 17中油 EB 64,330 6,452,942.30 8.97 5 132015 18中油 EB 55,000 5,500,000.00 7.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 平安可转债 2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 158,170.68 2 应收证券清算款 245,096.64 3 应收股利 - 4 应收利息 251,973.76 5 应收申购款 47,384.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 702,625.15 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132013 17宝武 EB 11,163,516.00 15.52 2 132018 G三峡 EB1 9,542,560.00 13.27 3 132004 15国盛 EB 7,234,783.20 10.06 4 132009 17中油 EB 6,452,942.30 8.97 5 132015 18中油 EB 5,500,000.00 7.65 6 113558 日月转债 3,581,280.00 4.98 7 128084 木森转债 1,958,880.00 2.72 8 128088 深南转债 1,887,360.00 2.62 9 123017 寒锐转债 1,884,900.00 2.62 10 113029 明阳转债 1,791,455.50 2.49 11 123025 精测转债 1,601,050.00 2.23 12 113552 克来转债 1,278,728.40 1.78 13 123018 溢利转债 932,100.00 1.30 14 128074 游族转债 759,750.00 1.06 15 123022 长信转债 369,720.00 0.51 16 128067 一心转债 280,820.00 0.39 17 110055 伊力转债 242,680.00 0.34 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安可转债 2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安可转债 A 平安可转债 C 报告期期初基金份额总额 100,419,660.84 6,877,838.56 报告期期间基金总申购份额 1,034,061.40 1,070,976.44 减:报告期期间基金总赎回份额 38,553,652.14 3,482,890.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 62,900,070.10 4,465,924.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安可转债债券型证券投资基金设立的文件 （2）平安可转债债券型证券投资基金基金合同 （3）平安可转债债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安可转债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 平安可转债 2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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