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| 农银量化智慧混合(005638) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963913 | ||||||||
| 基金代码 | 005638 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 20120年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银量化智慧混合 交易代码 005638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 26日 报告期末基金份额总额 52,622,802.34份 投资目标 本基金利用量化投资模型，在有效控制风险的前提 下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用量化方法进行投资，通过数量化选股模型 进行个股选择。在投资过程中，本基金将结合风险模 型及优化，构建股票投资组合，强调投资纪律、降低 随意性投资带来的风险，力争获取长期稳定的超额收 益。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 4,426,989.47 2.本期利润 17,339,417.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.2868 4.期末基金资产净值 75,032,480.19 5.期末基金份额净值 1.4259 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 25.81% 1.09% 10.12% 0.69% 15.69% 0.40% 过去六个月 25.86% 1.81% 3.88% 1.16% 21.98% 0.65% 过去一年 47.14% 1.41% 10.10% 0.93% 37.04% 0.48% 自基金合同 生效起至今 42.59% 1.29% 8.79% 1.02% 33.80% 0.27% 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如 法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整 上述投资品种的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 魏刚 本基金基 金经理 2018年 3月 26日 - 13 硕士研究生。历任华 泰证券股份有限公司 金融工程研究员、华 泰证券股份有限公司 投资经理、嘉合基金 管理有限公司投资经 理、东证融汇证券资 产管理有限公司投资 主办人，现任农银汇 理基金管理有限公司 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 2季度，沪深 A股市场大幅反弹，沪深指数大涨 12.96%，受益于流动性宽松和投资者 风险偏好上升，科技成长类指数涨幅靠前。行业表现分化剧烈，受海南自由贸易港和免税政策刺 激，休闲服务行业一只独秀，大涨 62.74%，电子、传媒、计算机、电气设备等科技成长类行业表 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 现优异，同时医药、食品饮料等也表现突出。4月，随着海外市场流动性危机的解除，同时伴随 海外新冠疫情及国内外支持政策的逐步明朗，投资者风险偏好企稳回升，沪深 A股市场震荡回升， 科技成长类指数反弹幅度较大，前期受新冠疫情较大，预期较为悲观的休闲服务行业反弹幅度最 大，前期跌幅较大的电子、新能源车等涨幅靠前，业绩相对较好的食品饮料、受益于基建发力的 建材也涨幅居前。5月，主要国家新冠疫情相继度过最严重的时期，各国复工复产逐步推进，但 中美贸易摩擦和两会强刺激低于预期压制风险偏好，市场震荡整理，投资者追求确定性，以食品 饮料、休闲服务、家电为代表的消费类板块表现较好。6月，主要国家新冠疫情相继度过最严重 的时期，各国复工复产继续推进，国内经济呈现弱复苏态势，国内各项改革稳步推进，投资者情 绪大幅回升，风险偏好明显提升，海外资金和国内场外资金大幅进入市场，A股市场录得较大涨 幅，以创业板指为代表的科技成长类指数大幅上涨。 从因子表现来看，在宏观经济面临较大不确定性，风险偏好从低位开始回升时，资金重新向 优质成长龙头聚焦，市场表现出明显的大盘成长风格；基本面因子整体表现突出，盈利因子、盈 余动量因子、成长因子均表现优异，分析师预期因子也有所表现；技术类因子表现较差，价值因 子大幅回撤，小市值因子、低波动因子、低流动因子、反转因子也出现回撤。 2020年 2季度组合处于较高仓位运作，大多数时间仓位都在 80%以上，选股模型中价值因子、 成长因子、盈利因子等基本面因子、分析师预期因子的权重较高；行业配置方面，食品饮料、医 药生物、电气设备、计算机、电子、非银金融等行业的权重较高。2季度组合战胜基准，一方面， 盈余动量因子、成长因子、分析师预期因子在我们的选股模型中权重较高，这些因子 2季度表现 较好；另一方面，相对基准，我们超配了食品饮料、医药生物、计算机、电气设备等行业，这些 行业在 2季度涨幅明显。分月来看，4、6月表现较好，5月表现一般。我们的选股模型中价值因 子权重较高，价值因子在二季度大幅回撤，拖累了组合的表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.4259元；本报告期基金份额净值增长率为 25.81%，业 绩比较基准收益率为 10.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,275,256.26 85.49 其中：股票 65,275,256.26 85.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,500.00 0.02 其中：债券 11,500.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,623,961.44 13.91 8 其他资产 442,367.65 0.58 9 合计 76,353,085.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,429,779.94 52.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 11,133.36 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,324,900.00 1.77 G 交通运输、仓储和邮政业 173,128.00 0.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,125,455.29 16.16 J 金融业 4,887,768.88 6.51 K 房地产业 2,767,953.94 3.69 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,915,395.20 3.89 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 371,406.00 0.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,268,335.65 1.69 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,275,256.26 87.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600570 恒生电子 29,965 3,227,230.50 4.30 2 000858 五粮液 17,800 3,045,936.00 4.06 3 002475 立讯精密 59,226 3,041,255.10 4.05 4 300759 康龙化成 29,628 2,915,395.20 3.89 5 600048 保利地产 144,123 2,130,137.94 2.84 6 600030 中信证券 87,048 2,098,727.28 2.80 7 300750 宁德时代 12,000 2,092,320.00 2.79 8 300014 亿纬锂能 41,249 1,973,764.65 2.63 9 600031 三一重工 92,467 1,734,680.92 2.31 10 002555 三七互娱 34,300 1,605,240.00 2.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,500.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 10 合计 11,500.00 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 128112 歌尔转 2 115 11,500.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 63,534.07 2 应收证券清算款 368,447.30 3 应收股利 - 4 应收利息 810.62 5 应收申购款 9,575.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 442,367.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 65,079,098.06 报告期期间基金总申购份额 1,167,679.90 减:报告期期间基金总赎回份额 13,623,975.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 52,622,802.34 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层及托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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