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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19636 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2006年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2007 年3 月27 日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年3 月21 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 目录 一、基金简介................................................................ 1 （一）基金基本情况....................................................... 1 （二）基金投资目标、投资策略............................................. 1 （三）基金管理人概况..................................................... 1 （四）基金托管人概况..................................................... 1 （五）信息披露........................................................... 1 （六）会计师事务所....................................................... 1 （七）注册登记机构概况................................................... 2 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况................................ 2 （一）主要财务指标....................................................... 2 （二）基金净值表现....................................................... 2 三、管理人报告.............................................................. 3 （一）基金管理人及基金经理简介........................................... 3 （二）基金运作合规性说明................................................. 4 （三）基金经理报告....................................................... 4 （四）基金管理人内部监察报告............................................. 4 四、托管人报告.............................................................. 5 五、审计报告................................................................ 5 六、财务会计报告............................................................ 6 （一）基金会计报表....................................................... 6 （二）会计报表附注....................................................... 8 七、投资组合报告........................................................... 17 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人........................... 22 九、重大事项揭示........................................................... 23 十、备查文件目录........................................................... 25 通宝证券投资基金2006 年年度报告 1 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：通宝证券投资基金 基金简称：基金通宝 交易代码：184738 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2001 年5 月16 日 期末基金份额总额：500,000,000.00 份 基金合同存续期：至2007 年5 月30 日 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2001 年9 月6 日 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准 投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投 资风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析， 挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 业绩比较基准: 无 （三）基金管理人概况 名称： 融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 邮政编码：518053 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755-26948666 传真：0755-26935005 电子邮箱：wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行） 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼(100032-33) 邮政编码：100032 法定代表人： 郭树清 信息披露负责人：尹东 电话：010-67595104 传真：010-66275853 电子邮箱：yindong@ccb.cn （五）信息披露 信息披露报纸名称：《证券时报》 基金管理人互联网网址： http://www.rtfund.com 报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层融通基金管理有限公司 北京市西城区金融大街25 号中国建设银行投资托管服务部 深圳证券交易所 （六）会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京朝阳区北大街6 号北海万泰大厦802—807 办公地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城东三办公楼16 层 法定代表人：葛明 通宝证券投资基金2006 年年度报告 2 经办注册会计师：谢枫 樊淑华 电话：010-65246688 传真：010-85188298 （七）注册登记机构概况 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093 号中信大厦 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （单位：人民币元） 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 财务指标 2006 年度2005 年度2004 年度 基金本期净收益 249,475,298.36 -37,778,419.72 31,182,750.14 加权平均基金份额本期净收益 0.4990 -0.0756 0.0624 期末可供分配基金收益 142,420,453.38 -72,054,844.98 -34,276,425.26 期末可供分配基金份额收益 0.2848 -0.1441 -0.0686 期末基金资产净值 921,662,509.72 461,846,659.34 467,132,828.75 期末基金份额净值 1.8433 0.9237 0.9343 基金加权平均净值收益率 39.19% -8.52% 6.44% 本期基金份额净值增长率 107.58% -1.13% 2.05% 基金份额累计净值增长率 85.03% -10.86% -9.83% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率 阶段 净值增长率净值增长率标准差 过去3 个月 38.07% 2.56% 过去6 个月 45.36% 2.74% 过去1 年 107.58% 2.99% 过去3 年 109.44% 2.75% 过去5 年 95.98% 2.44% 自基金合同生效起至今 85.03% 2.32% 2、基金历年净值增长率图 通宝证券投资基金2006 年年度报告 3 -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2001年2002年2003年2004年2005年2006年 通宝基金 3、累计净值增长率历史走势 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2001-5-24 2003-1-24 2004-9-24 2006-5-24 通宝基金 （三）基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数（元） 收益分配总金额（元） 2006 年度中期分红 0.700 35,000,000.00 本基金2004 年度和2005 年度未分配收益。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于2001 年5 月22 日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合 证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。 截止到报告披露日，公司管理的基金共有八只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金 通宝，六只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融 通巨潮100 指数基金、融通易支付货币市场基金和融通动力先锋基金，其中融通通利系列 基金由融通债券基金、融通深证100 指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 通宝证券投资基金2006 年年度报告 4 2、基金经理简介 刘模林先生，1969 年出生，华中理工大学机械工程硕士， 13 年证券从业经验。曾任 武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司 研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监，现同时担任公 司副总经理、融通新蓝筹基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝 证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 1、市场回顾 2006 年度的A 股市场经历大幅上涨的一年，全年上证指数取得了130.43%的惊人涨幅。 A 股市场强劲上升的原因主要在于四方面，一是经过4 年多的熊市，市场估值水平处于低 位，对投资者甚至是境外投资者都形成吸引力；二是股权分置改革的成功，不但使流通股 东获得了接近30%的对价，而且使大股东和流通股东的利益得到了统一；三是宏观经济 10.7%的高速增长，上市公司业绩增长超预期；四是人民币升值所带来的资金充裕和人民币 资产重估。从行业特征来看,全年表现较好的板块主要有食品饮料、商业零售、银行、房地 产和机械设备等。 2、基金运作回顾 基金通宝在本报告期内净值增长率为107.58%。报告期内我们坚持了既定的投资思路： 投资优质成长企业，在年初减持了成长性较低的防御类资产，重点配置了金融、地产、先 进制造业、消费类中的龙头公司，重点持有的烟台万华、招商银行、振华港机等给组合净 值增长带来了积极贡献，全年业绩表现呈现稳步上升的态势。 3、后市展望 展望07 年的市场趋势，我们认为形成本轮牛市的基本因素并没有发生根本变化,宏观 经济将继续保持高速增长的态势，且波动性减弱，这将更有利于企业经营和股市运行。另 外，人民币升值、管理层激励、资产注入、整体上市、税收制度改革等一系列利好因素将 继续支持市场向上运行。我们继续看好2007 年的牛市格局，但要提请持有人注意的是06 年的高收益是在特殊历史条件下形成的，在未来相当长的时间内是不可重复的，经过大幅 上涨后的A 股市场的估值水平已经不低，靠推升估值水平而取得超常收益的现象在07 年将 难以再现。 本基金预计在07 年一季度将进入封转开的过渡时期，我们相信：持续快速增长的公 司能长期获得超额收益，而成长的持续性是关注的重点。我们认为符合中国产业结构发展 趋势的行业中，那些具有领先竞争优势的企业，它们的长期成长速度和持续性是有保障的。 在这一思路下，我们将重点在消费、现代服务业、具有自主创新能力的先进制造业等领域， 精选具有领先竞争优势的成长企业，注重依靠持股时间价值分享经营成果，为持有人实现 稳健良好的持续回报！ （四）基金管理人内部监察报告 本基金管理人坚持从防范运作风险、保障基金持有人利益的原则出发，建立并不断完善 各项管理制度、业务流程和操作规范，通过加强内部监察稽核工作，保证有关法律法规和各 项管理制度得以贯彻落实。 公司监察稽核部独立于各业务部门，按照规定的程序和方法，对各业务环节的运作情况 进行合规检查与监督。06年度的合规控制重点仍旧是基金投资和基金销售。结合对各风险点 通宝证券投资基金2006 年年度报告 5 风险程度的判断和不定期评估的结果，监察稽核部门在严格做好基金投资交易的实时监控工 作之外，先后对股票库出入库流程、研究报告质量控制流程、投资决策流程、场外交易管理、 销售费率政策执行、延时交易控制、客户服务情况、销售费用管理等业务环节安排了专项检 查。每季度，各业务部门与监察稽核部还根据中国证监会《季度监察稽核项目表》认真进行 自查及复查。通过各项检查与监督工作，公司可及时发现业务过程和环节中的违规行为、内 控隐患以及风险因素，并由监察稽核部督促相关部门及时、有效地落实整改措施，保障公司 业务的合规、安全运营。 在做好日常监控及合规检查工作的同时，监察稽核部门也非常重视合规控制的基础建设 工作，不断根据最新法律法规和监管部门的要求修改完善内控制度，不断改进监控手段，改 善检查方法，提高监控效率。同时通过员工培训等活动，提高员工的内控责任意识，建设合 规文化。 通过上述工作，本基金管理人有效地防范和化解了经营风险，确保了经营业务的合规 稳健运行和基金资产的安全完整。 四、托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《通宝证券投资基金基金合同》和《通宝证券投资基 金托管协议》，托管通宝证券投资基金（以下简称基金通宝）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金通宝的托管过程中，严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如 实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基 金管理人－融通基金管理有限公司在基金通宝投资运作方面进行了监督，对基金资产净值 计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并 及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未 造成损害。 由基金通宝管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中 的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确 和完整。 五、审计报告 安永华明(2007)审字第60468686_H01号 通宝证券投资基金全基金份额持有人： 我们审计了后附通宝证券投资基金（简称“通宝基金”）的财务报表，包括2006年12 月31日的资产负债表和2006年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表以及财 务报表附注。 一、 基金管理人对财务报表的责任 按照企业会计准则、《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》的规定编 制财务报表是通宝基金的基金管理人的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财 务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 通宝证券投资基金2006 年年度报告 6 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，通宝基金财务报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》及《证券 投资基金会计核算办法》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了通宝基金2006年12月 31日的财务状况和2006年度的的经营成果和净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 谢 枫 中国 北京 中国注册会计师 樊淑华 2007年3月19日 六、财务会计报告 （一）基金会计报表 通宝证券投资基金 资产负债表 二〇〇六年十二月三十一日 单位：人民币元 附注 2006年12月31日2005年12月31日 资产： 银行存款 5（1） 129,490,553.30 4,652,050.73 清算备付金 3,910,890.34 484,332.23 交易保证金 140,741.00 140,741.00 应收证券清算款 5（2） 2,245,164.44 -- 应收股利 -- -- 应收利息 5（3） 2,294,364.06 776,781.60 其他应收款 -- -- 股票投资市值 726,379,311.07 348,744,724.84 其中：股票投资成本 466,830,503.61 316,416,198.59 债券投资市值 205,804,337.36 108,987,019.00 其中：债券投资成本 204,039,828.31 107,414,040.93 权证投资 22,240,541.16 -- 其中：权证投资成本 4,311,801.33 -- 买入返售证券 -- -- 通宝证券投资基金2006 年年度报告 7 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 1,092,505,902.73 463,785,649.40 负债： 应付证券清算款 5（2） 12,358,753.02 868,764.04 应付管理人报酬 1,093,637.55 560,425.34 应付托管费 182,272.92 93,404.20 应付佣金 5（5） 860,347.55 290,747.35 应付利息 122,732.84 -- 应付收益 -- -- 其他应付款 5（6） 65,649.13 65,649.13 卖出回购证券款 156,000,000.00 -- 预提费用 5（7） 160,000.00 60,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 170,843,393.01 1,938,990.06 持有人权益： 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 5（8） 279,242,056.34 33,901,504.32 未分配收益 142,420,453.38 -72,054,844.98 持有人权益合计 921,662,509.72 461,846,659.34 负债及持有人权益总计 1,092,505,902.73 463,785,649.40 基金份额净值 1.8433 0.9237 所附附注为本会计报表的组成部分 通宝证券投资基金 经营业绩表 二〇〇六年度 单位：人民币元 附注 2006年度2005年度 一、收入 261,491,919.19 -29,717,366.54 1、股票差价收入 5（9） 237,107,865.87 -38,988,644.90 2、债券差价收入 5（10） -263,812.45 1,204,735.21 3、权证差价收入 5（11） 14,910,939.59 -- 4、债券利息收入 3,641,141.63 2,484,027.62 5、存款利息收入 315,432.55 320,958.72 6、股利收入 5,778,253.32 5,227,977.37 7、买入返售证券收入 -- -- 8、其他收入 5（12） 2,098.68 33,579.44 二、费用 12,016,620.83 8,061,053.18 1、基金管理人报酬 4（3） 9,437,488.96 6,663,861.98 2、基金托管费 4（3） 1,572,914.75 1,110,643.67 3、卖出回购证券支出 595,284.84 33,450.00 4、利息支出 -- -- 5、其他费用 5（13） 410,932.28 253,097.53 通宝证券投资基金2006 年年度报告 8 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 100,000.00 110,000.00 审计费用 110,000.00 60,000.00 其他 140,932.28 23,097.53 三、基金净收益 249,475,298.36 -37,778,419.72 加：未实现利得 245,340,552.02 32,492,250.31 四、基金经营业绩 494,815,850.38 -5,286,169.41 所附附注为本会计报表的组成部分 通宝证券投资基金 收益分配表 二〇〇六年度 单位：人民币元 附注 2006年度2005年度 本期基金净收益 249,475,298.36 -37,778,419.72 加：期初基金净收益 -72,054,844.98 -34,276,425.26 可供分配基金净收益 177,420,453.38 -72,054,844.98 减：本期已分配基金净收益 35,000,000.00 -- 期末基金净收益 142,420,453.38 -72,054,844.98 所附附注为本会计报表的组成部分 通宝证券投资基金 净值变动表 二〇〇六年度 单位：人民币元 附注 2006年度2005年度 一、期初基金净值 461,846,659.34 467,132,828.75 二、本期经营活动： 基金净收益 249,475,298.36 -37,778,419.72 未实现利得 245,340,552.02 32,492,250.31 经营活动产生的基金净值变 动数 494,815,850.38 -5,286,169.41 三、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生 的净值变动数 -35,000,000.00 -- 四、期末基金净值 921,662,509.72 461,846,659.34 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报表附注 （除特别标明外，金额单位为人民币元） 附注1. 基金的基本情况 通宝证券投资基金（简称“本基金”）是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务院 关于原有投资基金清理规范的有关规定和中国证监会《关于中国信达资产管理公司下属原 有投资基金清理规范方案的批复》（证监基金字[2001]22 号），于2001 年5 月16 日由原 苏建基金、建皖基金、昌久基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金，基金 合同生效日为2001 年5 月16 日，合同生效日基金份额为209,754,000 份。 通宝证券投资基金2006 年年度报告 9 2001 年9 月6 日，经深圳证券交易所（深圳上[2001]79 号）批准，本基金在深圳证券 交易所上市交易。根据中国证监会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金 上市、扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25 号），2001 年10 月11 日至2001 年10 月23 日本基金进行扩募，基金份额由原来的209,754,000 份基金份额扩募至500,000,000 份。同时本基金存续期延长5 年，至2007 年5 月30 日止。 本基金管理人为融通基金管理有限公司，托管人为中国建设银行。 《通宝证券投资基金基金合同》、《通宝证券投资基金扩募说明书》、《通宝证券投资 基金扩募发行公告》等文件已按规定报送中国证监会备案。 附注2. 主要会计政策及会计估计 （1）会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基 金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息 披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。 本基金本年度财务报表是基于持续经营的基本会计假定而编制。该基础成立的原因是 因为基金管理人已公告将于2007 年4 月2 日召开基金份额持有人大会，审议关于本基金由 封闭式证券投资基金转型为融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）等有关事项的议案， 令本基金于2007 年5 月30 日到期后得以继续经营，不会因基金合同到期而面临有关持续 经营方面的问题。 （2）会计年度 自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 （3）记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 （4）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，除股票投资、债券和权证投资按本附注所述的估值方法计 价外，其余均以历史成本为计价原则。 （5）基金资产的估值原则 A、估值对象为基金所拥有的股票、债券及权证等； B、上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值，该估值日无 交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算； C、未上市的股票的估值 （a）送股、转增股、配股或增发的新股，以估值日证券交易所挂牌的同一股票的 市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市场平均价计算； （b）首次公开发行的股票，以其成本价计算； D、上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净 价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值； E、未上巿债券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价，按成本估值； F、配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值； 如果市场平均价等于或低于配股价，则估值额为零； G、上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值，该估值日无 交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算； H、未上市流通的权证，综合考虑标的股票价格、行权价格、剩余天数、市场无风险利 率、标的股票价格波动以及市场情况等因素，按照最能反映权证公允价值的价格估值； 通宝证券投资基金2006 年年度报告 1 0 I、如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根 据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值； J、每个工作日都对基金资产进行估值；如有新增事项，按国家最新规定估值。 （6）证券投资的成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买 卖证券价差。 A、 股票 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账; 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证 管费和买入佣金组成； 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣 金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。 因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后 的股票复牌日，冲减股票投资成本。 B、债券 买入交易所上市债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支 付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不 构成债券投资成本。 买入交易所非上市债券和在银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券 投资，按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入贴息债券和零息债券视同到期一次性还本付息的债券，根据其发行价、到期价和 发行期限按直线法推算内含利率后，按上述会计处理方法核算。 债券买卖不计佣金。 C、 权证 买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐； 由股权分置改革而被动获得的权证在确认日，记录所获分配的权证数量，该等权证初 始成本为零。 D、 买入返售证券 质押式买入返售证券成本：通过证券交易所进行质押式融券业务，按成交日扣除手续 费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行质押式融券业务，按实际支 付的价款确认买入返售证券投资。 （7）待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。 （8）收入的确认和计量 A、股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用 的差额入账； B、债券差价收入： 卖出上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收 利息和相关费用的差额入账； 卖出非上市债券及银行间同业市场交易债券-于实际收到价款时确认债券差价收入，并 按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； 通宝证券投资基金2006 年年度报告 1 1 C、权证价差收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用 的差额入账； D、除银行次级债之外的债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金 额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净值确认，在债券实际持 有期间内逐日计提；银行次级债利息收入按债券票面价值与全额票面利率计算的金额确认， 在债券实际持有期间内逐日计提； E、存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账，存款利息收入以净额列示； F、股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上 市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； G、买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账。 （9）费用的确认和计量 A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提，基金成立三个月后， 由于卖出回购证券及现金分红以外的原因造成基金持有现金的比例超过资产净值的20%，超 过部分不计提基金管理费； B、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； C、卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提； D、信息披露费和审计费用按期初合理预估数额逐日预提； E、其他费用于实际支付时确认费用。 （10）实收基金 每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。 （11）基金的收益分配政策 A、基金收益分配采取现金方式,每年度至少分配一次,年度收益分配比例不得低于基金 年度可分配收益的90%； B、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； C、基金投资当年亏损，则不进行收益分配； D、每一基金份额享有同等分配权； E、上述规定因国家法律、法规或政策变化而发生调整时，经中国证监会核准后公告， 无须召开基金份额持有人大会。 （12）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和 会计估计 本基金2006年度并无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取其他 会计政策和会计估计。 （13）会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由 本基金2006年度并无会计政策、会计估计变更。 （14）重大会计差错的内容和更正金额 本基金2006年度并无重大会计差错。 附注3. 税项 （1）印花税 根据财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率 的通知》的规定，从2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行的2‰ 调整为1‰。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，自2005年6月13日起，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通 股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 通宝证券投资基金2006 年年度报告 1 2 （2）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入， 继续免征营业税和企业所得税。 根据财税[2005]103号文《财政部、 国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，自2005年6月13日起，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税和个人 所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入和债券的利息收入，由上市公 司和债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所 得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补 充通知》的规定，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，自2005年6月13日起，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳 税所得额。 附注4. 关联方关系及关联方交易 （1） 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司（河北证券） 基金发起人、基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司(陕国投) 基金管理人股东 联合证券有限责任公司（联合证券） 基金管理人股东 华林证券有限责任公司（华林证券） 基金管理人股东 上海爱建信托投资有限责任公司（爱建信托） 基金发起人 融通基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行 基金托管人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的交易 A、股票买卖 2006 年度2005年度 关联方名称 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 河北证券 276,847,213.34 11.62% 52,514,324.72 3.19% 联合证券 198,399,230.89 8.33% 389,007,693.82 23.62% 合计 475,246,444.23 19.95% 441,522,018.54 26.81% B、债券买卖 2006 年度2005 年度 关联方名称 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 河北证券 11,045,675.26 6.16% 4,219,883.50 4.35% 联合证券 2,005,160.20 1.12% 14,607,654.60 15.06% 通宝证券投资基金2006 年年度报告 1 3 合计 13,050,835.46 7.28% 18,827,538.10 19.41% C、债券回购 2006 年度2005 年度 关联方名称 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 河北证券 -- -- -- -- 联合证券 120,000,000.00 10.79% 30,000,000.00 66.67% 合计 120,000,000.00 10.79% 30,000,000.00 66.67% D、佣金 2006 年度2005 年度 关联方名称 本期金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 本期金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 河北证券 216,614.38 11.32% 42,370.48 3.18% 联合证券 162,064.94 8.47% 318,589.11 23.89% 合计 378,679.32 19.79% 360,959.59 27.07% 本基金2006年度及2005年度无通过关联方席位进行权证买卖交易。 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务。 （3）基金管理人及托管人报酬 A、 基金管理人报酬 (a)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后， 由于卖出回购证券及现金分红以外的原因造成基金持有现金的比例超过资产净值的20%， 超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 (b)基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理 费共计人民币9,437,488.96 元（2005 年度共提取管理费6,663,861.98 元。），其中已支 付基金管理人人民币8,343,851.41 元，尚余人民币1,093,637.55 元未支付。 B、基金托管人报酬 (a)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 (b)基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两 个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币 1,572,914.75 元（2005 年度共提取基金托管费1,110,643.67 元。），其中已支付基金托 管人人民币1,390,641.83 元，尚余人民币182,272.92 元未支付。 C、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 通宝证券投资基金2006 年年度报告 1 4 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业存款利率计息， 由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 2006年12月31日2005年12月31日 银行存款余额 129,490,553.30 4,652,050.73 2006年度2005年度 银行存款产生的利息收入 289,016.21 309,104.80 （4）与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金2006年度及2005年度未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 （5）关联方持有基金份额 A. 基金管理人所持有的本基金份额 2006 年度 2005 年度 年初持有基金份额（份） 6,066,898.00 6,066,898.00 加：本年购入 11,183.902.00 -- 减：本年卖出 -- -- 年末持有基金份额（份） 17,250,800.00 6,066,898.00 基金管理人持有份额占年末基金总份额的比例 3.45% 1.21% 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支 付。 B. 基金管理人主要股东及其控制的机构和其他关联方所持有的本基金份额 2006年12月31日 2005年12月31日 持有基金份额 （份） 占基金总份额 比例 持有基金份额 （份） 占基金总份额 比例 河北证券 1,000,000 0.20% 1,000,000 0.20% 陕国投 -- -- 2,359,907 0.47% 爱建信托 500,000 0.10% 500,000 0.10% 附注5. 基金会计报表重要项目说明 （1） 银行存款 2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 活期银行存款余额 129,490,553.30 4,652,050.73 (2) 应收/应付证券清算款 项目 2006年12月31日2005年12月31日 应收证券清算款： 中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 2,245,164.44 -- 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司 -- -- 合计 2,245,164.44 -- 应付证券清算款： 中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 -- -- 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司 12,358,753.02 868,764.04 通宝证券投资基金2006 年年度报告 1 5 合计 12,358,753.02 868,764.04 （3） 应收利息 项目 2006年12月31日2005年12月31日 应收银行存款利息 15,331.70 4,667.16 应收清算备付金利息 1,935.89 239.69 应收权证保证金利息 69.63 69.64 应收债券利息 2,277,026.84 771,805.11 合计 2,294,364.06 776,781.60 （4）投资估值增值 2006 年12 月31 日 项目 市值成本估值增值 股票投资 726,379,311.07 466,830,503.61 259,548,807.46 债券投资 205,804,337.36 204,039,828.31 1,764,509.05 权证投资 22,240,541.16 4,311,801.33 17,928,739.83 合计 279,242,056.34 2005 年12 月31 日 项目 市值成本估值增值 股票投资 348,744,724.84 316,416,198.59 32,328,526.25 债券投资 108,987,019.00 107,414,040.93 1,572,978.07 权证投资 -- -- -- 合计 33,901,504.32 本年度本基金所投资的股票中，因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现 金对价为人民币328,500.00元。上述现金对价于股权分置改革方案实施后的股票复牌 日，冲减股票投资成本。 （5）应付佣金 项目 2006年12月31日2005年12月31日 河北证券有限责任公司 240,970.30 30,515.38 申银万国证券股份有限公司 196,686.46 25,905.13 联合证券有限责任公司 24,951.10 79,337.99 国泰君安证券股份有限公司 116,474.69 52,211.68 民生证券有限责任公司 -- 30,715.66 国元证券有限责任公司 64,629.47 72,061.51 国盛证券有限责任公司 192,823.34 -- 宏源证券证券股份有限公司 23,812.19 -- 合计 860,347.55 290,747.35 （6）其他应付款 项目 2006年12月31日2005年12月31日 应付代扣代缴税金 65,649.13 65,649.13 （7）预提费用 项目 2006年12月31日2005年12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 100,000.00 -- 合计 160,000.00 60,000.00 通宝证券投资基金2006 年年度报告 1 6 （8）未实现利得 项目 2006年度2005年度 期初数 33,901,504.32 1,409,254.01 加：投资估值增值 245,340,552.02 32,492,250.31 期末数 279,242,056.34 33,901,504.32 （9）股票差价收入 项目 2006年度2005年度 卖出股票成交总额 1,251,652,000.36 821,365,271.09 减：卖出股票成本总额 1,013,493,466.25 859,662,674.88 减：应付佣金 1,050,668.24 691,241.11 股票差价收入 237,107,865.87 -38,988,644.90 （10）债券差价收入 项目 2006年度2005年度 卖出债券及债券到期兑付收到金额83,123,774.36 71,344,448.22 减：卖出债券及债券到期成本总额81,924,638.11 69,266,674.81 减：应收利息总额 1,462,948.70 873,038.20 债券差价收入 -263,812.45 1,204,735.21 （11）权证差价收入 项目 2006年度2005年度 卖出权证成交总额 17,424,476.97 -- 减：卖出权证成本总额 2,513,537.38 -- 权证差价收入 14,910,939.59 -- （12）其他收入 项目 2006年度2005年度 配债手续费返还 -- -- 新股手续费返还 -- 31,031.08 印花税返还 2,098.68 2,548.36 合计 2,098.68 33,579.44 （13）其他费用 项目 2006年度2005年度 上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 100,000.00 110,000.00 审计费用 110,000.00 60,000.00 银行费用 11,749.63 4,478.76 回购交易费用 6,057.65 618.77 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 分红手续费 104,475.00 -- 债券交易费 650.00 合计 410,932.28 253,097.53 (14)已分配基金净收益 本基金于本年度基金净收益分配详情如下： 年度 分红权益登记日每10份基金份额分红数（元） 收益分配总金额（元） 通宝证券投资基金2006 年年度报告 1 7 2006 年度中期分红 2006-12-20 0.700 35,000,000.00 本基金2005年度未进行基金收益分配。 附注6. 流通转让受到限制的基金资产 （1）本基金截至2006年12月31日止因股权分置改革而暂时停牌的股票如下： 股票 代码 股票 名称 停牌日期 年末估 值单价 （元） 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量(股) 投资成本（元） 年末估值总额 （元） 600290 S 苏 福马 06-12-15 15.41 07-2-1 22.01 1,279,930 17,417,008.34 19,723,721.30 以上流通转让受到限制的股票年末估值单价是根据最近一个交易日的平均价确定。 (2) 因为网下申购未流通新股而流通受限制的股票 股票代码 股票名称 数量（股） 期末成本总额 （元） 期末估值总额 （元） 估值方法 受限期限 601628 中国人寿 154,350 2,914,128.00 2,914,128.00 按成本估值 2007-4-9 601988 中国银行 330,099 1,016,704.92 1,739,621.73 按市价估值 2007-1-5 合计 484,449 3,930,832.92 4,653,749.73 中国人寿是网下申购而暂时流通受限，其锁定期至2007年4月9日，而且由于该股票尚 未上市流通，其年末估值单价是根据其成本价确定。 中国银行是网下申购处于锁定期而暂时流通受限，其年末估值单价是根据最近一个交 易日的市场平均价确定。 （3）本基金运用证券交易所上市的债券进行债券回购交易。于2006年12月31日，涉及 该等回购交易的标准券金额为人民币156,000,000.00元，其相关的债券部分在以下约定的 回购到期日前暂时无法流通。 回购交易金额（元） 受限期限 回购开始日 回购到期日 146,000,000.00 2006-12-26 2007-1-4 10,000,000.00 2006-12-28 2007-1-4 附注7. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无需作披露的或有事项。 附注8. 资产负债表日后事项 根据本基金收益分配原则，本基金管理人拟向2007年3月30日下午交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金的全体持有人每10份基金份 额派发现金收益2.800元。 除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本基金并无其它需作披露的资产负 债表日后事项。 附注9. 承诺事项 截至资产负债表日，本基金并无需作披露的承诺事项 七、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 133,401,443.64 12.21% 通宝证券投资基金2006 年年度报告 1 8 股票投资市值 726,379,311.07 66.49% 债券投资市值 205,804,337.36 18.84% 权证投资市值 22,240,541.16 2.04% 其他资产 4,680,269.50 0.43% 资产合计 1,092,505,902.73 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 15,745,387.73 1.71% B 采掘业 17,440,000.00 1.89% C 制造业 250,540,650.20 27.18% C0 食品、饮料 90,004,062.82 9.77% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,793,885.57 4.21% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 -- -- C7 机械、设备、仪表 73,316,788.70 7.95% C8 医药、生物制品 48,425,913.11 5.25% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业-- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 12,150,000.00 1.32% G 信息技术业 18,929,510.00 2.05% H 批发和零售贸易 105,872,227.20 11.49% I 金融、保险业 139,166,113.50 15.10% J 房地产业 71,001,374.08 7.70% K 社会服务业 53,941,013.06 5.85% L 传播与文化产业 37,763,035.30 4.10% M 综合类 3,830,000.00 0.42% 合计 726,379,311.07 78.81% （三）本报告期末股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值(元) 占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 3,213,412 52,153,676.76 5.66% 2 600016 民生银行 4,904,300 49,631,516.00 5.38% 3 000069 华侨城Ａ 2,030,675 45,344,972.75 4.92% 4 600309 烟台万华 1,610,373 38,793,885.57 4.21% 5 600037 歌华有线 1,548,935 37,763,035.30 4.10% 6 000002 万 科Ａ 2,000,000 30,940,000.00 3.36% 7 600519 贵州茅台 349,006 30,642,726.80 3.32% 通宝证券投资基金2006 年年度报告 1 9 8 002024 苏宁电器 669,463 29,777,714.24 3.23% 9 000568 泸州老窖 1,080,088 27,477,438.72 2.98% 10 000410 沈阳机床 1,380,000 27,406,800.00 2.97% 11 600887 伊利股份 837,035 22,415,797.30 2.43% 12 000006 深振业Ａ 1,535,192 20,771,147.76 2.25% 13 000623 吉林敖东 617,979 20,547,801.75 2.23% 14 600290 S 苏福马 1,279,930 19,723,721.30 2.14% 15 000061 农 产 品 1,518,000 19,567,020.00 2.12% 16 600739 辽宁成大 1,053,256 19,116,596.40 2.07% 17 600694 大商股份 642,329 18,961,552.08 2.06% 18 000402 金 融 街 1,065,300 17,960,958.00 1.95% 19 000951 中国重汽 704,615 17,446,267.40 1.89% 20 600583 海油工程 500,000 17,440,000.00 1.89% 21 601398 工商银行 2,836,000 17,101,080.00 1.86% 22 600276 恒瑞医药 477,764 15,403,111.36 1.67% 23 000538 云南白药 500,000 12,475,000.00 1.35% 24 600029 S 南航 3,000,000 12,150,000.00 1.32% 25 000972 新 中 基 675,509 11,463,387.73 1.24% 26 600406 国电南瑞 500,000 11,280,000.00 1.22% 27 600280 南京中商 876,408 9,517,790.88 1.03% 28 000759 武汉中百 986,912 8,931,553.60 0.97% 29 000157 中联重科 400,000 8,740,000.00 0.95% 30 600138 中青旅 667,913 8,596,040.31 0.93% 31 600030 中信证券 299,940 8,179,363.80 0.89% 32 000063 中兴通讯 197,000 7,649,510.00 0.83% 33 600195 中牧股份 500,000 5,910,000.00 0.64% 34 600000 浦发银行 272,026 5,707,105.48 0.62% 35 000829 赣南果业 200,000 4,282,000.00 0.46% 36 600415 小商品城 50,000 3,830,000.00 0.42% 37 000869 张 裕Ａ 70,000 3,558,100.00 0.39% 38 601988 中国银行 660,198 3,479,243.46 0.38% 39 601628 中国人寿 154,350 2,914,128.00 0.32% 40 600048 保利地产 30,942 1,329,268.32 0.14% （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600016 民生银行 68,710,562.97 14.88% 2 600028 中国石化 53,095,046.74 11.50% 3 601398 工商银行 46,932,614.44 10.16% 4 000063 中兴通讯 44,256,310.00 9.58% 5 000002 万 科Ａ 36,192,268.44 7.84% 通宝证券投资基金2006 年年度报告 2 0 6 000768 西飞国际 31,564,372.17 6.83% 7 600739 辽宁成大 30,769,679.44 6.66% 8 000001 S 深发展A 30,427,105.81 6.59% 9 600583 海油工程 29,736,969.18 6.44% 10 000616 亿城股份 28,357,841.49 6.14% 11 000410 沈阳机床 23,969,821.07 5.19% 12 002024 苏宁电器 23,799,123.43 5.15% 13 600037 歌华有线 23,446,060.49 5.08% 14 000061 农 产 品 23,150,993.71 5.01% 15 600887 伊利股份 22,572,385.76 4.89% 16 600000 浦发银行 21,387,556.50 4.63% 17 000623 吉林敖东 20,745,713.83 4.49% 18 600030 中信证券 20,486,109.63 4.44% 19 000568 泸州老窖 20,461,804.59 4.43% 20 600694 大商股份 20,460,253.85 4.43% 21 000402 金 融 街 19,373,687.92 4.19% 22 601111 中国国航 18,862,258.07 4.08% 23 600642 申能股份 18,442,444.70 3.99% 24 600183 生益科技 17,769,218.34 3.85% 25 000006 深振业Ａ 17,721,804.97 3.84% 26 600268 国电南自 17,692,286.33 3.83% 27 600290 S 苏福马 17,417,008.34 3.77% 28 600519 贵州茅台 17,174,547.88 3.72% 29 600005 武钢股份 16,694,131.08 3.61% 30 600320 振华港机 14,938,860.57 3.23% 31 000866 扬子退市 14,649,289.16 3.17% 32 600036 招商银行 14,383,649.96 3.11% 33 000400 许继电气 14,232,666.72 3.08% 34 600855 航天长峰 13,673,051.71 2.96% 35 000039 中集集团 13,074,722.05 2.83% 36 000972 新 中 基 11,835,115.00 2.56% 37 600048 保利地产 11,661,156.68 2.52% 38 600616 第一食品 11,592,947.56 2.51% 39 600029 S 南航 11,463,061.96 2.48% 40 600406 国电南瑞 10,938,414.43 2.37% 41 600501 航天晨光 10,130,135.71 2.19% 42 000629 新 钢 钒 9,753,434.77 2.11% 43 600879 火箭股份 9,689,272.26 2.10% 44 600361 华联综超 9,528,174.99 2.06% 45 000538 云南白药 9,487,494.20 2.05% 46 600276 恒瑞医药 9,237,246.60 2.00% 通宝证券投资基金2006 年年度报告 2 1 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600028 中国石化 94,359,015.19 20.43% 2 000063 中兴通讯 70,274,802.13 15.22% 3 600320 振华港机 48,388,528.60 10.48% 4 600309 烟台万华 46,784,386.49 10.13% 5 600016 民生银行 46,382,899.47 10.04% 6 600036 招商银行 44,022,865.00 9.53% 7 601398 工商银行 35,816,550.24 7.76% 8 600037 歌华有线 35,425,521.52 7.67% 9 600000 浦发银行 35,096,313.96 7.60% 10 000069 华侨城Ａ 35,070,209.68 7.59% 11 000001 S 深发展A 33,322,870.20 7.22% 12 000616 亿城股份 32,261,527.52 6.99% 13 600312 平高电气 29,451,262.64 6.38% 14 000768 西飞国际 28,772,994.04 6.23% 15 600583 海油工程 27,396,181.43 5.93% 16 600642 申能股份 27,112,803.96 5.87% 17 600018 上港集团 26,498,229.08 5.74% 18 600739 辽宁成大 23,749,603.47 5.14% 19 600832 东方明珠 22,639,878.26 4.90% 20 601111 中国国航 21,236,970.21 4.60% 21 000951 中国重汽 20,590,899.07 4.46% 22 600005 武钢股份 18,910,039.21 4.09% 23 600268 国电南自 18,624,917.02 4.03% 24 600900 长江电力 17,902,658.56 3.88% 25 600406 国电南瑞 17,711,913.23 3.84% 26 600183 生益科技 17,636,337.87 3.82% 27 000866 扬子退市 17,148,112.41 3.71% 28 600855 航天长峰 16,509,199.25 3.57% 29 600009 上海机场 15,082,712.88 3.27% 30 600030 中信证券 14,960,336.91 3.24% 31 000400 许继电气 13,944,140.75 3.02% 32 600048 保利地产 13,648,619.25 2.96% 33 000410 沈阳机床 13,257,935.72 2.87% 34 000002 万 科Ａ 11,574,987.17 2.51% 35 002041 登海种业 11,561,947.25 2.50% 36 000402 金 融 街 11,506,590.68 2.49% 37 600879 火箭股份 11,430,649.97 2.47% 38 000039 中集集团 11,369,756.44 2.46% 39 600718 东软股份 10,355,173.30 2.24% 通宝证券投资基金2006 年年度报告 2 2 40 600177 雅戈尔 10,204,155.08 2.21% 41 600361 华联综超 9,833,654.55 2.13% 42 600616 第一食品 9,730,201.34 2.11% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额(元) 买入股票的成本总额 1,164,236,271.27 卖出股票的收入总额 1,251,652,000.36 （五）本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值 （元） 占基金资产净值比例 国债 185,226,808.40 20.10% 可转债 20,577,528.96 2.23% 合计 205,804,337.36 22.33% （六）本报告期末前五名债券投资明细 债券名称 市 值 （元） 占基金资产净值比例 02 国债⒁ 102,312,520.20 11.10% 21 国债⑶ 72,914,288.20 7.91% 招商转债 20,577,528.96 2.23% 02 年六期国债 10,000,000.00 1.08% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产 项目 金额(元) 交易保证金 140,741.00 应收利息 2,294,364.06 应收证券清算款 2,245,164.44 合计 4,680,269.50 4、报告期末本基金持未有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内本基金投资权证业务的情况 权证名称 本期买入数量 (份) 买入成本总额(元) 类别（被动持有/主动投 资） 招行CMP1 3,435,962 0.00 被动投资 万华HXB1 497,881 0.00 被动投资 雅戈QCB1 40,000 0.00 被动投资 雅戈QCP1 280,000 0.00 被动投资 万华HXP1 746,821 0.00 被动投资 万华HXB1 200000 2,513,537.38 主动投资 五粮YGC1 300,000 4,311,801.33 主动投资 侨城HQC1 1,256,689 -- 被动投资 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券 通宝证券投资基金2006 年年度报告 2 3 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 项目 2006 年12 月31 日 持有人户数（户） 11413 平均每户持有基金份额（份） 43,809.69 机构投资者持有份额（份） 342,315,180 机构投资者占总份额比例 68.46% 个人投资者持有份额（份） 157,684,820 个人投资者占总份额比例 31.54% 截止2006 年12 月31 日，前十名持有人名称、持有份额及占总份额的比例如下： 序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额的比例 1 中国人寿保险股份有限公司 49,345,965.00 9.87% 2 中国人寿保险（集团）公司 49,248,873.00 9.85% 3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 35,737,580.00 7.15% 4 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产 管理计划 22,086,759.00 4.42% 5 融通基金管理有限公司 17,250,800.00 3.45% 6 全国社保基金六零三组合 15,386,151.00 3.08% 7 银河－ 渣打－ CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 13,727,052.00 2.75% 8 胡咏梅 12,329,623.00 2.47% 9 新华人寿保险股份有限公司 10,836,678.00 2.17% 10 中国平安保险（集团）股份有限公司 9,867,791.00 1.97% 九、重大事项揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内基金管理人未发生重大人事变动 （三）本报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大事项。 1、2006 年7 月27 日，中国建设银行股份有限公司董事会召开会议，通过了委任张建 国先生担任中国建设银行行长的议案；2006 年10 月20 日，中国建设银行股份有限公司举 行2006 年第一次临时股东大会，委任张建国先生为建行执行董事，同时出任副董事长。2006 年7 月，常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。 2、2006 年12 月28 日，中国建设银行股份有限公司根据工作需要，将“基金托管部” 更名为“投资托管服务部”。 （四）本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （五）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚 的情形。 （六）本基金在本报告期内收益分配事项。 本基金于本年度基金净收益分配详情如下： 年度 分红权益登记日每10份基金份额分红数(元) 收益分配总金额(元) 2006 年度中期分红 2006-12-20 0.700 35,000,000.00 （七）本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本年度支付的审计费用 为110,000.00 元。该事务所自基金成立日起为本基金提供审计服务至今。 通宝证券投资基金2006 年年度报告 2 4 （八） 基金投资策略的改变 根据证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》及基金合同的相 关规定，本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，具体 投资方案及相关事项请参阅2006 年7 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上的公告。 （九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1、基金专用席位的选择标准及程序 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个 方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处 罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券 交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量 的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报 告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个 步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、席位变更及交易情况 基金在本会计期间选择的席位券商有河北证券、申银万国、国泰君安、联合证券、民 生证券、国元证券、国盛证券和宏源证券，其中国盛证券和宏源证券是本报告期新增交易 席位。本报告期中止国泰君安上海席位、申银万国深圳席位和民生证券上海席位。截止2006 年12 月31 日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况如下： （1）股票交易量及佣金支付情况： 券商名称 席位数 量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类总 成交金额比例席位佣金额(元) 占本期佣金 总额比例 河北证券 2 276,847,213.34 11.62% 216,614.38 11.32% 申银万国 2 362,730,788.74 15.23% 294,655.43 15.40% 国泰君安 1 564,333,127.35 23.69% 441,594.43 23.07% 联合证券 1 198,399,230.89 8.33% 162,064.94 8.47% 民生证券 1 98,552,129.64 4.14% 80,811.86 4.22% 国元证券 1 384,337,623.86 16.14% 313,258.77 16.37% 国盛证券 1 467,671,145.16 19.63% 381,077.61 19.91% 宏源证券 1 29,064,054.51 1.22% 23,812.19 1.24% 合 计 10 2381935313.49 100.00% 1,913,889.61 100.00% （2）债券、回购交易及权证交易量情况： 通宝证券投资基金2006 年年度报告 2 5 券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该 类总成交 金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类 总成交金额 比例 权证成交金额 (元) 占本期该类 总成交金额 比例 河北证券 11,045,675.26 6.16% -- -- 申银万国 38,967,196.00 21.72% 469,500,000.00 42.20% 4,667,927.25 19.25% 国泰君安 10,497,009.48 5.85% -- -- 4,311,370.20 17.78% 联合证券 2,005,160.20 1.12% 120,000,000.00 10.79% -- -- 民生证券 -- -- -- -- 2,018,566.10 8.32% 国元证券 49,529,393.30 27.61% 260,000,000.00 23.37% 3,199,674.91 13.19% 国盛证券 65,345,071.00 36.43% 263,000,000.00 23.64% 10,053,001.80 41.45% 宏源证券 2,000,929.10 1.12% -- -- -- -- 合 计 179,390,434.34 100.00% 1,112,500,000.00 100.00% 24,250,540.26 100.00% （十）其他重大事项 为进一步满足投资者日益增长的分红需求，充分保护广大基金份额持有人利益，更好 地服务于投资者，本基金管理人修改了基金合同中相关收益分配条款。具体修改内容请参 阅2006 年12 月15 日《融通基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公 告 》。 （十一）期后重大事项 1、本基金管理人于2007年2月3日及2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上发布《融通基金管理有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》，聘任刘模林先 生为公司副总经理，免去刘小山先生的副总经理职务。 2、鉴于本基金将于2007 年5 月30 日到期，为了维护基金持有人利益，根据《证券投 资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《通宝证券投资基金基金合同》有关规定， 本基金管理人经与基金托管人协商一致，提议对本基金实施转型。关于转型的有关事项须 经基金份额持有人大会表决通过。本基金管理人已于2007 年3 月2 日在《证券时报》上发 布《通宝证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》。 十、备查文件目录 （一）中国证监会批准通宝证券投资基金设立的文件； （二）《通宝证券投资基金基金合同》； （三）《通宝证券投资基金托管协议》； （四）《通宝证券投资基金扩募说明书》； （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （六）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2007 年3 月27 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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