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| 国联日盈B(004869) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1962205 | ||||||||
| 基金代码 | 004869 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融日日盈交易型货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期:2020年07月20日 中融日日盈交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融日盈 场内简称 - 基金主代码 511930 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年11月30日 报告期末基金份额总额 257,733,733.01份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金 市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限， 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高 的收益率。 1、久期控制策略 2、资产类属配置策略 3、时机选择策略 4、套利策略 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期 中融日日盈交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 3 收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融日盈A 中融日盈B 下属分级基金场内简称 中融日盈(基金扩位简 称:中融日盈货币ETF) - 下属分级基金的交易代码 511930 004869 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,425,040.66份 255,308,692.35份 本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额（B类 基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 中融日盈A 中融日盈B 1.本期已实现收益 116,828.47 2,055,037.44 2.本期利润 116,828.47 2,055,037.44 3.期末基金资产净值 2,425,040.66 255,308,692.35 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等； 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融日盈A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.3684% 0.0018% 0.3366% 0.0000% 0.0318% 0.0018% 中融日日盈交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 4 过去六个 月 0.9686% 0.0031% 0.6732% 0.0000% 0.2954% 0.0031% 过去一年 2.3057% 0.0045% 1.3537% 0.0000% 0.9520% 0.0045% 过去三年 9.0618% 0.0051% 4.0537% 0.0000% 5.0081% 0.0051% 自基金合 同生效起 至今 14.0219% 0.0056% 6.1952% 0.0000% 7.8267% 0.0056% 中融日盈B净值表现 阶段 净值收益率 ① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4544% 0.0037% 0.3366% 0.0000% 0.1178% 0.0037% 过去六个 月 1.1153% 0.0038% 0.6732% 0.0000% 0.4421% 0.0038% 过去一年 2.5784% 0.0047% 1.3537% 0.0000% 1.2247% 0.0047% 自基金合 同生效起 至今 9.5362% 0.0052% 3.9427% 0.0000% 5.5935% 0.0052% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融日日盈交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 5 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。自 2017年 7月 26日， 本基金增加 B类基金份额，自 7月 31日起 B类存在有效基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 中融日日盈交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 6 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 朱柏 蓉 中融日日盈交易型货币市 场基金、中融融信双盈债 券型证券投资基金、中融 上海清算所银行间1-3年 高等级信用债指数发起式 证券投资基金、中融上海 清算所银行间1-3年中高 等级信用债指数发起式证 券投资基金、中融鑫思路 灵活配置混合型证券投资 基金、中融聚业3个月定期 开放债券型发起式证券投 资基金、中融聚汇3个月定 期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 2019- 01-30 - 6 朱柏蓉女士，中国国籍， 毕业于清华大学金融学专 业，研究生、硕士学位， 具有基金从业资格，证券 从业年限6年。2013年7月 至2014年10月曾任职于中 信建投基金管理有限公司 交易员。2014年11月至20 17年5月曾任职于泰康资 产管理有限公司固定收益 交易高级经理。2017年6 月加入中融基金管理有限 公司，现任固收投资部基 金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 中融日日盈交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 7 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年以来，疫情对全球经济造成冲击，对我国经济弱复苏形成强干扰。年初至今， 在全面降准、定向降准、降息、降低存款准备金利率、公开市场投放等一系列流动性投 放政策的支持下，经济自4月以来保持了渐进式修复，基本面深坑已过。5月份消费修复 速度加快，地产、基建单月同比维持正增长，增幅较上个月扩大。经济修复的结构有喜 有忧，积极因素主要体现在基建、餐饮零售消费等需求确定向好的变量，负面因素主要 体现在外需下行向生产端的传导，将可能反映为部分行业工业生产步伐放缓、库存积压、 出口下行。货币政策方面，央行二季度运用创新直达实体经济的货币政策工具，宽货币 逐步向宽信用转化，资金空转、汇率贬值等问题也使得央行近期对流动性态度偏谨慎， 但经济的渐进修复，仍然不支持货币政策转向，预计后续货币政策仍将配合财政政策， 加大逆周期调节力度。4月以来，伴随着基本面的修复，债券市场面临调整压力，10年 期国债收益率上行28BP，10年国开上行18bp，1年国开上行46bp。信用债方面，短端下 行幅度大于长端，1年AAA上行73bp，3年上行33bp，5年上行38bp。 本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，依据资金面季节性波动规 律，将现金留多分布在季末等关键时点，利用短端资产在资金紧张时点价格冲高的机会， 配置高收益资产，提高组合收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融日盈A基金份额净值为100.00元，本报告期内，该类基金份额净 值收益率为0.3684%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；截至报告期末中融日盈B基 金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4544%，同期业绩比 较基准收益率为0.3366%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 中融日日盈交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 8 比例（%） 1 固定收益投资 99,939,731.26 38.74 其中：债券 99,939,731.26 38.74 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 58,980,328.47 22.86 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 97,122,906.06 37.65 4 其他资产 1,928,830.57 0.75 5 合计 257,971,796.36 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.72 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 中融日日盈交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 9 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 45.04 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 11.67 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 31.02 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 11.61 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.34 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 29,991,856.56 11.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,066,034.76 19.43 6 中期票据 - - 7 同业存单 19,881,839.94 7.71 8 其他 - - 9 合计 99,939,731.26 38.78 中融日日盈交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 10 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 041900315 19鲁钢铁CP004 200,000 20,064,919.59 7.79 2 011902307 19鲁能源SCP001 200,000 20,000,575.74 7.76 3 209915 20贴现国债15 200,000 19,996,402.95 7.76 4 012000648 20大同煤矿SCP006 100,000 10,000,539.43 3.88 5 209918 20贴现国债18 100,000 9,995,453.61 3.88 6 111910422 19兴业银行CD422 100,000 9,956,229.12 3.86 7 112099799 20广西北部湾银行 CD169 100,000 9,925,610.82 3.85 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0830% 报告期内偏离度的最低值 0.0157% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0558% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 中融日日盈交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 11 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利 率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销， 每日计提收益。 5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除19兴业银行CD422(111910422)、20大同煤矿 SCP006(012000648)、20广西北部湾银行CD169(112099799)外其他证券的发行主体本期 未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 国 家税务总局大同市税务局2019年8月26日发布对大同煤矿集团有限责任公司的处罚（同 税稽罚〔2019〕1000029 号）、中国银行间市场交易商协会2020年5月15日发布对兴业 银行股份有限公司的处罚、广西银保监局2019年10月9日发布对广西北部湾银行股份有 限公司的处罚（桂银保监银罚决字〔2019〕26号）。 前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相 关法律法规和公司制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,587,769.57 4 应收申购款 341,061.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,928,830.57 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融日盈A 中融日盈B 报告期期初基金份额总额 215,642,023.35 230,192,386.72 报告期期间基金总申购份额 320,828.47 536,689,286.74 报告期期间基金总赎回份额 213,537,811.16 511,572,981.11 报告期期末基金份额总额 2,425,040.66 255,308,692.35 本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额（B类 基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据按1.00元面值折算列示。 中融日日盈交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2020-06-24 70,000,000.00 70,000,000.00 - 2 红利发放 2020-06-29 14,510.21 14,510.21 - 3 红利发放 2020-06-30 14,717.35 14,717.35 - 合计 70,029,227.56 70,029,227.56 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200401 - 20200402,20 200408 - 20 200630 149,632,874.87 679,860.39 0.00 150,312,735.26 58.32% 2 20200624 - 20200630 0.00 70,029,227.56 0.00 70,029,227.56 27.17% 3 20200401 - 20200413 211,506,350.57 95,649.43 211,602,000.00 0.00 0.00% 4 20200403 - 20200617 0.00 200,750,137.83 200,750,137.83 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额面值为100.00元，场外基金份额（B类 基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融日日盈交易型货币市场基金募集的文件 （2）《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》 中融日日盈交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页 13 （3）《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》 （4）《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2020年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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