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泰信优质生活混合(290004)  基金公开信息
流水号 195966
基金代码 290004
公告日期 2013-01-22
编号 1
标题 泰信优质生活股票型证券投资基金2012年第4季度报告
信息全文 基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2013年1月22日




§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰信优质生活股票
交易代码 290004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年12月15日
报告期末基金份额总额 1,626,107,911.01份
投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采取"自上而下"的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和"自下而上"的证券精选相结合的投资策略。
业绩比较基准 75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2012年10月1日 － 2012年12月31日 ）
1.本期已实现收益 -148,990,518.49
2.本期利润 40,464,287.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0237
4.期末基金资产净值 1,154,390,476.30
5.期末基金份额净值 0.7099
注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.41% 1.04% 6.12% 0.97% -2.71% 0.07%
注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2006 年12 月15 日正式生效。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产 60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
3、经泰信基金管理有限公司第四届董事会2012年第二次（通讯）会议审议通过，由刘毅先生担任泰信优质生活股票基金经理职务，与戴宇红女士共同管理该基金。刘强先生不再担任本基金经理职务。具体详情请见2012年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金经理变更的公告》。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘毅
先生 研究部研究副总监兼首席策略分析师、本基金基金经理兼泰信发展主题股票基金经理 2012年12月28日 - 9 管理学博士，具有基金从业资格。曾任中国建设银行程序员、业务经理；天安保险资产管理总部投资经理；2008年加入泰信基金管理有限公司，曾先后担任理财顾问部投资经理、蓝筹精选基金经理助理。自2010年12月15日至今担任泰信发展主题股票基金经理；自2011年6月9日至2012年12月28日兼任泰信中证200指数基金经理。现同时担任研究部研究副总监、首席策略分析师。
戴宇虹
女士 本基金基金经理 2012年3月1日 - 6 金融学硕士。具有基金从业资格。曾先后任职于国药控股有限公司、群益证券股份有限公司。2008年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任研究部高级研究、泰信发展主题股票基金经理助理。
刘强
先生 投资部投资副总监、本基金基金经理 2007年2月9日 2012年12月28日 10 工商管理硕士，上海复旦大学博士研究生在读。具有基金从业资格。2002年10月进入泰信基金管理有限公司，曾先后担任交易员、研究员、泰信先行策略基金经理助理，泰信优质生活基金经理助理，泰信优质生活股票基金经理职务。现担任投资部投资副总监。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、经泰信基金管理有限公司第四届董事会2012年第二次（通讯）会议审议通过，由刘毅先生担任泰信优质生活股票基金经理职务，与戴宇红女士共同管理该基金。刘强先生不再担任本基金经理职务。具体详情请见2012年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金经理变更的公告》。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年四季度A股市场出现了较大的波动，11月随着十八大闭幕维稳预期的减弱，巨量解禁潮的临近以及年末流动性的担忧，11月市场出现了大幅调整，再度跌破2000点并创出新低，而12 月市场在上证指数触及1949 的低点之后，迅速反弹，不到1个月的时间里涨幅达到了15%，我们认为这一轮反弹行情的主要诱因在于市场对新政府新政策的期待。
本基金四季度以来仓位和板块均有较大的变动，前期我们将仓位降到均衡位置，对食品饮料行业进行了大幅减持，同时增加了低估值的早周期行业的配置，在12月初我们判断市场将出现一轮反弹，采用迅速加仓的策略，主要增加了可选消费行业的配置，重点买入金融、地产等早周期行业，以及部分超跌的成长股，同时基于对13年布局的考虑，对持仓个股进行调整，优化资产配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日，本基金单位净值为0.7099元，本季度净值增长率为3.41%， 同期业绩比较基准增长率为6.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年一季度，我们认为在业绩预期持续向好和流动性短期宽裕带来的估值提升下，市场反弹有望持续，总体看好13年一季度的宏观经济和市场表现。在行业配置上，我们从业绩预期改善的角度出发，认为可选消费行业的盈利改善弹性较大，同时估值仍然处于较低的水平。另外从主题投资的角度，新一届政府提出了新型城镇化是中国未来十年增长最大的动力，我们认为新型城镇化主题将会贯穿全年。
基于以上判断，我们整体上将保持中性偏高的仓位，在行业配置方面，（1）维持当前可选消费行业主要以金融、地产为主的配置并在合适时机继续增持；（2）对于核心板块医药行业维持当前配置，对个股基于基本面的变化进行结构性调整；（3）对与新型城镇化主题相关的平安中国、美丽中国、食品安全等主题类投资适当参与。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,040,568,446.77 89.22
其中：股票 1,040,568,446.77 89.22
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 97,405,319.14 8.35
6 其他资产 28,272,488.92 2.42
7 合计 1,166,246,254.83 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,200,000.00 0.97
B 采掘业 6,805,366.31 0.59
C 制造业 497,462,777.44 43.09
C0 食品、饮料 102,944,629.00 8.92
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 53,275,172.16 4.62
C5 电子 64,756,043.20 5.61
C6 金属、非金属 49,156,859.87 4.26
C7 机械、设备、仪表 85,914,057.89 7.44
C8 医药、生物制品 141,416,015.32 12.25
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 25,077,694.74 2.17
E 建筑业 13,954,500.00 1.21
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 28,930,522.80 2.51
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 206,873,365.38 17.92
J 房地产业 87,540,000.00 7.58
K 社会服务业 127,453,220.10 11.04
L 传播与文化产业 35,271,000.00 3.06
M 综合类 - -
合计 1,040,568,446.77 90.14

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 280,000 58,525,600.00 5.07
2 601628 中国人寿 2,402,932 51,422,744.80 4.45
3 002587 奥拓电子 3,558,608 45,906,043.20 3.98
4 601888 中国国旅 1,600,000 43,872,000.00 3.80
5 600079 人福医药 1,800,000 42,102,000.00 3.65
6 300347 泰格医药 699,918 39,860,330.10 3.45
7 600048 保利地产 2,800,000 38,080,000.00 3.30
8 600036 招商银行 2,729,927 37,536,496.25 3.25
9 300090 盛运股份 1,961,777 36,489,052.20 3.16
10 000002 万 科Ａ 3,500,000 35,420,000.00 3.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.8.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,500,000.00
2 应收证券清算款 24,704,912.68
3 应收股利 -
4 应收利息 26,786.57
5 应收申购款 40,789.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,272,488.92

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 000002 万 科Ａ 35,420,000.00 3.07 临时停牌

5.8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,858,477,617.60
本报告期基金总申购份额 9,177,979.25
减:本报告期基金总赎回份额 241,547,685.84
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,626,107,911.01

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件
2、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》
3、《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》
4、《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
7.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话（400-888-5988，021-38784566），和本基金管理人直接联系。


泰信基金管理有限公司
2013年1月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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