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| 融通可转债债券C(161625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958969 | ||||||||
| 基金代码 | 161625 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通可转债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 融通可转债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通可转债债券 基金主代码 161624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 9日 报告期末基金份额总额 32,563,389.99份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债为 主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投 资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资策略 等部分。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数 收益率*20%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 161624 161625 报告期末下属分级基金的份额总额 25,795,420.65份 6,767,969.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 融通可转债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 1.本期已实现收益 -624,072.72 -176,435.30 2.本期利润 -13,056.20 -17,011.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0005 -0.0023 4.期末基金资产净值 23,333,033.71 5,987,247.61 5.期末基金份额净值 0.9045 0.8846 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通可转债债券 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.07% 0.58% -0.28% 0.39% 0.21% 0.19% 过去六个月 -0.77% 0.94% -0.86% 0.63% 0.09% 0.31% 过去一年 10.62% 0.75% 7.28% 0.51% 3.34% 0.24% 过去三年 4.74% 0.70% 15.69% 0.56% -10.95% 0.14% 自基金合同 生效起至今 2.12% 0.67% 14.85% 0.54% -12.73% 0.13% 融通可转债债券 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.16% 0.58% -0.28% 0.39% 0.12% 0.19% 过去六个月 -0.97% 0.94% -0.86% 0.63% -0.11% 0.31% 过去一年 10.16% 0.75% 7.28% 0.51% 2.88% 0.24% 过去三年 3.47% 0.70% 15.69% 0.56% -12.22% 0.14% 融通可转债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 自基金合同 生效起至今 0.66% 0.67% 14.85% 0.54% -14.19% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许富强 本基金 2018-5-18 - 9 许富强先生，北京大学经济学硕士，9年证券、 融通可转债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 的基金 经理 基金行业从业经历，具有基金从业资格。2011年 7月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益 部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券 投资基金基金经理、融通增祥债券型证券投资基 金基金经理、融通通优债券型证券投资基金基金 经理，现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通通安债券型证券投资基金基金 经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经理、 融通可转债债券型证券投资基金基金经理、融通 增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理、融通增享纯债债券型证券投资基金基 金经理、融通增润三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理、融通增鑫债券型证券投 资基金基金经理、融通中债 1-3年国开行债券指 数证券投资基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务 相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券市场收益率先下后上，整体来看较一季度有所上行。权益市场结构特征明显，在 流动性充裕的情况下，成长股更受市场追捧。从行情演绎的过程来看，债市过山车行情主要受货 币政策和宏观经济预期的影响。4月份，在央行大幅降准降息政策刺激下，债市收益率逐步下行， 融通可转债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 特别是央行调降超额存款准备金利率 37BP，市场将其解读为资金利率中枢下移，导致短端收益率 快速下行。但从 5、6月份的情况来看，市场这一理解明显存在偏差。5、6月份货币政策未出现 进一步放松，同时政策对前期宽松政策环境下产生的资金空转套利进行了一系列纠偏，同时恰逢 半年末流动性收紧，资金利率回升。债市出现一轮快速大幅度的回调。除了货币政策边际变化以 外，二季度疫情逐步平缓，复工复产持续推进，部分领域的复苏超预期也是本轮债市回调的原因 之一。 展望三季度，我们认为经济秩序逐步恢复正常，国内经济环比仍处在改善通道当中，政策引 导下逆周期基建的发力以及赶工需求支撑经济走强。在经济重回正轨之前，我们对于货币政策并 未出现转向，而短端利率的重新锚定带来的调整已基本结束，未来针对疫情后经济稳态的预期尚 不明确，债券市场仍存在一定机会。权益方面，我们认为下半年流动性仍然充裕，看好权益市场 表现，低估值品种和细分行业龙头均存在机会。 可转债组合二季度积极调整个券结构，提升了股票仓位和个股集中度。目前存量转债估值接 近历史平均水平，后续组合将通过精选个券，优化持仓结构来博取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通可转债债券 A基金份额净值为 0.9045元，本报告期基金份额净值增长率 为-0.07%；截至本报告期末融通可转债债券 C基金份额净值为 0.8846元，本报告期基金份额净值 增长率为-0.16%；同期业绩比较基准收益率为-0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基 金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,956,510.00 13.76 其中：股票 4,956,510.00 13.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 28,807,024.52 79.97 其中：债券 28,807,024.52 79.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 融通可转债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 595,136.11 1.65 8 其他资产 1,663,805.75 4.62 9 合计 36,022,476.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 380,800.00 1.30 C 制造业 3,102,650.00 10.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 176,560.00 0.60 J 金融业 357,000.00 1.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 939,500.00 3.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,956,510.00 16.90 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 300149 量子生物 50,000 939,500.00 3.20 2 000877 天山股份 60,000 906,000.00 3.09 3 002324 普利特 60,000 900,600.00 3.07 4 000915 山大华特 20,000 655,000.00 2.23 5 600988 赤峰黄金 32,000 380,800.00 1.30 6 601318 中国平安 5,000 357,000.00 1.22 7 600966 博汇纸业 30,000 304,500.00 1.04 8 600176 中国巨石 26,000 237,900.00 0.81 9 300168 万达信息 8,000 176,560.00 0.60 融通可转债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 10 300737 科顺股份 5,000 98,650.00 0.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,404,713.60 4.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 193,200.00 0.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 27,209,110.92 92.80 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 28,807,024.52 98.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 113011 光大转债 25,000 2,851,500.00 9.73 2 110033 国贸转债 20,000 2,162,200.00 7.37 3 128029 太阳转债 16,680 2,112,855.60 7.21 4 110066 盛屯转债 15,490 1,742,315.20 5.94 5 110053 苏银转债 15,000 1,588,800.00 5.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 融通可转债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形： 本基金投资的前十名证券中的光大转债，其发行主体为中国光大银行股份有限公司。 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会向中国光大银行股份有限公司做出了行政 处罚决定（银保监罚决字〔2020〕5号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、 第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，就其在监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送方面的违法违规行为，决定罚款合计 190万元。 中国光大银行股份有限公司（下称“公司”）因其在监管标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送方面的违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员处以行政处罚人民币 190万元罚款。 罚款金额在公司 2019 年全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大 不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,591.94 2 应收证券清算款 1,543,783.02 3 应收股利 - 4 应收利息 82,459.15 5 应收申购款 13,971.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,663,805.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 2,851,500.00 9.73 2 110033 国贸转债 2,162,200.00 7.37 3 128029 太阳转债 2,112,855.60 7.21 4 110053 苏银转债 1,588,800.00 5.42 5 113545 金能转债 1,379,760.00 4.71 融通可转债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 6 128067 一心转债 1,123,280.00 3.83 7 113550 常汽转债 1,112,040.00 3.79 8 113009 广汽转债 1,035,900.00 3.53 9 113024 核建转债 1,000,500.00 3.41 10 128066 亚泰转债 879,040.00 3.00 11 128085 鸿达转债 730,310.00 2.49 12 127005 长证转债 699,840.00 2.39 13 113543 欧派转债 621,950.00 2.12 14 128057 博彦转债 581,300.00 1.98 15 110034 九州转债 575,400.00 1.96 16 128019 久立转 2 546,750.00 1.86 17 113008 电气转债 544,400.00 1.86 18 110059 浦发转债 509,250.00 1.74 19 132014 18中化 EB 509,000.00 1.74 20 128028 赣锋转债 420,075.60 1.43 21 127014 北方转债 213,460.00 0.73 22 128035 大族转债 107,060.00 0.37 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 报告期期初基金份额总额 25,998,039.02 7,436,145.58 报告期期间基金总申购份额 305,407.40 1,085,534.58 减:报告期期间基金总赎回份额 508,025.77 1,753,710.82 报告期期末基金份额总额 25,795,420.65 6,767,969.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 20200401-20200630 22,728,719.17 0.00 0.00 22,728,719.17 69.80 个人 - - - - - - - 融通可转债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 （二）中国证监会批准标普中国可转债指数增强型证券投资基金变更注册的批复 （三）《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》 （四）《融通可转债债券型证券投资基金托管协议》 （五）《融通可转债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （六）中国证监会批准融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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