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| 融通通润债券(003650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958910 | ||||||||
| 基金代码 | 003650 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通润债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 20 日 融通通润债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 2 页 共 9 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通润债券 基金主代码 003650 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 13 日 报告期末基金份额总额 800,591,403.46 份 投资目标 本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金封闭期的投资策略包括大类资产配置、债券投资策略、定向增 发股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货 投资策略等；转为开放式运作后的投资策略包括大类资产配置、债券 投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、 国债期货投资策略等。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 12,859,516.73 2.本期利润 -2,778,543.32 融通通润债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 3 页 共 9 页 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0035 4.期末基金资产净值 828,511,654.60 5.期末基金份额净值 1.0349 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.35% 0.13% 1.66% 0.20% -2.01% -0.07% 过去六个月 1.84% 0.12% 1.20% 0.29% 0.64% -0.17% 过去一年 3.78% 0.09% 3.55% 0.23% 0.23% -0.14% 过去三年 14.53% 0.06% 8.19% 0.24% 6.34% -0.18% 自基金合同 生效起至今 15.80% 0.06% 8.94% 0.24% 6.86% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 融通通润债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 4 页 共 9 页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘明 本基金的基金经理 2018-11-20 - 8 刘明先生，北京大学经济学硕士，8年证 券、基金行业从业经历，具有基金从业 资格。2012 年 8 月至 2017 年 7 月就职于 中国建设银行总行金融市场部，从事债 券投资交易工作。2017 年 7 月加入融通 基金管理有限公司，曾任专户投资经 理，现任融通新机遇灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、融通现金宝货币 市场基金基金经理、融通通和债券型证 券投资基金基金经理、融通通润债券型 证券投资基金基金经理、融通易支付货 币市场证券投资基金基金经理、融通汇 财宝货币市场基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务 相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020 年二季度，国内新冠疫情得到有效控制，复工复产有序推进，但国外的疫情演绎有 所恶化，国内外的政策波动也较大，债券市场也走出了先牛再熊的快速变化行情，波动较为剧烈。 政策方面，货币政策在 4月份降准、降息等措施后，着眼于长久而保持货币政策常态化；财政方 融通通润债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 面地方政府专项债和抗疫特别国债逐步落地，推动经济活动和社会融资复苏。展望后市，债市经 历了 5月以来快速调整，收益率继续上行风险有所下降，维持震荡概率较大，未来仍存在围绕预 期差而展开的阶段性交易和配置机会。 本基金在 2020 年二季度准确判断了资金面的快速变化，主动调整了组合杠杆水平和资产品 种，有效控制了组合利率风险，后续将密切关注经济基本面和市场的边际变化，对组合久期、杠 杆进行调整，在保证流动性和安全性的前提下争取稳定和提升组合相对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0349 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.35%，业绩 比较基准收益率为 1.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 935,908,000.00 98.56 其中：债券 915,870,000.00 96.45 资产支持证券 20,038,000.00 2.11 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,200,051.81 0.13 8 其他资产 12,492,380.62 1.32 9 合计 949,600,432.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 第 5 页 共 9 页 融通通润债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 6 页 共 9 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 69,998,000.00 8.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 664,514,000.00 80.21 其中：政策性金融债 445,402,000.00 53.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 29,952,000.00 3.62 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,472,000.00 2.35 9 其他 131,934,000.00 15.92 10 合计 915,870,000.00 110.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 180203 18 国开 03 900,000 91,476,000.00 11.04 2 180321 18 进出 21 800,000 83,776,000.00 10.11 3 200203 20 国开 03 600,000 60,846,000.00 7.34 4 1721034 17 东莞农商二级 500,000 51,505,000.00 6.22 5 1720033 17 厦门银行二级 02 500,000 51,185,000.00 6.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 165162 东借 03A1 200,000 20,038,000.00 2.42 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 融通通润债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 7 页 共 9 页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目的。本基金在 国债期货投资中根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形： 本基金投资的前十名证券中的 19 长沙农商小微债 01，其发行主体为长沙农村商业银行股份 有限公司。 2020 年 3 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会湖南监管局向长沙农村商业银行股份有限 公司做出行政处罚决定（湘银保监罚决字〔2020〕11 号），依据《中华人民共和国银行业监督管 理法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条，就其对股东入股资金来源审查不 严格，贷款资金被挪用于入股本行及未按要求严格审核股东资质并向监管部门报告的违法违规行 为，决定罚款合计 50 万元。 投资决策说明： 长沙农村商业银行股份有限公司因其其对股东入股资金来源审查不严格，贷款资金被挪用于 入股本行及未按要求严格审核股东资质并向监管部门报告的违法违规行为，被中国银行保险监督 管理委员会湖南监管局处以行政处罚人民币 50 万元罚款。罚款金额在公司 2019 年全年净利润中 占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还 影响小。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,890.63 2 应收证券清算款 - 融通通润债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 8 页 共 9 页 3 应收股利 - 4 应收利息 12,448,926.12 5 应收申购款 41,563.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,492,380.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 800,605,935.60 报告期期间基金总申购份额 156,365.39 减:报告期期间基金总赎回份额 170,897.53 报告期期末基金份额总额 800,591,403.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 20200401-20200630 800,000,000.00 - -800,000,000.00 99.93 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《融通通润债券型证券投资基金基金合同》 融通通润债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 9 页 共 9 页 （二）《融通通润债券型证券投资基金托管协议》 （三）《融通通润债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （四）中国证监会批准融通通润债券型证券投资基金设立的文件 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。 融通基金管理有限公司 2020 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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