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| 中庚价值领航混合(006551) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958867 | ||||||||
| 基金代码 | 006551 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中庚价值领航混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中庚基金管理有限公司 基金托管人:华泰证券股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 18日 中庚价值领航混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中庚价值领航混合 基金主代码 006551 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月19日 报告期末基金份额总额 1,995,943,350.19份 投资目标 本基金以价值策略为核心构建产品投资策略， 在科学严谨的风险管理前提下，以估值为最基 础要素，通过积极主动的资产配置，寻找A股市 场中具备投资价值的股票进行组合投资，为基 金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩 比较基准的超额收益。 投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股 票投资策略以及投资组合的风险管理策略等。 其中，资产配置策略用于确定基金大类资产配 置比例，以维持基金资产配置的长期目标，并 控制投资组合的风险水平；股票投资策略以价 值投资策略为核心，着力于研究股票市场中可 能被投资者低估的上市公司，并重点投资一揽 子具有高性价比的股票。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 3 业绩比较基准 中证800指数收益率×75%＋上证国债指数收益 率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、 货币市场基金。 基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 207,825,275.63 2.本期利润 370,231,196.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.1559 4.期末基金资产净值 2,924,243,597.16 5.期末基金份额净值 1.4651 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.41% 1.08% 10.39% 0.69% 2.02% 0.39% 过去六个月 12.96% 1.60% 3.97% 1.16% 8.99% 0.44% 过去一年 22.10% 1.31% 10.05% 0.94% 12.05% 0.37% 自基金合同生效起至 今 46.51% 1.33% 27.64% 1.01% 18.87% 0.32% 注：本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 丘栋荣 本基金的基金经理；中庚 小盘价值股票基金、中庚 价值灵动灵活配置混合 基金基金经理；公司副总 经理兼首席投资官 2018- 12-19 - 12 年 丘栋荣先生，副总经理， 工商管理硕士，历任群益 国际控股有限公司上海代 表处研究员、汇丰晋信基 金管理有限公司行业研究 员、高级研究员、股票投 资部总监、总经理助理。 现任中庚基金管理有限公 司副总经理兼首席投资 中庚价值领航混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 5 官。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、《中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值领航混合型证券 投资基金招募说明书》的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中庚基金管理有限公司 公平交易制度》等规定，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。 在投资研究环节，建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资 信息、投资建议或实时投资决策方面享有公平的机会；在交易环节，努力加强交易执行 的内部控制，利用恒生O32系统公平交易功能模块和其它流程控制手段，确保不同基金 在一、二级市场对同一证券交易时的公平；在事后分析方面，不断完善和改进公平交易 分析的技术手段，定期对各组合间的同向/反向交易情况进行事后分析，评估不同组合 间是否存在违背公平交易原则的情况。 本报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易原则的 相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和 利益输送的异常交易。 本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度，随着疫情防控常态化和疫后经济活动的重启，复产复工加速推进， 经济基本面改善；同时，剩余流动性充裕给予了市场不断提升估值的条件。估值方面， 二季度市场风险偏好明显提升，但整体估值仍处于较低水平，风险溢价处于均值水平上 方。因此，从基本面和估值来看，二季度我们对权益资产仍然保持比较积极的看法。 基于我们始终坚持的低估值价值投资策略、以及对权益资产的信心，本基金报告期 内仍保持高仓位配置，并在行业配置上有了一些新的变化：1、增加了低估值的银行、 地产、保险等板块，这类板块基本面不断改善、风险降低、估值低，我们能够自下而上 中庚价值领航混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 6 精选出性价比更高、估值更低、基本面更扎实的个股；2、调低了医药、科技、新消费 等板块，原因在于今年以来由于医药、科技板块表现强劲，其估值定价和预期回报均显 著下降，而风险有所上升。 后市投资思路上，我们仍将坚持低估值策略，从产业发展方向、行业未来需求空间 上去理解公司的价值，自下而上评估公司的竞争壁垒、长期盈利能力和竞争力，更加关 注那些在行业内有独特竞争优势的公司，对估值和公司质地有严格约束，既要买得便宜 又要买得好。重点关注广义制造业（基本面具有成长性、有竞争力、估值低）、军工（增 长确定性较强、基本面风险小、估值低、隐含回报高）等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中庚价值领航混合基金份额净值为1.4651元，本报告期内，基金份额 净值增长率为12.41%，同期业绩比较基准收益率为10.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,757,007,232.02 91.58 其中：股票 2,757,007,232.02 91.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 148,323,938.40 4.93 其中：债券 148,323,938.40 4.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 94,613,127.53 3.14 8 其他资产 10,698,222.01 0.36 中庚价值领航混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 7 9 合计 3,010,642,519.96 100.00 注：银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 18,207,744.90 0.62 B 采矿业 4,893,813.27 0.17 C 制造业 1,658,270,958.05 56.71 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 96,471,221.74 3.30 E 建筑业 10,714,262.10 0.37 F 批发和零售业 353,851,454.72 12.10 G 交通运输、仓储和邮政业 87,769,890.22 3.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 150,132,982.71 5.13 J 金融业 258,655,043.62 8.85 K 房地产业 77,929,866.22 2.66 L 租赁和商务服务业 13,180,210.43 0.45 M 科学研究和技术服务业 13,023,154.76 0.45 N 水利、环境和公共设施管 理业 4,774,567.00 0.16 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 173,721.00 0.01 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,958,341.28 0.31 S 综合 - - 合计 2,757,007,232.02 94.28 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603368 柳药股份 12,328,604 282,941,461.80 9.68 中庚价值领航混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 8 2 600765 中航重机 14,103,131 144,133,998.82 4.93 3 300233 金城医药 4,626,322 138,781,801.50 4.75 4 601838 成都银行 15,987,519 127,260,651.24 4.35 5 002014 永新股份 13,166,912 123,768,972.80 4.23 6 603839 安正时尚 9,274,562 117,786,937.40 4.03 7 601601 中国太保 3,624,152 98,758,142.00 3.38 8 603600 永艺股份 8,758,645 98,709,929.15 3.38 9 603507 振江股份 3,864,838 95,577,443.74 3.27 10 603639 海利尔 4,557,729 94,891,917.78 3.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 144,118,023.00 4.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,205,915.40 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 148,323,938.40 5.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019627 20国债01 1,440,460 144,118,023.00 4.93 2 113521 科森转债 17,620 2,498,163.60 0.09 3 123056 雪榕转债 16,561 1,656,100.00 0.06 4 128115 巨星转债 504 50,400.00 0.00 5 110069 瀚蓝转债 10 1,251.80 0.00 中庚价值领航混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通 过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲 市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 受到调查以及处罚情况 本基金投资的股票成都银行发行主体成都银行股份有限公司在报告编制日前一年 内，被中国人民银行处罚一次，罚款金额共计人民币10万元。主要违规事实包括：未有 效履行金融统计管理规定和反洗钱客户身份识别义务。 在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了深入了解和分析，认为上述处罚 不会对成都银行（601838.SH）的投资价值构成实质性的负面影响，因此本基金管理人 对该上市公司的投资判断未发生改变。 本基金投资的股票永艺股份发行主体永艺家具股份有限公司在报告编制日前一年 内，被中国证监会处罚一次，处罚措施包括：出具警示函，并记入证券期货市场诚信档 案。主要违规事实为：收到政府补助后未及时披露公告。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 10 在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了深入了解和分析，认为上述处罚 不会对永艺股份（603600.SH）的投资价值构成实质性的负面影响，因此本基金管理人 对该上市公司的投资判断未发生改变。 其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,561,276.76 5 应收申购款 9,136,945.25 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,698,222.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113521 科森转债 2,498,163.60 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) 流通受限 情况说明 1 300233 金城医药 38,957,400.00 1.33 大宗交易 流通受限 注：根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》，大股东减持或者特定股东减持，采用大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持 股份的总数不得超过公司股份总数的2%；前款交易的受让方在受让6个月内，不得转让 所受让的股份。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 11 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,521,300,457.55 报告期期间基金总申购份额 274,723,324.74 减：报告期期间基金总赎回份额 800,080,432.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,995,943,350.19 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准设立中庚价值领航混合型证券投资基金的文件 2.中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同 3.中庚价值领航混合型证券投资基金招募说明书 4.中庚价值领航混合型证券投资基金托管协议 5.中庚基金管理有限公司业务资格批复、营业执照和公司章程 6.报告期内中庚价值领航混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.中国证监会要求的其他文件 中庚价值领航混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 12 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客服电话：021-53549999 公司网址：www.zgfunds.com.cn 中庚基金管理有限公司 2020年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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