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国投瑞银双债债券A(161216)  基金公开信息
流水号 194967
基金代码 161216
公告日期 2013-01-19
编号 1
标题 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2012年第4季度报告
信息全文 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2013年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银双债债券封闭A（场内简称：双债A）
基金主代码 161216
交易代码 161216
基金运作方式 契约型。本基金包括A、C两类份额。募集期仅发售A类基金份额，该类基金份额在基金合同生效后3年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）；封闭期结束转为开放式后，本基金包括A、C两类份额。
基金合同生效日 2011年3月29日
报告期末基金份额总额 1,237,619,716.41份
投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值；并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购，力求提高基金总体收益率。
业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2012年10月1日-2012年12月31日）
1.本期已实现收益 19,869,944.74
2.本期利润 43,328,199.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.0350
4.期末基金资产净值 1,293,803,630.77
5.期末基金份额净值 1.045
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.45% 0.16% 1.82% 0.15% 1.63% 0.01%
注：1、本基金以可转债、信用债为主要投资方向，强调基金资产的稳定增值。本基金以中信标普可转债指数、中债企业债总全价指数和中债国债总指数为基础构建业绩比较基准，具体为中信标普可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10%，主要是鉴于上述指数的公允性和权威性，以及上述指数与本基金投资策略的一致性。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金建仓期为自基金合同生效之日起3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例0%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例180.85%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例6.57%，符合基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈翔凯 本基金基金经理、固定收益组总监 2012年9月15日 － 16 中国籍，硕士，具有基金从业资格。2008年5月加入国投瑞银。先后任职于基金投资部、专户投资部，从事债券投资管理及研究分析工作。现兼任国投瑞银货币市场基金和国投瑞银稳定增利基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2012年四季度在基建持续加码推动下，经济环比增速相比前两季度明显回升，但考虑到经济回升基础缺乏稳定性，央行继续保持较宽松的市场资金面，通过频繁逆回购满足市场流动性，将短期资金成本维持在3.3%左右，导致短端收益率维持低位，长端收益率有所上升，整条收益率曲线变陡。相比利率产品，由于信用债供给量较大以及资金成本保持在一定位置，信用利差在四季度小幅扩大，相比高评级，低评级受益高息票表现相对较好。转债方面，由于受股市上涨影响，转债四季度表现较好，普遍涨幅较大。四季度，本基金减持部分利率产品和长期限信用债，期间表现优于基准，主要是回避了久期风险以及及时将资产配置转换到转债，获取较高的超额收益。
展望2013年我们预计经济回升途径会有所反复，但总体趋势向上；同时通胀虽然在上半年会保持相对较低水平，但不排除下半年重抬升势；预计央行将继续采用逆回购操作满足市场流动性，将短端资金成本维持在一定水平。鉴于上述判断以及目前市场收益率水平，我们对债市持谨慎态度，策略配置方面考虑维持组合短久期，回避信用风险较高的低评级债券。转债方面，保持较高的转债配置，比较而言相对看好非银行类转债。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.045元，本报告期份额净值增长率为3.45%，同期业绩比较基准收益率为1.82%。本期内基金份额净值增长率优先于基准，主要得益于在市场上升时及时提高了转债的配置。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 2,339,785,030.90 94.70
其中：债券 2,339,785,030.90 94.70
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 84,952,715.28 3.44
6 其他资产 46,014,192.17 1.86
7 合计 2,470,751,938.35 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 49,820,000.00 3.85
其中：政策性金融债 49,820,000.00 3.85
4 企业债券 1,414,786,868.70 109.35
5 企业短期融资券 50,295,000.00 3.89
6 中期票据 191,709,000.00 14.82
7 可转债 633,174,162.20 48.94
8 其他 － －
9 合计 2,339,785,030.90 180.85

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113002 工行转债 1,906,620 208,927,419.60 16.15
2 110020 南山转债 1,507,250 159,843,862.50 12.35
3 110015 石化转债 1,195,950 123,075,214.50 9.51
4 122070 11海航01 936,250 93,531,375.00 7.23
5 1282111 12光明MTN1 900,000 91,170,000.00 7.05

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1　本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
5.8.2　基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 46,014,192.17
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 46,014,192.17
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113002 工行转债 208,927,419.60 16.15
2 110015 石化转债 123,075,214.50 9.51
3 113003 重工转债 53,781,725.40 4.16
4 110018 国电转债 27,530,342.40 2.13
5 113001 中行转债 25,573,217.00 1.98
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,237,619,716.41
报告期期间基金总申购份额 －
减：报告期期间基金总赎回份额 －
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"－"填列） －
报告期期末基金份额总额 1,237,619,716.41
注:本基金包括A、C两类份额。募集期仅发售A类基金份额，该类基金份额在基金合同生效后3年内封闭运作，投资人不能申购、赎回基金份额，但可通过深圳证券交易所买卖基金份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人本报告期初及本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
1.报告期内基金管理人对本基金进行了三次分红，指定媒体公告时间分别为2012年10月11日、2012年11月6日和2012年12月6日。
2.报告期内基金管理人深圳分公司成立，指定媒体公告时间为2012年10月23日。
3.报告期内基金管理人总经理离任，指定媒体公告时间为2012年11月7日。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银双债增利债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]127号）
《关于国投瑞银双债增利债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]187号）
《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2012年第四季度报告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一三年一月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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