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| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1917000 | ||||||||
| 基金代码 | 000055 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金更新的招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 时间：二〇二〇年五月 【重要提示】 本基金于2012年4月26日经中国证监会证监许可[2012]568号文核准。本基金基金合同于 2012年8月15日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金投资于美国证券市场，基金净 值会因为美国证券市场波动、汇率变动等因素产生波动。 投资有风险，投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金 合同》，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对 于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人 基金投资要承担相应风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金本次更新的招募说明书对销售服务费的信息进行更新，更新所载内容截止日为 2020年5月18日。除非另有说明，本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为2020年1月7日， 有关财务数据截止日为2019年9月30日，净值表现截止日为2019年6月30日（本报告中财务数 据未经审计）。 目 录 第一部分 绪言 ............................................................ 1 第二部分 释义 ............................................................ 2 第三部分 风险揭示 ........................................................ 8 第四部分 基金的投资 ..................................................... 14 第五部分 基金的业绩 ..................................................... 32 第六部分 基金管理人 ..................................................... 35 第七部分 基金托管人 ..................................................... 43 第八部分 境外托管人 ..................................................... 45 第九部分 相关服务机构 ................................................... 49 第十部分 基金的募集 .................................................... 115 第十一部分 基金合同的生效 ............................................. 116 第十二部分 基金份额的申购、赎回与转换 .................................. 117 第十三部分 基金的财产 .................................................. 130 第十四部分 基金资产的估值 .............................................. 131 第十五部分 基金的收益与分配 ............................................ 135 第十六部分 基金费用与税收 .............................................. 137 第十七部分 基金的会计与审计 ............................................ 140 第十八部分 基金的信息披露 .............................................. 141 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 146 第二十部分 基金合同的内容摘要 .......................................... 148 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 .................................... 161 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 .................................... 173 第二十三部分 其他应披露的事项 ......................................... 175 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 .................................. 176 第二十五部分 备查文件 .................................................. 177 1 第一部分 绪言 《广发纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以 下简称“《试行办法》”）、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法> 有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》” ）和其他相关法律法规的规定以及《广 发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发纳斯达克100指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资 人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金 份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅 基金合同。 2 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 招募说明书： 指《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金招募 说明书》及其更新； 基金或本基金： 指广发纳斯达克 100 指数证券投资基金； 基金合同或本基金合同： 指《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金 合同》及对本合同的任何有效修订和补充； 托管协议： 指《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金托管 协议》及其任何有效修订和补充； 发售公告： 指《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金 份额发售公告》； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银保监会： 指中国银行保险监督管理委员会； 外管局： 指国家外汇管理局； 《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》； 《合同法》： 指《中华人民共和国合同法》； 《基金法》： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代 表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四 次会议通过修改的《中华人民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时做出的修订； 《流动性风险管理规定》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定 》及颁布机关对其不时 做出的修订； 《信息披露办法》 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 3 元： 如无特指，指人民币； 基金合同当事人： 指受本《基金合同》约束，根据本《基金合同》 享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管 理人、基金托管人和基金份额持有人； 基金管理人： 指广发基金管理有限公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 境外托管人： 指基金托管人委托的、负责基金境外财产的保 管、存管、清算等业务的金融机构； 境外投资顾问： 是指符合《试行办法》规定的条件，根据合同 为基金管理人境外证券投资提供证券买卖建 议或投资组合管理等服务并取得收入的境外 金融机构；基金管理人有权根据基金运作情况 选择、更换或撤销境外投资顾问； 注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体 内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册 登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立 并保管基金份额持有人名册等； 注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的 注册登记机构为广发基金管理有限公司或接 受广发基金管理有限公司委托代为办理本基 金注册登记业务的机构； 投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投 资者和法律法规或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资者； 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投 资于证券投资基金的自然人； 机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部 门批准设立和有效存续并依法可以投资于证 券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体 4 或其他组织； 合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国 境内依法募集的证券投资基金的中国境外的 机构投资者； 基金份额持有人： 指依招募说明书和基金合同合法取得本基金 基金份额的投资者； 基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证 监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发 售之日起最长不超过三个月； 基金合同生效日： 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条 件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕 基金合同备案手续，获得中国证监会书面确认 之日； 存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 日/天： 指公历日； 月： 指公历月； 工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日； 开放日： 指基金管理人为投资者办理基金申购、赎回等 业务的工作日； 认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的 规定申请购买本基金基金份额的行为； 申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申 请购买本基金基金份额的行为； 赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额 持有人按基金合同规定的条件要求基金管理 人卖出本基金基金份额的行为； 基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件， 申请将其持有的基金管理人管理的某一基金 5 的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金的基金份额的行为； 转托管： 基金份额持有人将其基金账户内的某一基金 的基金份额从一个销售机构托管到另一销售 机构的行为； 投资指令： 指基金管理人或其委托的第三方机构在运用 基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资 金划拨及实物券调拨等指令； 销售机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他 条件，取得基金销售业务资格，并接受基金管 理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和 其他基金业务的机构； 销售机构： 指基金管理人及本基金销售机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金销售机构的 销售网点； 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全 国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人 网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站）等媒介； 基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其 持有的由该注册登记机构办理注册登记的基 金份额余额及其变动情况的账户； 交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过 该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转 托管等业务而引起的基金份额的变动及结余 情况的账户； T 日： 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务 申请的工作日； T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日（不包括 T 日）； 6 基金份额类别： 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者 申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限 收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额； 从本类别基金资产中计提销售服务费而不收 取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回 费用的基金份额，称为 C 类基金份额。在每一 份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货 币的不同，再分为人民币份额和美元份额； 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、买卖证券价差、 银行存款利息及其他合法收入； 基金资产总值： 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收 申购款以及其他资产等形式存在的基金财产 的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值： 人民币基金份额的基金份额净值指以计算日 基金资产净值除以计算日基金份额总额后得 出的基金份额资产净值，计算日基金份额余额 为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元 现汇基金份额的基金份额净值以人民币基金 份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估 值汇率进行折算； 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基 金资产净值和基金份额净值的过程； 流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银 7 行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公 开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违 约无法进行转让或交易的债券等； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法 规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规 章及其他规范性文件以及对于该等法律法规 的不时修改和补充； 不可抗力： 指任何不能预见、不能避免、不能克服的客观 情况，包括但不限于《基金法》及其他有关法 律法规及重大政策调整、台风、洪水、地震、 流行病及其他自然灾害，战争、骚乱、火灾、 政府征用、戒严、没收、恐怖主义行为、突发 停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂 停或停止交易等事件。 基金产品资料概要 指《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新。 8 第三部分 风险揭示 本基金投资于美国证券市场，基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动。本基 金投资中出现的风险分为如下三类，一是境外投资风险，包括海外市场风险、汇率风险、政 治风险等；二是开放式基金风险，包括流动性风险、管理风险、大额赎回风险、衍生品投资 风险等；三是本基金特有的风险等。 一、 境外投资风险 证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益 偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动，将对本基金资产产生潜在风险，这种风险主 要包括： 1、海外市场风险 市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于这些 市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化，并产生损失的可能性。 由于本基金投资于海外证券市场，因而会受到不同国家或地区（对本基金而言，主要指 美国）特有的政治因素、法律制度、经济周期等基本因素的影响，导致本基金的投资绩效面 临较大的波动性和存在潜在损失的风险。例如美国证券交易市场对每日证券交易价格并无涨 跌幅上下限的规定，因此在美国证券交易市场交易的证券的每日涨跌幅空间相对较大。另外， 美国的会计准则和信息披露制度与中国相比会有较大差异，可能导致基金管理人对公司盈利 能力和投资价值判断产生偏差，从而也会给投资带来潜在的风险。 2、汇率风险 本基金分别以人民币和美元销售，经过换汇后主要投资于美国市场以美元计价的金融工 具，因此人民币与美元之间汇率的变动将影响本基金的人民币基金份额净值。本基金美元现 汇基金份额净值按照人民币基金份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中 间价计算，由于存在汇率波动，可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所 差异。 3、政治风险 政治风险是指基金投资的某些境外国家或地区（对本基金而言，主要指美国）出现大的 政治变化，例如政府更迭、国内动乱、政策调整、对外政治关系发生危机等，以及财政、货 币、产业和地区发展政策等宏观政策发生变化等，这些事件甚至可能造成市场剧烈波动，从 而带来投资风险，影响基金的投资收益。 9 4、法律和政府管制风险 由于美国的法律法规与中国不同的原因，可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合 同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。 在特定情况下，美国可能会通过该国或该地区的财政、货币、产业、地区发展等方面的 政策进行管制，将对基金的投资收益造成影响。 5、会计核算风险 由于美国对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定存 在一定差异，可能给本基金投资带来潜在风险。 6、税务风险 由于美国在税务方面的法律法规，本基金可能会就股息、利息、资本利得等收益向当地 税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得投资收益受到一定影响。另外，美国的 税收法律法规的规定可能变化，或者加以具有追溯力的修订，所以可能须向其缴纳本基金销 售、估值或者投资日并未预计的额外税项。 二、 开放式基金风险 1、流动性风险 流动性风险是指在开放式基金运作过程中，可能会发生基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产以支付投资者赎回款项或对价的风险。 本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%。本基金以追 求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构 建指数化的投资组合。本基金流动性良好。 （1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“六、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以 及赎回安排。在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理 工具以减少或应对基金的流动性风险，投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项被延 缓支付、基金估值被暂停等风险。 投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金 的流动性风险匹配。 （2）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法 10 规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于： 1）暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“六、基金份额的申购与赎回”中的“（九）巨额赎回的认 定及处理方式”和“（十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”，详细了解本基金暂 停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 2）延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“六、基金份额的申购与赎回”中的“（九）巨额赎回的认 定及处理方式”和“（十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”，详细了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟，可能对投 资者的资金安排带来不利影响。 3）暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“十七、基金资产估值”中的“（六）暂停估值的情形”， 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下，投资人一方面没有可供参考的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受基 金申购赎回申请，暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。 4）中国证监会认定的其他措施。 2、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中， 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； （2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因 素而可能导致的损失； （3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、大额赎回风险 11 本基金为开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的申购赎回而不断变化，若是 由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫以低于目标价格抛售证券以应付基金赎回 的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 4、金融模型风险 投资管理人在有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等辅助其做出 投资决策。但在使用金融模型时，可能会因为模型使用不恰当、模型参数的估计错误、数据 录入错误等导致模型使用失败，面临出现错误结论的可能性，从而引起投资损失的风险。 5、衍生品投资风险 由于金融衍生产品具有杠杆效应，价格波动较为剧烈，在市场面临突发事件时，可能会 导致投资亏损高于初始投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外，衍生品的交易可能 不够活跃，在市场变化时，可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价，导致基金 资产的额外损失。本基金投资金融衍生品的目的是为了组合避险或有效管理，并通过严格的 风险管理等手段来有效控制风险。 6、证券借贷、正回购／逆回购风险 证券借贷、正回购／逆回购的主要风险在于交易对手风险，具体讲，对于证券借贷，作 为证券借出方，如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获得证券 借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发生损失；对于正回购，交易期 满时，可能会出现交易对手方未如约卖回已买入证券未如约支付售出证券产生的所有股息、 利息和分红的风险；对于逆回购，交易期满时，可能会出现交易对手方未如约买回已售出证 券的风险。 7、信用风险 （1）交易结算风险 基金在证券交割或现金交割过程中,由于交易对手违约而引发的风险。 （2）债券投资的信用风险 基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，可能导致基金资产损失和收益 变化，从而产生风险。 8、其它风险 （1）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； （2）由于基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失的风 12 险； （3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生 的风险； （4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （5）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带 来风险； （6）其他意外导致的风险。 三、 本基金特有的风险 1、标的指数的风险 标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现的差异。因标 的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增 加跟踪误差，影响投资收益。如果标的指数被停止编制及发布，或编制者或所有者停止对本 基金的指数使用授权，或标的指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等 重大变更而不宜继续作为标的指数，导致本基金变更标的指数。 2、标的指数波动风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使跟踪标的指数的本基金收益水 平发生变化，产生风险。 3、跟踪偏离风险 基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的净值表现与标的指数表现之间产生差异的不 确定性，可能因素包括： （1）标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为； （2）标的指数成份股的调整； （3）基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击； （4）申购、赎回因素带来的跟踪误差； （5）基金现金资产的拖累； （6）基金的管理费和托管费带来的跟踪误差； （7）标的指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差； 13 （8）其他因素带来的偏差。 4、本基金开通了外币申购和赎回业务，在方便投资者的同时，可能也增加了相关业务处 理的复杂性，从而带来相应的风险，增加投资者的支出和基金运作成本。 14 第四部分 基金的投资 一、 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 二、 投资范围 本基金投资范围为美国证券市场中的纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股、以纳斯达 克 100 指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）、新股（一级市场初次发行或增发） 等，其中，对纳斯达克 100 指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%，对纳斯达克 100 指数备选成份股及以纳斯达克 100 指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）的投 资比例不高于基金资产净值的 10%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可投资全球 证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的，基金管理人在 与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金 份额持有人大会审议。 三、 投资理念 本基金以跟踪纳斯达克 100 指数为原则，采用被动式指数化投资方法，为投资者提供一 个投资于美国纳斯达克市场的有效投资工具。 四、 投资策略 （一）资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险 的双重约束下构建指数化的投资组合。 15 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%，基金 净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。 本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%，对纳斯达克 100 指数备选成份股及以纳斯达克 100 指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）的投 资比例不高于基金资产净值的 10%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 （二）权益类投资策略 1、股票组合构建原则 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克 100 指数，按照个股在标的指数中的基准权 重构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整， 降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，使基金管 理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组 合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整 （1）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的纳斯达克 100 指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟 踪调整。 （2）不定期调整 1）与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据 指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 2）申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 16 3）其他调整 对于标的指数成份股，若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较 大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时， 本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，也可以选择与其行业相近、定 价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 4、投资组合绩效评估 本基金对投资组合进行监控与评估时，以跟踪偏离度为核心监控指标，跟踪误差为辅助 监控指标，对投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离度为原则，以求控制投资组合相对于 业绩比较基准的偏离风险。 （1）核心监控指标：跟踪偏离度 第 n 日跟踪偏离度为第 n 日基金份额净值增长率减去第 n 日基金业绩比较基准增长率后 的绝对值。 （2）辅助监控指标：跟踪误差 跟踪误差一般考察的是一段交易时间内投资组合日收益率与比较基准日收益率的偏离情 况，计算公式如下： 2 1 1 ( ) 1 T E t t TE R T ? ? ? ? 其中：TE为基金跟踪误差，???? ?? = ???? ??-???? ??为基金超额收益率，???? ??为基金净值收益率， ???? ??为基准收益率，T为历史天数。 基金管理人可以调整跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法，并予以公告。 （三）固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性， 构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 （四）衍生品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品，如与标的指数或标的指数成份股 相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有 效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利 用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交 易成本。 17 五、 投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策 依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定 有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金 经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。 3、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机 配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行， 避免重大风险的发生。 （1）研究支持：国际业务部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究 力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、 误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据国际业务部提供的研究报告，定期或遇重大事项时 召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管 理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理主要以完全复制标的指数成份 股权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适 当的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。 （4）交易执行：中央交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （5）绩效评估：合规风控部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关的绩 效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功 与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。 （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数的变动，结合成份股基本面情况、流动 性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行 监控和调整，密切跟踪标的指数。 18 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整，并予以公告。 六、 禁止行为与投资限制 （一）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、购买不动产； 2、购买房地产抵押按揭； 3、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； 4、购买实物商品； 5、除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得 超过本基金资产净值的 10%； 6、利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； 7、参与未持有基础资产的卖空交易； 8、从事证券承销业务； 9、向他人贷款或者提供担保； 10、从事承担无限责任的投资； 11、买卖其他基金份额，但是监管部门另有规定的除外； 12、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； 13、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 14、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 15、不公平对待不同客户或不同投资组合； 16、除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料； 17、依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 （二）投资限制 1、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 19 （1）基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以 不受上述限制； （2）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或 地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区 市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%； （3）基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律 或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； （4）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金可以不 受前述限制； （5）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份 额的 20%； （6）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%； （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 2、金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同 时应当严格遵守下列规定： （1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 （2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用 评级机构评级。 2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值 终止交易。 3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 （4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度报告。 20 （5）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 3、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： （1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级 机构评级。 （2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 （3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 （4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1）现金； 2）存款证明； 3）商业票据； 4）政府债券； 5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为 交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 （5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 （6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 4、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： （1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信 用评级机构信用评级。 （2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益 以满足索赔需要。 （3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分 红。 （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购 入证券以满足索赔需要。 （5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 21 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 （6）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 责任。 5、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出 而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算，基金因参与证券借 贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 （三）若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的投资 禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应 调整禁止行为和投资限制规定。 （四）投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 约定。除前述本基金投资组合限制第（7）条和本基金参与正回购交易、逆回购交易的第（5） 条规定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。 法律法规另有规定时，从其规定。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动或其他原因引起的基金净资产规 模在 10 个工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例不符合基金合同约定的， 基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作 日延长到 3 个月。 七、 标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数（NASDAQ-100 Index）。 当指数编制单位停止标的指数的编制发布、或变更指数编制方法使标的指数不宜继续作 为标的指数、或取消对本基金使用标的指数的授权等非因本基金管理人原因导致本基金无法 继续使用标的指数时，基金管理人按照维护基金份额持有人合法权益的原则，依据具体情况 分析拟采用的标的指数变更方案是否会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响，经与基 金托管人协商一致后决定是否采用召开基金份额持有人大会的方式决定标的指数变更事宜， 如决定不召开基金份额持有人大会，则应及时报中国证监会备案并予以公告。 纳斯达克 100 指数是美国资本市场三大股票指数之一，它和标普 500 指数、道琼斯工业 22 指数一起，共同被看作美国股票市场的风向标。纳斯达克 100 指数由指数提供商 The NASDAQ OMX Group,Inc.(“NASDAQ OMX”)编制和发布，包括了在纳斯达克股票市场上市交易的市值 最大的 100 只股票，覆盖了信息技术、可选消费、主要消费、医疗保健、工业和通信服务等 行业，反映了美国高科技、高成长、非金融行业的整体走势，是衡量美国纳斯达克股票交易 市场上市公司整体市场表现最具代表性的股票指数。 截至 2012 年 12 月 28 日，纳斯达克 100 指数基本情况如下： 纳斯达克 100 指数成份股的基本情况 行业 数量 数量占比 市值（亿美元） 市值占比 指数权重合计 信息技术 46 46% 20406.7 61.58% 63.70% 可选消费 24 24% 5822.2 17.57% 17.06% 医疗保健 16 16% 3611.5 10.90% 11.85% 通信服务 2 2% 1322.5 3.99% 1.10% 工业 6 6% 654.9 1.98% 2.11% 主要消费 4 4% 1142.6 3.45% 3.72% 原材料 2 2% 180.0 0.54% 0.46% 数据截至 2012 年 12 月 28 日；数据来源：NASDAQ OMX。 纳斯达克 100 指数前十大成份股基本资料 公司名称 代码 行业 国家 市值（亿美元） 权重 APPLE INC AAPL 信息技术 美国 4997.4 15.94% MICROSOFT CORP MSFT 信息技术 美国 2237.3 7.47% GOOGLE INC-CL A GOOG 信息技术 美国 2324.4 6.16% Oracle Corp ORCL 信息技术 美国 1577.5 5.28% AMAZON.COM INC INTC 可选消费 美国 1140.3 3.70% Qualcomm Inc AMZN 信息技术 美国 1062.8 3.45% CISCO SYSTEMS INC QCOM 信息技术 美国 1047.7 3.43% INTERL CORP CSCO 信息技术 美国 1019.8 3.36% COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 可选消费 美国 982.6 2.58% AMGEN AMGN 医疗保健 美国 651.7 2.17% 数据截至 2012 年 12 月 28 日；数据来源：NASDAQ OMX。 23 The NASDAQ OMX Group, Inc.及其附属机构（NASDAQ OMX 及其附属机构合称为“公司”） 未发起、支持、销售或推介本基金。该公司并未审核本基金的合法性或适用性、与本基金有 关的表述及信息披露的准确性或完整性。该公司未就证券投资、投资本基金或纳斯达克 100? 指数跟踪证券市场总体表现的能力，对本基金份额持有人或任何公众作出明示或暗示的陈述 或保证。该公司与广发基金管理有限公司（被许可方）间的关系仅在于许可使用注册商标 NASDAQ?、OMX?、NASDAQ OMX?、NASDAQ-100?及 NASDAQ-100 指数?，和该公司的特定商号，以 及使用由 NASDAQ OMX 不考虑被许可方或本基金而确定、构建和计算的 NASDAQ-100 指数?。 NASQAD OMX 在确定、构建和计算 NASDAQ-100 指数?时无须考虑被许可方或本基金份额持有人 的需要。该公司不负责并且未参与确定本基金发售的时间、发售价格或发售规模，也未参与 确定或计算将本基金转换为现金的计算方法。该公司对本基金的管理、销售和交易不承担责 任。 该公司不保证 NASDAQ-100 指数?或其中任何数据的准确性及/或数据计算的连续性。该公 司未就被许可方、本基金份额持有人、任何个人或实体使用 NASDAQ-100 指数?或其中任何数 据的结果，作出明示或暗示的保证。该公司未作出明示或暗示的保证，并且明示不对有关 NASDAQ-100 指数?或其中任何数据的特定目的或用途的适销性和适当性作出保证。在不限制 上述规定的前提下，即使已告知损害发生的可能，该公司不会对任何损失的利润或特定的、 偶然的、惩罚性的、间接的或衍生的损害承担责任。 本基金的业绩比较基准为：人民币计价的纳斯达克 100 总收益指数收益率。 如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用 于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准并及时公告。 八、 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有 较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 九、 基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 24 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金投资者的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值。 十、 基金的融资、融券政策 本基金可以根据有关法律法规和政策规定进行融资、融券。 十一、 未来条件许可情况下的基金模式转换 本基金管理人将在条件成熟时另行安排在证券交易所场内接受基金份额的申购赎回和上 市交易使本基金转型为同一标的指数的上市型开放式基金（LOF），其场内申购赎回、上市交 易、注册登记、收益分配等场内业务规则遵循本基金上市交易的证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司的有关规定，届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会核准或 备案并提前公告。 若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人 在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改《基金合同》，届时无须召开 基金份额持有人大会但须报中国证监会核准或备案并提前公告。 十二、 代理投票 1、基金管理人作为基金份额持有人的代理人，将代表基金份额持有人参加上市公司股东 大会，并行使股票的代理投票权。 2、基金管理人将本着维护持有人利益的原则，按照增加股东利益、提高股东发言权的原 则代理基金份额持有人行使投票权。 3、基金管理人可根据操作需要，委托境外资产托管人或其他专业机构提供代理投票的建 议、协助完成代理投票的程序等，基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督。 4、通常情况，在不损害持有人利益的前提下，本基金将不参与有锁定期要求和支付较高 费用的投票事项。此外，某些中国以外的法域要求投票的股东就不同的基金披露当前的持股 情况，如果存在此类披露要求，基金管理人在一般情况下将不行使委托投票权，以保护基金 持有信息。 十三、 证券交易 25 1、基金管理人将主要根据交易执行能力、研究实力和研究支持服务等评价指标选择交易 券商： （1）交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质 量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、 交易差错率、对市场的影响等； （2）研究实力。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、 个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确； （3）研究支持服务。主要是指券商能否根据本基金的业务需要，提供高质量的研究报告、 协助安排上市公司调研、举办推介会、及时沟通市场情况、协助交易评价等较为全面的服务； （4）其它指标。主要包括券商的财务实力、市场和销售服务和后台操作便利性。 2、基金管理人根据上述评价指标进行综合评价，并确定交易券商交易量的分配。 3、对于在券商选择和分仓中存在或潜在的利益冲突，管理人应该本着维护持有人的利益 出发进行妥善处理，并及时进行披露。 十四、 境外投资顾问 本基金目前不设境外投资顾问。在未来，如基金管理人认为有必要选择境外投资顾问， 则基金管理人可以从维护基金持有人利益角度出发，选择合适的境外投资顾问，此事项无须 经基金份额持有人大会同意。 十五、 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 10 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一）、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 26 1 权益投资 1,445,503,729.43 88.83 其中：普通股 1,430,412,160.06 87.90 存托凭证 15,091,569.37 0.93 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 777,207.60 0.05 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 167,203,979.92 10.28 8 其他资产 13,775,665.52 0.85 9 合计 1,627,260,582.47 100.00 （二）、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 1,445,503,729.43 90.49 合计 1,445,503,729.43 90.49 注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的ADR。 27 （三）、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 原材料 - - 能源 - - 房地产 - - 信息技术 658,108,454.89 41.20 通信服务 319,012,271.48 19.97 非日常生活消费品 227,426,324.30 14.24 医疗保健 107,480,546.70 6.73 日常消费品 88,640,716.02 5.55 工业 34,891,554.35 2.18 公用事业 5,674,587.39 0.36 金融 4,269,274.30 0.27 合计 1,445,503,729.43 90.49 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （四）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称（英 文） 公司名称 （中文） 证券代 码 所在 证 券市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Microsoft Corp 微软 MSFT US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 166,327.00 163,556,871.55 10.24 2 Apple Inc 苹果公司 AAPL US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 102,826.00 162,888,457.11 10.20 3 Amazon.com Inc 亚马逊公 司 AMZN US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 10,601.00 130,158,207.01 8.15 28 4 Alphabet Inc Alphabet 公司 GOOG US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 7,636.00 65,836,561.90 4.12 GOOGL US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 6,665.00 57,565,612.37 3.60 5 Facebook Inc 公司 FB US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 52,550.00 66,188,933.78 4.14 6 Intel Corp 英特尔 INTC US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 109,750.00 40,000,202.44 2.50 7 Cisco Systems Inc 思科－Ｔ CSCO US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 108,115.00 37,783,164.09 2.37 8 Comcast Corp 康卡斯特 CMCSA US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 109,173.00 34,809,410.60 2.18 9 PepsiCo Inc 百事可乐 PEP US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 34,332.00 33,291,554.66 2.08 10 Adobe Inc 奥多比 ADBE US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 11,743.00 22,944,514.12 1.44 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 29 （五）、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （六）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （七）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （八）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Dec19 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。本基金本报 告期末具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）： 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) (单位：手) 合约市值 公允价值变动 NQZ9 NASDAQ 100 E-MINI Dec19 126.00 138,497,128.38 -2,578,793.49 总额合计 - 138,497,128.38 -2,578,793.49 减：可抵销期货暂收款 - - -2,578,793.49 股指期货投资净额 - - - （九）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类 运作方 管理人 公允价值 占基金 30 型 式 （人民币 元） 资产净 值比例 (%) 1 ProShares Ultra QQQ ETF 基金 开放式 Proshares Trust 777,207.60 0.05 （十）、投资组合报告附注 1、 本基金投资的前十名证券的发行主体中，Facebook 因误导投资者被美国证券交易委员会 罚款 1 亿美元，Google 因存在不公平竞争行为被欧盟反垄断调查机构处以 14.9 亿欧元的处 罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 448,684.90 4 应收利息 22,016.45 5 应收申购款 13,304,964.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,775,665.52 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 31 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 32 第五部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截 至 2019 年 6 月 30 日。 1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 广发纳斯达克 100 指数 A： 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2012.8.15-2 012.12.31 -4.50% 0.67% -4.37% 0.92% -0.13% -0.25% 2013.1.1-20 13.12.31 29.53% 0.74% 31.04% 0.76% -1.51% -0.02% 2014.1.1-20 14.12.31 16.14% 0.84% 22.46% 0.87% -6.32% -0.03% 2015.1.1-20 15.12.31 17.19% 1.16% 14.70% 1.17% 2.49% -0.01% 2016.1.1-20 16.12.31 11.22% 1.03% 14.75% 1.01% -3.53% 0.02% 2017.1.1-20 17.12.31 23.02% 0.70% 24.69% 0.70% -1.67% 0.00% 2018.1.1-20 18.12.31 3.84% 1.51% 5.75% 1.44% -1.91% 0.07% 2019.1.1-20 19.6.30 21.54% 1.13% 21.65% 1.06% -0.11% 0.07% 自基金合同 生效以来 190.73% 1.02% 230.41% 1.02% -39.68 % 0.00% 33 广发纳斯达克 100 指数 C： 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018.10.25- 2018.12.31 -7.91% 2.15% -7.39% 2.02% -0.52% 0.13% 2019.1.1-20 19.6.30 21.30% 1.12% 21.65% 1.06% -0.35% 0.06% 自基金合同 生效以来 11.71% 1.49% 12.65% 1.40% -0.94% 0.09% 2. 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 8 月 15 日至 2019 年 6 月 30 日) (1)广发纳斯达克 100 指数 A： (2)广发纳斯达克 100 指数 C： 34 35 第六部分 基金管理人 一、 概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区） 3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼 4、法定代表人：孙树明 5、设立时间：2003 年 8 月 5 日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线：95105828 7、联系人：邱春杨 8、注册资本：1.2688 亿元人民币 9、股权结构：广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金 融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 60.593%、15.763％、15.763％和 7.881％的股权。 二、 主要人员情况 1、董事会成员 孙树明先生：董事长，博士，高级经济师，兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董 事、党委书记，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理事会 兼职副会长，上海证券交易所第四届理事会理事，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国 上市公司协会第二届理事会兼职副会长，亚洲金融合作协会理事，中国注册会计师协会道德 准则委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行 规范组成员。曾任财政部条法司副处长、处长，中国经济开发信托投资公司总经理办公室主 任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监 事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。 林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产 管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业 委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资 36 银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监， 兼任广发控股（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资 银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司 投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财 务部总经理，证通股份有限公司监事长。 戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司董事、总裁。曾 任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事 会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理， 深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理，南方香江集团董事长、总经理，香江集团有限 公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员，中国女企业家协会 副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省女企业家协会会长，香江社会救 助基金会主席，深圳市侨商国际联合会会长，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，香港 各界文化促进会主席。 匡丽军女士：董事，硕士，现任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理、工会主 席。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州市科达实业发展公司办公室主任，广州 科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。 罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首 席风险官、集团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄 支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理， 太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼 董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财 产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。 董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学 兼职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院 长，海尔施生物医药股份有限公司独立董事、绍兴银行股份有限公司独立董事。 37 姚海鑫先生：独立董事，博士，现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博 士生导师，兼任东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计与珠算心算学会 会长、沈阳化工股份有限公司独立董事、中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事、 东软医疗股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA） 教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长，新华国际商学院党总支 书记、东北制药（集团）股份有限公司独立董事等。 2、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发 展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、 市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广 发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 孔伟英女士：职工监事，学士，经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。 曾任职于广发证券股份有限公司。 张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广 州新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信 息技术部工程师。 刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广 发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经 理助理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，中国基金业协会 创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上 诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有 限公司总经理、董事长。 易阳方先生：常务副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱 动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任广发 证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金 管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理，广发聚富开放式证券投资基 38 金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资 基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵 活配置混合型证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。 朱平先生：副总经理，硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行 部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人， 广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会 兼职委员。 邱春杨先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工 程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深 300 指数证券投资基金 基金经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作， 历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任中国农业科 学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金 监管部处长。 张芊女士：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债 债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证 券投资基金基金经理、广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、广发汇利一 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中 国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发 基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广 发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金 经理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。 王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限 公司工作。 39 窦刚先生：首席信息官，硕士。曾在广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有 限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。 4、基金经理 刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司 信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金 经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经 理(自 2017 年 8 月 4 日至 2018 年 11 月 30 日)、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证养老产业指数型发起式 证券投资基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中小板 300 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广 发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2016 年 9 月 26 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2017 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经理(自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 11 月 14 日)。现任广发基金管 理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)基金经理(自 2014 年 4 月 1 日起任职)、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理(自 2014 年 4 月 1 日起任职)、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理(自 2015 年 8 月 20 日起任职)、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理(自 2016 年 1 月 18 日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2017 年 4 月 25 日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金经理(自 2017 年 5 月 25 日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理 (自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018 年 8 月 6 日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任 职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发港股 通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发纳斯 40 达克 100 指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发恒生中国企业精明指 数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自 2019 年 5 月 9 日起任职)、广发中证央企创新驱 动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019 年 9 月 20 日起任职)、广发中证央企创 新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2019 年 11 月 6 日起任职)、广 发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2019 年 12 月 16 日起 任职）。 历任基金经理：邱炜，任职时间为 2012 年 8 月 15 日至 2016 年 8 月 23 日；李耀柱，任 职时间为 2016 年 8 月 23 日至 2019 年 4 月 12 日。 5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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