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| 中泰中证可转债及可交债指数A(008402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1898505 | ||||||||
| 基金代码 | 008402 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 | ||||||||
| 信息全文 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 中泰中证可转债及可交换债券指数证券 投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第1号 基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 2020年4月 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2019年11月15日证监许可【2019】2361 号文注册募集。本基金基金合同于2020年1月19日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时 也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：由于经济、政治、社会等环 境因素的变化对证券价格造成的市场风险，金融工具的一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运 作管理风险，流动性风险，本基金的特定风险，本基金法律文件风险收益特征表 述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。 本基金采用证券公司交易模式和结算模式，即本基金将通过基金管理人选定 的证券经营机构进行场内交易并由选定的证券经营机构作为结算参与人代理本 基金进行结算，该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、资金使用 效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于股票 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 型基金和混合型基金，属于较低预期风险和较低预期收益的证券投资基金产品。 本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化策略，跟踪中证可转债及可交 换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征 相似。 本基金可投资资产支持证券，存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券 相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将按照《基金合同》约 定的程序进行清算并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。 投资人将面临基金合同可能自动终止的不确定性风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募 说明书等信息披露文件。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险， 由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的 金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。 本基金招募说明书所载内容截至2020年3月31日，基金投资组合报告和基 金业绩表现截至2020年3月31日（财务数据未经审计）。 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 成立时间：2014年8月13日 法定代表人：章飚 注册资本：16,666.0000万元人民币 联系电话：021-20521111 股权结构如下： 股东名称 持股比例 中泰证券股份有限公司 60% 深圳派特纳投资管理企业(有限合伙) 24% 深圳前海山小投资管理企业(有限合伙) 16% 中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是 经中国证监会证监许可[2014]355号文批准，由齐鲁证券有限公司（现已更名为 “中泰证券股份有限公司”）出资设立的资产管理子公司。2017年9月，因公司 发展需要，公司名称由“齐鲁证券(上海)资产管理有限公司”变更为“中泰证券 (上海)资产管理有限公司”。 2017年12月，根据中国证监会证监许可[2017]2342号文批准，本公司获得 开展公开募集证券投资基金管理业务资格。 二、主要人员情况 1、董事会和监事成员 章飚先生，博士研究生，董事长，2014年8月起履行董事长职务。曾任安 徽财经大学计算机老师，国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程部研究员、 新产品开发小组组长、衍生产品部总经理、资产管理部总经理，上海国泰君安证 券资产管理有限公司总裁、首席执行官，中泰证券股份有限公司顾问。现任中泰 证券(上海)资产管理有限公司董事长。 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 张晖女士，硕士研究生，董事，2016年4月起履行董事职务。曾任山东省 国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理； 齐鲁证券经纪有限公司经纪业务总部总经理；中泰证券股份有限公司党群工作部 主任、部长，企业文化部总经理，信访办公室主任（兼），女职工委员会主任， 党务工作部部长，纪委副书记。现任中泰证券股份有限公司工会副主席、董事会 秘书。 王丽敏女士，本科学历，硕士学位，董事，2014年9月起履行董事职务。 曾任山东齐鲁信托投资有限公司证券部财务部业务经理，中泰证券股份有限公司 计划财务总部业务主管、副总经理，机构业务部总经理。现任中泰证券股份有限 公司审计稽核部总经理。 叶展先生，大学本科，董事。2018年2月起履行董事职务。曾任上海证券 报记者、编辑、机构部主任，上海国泰君安证券资产管理有限公司市场部总经理、 市场总监，上海泽熙投资管理有限公司总经理助理，中泰证券（上海）资产管理 有限公司总经理助理、副总经理。现任中泰证券（上海）资产管理有限公司首席 执行官。 孙海昕女士，本科学历，硕士学位，监事，2014年9月起履行监事职务。 曾任山东银行学校实验银行职员；山东省国际信托投资公司展业证券营业部财务 部经理，证券总部财务部副经理；中泰证券股份有限公司财务总部副总经理，登 记结算部副总经理。现任中泰证券股份有限公司登记结算部总经理。 2、高级管理人员 叶展先生，公司首席执行官，2018年9月至今，担任目前职务。简历请参 见上述关于董事的介绍。 徐建东先生，大学本科，公司总经理。曾任泰安市信托投资公司上海证券业 务部交易员，泰安市信托投资公司证券业务部副经理，中泰证券股份有限公司上 海赤峰路营业部总经理、济南山大路营业部总经理、莱芜管理总部总经理、济南 第二管理总部总经理、泰安管理总部总经理、经纪业务总部总经理、北京证券资 产管理分公司董事、总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司拟任副总经理、 副总经理。2018年4月至今，担任目前职务。 王洪懿先生，大学本科，公司合规总监兼首席风险官兼督察长兼董事会秘书。 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 曾任华星塑料制品有限公司职员，天同证券有限责任公司职员，中泰证券股份有 限公司高级业务经理，万家基金管理有限公司财务总监，中泰证券(上海)资产管 理有限公司拟任副总经理、副总经理兼董事会秘书。2018年7月至今，担任目 前职务。 黄文卿先生，硕士研究生，公司副总经理。曾任国泰君安证券股份有限公司 证券分析研究员、衍生产品部投资经理、资产管理总部固定收益业务投资经理， 上海国泰君安证券资产管理有限公司总经理助理兼固定收益部总经理兼金融市 场部总经理，中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理。2015年3月至今， 担任目前职务。 应晨奇先生，硕士研究生，公司副总经理兼首席信息官。曾任光大证券股份 有限公司清算中心清算员、资产管理总部风控经理、清算中心主任、登记结算中 心副总经理（主持工作）、运营管理总部董事副总经理、资产管理总部董事副总 经理，上海光大证券资产管理有限公司运营总监，中泰证券(上海)资产管理有限 公司拟任副总经理、副总经理兼合规总监兼首席风险官。2019年6月至今，担 任目前职务。 3、本基金基金经理 朱未一先生，中国人民大学经济学硕士，基金业务部基金经理。曾任交通银 行嘉兴平湖支行对公客户经理、中信建投证券股份有限公司固定收益部交易员、 上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部、金融市场部投资经理，中泰证 券（上海）资产管理有限公司固定收益部投资经理。2019年12月至今任现职。 2020年1月19日至今担任中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金 经理。 张蓓蓓女士，硕士研究生，基金业务部副总经理。曾任国泰基金管理有限公 司交易管理部交易员、负责人，上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投 资经理、高级投资经理、首席投资经理。中泰证券（上海）资产管理有限公司固 定收益投资经理、副总经理。2018年1月至今，担任目前职务。2019年4月26 日至今担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理，2019年8月9日至今 担任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至今担任 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金经理。 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 4、本公司投资决策委员会成员 叶展先生，简历请参见上述关于董事会和监事成员的介绍。 黄文卿先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 应晨奇先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 王洪懿先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 姜诚先生，基金业务部总经理，研究部总经理。 5、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 第二部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：上海市银城路167号 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职责） 成立时间：1988年8月22日 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 二、发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证 券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念， 致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日，兴 业银行资产总额达6.71万亿元，实现营业收入1582.87亿元，全年实现归属于母 公司股东的净利润606.20亿元。 三、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室， 共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 四、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业 务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2020年3月31日，我行共托管证券 投资基金293只，托管基金的基金资产净值合计13616.94亿元，基金份额合计 13270.30亿份。 第三部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 法定代表人：章飚 电话：021-20521010 传真：021-68883772 网址：www.ztzqzg.com 2、其他销售机构 （1）中泰证券股份有限公司 住所：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn （2）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 法定代表人：刘秋明 网址：www.ebscn.com 客服电话：95525 （3）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路154号 办公地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 网址：www.cib.com.cn 客服电话:95561 （4）平安银行股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 网址：bank.pingan.com 客服电话：95511转3 （5）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 网址：www.1234567.com.cn 客服电话：95021或400-1818-188 （6）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：王之光 网址：www.lufunds.com 客服电话：400-821-9031 （7）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路196号 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 网址：www.howbuy.com 客服电话：400-700-9665 （8）北京肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座 法定代表人：江卉 网址：kenterui.jd.com 客服电话：400-098-8511 （9）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔 1201-1203 法定代表人：肖雯 网址：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 （10）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：尹彬彬 网址：www.66liantai.com 客服电话：400-166-6788 （11）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼 法定代表人：冯轶明 网址：www.zhengtongfunds.com 客服电话：400-820-1515 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 （12）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 网址：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 （13）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海地区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市西直门外大街1号西环广场T219C13 网址：www.hcjijin.com 客服电话：400-619-9059 （14）和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼 503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5 楼503 法定代表人：王旋 网址：www.hgccpb.com 客服电话：4000-555-671 （15）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：吴强 网址：www.5ifund.cn 客服电话：952555 （16）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 网址：www.erichfund.com 客服电话：400-820-2899 （17）北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 网址：www.danjuanapp.com/ 客服电话：400-061-8518 （18）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 网址：www.snjijin.com 客服电话：95177 （19）上海陆享基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032 室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场二楼16楼 法定代表人：陈志英 网址：www.luxxfund.com 客服电话：400-168-1235 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基 金，具体名单详见基金管理人网站。 二、注册登记机构 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 法定代表人：章飚 传真：021-50933716 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 客户服务专线：021-20521115 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：金诗涛 经办注册会计师：张振波、金诗涛 第四部分基金的名称 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 第五部分基金的类型 契约型开放式债券型证券投资基金 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 第六部分基金的投资目标 本基金主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险 收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 第七部分基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标， 本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券 （含可转换公司债券（含分离交易可转债纯债部分）、可交换公司债券、国债、 地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超 级短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合 中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股 或增发新股的申购。本基金可以持有因可转换公司债券转股所形成的股票和因可 交换公司债券换股所形成的股票，但是须在达到可交易状态日起10个交易日内 卖出。 在建仓完成后，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投 资于中证可转债及可交换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现 金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%，其中，现金不包括结算备付金、应收申购款等，其它金融工具的投资比 例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 第八部分基金的投资策略 本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽样复制和动态最优化的方 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟 踪。在正常市场情况下，本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因指 数编制规则调整、债券利息税等其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 1、债券指数化投资策略 （1）债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步：划分可转债及可交换债券层级、筛选目 标组合成份券和逐步调整建仓。 划分可转债及可交换债券层级：本基金根据可转债及可交换债券的不同特征 （例如信用等级、久期、发行人所属行业、发行人企业性质等）将标的指数成份 券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。 筛选目标组合成份券分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化 或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近， 且流动性较好（主要考虑发行规模、当前债券余额、日均成交金额、近1月换手 率、近1月交易天数等指标）的个券组合，并使目标组合的投资比例与各层级的 权重相似。 逐步建仓：根据市场实际流动性情况和投资机会，进一步调整和优化组合并 逐步建仓。 （2）债券投资组合的调整策略 定期调整：基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础， 综合考虑样本券流动性、交易规模等因素，对债券投资组合进行动态抽样调整， 以期实现对标的指数的有效跟踪。 不定期调整：当发生较大的申购赎回、组合中可转债及可交换债派息、可转 债转股、可转债及可交换债到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的 指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对 投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 （3）替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其 他可转债及可交换债券构建替代组合，对标的指数进行跟踪复制。替代组合的构 建将以可转债及可交换债券的流动性为约束条件，按照与被替代的可转债及可交 换债券久期相近、信用评级相似、转股溢价率及剩余期限基本匹配、发行人所属 行业相近、发行人企业性质相近为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。构建替代组合的方法如下： 按照与被替代的可转债及可交换债券久期、信用评级、发行人所属行业相似、 转股溢价率接近的原则，在其他可投资标的中选择成份券替代券； 根据成份券替代券过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代的可转债 及可交换债券的相关性，选择正相关度较高的债券进一步考察； 分析上述可转债及可交换债券替代券的流动性，综合流动性和相关度两个指 标挑选替代券，从而使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。 2、其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下， 使用其他投资策略。例如，基金管理人可以使用事件驱动策略，即通过分析重大 事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过 对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作等。 3、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、底层资产的构 成和质量等因素，坚持风险调整后收益最大化的原则，通过信用资质研究和流动 性管理，在严格控制投资风险的基础上选择投资对象，确保本金相对安全和基金 资产具有良好流动性，以期获得稳定收益。 第九部分基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准=95%×中证可转债及可交换债券指数收益率+5%×银 行活期存款利率（税后） 中证可转债及可交换债券指数样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券 和可交换公司债券组成。标的指数采用市值加权计算，以反映沪深交易所可转换 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 公司债券和可交换公司债券的整体表现，可较为科学、合理的评价本基金的业绩 表现。 本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证 监会备案后及时公告。 第十部分基金的风险收益特征 本基金是债券型基金，属于较低预期风险、较低预期收益的证券投资基金品 种，其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化策略，跟踪中证可转债及 可交换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益 特征相似。 第十一部分基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2020年第1季度报告，所载数据截至 2020年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 343,545,675.53 93.75 其中：债券 343,545,675.53 93.75 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,341,018.57 6.10 8 其他资产 560,460.61 0.15 9 合计 366,447,154.71 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 343,545,675.53 93.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 343,545,675.53 93.83 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110059 浦发转债 320,060 33,996,773.20 9.29 2 113021 中信转债 256,060 27,782,510.00 7.59 3 113011 光大转债 192,020 22,485,542.00 6.14 4 110053 苏银转债 128,020 14,360,003.40 3.92 5 132018 G三峡EB1 128,020 14,039,953.40 3.83 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期无立案调查。 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内未受到公开谴 责。 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚的情 形如下： 1）浦发转债（证券代码：110059.SH） 根据发布的相关公告，该证券发行人上海浦东发展银行股份有限公司在报告 编制日前一年内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因，多次受到 监管机构的处罚。 2）中信转债（证券代码：113021.SH） 根据发布的相关公告，该证券发行人中信银行股份有限公司在报告编制日前 一年内因违规经营、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 3）光大转债（证券代码：113011.SH） 根据发布的相关公告，该证券发行人中国光大银行股份有限公司在报告编制 日前一年内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管 机构的处罚。 4）苏银转债（证券代码：110053.SH） 根据发布的相关公告，该证券发行人江苏银行股份有限公司在报告编制日前 一年内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构 的处罚。 5）18中油EB（证券代码：132015.SH） 2019年6月，国家市场监督管理总局发布行政处罚决定书，因违法收取 587.03万元供气手续费，该证券发行人中国石油天然气股份有限公司的天然气销 售川渝分公司被罚587.03万元。 6）17宝武EB（证券代码：132013.SH） 2019年9月，该证券发行人宝山钢铁股份有限公司未采取相应防范措施， 造成工业固体废物渗漏，违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十 六条规定，受到上海市生态环境局的处罚。 7）东财转2（证券代码：123041.SH） 2020年2月，根据上海证监局公告，该证券发行人东方财富信息股份有限 公司的全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司因投顾业务违规被采取责 令改正监督管理措施。 8）国君转债（证券代码：113013.SH） 2019年9月，该证券发行人国泰君安证券股份有限公司的四平中央西路证 券营业部因未依法履行职责，被监管责令改正。 2019年11月，该证券发行人国泰君安证券股份有限公司因科创板项目信息 披露不当，被上交所出具监管工作函。 2020年3月，该证券发行人国泰君安证券股份有限公司的深圳红荔西路证 券营业部因未依法履行职责，被监管出具警示函。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动 持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 （2）本基金本报告期未投资股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 560,460.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 560,460.61 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113021 中信转债 27,782,510.00 7.59 2 113011 光大转债 22,485,542.00 6.14 3 110053 苏银转债 14,360,003.40 3.92 4 132015 18中油EB 12,880,366.20 3.52 5 132013 17宝武EB 9,791,040.00 2.67 6 132009 17中油EB 6,447,360.00 1.76 7 113013 国君转债 5,268,647.70 1.44 8 113026 核能转债 5,250,691.60 1.43 9 127005 长证转债 3,728,754.40 1.02 10 127012 招路转债 3,461,327.28 0.95 11 132007 16凤凰EB 3,264,000.00 0.89 12 113008 电气转债 3,213,189.10 0.88 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 13 132004 15国盛EB 3,213,120.00 0.88 14 110051 中天转债 2,981,388.60 0.81 15 113022 浙商转债 2,590,596.00 0.71 16 113020 桐昆转债 2,580,332.50 0.70 17 132014 18中化EB 2,406,161.70 0.66 18 110048 福能转债 2,123,397.50 0.58 19 110043 无锡转债 2,065,843.40 0.56 20 113014 林洋转债 2,042,967.40 0.56 21 113024 核建转债 2,024,353.10 0.55 22 110045 海澜转债 1,938,598.40 0.53 23 128048 张行转债 1,878,984.90 0.51 24 113009 广汽转债 1,866,192.40 0.51 25 110042 航电转债 1,801,888.20 0.49 26 110031 航信转债 1,786,982.40 0.49 27 113028 环境转债 1,748,889.90 0.48 28 132006 16皖新EB 1,736,284.50 0.47 29 127006 敖东转债 1,669,764.96 0.46 30 110047 山鹰转债 1,664,096.00 0.45 31 132008 17山高EB 1,658,070.00 0.45 32 128045 机电转债 1,650,607.52 0.45 33 113019 玲珑转债 1,601,691.70 0.44 34 128035 大族转债 1,586,001.06 0.43 35 132011 17浙报EB 1,515,482.00 0.41 36 113508 新凤转债 1,478,318.40 0.40 37 132005 15国资EB 1,412,096.00 0.39 38 110041 蒙电转债 1,364,222.20 0.37 39 110056 亨通转债 1,350,204.00 0.37 40 113025 明泰转债 1,327,233.60 0.36 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 41 132012 17巨化EB 1,308,417.00 0.36 42 128034 江银转债 1,245,243.40 0.34 43 110057 现代转债 1,209,294.00 0.33 44 128046 利尔转债 1,191,442.62 0.33 45 113543 欧派转债 1,166,844.00 0.32 46 110052 贵广转债 1,160,187.50 0.32 47 110034 九州转债 1,114,166.20 0.30 48 113017 吉视转债 1,069,556.60 0.29 49 127007 湖广转债 995,719.20 0.27 50 128029 太阳转债 971,117.75 0.27 51 128074 游族转债 935,676.80 0.26 52 127011 中鼎转2 907,230.36 0.25 53 113516 苏农转债 892,485.00 0.24 54 123029 英科转债 872,298.00 0.24 55 110033 国贸转债 867,986.70 0.24 56 113534 鼎胜转债 867,801.40 0.24 57 113518 顾家转债 836,994.60 0.23 58 113544 桃李转债 806,313.90 0.22 59 127013 创维转债 803,253.50 0.22 60 128013 洪涛转债 788,659.20 0.22 61 128053 尚荣转债 787,781.80 0.22 62 128019 久立转2 769,237.28 0.21 63 128059 视源转债 761,764.80 0.21 64 128028 赣锋转债 740,182.60 0.20 65 110058 永鼎转债 710,704.50 0.19 66 128032 双环转债 662,915.22 0.18 67 128075 远东转债 652,021.90 0.18 68 127003 海印转债 648,273.20 0.18 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 69 128023 亚太转债 648,170.64 0.18 70 128026 众兴转债 630,688.80 0.17 71 110055 伊力转债 623,214.90 0.17 72 128018 时达转债 607,262.00 0.17 73 128065 雅化转债 584,854.02 0.16 74 123004 铁汉转债 583,794.90 0.16 75 113016 小康转债 580,142.00 0.16 76 113537 文灿转债 579,256.20 0.16 77 113515 高能转债 577,124.80 0.16 78 128062 亚药转债 559,761.70 0.15 79 128064 司尔转债 554,383.90 0.15 80 113504 艾华转债 534,024.40 0.15 81 113505 杭电转债 526,325.20 0.14 82 128015 久其转债 525,639.00 0.14 83 113527 维格转债 494,183.20 0.13 84 113519 长久转债 494,083.50 0.13 85 128063 未来转债 483,992.00 0.13 86 110050 佳都转债 476,086.50 0.13 87 128022 众信转债 469,878.50 0.13 88 128044 岭南转债 468,825.60 0.13 89 110038 济川转债 467,238.20 0.13 90 128017 金禾转债 463,948.80 0.13 91 128067 一心转债 457,796.56 0.13 92 123020 富祥转债 456,917.50 0.12 93 113542 好客转债 448,792.80 0.12 94 120002 18中原EB 448,187.80 0.12 95 128058 拓邦转债 445,450.32 0.12 96 113027 华钰转债 442,701.60 0.12 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 97 113530 大丰转债 440,279.20 0.12 98 128057 博彦转债 437,464.00 0.12 99 113528 长城转债 431,406.00 0.12 100 128071 合兴转债 415,807.00 0.11 101 123031 晶瑞转债 415,797.90 0.11 102 123023 迪森转债 406,752.50 0.11 103 128021 兄弟转债 406,393.20 0.11 104 128037 岩土转债 405,735.48 0.11 105 123002 国祯转债 398,215.40 0.11 106 123022 长信转债 372,289.05 0.10 107 113525 台华转债 371,451.30 0.10 108 128033 迪龙转债 353,412.90 0.10 109 113012 骆驼转债 352,534.40 0.10 110 123028 清水转债 352,187.60 0.10 111 113509 新泉转债 349,689.60 0.10 112 128066 亚泰转债 347,711.24 0.09 113 113535 大业转债 347,643.00 0.09 114 128010 顺昌转债 347,012.40 0.09 115 123017 寒锐转债 337,848.00 0.09 116 123010 博世转债 321,785.60 0.09 117 113532 海环转债 315,873.60 0.09 118 123025 精测转债 307,152.00 0.08 119 128042 凯中转债 294,954.90 0.08 120 123018 溢利转债 288,804.00 0.08 121 113531 百姓转债 287,679.00 0.08 122 128049 华源转债 281,932.80 0.08 123 127004 模塑转债 276,119.40 0.08 124 128056 今飞转债 269,639.00 0.07 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 125 128050 钧达转债 263,886.00 0.07 126 123027 蓝晓转债 258,989.50 0.07 127 128025 特一转债 252,880.00 0.07 128 128073 哈尔转债 237,962.82 0.06 129 113541 荣晟转债 234,620.40 0.06 130 123030 九洲转债 233,739.00 0.06 131 128069 华森转债 233,088.00 0.06 132 128030 天康转债 230,968.80 0.06 133 113524 奇精转债 227,073.00 0.06 134 128014 永东转债 227,061.50 0.06 135 123007 道氏转债 216,932.80 0.06 136 128072 翔鹭转债 205,004.60 0.06 137 123011 德尔转债 196,885.50 0.05 138 128051 光华转债 189,168.00 0.05 139 128070 智能转债 179,346.40 0.05 140 128036 金农转债 176,653.50 0.05 141 128039 三力转债 176,619.60 0.05 142 113511 千禾转债 173,401.00 0.05 143 113521 科森转债 172,729.60 0.05 144 113526 联泰转债 172,652.00 0.05 145 123026 中环转债 170,910.00 0.05 146 128040 华通转债 167,773.00 0.05 147 123024 岱勒转债 153,886.50 0.04 148 113503 泰晶转债 153,672.10 0.04 149 128043 东音转债 150,368.40 0.04 150 128054 中宠转债 149,219.84 0.04 151 113536 三星转债 145,545.90 0.04 152 123014 凯发转债 137,484.60 0.04 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 153 113520 百合转债 133,915.20 0.04 154 113502 嘉澳转债 133,637.00 0.04 155 127008 特发转债 114,303.20 0.03 156 132016 19东创EB 113,926.50 0.03 157 123012 万顺转债 112,719.23 0.03 158 128041 盛路转债 88,932.20 0.02 159 110044 广电转债 85,255.80 0.02 160 128052 凯龙转债 82,320.50 0.02 161 113514 威帝转债 80,465.10 0.02 162 123015 蓝盾转债 80,032.00 0.02 163 123013 横河转债 53,380.00 0.01 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第十二部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。本基金基金合同生效日2020年1月19日，基金业 绩截止日2020年3月31日。 本基金自基金合同生效以来的业绩表现如下： 一、本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 中泰中证可转债及可交债指数A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020年1月19日（基金合同生效日）至2020年3月31日 -1.41% 0.77% -0.63% 0.81% -0.78% -0.04% 中泰中证可转债及可交债指数C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020年1月19日（基金合同生效日）至2020年3月31日 -1.46% 0.77% -0.63% 0.81% -0.83% -0.04% 二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 中泰中证可转债及可交债指数A： 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 中泰中证可转债及可交债指数C： 第十三部分基金费用与税收 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金的开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金 托管人核对无误后，由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金 托管人核对无误后，由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前 一日C类基金份额的基金资产净值的0.3%的年费率计提。销售服务费计提的计 算公式如下： H=E×0.3%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与 基金托管人核对无误后，由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人代收后再按 照相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法计算指数许可使用费。 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.015%年费率计提。指数许可 使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下： H=E×年费率÷当年天数 H为每日应计提的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币贰万伍千元，计费期间不足一季 度的，根据实际天数按比例计算。 指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起，于每 年1月、4月、7月、10月，支付上一季度的指数许可使用费。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理 人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。 申购费不列入基金财产。投资人可多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单 独计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.35% 100万元≤M＜500万元 0.15% M≥500万元 每笔1,000元 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，在投 资人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记结算等各项费用。 本基金的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金 份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金赎回费率按基金份额持有人持有基金份额类别的不同分别设定，并随 赎回基金份额持有时间的增加而递减。本基金对持续持有期少于30日的基金份 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于30日 但少于365日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入 基金财产。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 本基金的赎回费率具体如下： 赎回申请份额持有时间（N） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 N 1.50% 1.50% 7日≤N 0.30% 0.10% 30日≤N＜365日 0.10% 0 N≥365日 0 0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计 算。） 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，按相关监 管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。 五、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、C类基金份额的销售服务费率等相关费率。调整基金管理 费率、基金托管费率和提高C类基金份额的销售服务费率须召开基金份额持有 人大会审议。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 定媒体公告。 六、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更 新。主要更新内容如下： 一、更新了“重要提示”相关内容。 二、更新了“第三部分、基金管理人”相关内容。 三、更新了“第四部分、基金托管人”相关内容。 四、更新了“第五部分、相关服务机构”相关内容。 五、更新了“第六部分、基金的募集”相关内容。 六、更新了“第七部分、基金合同的生效”相关内容。 七、更新了“第八部分、基金份额的申购与赎回”相关内容。 八、更新了“第九部分、基金的投资”章节，新增了“基金投资组合报 告”相关内容。 九、增加了“第十一部分、基金的业绩”相关内容，后续相应章节序号 随之调整 十、更新了“第二十一部分、其他应披露事项”相关内容。 中泰证券（上海）资产管理有限公司 2020年4月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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