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| 前海联合润盈短债A(008010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1890144 | ||||||||
| 基金代码 | 008010 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合润盈短债 交易代码 008010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 25日 报告期末基金份额总额 156,353,880.15份 投资目标 本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保 持较高流动性的基础上，力求为基金份额持有人 获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司 研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的 方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配 置结构上的比例。本基金采用期限结构策略、行 业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等积极的 投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利 用潜在投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行 一年期定存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合润盈短债 A 前海联合润盈短债 C 下属分级基金的交易代码 008010 008011 报告期末下属分级基金的份额总额 150,877,464.39份 5,476,415.76份 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 前海联合润盈短债 A 前海联合润盈短债 C 1．本期已实现收益 1,725,810.70 70,223.97 2．本期利润 1,641,998.74 66,886.95 3．加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0072 4．期末基金资产净值 152,188,269.32 5,517,945.48 5．期末基金份额净值 1.0087 1.0076 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合润盈短债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.81% 0.02% 0.81% 0.02% 0.00% 0.00% 前海联合润盈短债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.71% 0.02% 0.81% 0.02% -0.10% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定存款利率(税 后)*20%。 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金的基金合同于 2019年 12月 24日生效，截至报告期末，本基金成立未满 1年。 2、本基金的建仓期为 6个月，截至报告期末，本基金建仓期尚未结束。 3.3 其他指标 无。 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 敬夏玺 本基金 的基金 经理 2019年 12 月 24日 - 9年 敬夏玺先生，中央财经大学 金融学硕士，9 年基金投资 研究、交易经验。2011年 7 月至 2016 年 5 月任职于融 通基金，历任债券交易员、 固定收益部投资经理，管理 公司债券专户产品。2010年 7月至 2011年 7月任工银瑞 信基金中央交易室交易员。 2016年 5月加入前海联合基 金。现任前海联合润盈短债 兼前海联合添鑫 3个月定开 债券、前海联合泓元定开债 券、前海联合泳益纯债、前 海联合淳安 3年定开债券和 前海联合泓瑞定开债券基 金经理。2016年 8月至 2019 年 1月曾任新疆前海联合海 盈货币的基金经理，2018年 9月至 2019年 12月曾任前 海联合润丰混合的基金经 理，2016年 11月至 2020年 3 月曾任前海联合添利债券 的基金经理，2017年 5月至 2020年 3月曾任前海联合汇 盈货币的基金经理。 曾婷婷 本基金 的基金 经理 2019年 12 月 24日 - 8年 曾婷婷女士，北京大学硕 士、中山大学双学士，CPA， 8 年证券基金从业经历。 2013年 4月至 2015年 8月 任华润元大基金固定收益 部研究员。2011 年 11 月至 2013年 3月，任职于第一创 业证券研究所。2008 年 10 月至 2011年 10月任安永会 计师事务所高级审计。2015 年 10月加入前海联合基金。 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 现任前海联合润盈短债兼 前海联合泳盛纯债、新疆前 海联合海盈货币、前海联合 汇盈货币、前海联合泳辉纯 债、前海联合永兴纯债和前 海联合添和纯债的基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例 符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 1季度，整个债市的主线围绕着疫情展开，疫情导致经济基本面预期悲观，而为应对 疫情对经济冲击，货币政策持续宽松。1季度主要分为四个阶段：1）首先开年央行如期降准 50BP， 释放资金 8000亿元，资金面持续宽松，国内疫情刚开始发生，十年国债利率在春节前一交易日突 破 3%的关键阻力位。 2）第二阶段为国内疫情在春节期间持续发酵，春节后第一天央行开展了 1.2 万亿逆回购操 作，利率下调 10BP。债市大幅上涨。十年国债在 2月 3日当天下行 17BP至 2.82%。 3）第三阶段为国内疫情受到控制，2月 17日央行下调 MLF利率 10BP至 3.15%。1年、5年期 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 LPR利率随之分别下调 10bps、5bps至 4.05%和 4.75%，低于市场预期，债市小幅调整，十年国债 上行至 2月 20日的 2.89%左右位置。 4）第四阶段为海外疫情开始发酵，并且从欧洲开始延续至美国，是持续时间最长的一个阶段， 大大超出市场预期。美联储在 3月 3日、15日两次宣布紧急降低联邦基金利率，把利率区间降至 0%至 0.25%，开启了全球宽松潮。3月 16日，央行实施定向降准，释放长期资金 5500亿元。3月 30日,央行 7天期逆回购操作中标利率下调至 2.20%,下调幅度 20BP。资金面持续宽松，导致中短 端下行趋势较为确定，而市场对后续财政刺激政策有一定预期，压制长端的下行幅度，曲线陡峭 化下行。Shibor3M下行近 60BP至 1.93%, 5年国债下行 35BP至 2.33%，10年国债从 2月 20号 2.89% 下行至 3月 31日 2.59%。 本基金定位为货币增强产品，在久期和信用债评级上相比于货币基金更有优势，在报告期内， 本基金精挑细选，增加了部分高评级信用债的配置，以及适度拉长久期，增强组合收益，并做好 回撤控制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合润盈短债 A基金份额净值为 1.0087元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.81%；截至本报告期末前海联合润盈短债 C基金份额净值为 1.0076元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.71%；同期业绩比较基准收益率为 0.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 97,898,130.00 62.03 其中：债券 97,898,130.00 62.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,060,141.09 8.91 其中：买断式回购的买入返售 - - 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 41,854,768.34 26.52 8 其他资产 4,004,593.87 2.54 9 合计 157,817,633.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,515,300.00 5.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,897,000.00 13.25 其中：政策性金融债 10,634,000.00 6.74 4 企业债券 34,140,730.00 21.65 5 企业短期融资券 24,029,100.00 15.24 6 中期票据 10,316,000.00 6.54 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 97,898,130.00 62.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1180101 11宁交通债 130,000 13,579,800.00 8.61 2 180210 18国开 10 100,000 10,634,000.00 6.74 3 143230 17国君 G2 99,500 10,361,930.00 6.57 4 101800541 18苏沙钢 MTN001 100,000 10,316,000.00 6.54 5 1822028 18华融租赁 债 02 100,000 10,263,000.00 6.51 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 18广发 01发债主体被监管处罚事件： （1）2019年 4月 22日，根据广东证监局〔2019〕28号，由于存在以低于成本价格参与公司 债券项目投标的情形，违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条、第三十八条的规定；依 照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条、第六十三条第一项的规定，广东证监局决定对 广发证券采取责令改正的行政监管措施。 （2）2019年 8月 5日，根据证监会〔2019〕31号，由于存在对广发控股香港合规管理存在 缺陷，对香港子公司合规管理有效性缺乏监督等事由，况违反了《证券公司监督管理条例》第二 十七条、第六十九条，《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第二十四条，《证券公 司风险控制指标管理办法》第六条，《证券公司全面风险管理规范》第十八条、第二十二条、第三 十一条的规定，按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我会决定对你公司采取限制增 加场外衍生品业务规模 6个月、限制增加新业务种类 6个月的行政监管措施。 （3）2020年 1月 3日，由于存在合规部门中，具有 3年以上相关领域工作经历的合规人员 数量占比不足 1.5%等事由，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第十三条、 第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、《证券公司合规 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 管理实施指引》第二十七条、第二十八条、第三十一条的规定，按照《证券公司和证券投资基金 管理公司合规管理办法》第三十二条的规定，我会决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。 基金管理人经审慎分析，认为广发证券资产规模大，经营情况良好，且广发证券主体评级为 市场最高的 AAA评级，上述事项对广发证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以 忽略不计。 本基金投资于广发证券的决策程序说明：基于广发证券基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于广发证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对广发证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62,748.24 2 应收证券清算款 1,000,095.89 3 应收股利 - 4 应收利息 2,941,749.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,004,593.87 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合润盈短债 A 前海联合润盈短债 C 报告期期初基金份额总额 259,431,679.67 13,342,059.12 报告期期间基金总申购份额 60,338.94 317,146.28 减:报告期期间基金总赎回份额 108,614,554.22 8,182,789.64 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 150,877,464.39 5,476,415.76 注：总申购份额含红利再投、转换入金额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200101-20200331 58,580,918.95 - - 58,580,918.95 37.47% 2 20200101-20200331 55,546,243.52 - - 55,546,243.52 35.53% 3 20200227-20200331 36,000,800.00 - - 36,000,800.00 23.03% 4 20200101-20200226 60,002,000.00 - 60,002,000.00 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防 控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投 资决策权，不受特定投资者的影响。 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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