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| 太平日日金B(003399) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1889490 | ||||||||
| 基金代码 | 003399 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 太平日日金货币市场基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 太平日日金货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 太平日日金货币 基金主代码 003398 交易代码 003398 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 4日 报告期末基金份额总额 1,865,444,893.00份 投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上， 力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控制 投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩比较 基准的投资回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 太平日日金 A 太平日日金 B 下属分级基金的交易代码 003398 003399 报告期末下属分级基金的 份额总额 12,457,045.76份 1,852,987,847.24份 太平日日金货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日) 太平日日金 A 太平日日金 B 1.本期已实现收益 26,781.67 13,018,358.58 2.本期利润 26,781.67 13,018,358.58 3.期末基金资产净 值 12,457,045.76 1,852,987,847.24 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已 实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 太平日日金 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5530% 0.0046% 0.3366% 0.0000% 0.2164% 0.0046% 太平日日金 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6123% 0.0046% 0.3366% 0.0000% 0.2757% 0.0046% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 太平日日金货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 4页 共 13页 太平日日金货币市场基金 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年 11月 4日至 2020年 3月 31日） 1、太平日日金 A 2、太平日日金 B 注：本基金基金合同于 2016年 11月 4日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日 起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 太平日日金货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 5页 共 13页 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴超 本基金的 基 金 经 理、太平 日日鑫货 币市场基 金基金经 理、太平 睿盈混合 型证券投 资基金基 金经理、 太平恒安 三个月定 期开放债 券型证券 投资基金 基金经理 2018年 2月 12日 - 7年 美国本特利商学院 金融学硕士，具有证 券投资基金从业资 格。2013 年 5 月起 曾在西部证券股份 有限公司固定收益 部、上海金懿投资有 限公司担任部门经 理、投资总监等职。 2017 年 3 月加入本 公司。2018 年 2 月 12 日起任太平日日 金货币市场基金、太 平日日鑫货币市场 基金基金经理。2019 年 3月 25 日担任太 平睿盈混合型证券 投资基金基金经理。 2019年 6月 27日起 任太平恒安三个月 定期开放债券型证 券投资基金基金经 理。中国国籍。 潘莉 本基金的 基 金 经 理、太平 日日鑫货 币市场基 金基金经 理、太平 恒利纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理、太平 恒睿纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理 2018年 3月 23日 - 8年 牛津大学工商管理 硕士，具有证券投资 基金从业资格。2004 年 6 月起曾就职于 东京海上日动火灾 保险株式会社非日 系部、英国皇家太阳 联合保险公司大客 户部担任核保和客 服工作；中国人保资 产管理有限公司历 任集中交易室交易 员、固定收益部投资 经理；南通农村商业 银行股份有限公司 历任金融市场部固 收类投资经理、投资 总监。2018 年 2 月 加入本公司。2018 太平日日金货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 6页 共 13页 年 3月 23 日起任太 平日日金货币市场 基金、太平日日鑫货 币市场基金基金经 理；2018年 6 月 15 日起担任太平恒利 纯债债券型证券投 资基金基金经理。 2020年 3月 12日起 担任太平恒睿纯债 债券型证券投资基 金基金经理。中国国 籍。 注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金 经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基 金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份 额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或 未履行基金合同的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规， 建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽 核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和 执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不 公平交易和利益输送行为。 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在 非公平交易的情况。 太平日日金货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 7页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年第一季度受疫情这个非常规性因素影响导致经济基本面以及资本市场表 现都大超市场预期。宏观基本面多项数据创出历史极值，2 月 PMI、工业增加值等经 济指标均显示经济短期受到重创。由于全国范围的严格隔离措施和交通限制导致经济 短期停摆，进入 3月后国内疫情得到控制但是国外疫情发酵，内需的萎缩叠加外需的 瞬间崩塌使得经济预期较为悲观。 资金方面央行春节后投放较多流动性应对疫情冲击，隔夜资金利率创出近年来新 低，银行间市场流动性十分充裕。为了应对经济下行压力，央行通过降准降息以鼓励 银行投放更多信贷给实体经济。债券市场则因此受到经济基本面较差以及货币政策刺 激的双重利好，各期限收益率下行明显。二季度资金面预计将继续保持相对宽松的状 态，本基金将继续秉持“短久期、高评级、低杠杆”的投资思路，严格控制流动性风 险，积极把握短期市场资金面波动带来的机会增加收益。本报告期内，本基金在遵守 基金合同、控制风险的前提下，为投资者取得了符合货币基金特征的风险收益比。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，太平日日金 A的净值收益率为 0.5530%，同期业绩比较基准收益率 为 0.3366%；太平日日金 B 的净值收益率为 0.6123%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的 比例（%） 太平日日金货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 8页 共 13页 1 固定收益投资 1,065,431,516.98 53.79 其中：债券 1,065,431,516.98 53.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 725,000,000.00 36.61 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付 金合计 66,532,875.44 3.36 4 其他资产 123,627,690.85 6.24 5 合计 1,980,592,083.27 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 9.97 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净 值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 10,799,874.60 0.58 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交 易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 46 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 太平日日金货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 9页 共 13页 1 30天以内 60.22 6.09 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 24.07 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 3.24 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 0.14 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 18.31 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 105.98 6.09 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过 240天情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 99,764,347.24 5.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 38,081,609.32 2.04 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 129,986,887.83 6.97 6 中期票据 20,212,569.54 1.08 7 同业存单 775,327,466.69 41.56 8 其他 2,058,636.36 0.11 9 合计 1,065,431,516.98 57.11 10 剩余存续期超过 397天的 浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 012000323 20苏交通 SCP002 1,000,000 99,968,514.80 5.36 太平日日金货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 10页 共 13页 2 111906119 19交通银行 CD119 1,000,000 99,882,891.80 5.35 3 111913114 19浙商银行 CD114 1,000,000 99,591,169.17 5.34 4 111988160 19苏州银行 CD265 600,000 59,188,952.76 3.17 5 111995082 19广州银行 CD015 500,000 49,961,742.46 2.68 6 112009017 20浦发银行 CD017 500,000 49,918,706.12 2.68 7 112009033 20浦发银行 CD033 500,000 49,867,946.85 2.67 8 112016030 20上海银行 CD030 500,000 49,854,910.22 2.67 9 111915367 19民生银行 CD367 500,000 49,821,732.82 2.67 10 111915376 19民生银行 CD376 500,000 49,577,255.11 2.66 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5% 间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1465% 报告期内偏离度的最低值 0.0244% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单 平均值 0.0786% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 太平日日金货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 11页 共 13页 本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日 计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体或其分支机构中，浙商银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、广州 银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司出现在 报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的 相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述情形外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管 部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 454.37 2 应收证券清算款 120,063,365.76 3 应收利息 2,750,082.66 4 应收申购款 813,788.06 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 123,627,690.85 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 太平日日金 A 太平日日金 B 报告期期初基金份额总额 797,494.73 2,148,582,051.08 报告期期间基金总申购份额 45,174,280.92 1,102,393,423.07 减:报告期期间基金总赎回份额 33,514,729.89 1,397,987,626.91 报告期期末基金份额总额 12,457,045.76 1,852,987,847.24 太平日日金货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 12页 共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 (%) 机构 1 20200101-2020 0331 1,758,83 9,733.42 10,573,9 75.48 - 1,769,4 13,708. 90 94.85 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现 集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发 基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有 人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复 2、《太平日日金货币市场基金基金合同》 3、《太平日日金货币市场基金招募说明书》 4、《太平日日金货币市场基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、法律法规及中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 17楼 1708室） 太平日日金货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 13页 共 13页 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分 备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务电话：021-61560999、400-028-8699 公司网址：www.taipingfund.com.cn 太平基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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