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| 东方红品质优选定开混合(008263) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887754 | ||||||||
| 基金代码 | 008263 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 东方红品质优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 16日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红品质优选定开混合 基金主代码 008263 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年 1月 16日 报告期末基金份额总额 2,346,802,076.46份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管 理，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类资产，本基金的投资策略将结合基金每 两年开放一次，在封闭期封闭运作，在开放期内有大规模申购赎回的 流动性需求的特点，做好流动性管理，在临近开放期和开放期内，更 多的关注组合资产的流动性；在封闭期内，充分发挥封闭运作的优势， 做一些长久期匹配。 基于本基金每满两年开放一次，除开放期外封闭运作的特点，基金管 理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现 能力，分散投资，做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*15%+恒生指数收益 率*5% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币 市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所 上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 东方红品质优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 3页 共 12页 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 16日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 7,818,198.17 2.本期利润 -57,283,637.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0244 4.期末基金资产净值 2,289,518,438.71 5.期末基金份额净值 0.9756 注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）本基金合同于 2020年 1月 16日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 -2.44% 0.47% -1.28% 0.37% -1.16% 0.10% 注:本基金合同于 2020年 1月 16日生效，本基金合同生效日起至今指 2020年 1月 16日－2020 年 3月 31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红品质优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：1、截止日期为 2020年 3月 31日。 2、本基金合同于 2020年 1月 16日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。 3、本基金建仓期 6个月，即从 2020年 1月 16日起至 2020年 7月 15日，至本报告期末，本 基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔令超 上海东方证 券资产管理 有限公司固 定收益研究 部总经理助 理兼任东方 红策略精选 灵活配置混 合型发起式 证券投资基 金、东方红 汇阳债券型 证券投资基 金、东方红 汇利债券型 证券投资基 2020年 1月 16日 - 9年 硕士，曾任平 安证券有限责 任公司总部综 合研究所策略 研究员、国信 证券股份有限 公司经济研究 所策略研究 员、上海东方 证券资产管理 有限公司公募 固定收益投资 部基金经理， 现任上海东方 证券资产管理 有限公司固定 东方红品质优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 5页 共 12页 金、东方红 目标优选三 年定期开放 混合型证券 投资基金、 东方红睿逸 定期开放混 合型发起式 证券投资基 金、东方红 创新优选三 年定期开放 混合型证券 投资基金、 东方红配置 精选混合型 证券投资基 金、东方红 稳健精选混 合型证券投 资基金、东 方红聚利债 券型证券投 资基金、东 方红品质优 选两年定期 开放混合型 证券投资基 金基金经 理。 收益研究部总 经理助理兼任 东方红策略精 选混合、东方 红汇阳债券、 东方红汇利债 券、东方红目 标优选定开混 合、东方红睿 逸定期开放混 合、东方红创 新优选定开混 合、东方红配 置精选混合、 东方红稳健精 选混合、东方 红聚利债券、 东方红品质优 选定开混合基 金经理。具有 基金从业资 格，中国国 籍。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决 定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据 公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 东方红品质优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 6页 共 12页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 权益方面，一季度市场整体表现不佳，上证综指下跌 9.83%，创业板表现相对突出，创业板 指一季度上涨 4.10%。新冠疫情的出现超出了年初的预期，对经济造成了较强的冲击，上市公司 的盈利受到了一定程度的负面影响。展望未来，虽然全球疫情带来的负面影响和不确定性仍然存 在，但一些上市公司股价经过了较大幅度的调整，已经在一定程度上反应了疫情的不利影响。长 远来看，目前一些盈利能力稳定的蓝筹公司的估值水平已经较低，具备较高的配置价值。未来我 们仍然坚持价值投资理念，自下而上精选估值合理的优质公司进行配置，重点关注一些估值水平 处于历史地位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。 转债方面，一季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经偏高，相比股票 已经不再具备估值优势。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主，选择一些估值相对合理 的优质公司转债进行配置。 债券方面，一季度，疫情的爆发改变了前期市场对于经济企稳的预期，2月市场主要交易了 国内疫情的发展，而 3月则随着海外疫情的扩散，全球市场恐慌情绪浓重。各国宽松政策加码， 市场风险偏好下降，且一度引起流动性恐慌。债券收益率大幅下行，股票市场受挫。十年国债下 行 56BP至 2.59%。 展望二季度，债券市场面临着基本面回暖和政策面宽松预期差的博弈。一方面，货币政策将 更加积极，总量型工具将着力保障资金面稳定，价格型工具将引导融资成本逐渐下行，为后续更 加积极的财政政策做好准备，因此，与货币政策相关性更高的短端利率将具有较为明显的安全性。 另一方面，经济基本面的复苏将稍显滞后。虽然国内复产复工有序进行，但由于疫情并没有完全 东方红品质优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 7页 共 12页 结束，需求疲弱的情况将继续影响经济的复苏，同时海外疫情依然没有看到顶点，外需走弱仍将 持续较长时间，并进一步通过产业链传导至国内。因此，长端利率债将在这种环境下仍有支撑。 随着海外疫情的发展逐渐进入中后期，经济活动的恢复将率先带动国内需求上升，经济基本面企 稳回升，债券市场面临调整。操作上，我们将继续在控制风险的前提下发现超额收益机会，努力 挖掘优质品种进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.9756元，份额累计净值为 0.9756元；本报告期间基 金份额净值增长率为-2.44%，业绩比较基准收益率为-1.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 565,837,454.41 24.65 其中：股票 565,837,454.41 24.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,506,357,495.17 65.63 其中：债券 1,436,249,848.60 62.57 资产支持证券 70,107,646.57 3.05 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,000.00 2.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 97,730,270.91 4.26 8 其他资产 75,462,163.75 3.29 9 合计 2,295,387,384.24 100.00 注:1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 169,871,315.00元人民币， 占期末基金资产净值比例 7.42%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 东方红品质优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 8页 共 12页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 230,973,720.80 10.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 24,597,408.80 1.07 F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 9,987,432.00 0.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,970,202.72 2.05 J 金融业 34,959,065.60 1.53 K 房地产业 33,688,710.00 1.47 L 租赁和商务服务业 14,752,899.20 0.64 M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 395,966,139.41 17.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 30,458,154.00 1.33 C 消费者常用品 - - D 能源 45,093,375.00 1.97 E 金融 36,339,400.00 1.59 F 医疗保健 - - G 工业 2,417,400.00 0.11 H 信息科技 - - I 电信服务 51,342,986.00 2.24 J 公用事业 4,220,000.00 0.18 K 房地产 - - 合计 169,871,315.00 7.42 注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 东方红品质优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 9页 共 12页 1 01088 中国神华 3,187,500 42,999,375.00 1.88 2 600741 华域汽车 1,702,561 36,673,163.94 1.60 3 02628 中国人寿 2,620,000 36,339,400.00 1.59 4 00700 腾讯控股 104,200 36,198,038.00 1.58 5 000002 万 科Ａ 1,313,400 33,688,710.00 1.47 6 000333 美的集团 675,300 32,698,026.00 1.43 7 600887 伊利股份 1,073,100 32,042,766.00 1.40 8 002415 海康威视 1,102,790 30,767,841.00 1.34 9 600426 华鲁恒升 1,927,000 30,253,900.00 1.32 10 601668 中国建筑 4,667,440 24,597,408.80 1.07 注:对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 272,458,000.00 11.90 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 968,790,358.60 42.31 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 195,001,490.00 8.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,436,249,848.60 62.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 143354 17中车 G2 1,000,000 105,340,000.00 4.60 2 163156 20中证 G1 1,000,000 100,540,000.00 4.39 3 163181 20东风 01 800,000 80,112,000.00 3.50 4 163092 20安信 G1 700,000 70,868,000.00 3.10 5 136568 16张江 01 670,000 67,931,300.00 2.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 139908 信捷 15优 300,000 29,842,643.83 1.30 2 139740 19联荣 1A 200,000 20,204,624.66 0.88 东方红品质优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 10页 共 12页 3 139827 建银 2优 A 200,000 20,060,378.08 0.88 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指 期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约 数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合国债期货的 定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 东方红品质优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 11页 共 12页 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 161,506.85 2 应收证券清算款 53,009,622.76 3 应收股利 - 4 应收利息 22,291,034.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,462,163.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132009 17中油 EB 51,377,400.00 2.24 2 132013 17宝武 EB 50,995,000.00 2.23 3 132015 18中油 EB 50,310,000.00 2.20 4 113021 中信转债 10,366,090.00 0.45 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2020年 1月 16日)基金份额总额 2,346,802,076.46 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份 额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份 额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,346,802,076.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 东方红品质优选定开混合 2020年第 1季度报告 第 12页 共 12页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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