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| 嘉实中证中期国债ETF(159926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887220 | ||||||||
| 基金代码 | 159926 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 嘉实中证中期国债 ETF2020年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实中证中期国债 ETF 场内简称 国债 ETF 基金主代码 159926 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 10日 报告期末基金份额总额 112,698.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量 化的风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年跟踪误差不超过 3%。 投资策略 本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具 有代表性的成份券及备选成份券，或选择非成份券作为替代，综 合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产 规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券 交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“信用等级匹配”、 “期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易 成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小 化。 业绩比较基准 中证金边中期国债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金， 主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证中期国债 ETF2020年第 1季度报告 第 3页 共 10页 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 136,409.00 2.本期利润 252,002.62 3.加权平均基金份额本期利润 3.2797 4.期末基金资产净值 13,137,476.71 5.期末基金份额净值 116.572 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.64% 0.13% 2.19% 0.13% 0.45% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实中证中期国债 ETF2020年第 1季度报告 第 4页 共 10页 图：嘉实中证中期国债 ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2013年 5月 10日至 2020年 3月 31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（七）投资禁止行为与 限制”的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王亚洲 本基金、嘉实中 证金边中期国债 ETF联接、嘉实稳 祥纯债债券、嘉 实丰安 6 个月定 期债券、嘉实稳 华纯债债券、嘉 实稳怡债券、嘉 实致享纯债债 券、嘉实中债 1-3 政金债指数基金 经理 2015年 7月 9 日 - 7年 曾任国泰基金管 理有限公司债券 研究员，2014年 6 月加入嘉实基 金管理有限公司 固定收益业务体 系任研究员。具 有基金从业资 格，中国国籍。 注：（1）任职日期，离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业 嘉实中证中期国债 ETF2020年第 1季度报告 第 5页 共 10页 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度以来，市场的核心逻辑围绕着新冠疫情展开，春节过后，国内疫情的发展使得去年四 季度开始有所复苏的基本面，再次受到明显的向下压力，但同时一系列对冲政策、尤其是央行的 对冲，较为及时，境内的疫情也得到了较好的控制；但三月中旬开始，市场的关注重点转移到海 外的疫情上，欧美等国家的疫情持续时间、影响范围明显超出国内投资者的预期，海外金融市场 的动荡加剧，对于外需的潜在冲击成为市场关键点。同时国内的复工有序推进、与债券市场最为 相关的融资需求保持在较高的水平，从量价以及需求的结构来看，融资需求都维持在较高水平， 如果能持续，经济在二季度将有较高的反弹可能。债券市场上，整条收益率曲线全部显著下行， 利率债、信用债整体都有下行 60bp左右，受益于货币政策的宽松，短端利率的下行幅度更为显著， 信用利差保持相对低位。 嘉实中证中期国债 ETF2020年第 1季度报告 第 6页 共 10页 组合操作方面，我们紧密跟踪相关指数，报告期内本基金日均跟踪误差为 0.09%，年度化拟 合偏离度为 2.42%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 3%的限制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 116.572元；本报告期基金份额净值增长率为 2.64%，业 绩比较基准收益率为 2.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元的的情形，时间范围为 2020-01-02至 2020-03-31；存在连续 60个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形，时间 范围为 2020-01-02至 2020-03-31。 鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,966,906.00 97.00 其中：债券 14,966,906.00 97.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 232,100.95 1.50 8 其他资产 230,391.61 1.49 9 合计 15,429,398.56 100.00 注：债券投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 嘉实中证中期国债 ETF2020年第 1季度报告 第 7页 共 10页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 14,966,906.00 113.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,966,906.00 113.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101988 国债 1913 64,800 6,667,920.00 50.75 2 190016 19附息国债 16 30,000 3,102,600.00 23.62 3 101916 国债 1916 20,000 2,068,400.00 15.74 4 190004 19附息国债 04 17,000 1,760,860.00 13.40 5 101984 国债 1904 13,000 1,346,540.00 10.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 嘉实中证中期国债 ETF2020年第 1季度报告 第 8页 共 10页 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 230,391.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 230,391.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 72,698.00 报告期期间基金总申购份额 90,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 50,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 112,698.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 嘉实中证中期国债 ETF2020年第 1季度报告 第 9页 共 10页 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机构 - - - - - - - 个人 1 2020/03/02至 2020/03/02 - 20,043.00 20,043.00 - - 联接基金 1 2020/01/01至 2020/03/31 51,840.00 3,800.00 2,400.00 53,240.00 47.24 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值 产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金募集的文 件； （2）《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 嘉实中证中期国债 ETF2020年第 1季度报告 第 10页 共 10页 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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