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| 嘉实定期宝6个月理财债券B(003881) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887090 | ||||||||
| 基金代码 | 003881 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 嘉实定期宝 6个月理财债券 2020年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实定期宝 6个月理财债券 基金主代码 003880 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 23日 报告期末基金份额总额 1,733,347,148.06份 投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比 较基准的稳定回报。 投资策略 本基金通过对各类资产综合判断，决定各类资产的配置比例并适时 进行动态调整。在期限配置上，根据对短期利率走势的判断确定并 调整组合的平均期限。在个券选择方面，本基金综合运用收益率曲 线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值， 发掘出具备相对价值的个券。同时，通过分析短期市场机会，积极 利用市场机会获得超额收益，控制基金组合风险，谋求组合收益。 业绩比较基准 中国人民银行公布的 6 个月定期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为理财债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风 险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实定期宝 6个月理财债券 A 嘉实定期宝 6个月理财债券 B 下属分级基金的交易代码 003880 003881 报告期末下属分级基金的份 额总额 10,101,053.00份 1,723,246,095.06份 嘉实定期宝 6个月理财债券 2020年第 1季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日) 嘉实定期宝 6个月理财债券 A 嘉实定期宝 6个月理财债券 B 1.本期已实现收益 119,661.24 18,132,619.29 2.本期利润 119,661.24 18,132,619.29 3.期末基金资产净 值 10,101,053.00 1,723,246,095.06 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（2） 本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（3）嘉实定期宝 6个月理财债券 A与嘉实定期 宝 6个月理财债券 B适用不同的销售服务费率；（4）本基金收益在基金份额“6个月持有周期到 期日”集中结转为基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实定期宝 6个月理财债券 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9173% 0.0134% 0.3225% 0.0000% 0.5948% 0.0134% 嘉实定期宝 6个月理财债券 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9647% 0.0134% 0.3225% 0.0000% 0.6422% 0.0134% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实定期宝 6个月理财债券 2020年第 1季度报告 第 4页 共 11页 图 1：嘉实定期宝 6个月理财债券 A基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图 （2017年 3月 23日至 2020年 3月 31日） 图 2：嘉实定期宝 6个月理财债券 B基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图 （2017年 3月 23日至 2020年 3月 31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 嘉实定期宝 6个月理财债券 2020年第 1季度报告 第 5页 共 11页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李金 灿 本基金、嘉实超短债债券、 嘉实安心货币、理财宝 7天 债券、嘉实宝、嘉实活期宝 货币、嘉实1个月理财债券、 嘉实活钱包货币、嘉实薪金 宝货币、嘉实 3个月理财债 券、嘉实快线货币、嘉实现 金宝货币、嘉实增益宝货 币、嘉实现金添利货币、嘉 实 6个月理财债券、嘉实中 短债债券、嘉实稳联纯债债 券、嘉实汇达中短债债券、 嘉实汇鑫中短债债券基金 经理 2017年 5月 25日 - 10年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北 京首创期货有限责任 公司研究员、建信基 金管理有限公司债券 交易员。2012年 8月 加入嘉实基金管理有 限公司，曾任债券交 易员，现任职于固定 收益业务体系短端 alpha 策略组。硕士 研究生，CFA、具有基 金从业资格。 李曈 本基金、嘉实货币、嘉实超 短债债券、嘉实安心货币、 嘉实宝、嘉实活期宝货币、 嘉实活钱包货币、嘉实快线 货币、嘉实现金宝货币、嘉 实增益宝货币、嘉实现金添 利货币、嘉实中短债债券、 嘉实汇鑫中短债债券基金 经理 2017年 5月 25日 - 10年 曾任中国建设银行金 融市场部、机构业务 部业务经理。2014年 12月加入嘉实基金管 理有限公司，现任职 于固定收益业务体系 短端 alpha 策略组。 硕士研究生，具有基 金从业资格。 张文 玥 本基金、嘉实货币、嘉实安 心货币、理财宝 7天债券、 嘉实宝、嘉实活期宝货币、 嘉实 1个月理财债券、嘉实 3个月理财债券、嘉实快线 货币、嘉实现金宝货币、嘉 实融享货币基金经理 2017年 3月 23日 - 11年 曾任中国邮政储蓄银 行股份有限公司金融 市场部货币市场交易 员及债券投资经理。 2014年 4月加入嘉实 基金管理有限公司， 现任职于固定收益业 务体系短端 alpha 策 略组。硕士，具有基 金从业资格。 注：（1）基金经理张文玥的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理李金灿、李曈的任 职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 嘉实定期宝 6个月理财债券 2020年第 1季度报告 第 6页 共 11页 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 1季度，央行主导下货币政策保持稳健，货币市场收益率波动性保持低位，债券市场 利率整体下行。宏观经济数据显示，1季度整体经济增长受疫情扩散蔓延的不利影响，叠加外部 环境发生明显变化及需求端“几碰头”等因素影响出现明显下行压力，央行加大了逆周期调节力 度。从国际上看，受疫情影响，国际金融市场动荡加剧，对我国金融市场造成一定影响，主要发 达经济体增长有所放缓。美国经济增长出现衰退风险，PMI开始收缩，失业人数急剧增加，美联 储紧急降息至零，推出大力度量化宽松，宣布无限额买资产，美联储主席鲍威尔认为货币政策仍 存空间。美国政府通过 2万亿美元刺激计划。欧元区疫情扩散严重，欧央行推出 7500亿欧元资 产购买计划。日本经济大幅减速。OECD下调 2020年全球经济增速，IMF和国际金融协会预计今年 全球经济将萎缩。供需危机叠加，导致油价跌破 20美元。海外疫情给我国出口带来较大不确定性， 国内房地产、汽车等传统支柱产业进入调整期，消费增长相对乏力，经济内生增长动力不强。国 内政策要进一步加大财政货币政策调节力度，采取多方面措施，着力扩内需、助复产、保就业， 帮助各类企业尤其是中小微企业、外贸企业、个体工商户渡过特殊难关，保障基本民生。央行更 加注重货币政策执行的前瞻性、针对性和灵活性，稳健的货币政策要更加灵活适度，引导贷款市 场利率下行，保持流动性合理充裕，保持物价水平总体稳定，根据经济和市场运行情况，运用公 开市场操作和各类创新工具对市场资金面进行预调微调。 今年 1季度，央行实施了两次降准。1月 6日，央行下调金融机构存款准备金率 0.5个百分 嘉实定期宝 6个月理财债券 2020年第 1季度报告 第 7页 共 11页 点，释放长期资金 8000多亿元；3月 16日，央行实施定向降准，释放长期资金 5500亿元。央行 及时设立 3000亿元的专项再贷款和增加 5000亿元的再贷款再贴现额度，有力精准地支持疫情防 控和复工复产。从去年 11月至今，央行共三次调降 7天期限逆回购操作利率，且幅度逐次加大。 去年 11月 18日央行调降 7天期限逆回购操作利率 5个基点至 2.5%，今年 2月 3日调降 10个基 点至 2.4%，3月 30日调降 20个基点至 2.2%。2月 20日 LPR报价，一年期利率下行 10bp，五年 期利率下行 2bp。央行通过结构性降息支持实体经济发展，稳定房地产市场的预期，防止再次出 现房地产价格泡沫。预计今年 2季度货币政策会相机抉择，随着形势的变化而微调。未来面临内 外因素交织的局面下，资金面在表面平稳的环境下，依然存在多重不确定因素。 1季度银行间隔夜和 7天回购利率均值分别为 1.67%和 1.79%，较去年 4季度均值 2.23%和 2.69%大幅下行。1季度债券市场收益率整体下行，1季末 1年期和 10年期国开债收益率分别收于 1.85%和 2.95%，较去年 4季度末 2.50%和 3.58%大幅下行。1季度信用债市场在资金宽松和估值下 行推动下，收益率也跟随利率债下行，中高等级信用利差有所收敛。1季末 1年期高评级的 AAA 级短融收益率由去年 4季度末的 3.18%降至 2.42%，同期中等评级的 AA+级短融收益率则由 3.28% 下行至 2.61%。 2020年 1季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活 配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款 和债券资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎 筛选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，1季度本基金 成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体 组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了 良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实定期宝 6个月理财债券 A的基金份额净值收益率为 0.9173%，嘉实定期宝 6个 月理财债券 B的基金份额净值收益率为 0.9647%，业绩比较基准收益率为 0.3225%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,980,960,760.71 94.90 嘉实定期宝 6个月理财债券 2020年第 1季度报告 第 8页 共 11页 其中：债券 1,980,960,760.71 94.90 资产支持 证券 - - 2 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算 备付金合计 101,373,583.79 4.86 4 其他资产 5,100,191.52 0.24 5 合计 2,087,434,536.02 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 13.58 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 342,019,628.99 19.73 其中：买断式回购融资 - - 注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2） 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 171 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 176 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30天以内 0.08 19.73 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 33.37 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 13.21 - 其中：剩余存续期超过 397天 - - 嘉实定期宝 6个月理财债券 2020年第 1季度报告 第 9页 共 11页 的浮动利率债 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 73.47 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 120.13 19.73 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 778,733,059.10 44.93 其中：政策性金融债 778,733,059.10 44.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,202,227,701.61 69.36 8 其他 - - 9 合计 1,980,960,760.71 114.29 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112018030 20华夏银行 CD030 3,000,000 297,293,318.00 17.15 2 200201 20国开 01 2,800,000 281,004,715.30 16.21 3 180203 18国开 03 2,000,000 205,000,328.45 11.83 4 112010052 20兴业银行 CD052 1,900,000 189,520,693.76 10.93 5 160206 16国开 06 1,800,000 181,588,532.68 10.48 6 112016064 20上海银行 CD064 1,600,000 159,325,330.39 9.19 7 111913114 19浙商银行 CD114 1,300,000 129,468,505.09 7.47 8 112016026 20上海银行 CD026 800,000 79,788,508.93 4.60 9 112095496 20重庆农村商行CD040 800,000 79,191,517.49 4.57 10 112016075 20上海银行 CD075 700,000 69,714,146.40 4.02 嘉实定期宝 6个月理财债券 2020年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2258% 报告期内偏离度的最低值 0.0785% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1394% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券 的投资决策程序做出说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,100,191.52 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 5,100,191.52 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉实定期宝 6个月理财债券 2020年第 1季度报告 第 11页 共 11页 项目 嘉实定期宝 6个月理财债券 A 嘉实定期宝 6个月理财债券 B 报告期期初基金份额总额 13,212,836.65 2,134,515,985.88 报告期期间基金总申购份额 153,602.33 18,565,193.12 报告期期间基金总赎回份额 3,265,385.98 429,835,083.94 报告期期末基金份额总额 10,101,053.00 1,723,246,095.06 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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