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| 富国天益价值混合A/B(100020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1885921 | ||||||||
| 基金代码 | 100020 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富国天益价值混合型证券投资基金二0二0年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 报告送出日期： 2020年 04月 22日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国天益价值混合 基金主代码 100020 交易代码 前端交易代码：100020 后端交易代码：100021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 06月 15日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 3,541,492,101.87 投资目标 本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市 公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值 的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来 分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行 业配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面， 遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动 的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融 资产上的分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响， 最大限度地确保基金资产的安全。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率× 5% 风险收益特征 本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中 低风险品种。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单 位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 01月 01日-2020 年 03月 31日） 1.本期已实现收益 -620,715.69 2.本期利润 -216,541,738.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0853 4.期末基金资产净值 5,219,059,699.98 5.期末基金份额净值 1.4737 3 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.91% 2.03% -9.41% 1.85% 4.50% 0.18% 注：过去三个月指 2020年 1月 1日－2020年 3月 31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2020年 3月 31日。 4 2、本基金于 2004年 6月 15日成立，建仓期 3个月，从 2004年 6月 15日起至 2004 年 12 月 14 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本 基金于 2007年 11月 6日大比例分红规模急剧扩大，建仓期 3个月，从 2007年 11月 5日至 2008年 2月 4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 唐颐恒 本基金基 金经理 2019-07-23 － 14.1 自 2006年 02月至 2009年 04 月任上海申银万国证券 研究所股份有限公司行业 高级分析师；2009 年 04 月至 2012 年 07 月任太平 洋资产管理有限责任公司 行业高级分析师；2012 年 07月至 2019年 03月任平 安养老保险股份有限公司 投资经理、中级投资经理、 权益投资室投资总监； 2019 年 04 月加入富国基 金管理有限公司，2019 年 7 月起任富国天益价值混 合型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天益价值混合型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 5 《富国天益价值混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资 风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合 符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 6 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年一季度 A 股市场震荡下行，疫情影响下市场分化加剧，总体来看医 药股和科技股表现较好，而周期和金融板块表现较弱。一季度，在国内疫情和全 球疫情的影响下，国内经济一季度呈现断崖式下降的态势，随着稳增长政策陆续 出台，国内疫情基本控制住后逐步恢复生产，内需逐步企稳，二季度经济环比可 能会有所改善。但是，全球疫情的进一步扩散，外需风险逐步增大，风险偏好可 能将有所下降。 在此背景下，组合整体风格和仓位配置保持稳定，适度调整了行业配置和持 股，降低了外需性行业配置，增加内需制造和消费持仓。本基金将继续坚定持有 竞争力强大、估值成长性匹配的公司来争取获得超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为-4.91%，同期业绩比较基准收益率为 -9.41% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,858,190,091.88 89.93 其中：股票 4,858,190,091.88 89.93 2 固定收益投资 190,286,429.80 3.52 7 其中：债券 190,286,429.80 3.52 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 344,730,216.85 6.38 7 其他资产 8,977,710.79 0.17 8 合计 5,402,184,449.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 3,677,600,207.56 70.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 78,949.61 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 572,376,744.48 10.97 J 金融业 83,706,103.77 1.60 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 33,913,387.67 0.65 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 184,585,830.38 3.54 R 文化、体育和娱乐业 305,928,868.41 5.86 S 综合 － － 合计 4,858,190,091.88 93.09 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300760 迈瑞医疗 1,482,237 387,901,422.90 7.43 2 600519 贵州茅台 309,326 343,661,186.00 6.58 3 002271 东方雨虹 8,228,700 280,022,661.00 5.37 4 002311 海大集团 5,680,141 228,341,668.20 4.38 5 000661 长春高新 403,755 216,783,811.50 4.15 6 300144 宋城演艺 7,871,928 196,640,761.44 3.77 7 000651 格力电器 3,600,239 187,932,475.80 3.60 8 600031 三一重工 10,546,905 182,461,456.50 3.50 9 600309 万华化学 4,409,359 181,886,058.75 3.49 10 000338 潍柴动力 14,694,850 175,750,406.00 3.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 10,018,000.00 0.19 2 央行票据 － － 3 金融债券 169,051,487.10 3.24 其中：政策性金融债 169,051,487.10 3.24 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 11,216,942.70 0.21 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 190,286,429.80 3.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 170411 17农发 11 500,000 50,490,000.00 0.97 2 190206 19国开 06 500,000 50,040,000.00 0.96 3 108602 国开 1704 383,190 38,353,487.10 0.73 4 190307 19进出 07 300,000 30,168,000.00 0.58 5 019615 19国债 05 100,000 10,018,000.00 0.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 666,914.92 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 4,603,741.44 5 应收申购款 3,707,054.43 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 8,977,710.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113543 欧派转债 5,725,818.00 0.11 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 000661 长春高新 37,804,271.50 0.72 非公开发行股票 注：本基金本报告期末持有长春高新（股票代码 000661）公允价值为 216,783,811.50 元，其中非公开发行限售股票部分公允价值为 37,804,271.50 元，剩余部分为正常流通股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 11 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,354,993,981.97 报告期期间基金总申购份额 1,531,467,959.70 减：报告期期间基金总赎回份额 344,969,839.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 3,541,492,101.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 12,070,130.96 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 12,070,130.96 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.34 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 申购 2020-02-0 6 12,070,130 .96 20,000,000 .00 － 合计 12,070,130 .96 20,000,000 .00 注：申购适用固定费用 1000元 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 12 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国天益价值混合型证券投资基金的文件 2、富国天益价值混合型证券投资基金基金合同 3、富国天益价值混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天益价值混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2020年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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