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博道安远6个月持有期混合(008547)  基金公开信息
流水号 1883108
基金代码 008547
公告日期 2020-04-22
编号 1
标题 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金2020年第1季度报告
信息全文 基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 04月 22日







博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
2
目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13
§8 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13
8.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13
8.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13
8.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13
博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
3
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月17日起至2020年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博道安远6个月定开混合
基金主代码 008547
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年01月17日
报告期末基金份额总额 331,804,381.81份
投资目标
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动
的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基
础上,确定并动态调整大类资产的投资比例,
力争通过资产配置降低组合波动性。本基金坚
持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在
宏观策略研究基础上,将行业分析与个股精选
相结合,对行业和个股投资价值进行评估,寻
找具有投资潜力的细分行业和个股构建股票组
合。采取久期管理策略、期限结构配置策略、
类属配置策略、息差策略、个券选择等积极的
投资策略构建债券投资组合。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×25%+中债综合全价(总
值)指数收益率×75%
博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
4
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预
期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金
和货币市场基金。
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年01月17日 - 2020年03月31日)
1.本期已实现收益 -5,151,700.17
2.本期利润 -9,201,330.59
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0277
4.期末基金资产净值 322,603,051.22
5.期末基金份额净值 0.9723
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益;
3、本基金合同生效日为2020年01月17日,基金合同生效日至本报告期期末,本基
金运作时间未满三个月。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
自基金合同生效起至

-2.77% 0.33% -1.46% 0.49% -1.31% -0.16%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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注:本基金基金合同生效日为2020年1月17日,基金合同生效日至报告期期末,本基金
运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2020年3月31日,
本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
袁争

博道卓远混合、博道志远
混合、博道安远6个月定开
混合的基金经理
2020-
01-17
-
14

袁争光先生,中国籍,经
济学硕士。2006年1月至2
007年4月担任上海金信证
券研究所有限责任公司研
究员,2007年4月至2008
年4月担任中原证券股份
有限公司证券研究所研究
员,2008年4月至2009年9
月担任光大保德信基金管
博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
6
理有限公司研究员,2009
年10月至2017年6月担任
中欧基金管理有限公司高
级研究员、基金经理,20
17年9月加入博道基金管
理有限公司。具有基金从
业资格。自2018年11月7
日起担任博道卓远混合型
证券投资基金基金经理至
今、自2019年9月17日起担
任博道志远混合型证券投
资基金基金经理至今、自2
020年1月17日起担任博道
安远6 个月定期开放混合
型证券投资基金基金经理
至今。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则,实现投资组合间公平交易分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的
场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控,监察稽核部负责对各账户公
平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率
差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过
分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现违反公
平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,因组合流动性管理或投资
策略调整需要,本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价,同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生2次,经检查未发现异常;本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易
的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年,突如其来的新冠疫情对宏观经济和社会生产生活产生巨大冲击。2月宏观
经济按下"暂停键",PMI跌至历史新低。1-2月工业增加值、消费、投资全面回落。3月
份,发电耗煤同比下滑-20%左右,房地产销售、汽车销售仍处于低位,餐饮旅游航空运
输等陷入停滞,原油等大宗商品深度调整。尽管3月PMI较2月明显反弹,但宏观经济依
然处于深度调整中。同时,伴随海外疫情蔓延,全球供应链中断和外需疲弱的问题接踵
而来,二季度经济反弹也面临较大的海外约束,全年经济增长可能面临前所未有的下行
压力。
在这样的背景下,国内采取了财政积极、货币适度宽松的政策。2月21日的政治局
会议上,针对防控疫情和发展经济两项任务做了重要部署,提出"积极的财政政策要更
加积极有为,发挥好政策性金融作用。稳健的货币政策要更加灵活适度"。两次较大幅
度调降逆回购利率,明确"提高赤字率、发行专项债和特别国债"三大财政发力点,并辅
以一系列相关的经济支持政策。与此同时,海外各国政府纷纷发力,美联储动用各种工
具稳定流动性,美国政府也落地2万亿美元的刺激计划。整体来看,疫情的发展进程是
2020年一季度的市场主线。
回看一季度市场,除创业板逆势上涨外,各大指数均下跌。从行业来看,农林牧渔、
医药生物等疫情相对受益板块上涨,电子、计算机、通信等行业的上涨逻辑受疫情打断,
先涨后跌。本基金于2020年1月17日成立,成立后不久市场即受疫情影响,大幅震荡走
低。面对市场相对的不确定,本基金维持了比较稳健的股票配置仓位,逐步配置了利率
债、高等级信用债和高等级可交换债,配合逆回购操作,以保持资产配置灵活性。
展望二季度,预计国内疫情在有效控制内趋于缓和,财政、货币等逆周期政策的推
出,有助于经济的逐步恢复。但经济恢复也面临着制约,主要在于海外疫情快速蔓延下
的海外需求明显下滑和供应链问题,以及国内消费意愿的恢复情况。宏观经济二季度预
计仍然较弱,加之货币政策宽松,债券市场尽管目前收益率水平较低,但可能仍有一定
的配置机会。对股票市场而言,在宏观经济逐步恢复、逆周期政策刺激以及流动性总体
充裕的背景下,市场有望震荡企稳。在相对复杂的市场环境下,本基金下一阶段逐步以
个股发掘为主,加以股票资产的波段性配置以及债券资产的配置,力争在控制风险的条
件下为投资者取得预期回报。
博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1本报告期
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 35,302,496.93 10.93

其中:股票 35,302,496.93 10.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 114,682,616.60 35.52

其中:债券 114,682,616.60 35.52

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 166,000,000.00 51.41

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

6,442,969.72 2.00
8 其他资产 445,082.86 0.14
9 合计 322,873,166.11 100.00
注:银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交
易结算资金。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
9
C 制造业 24,025,970.62 7.45
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 4,784,261.00 1.48
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
630,000.00 0.20
J 金融业 1,681,788.00 0.52
K 房地产业 1,317,482.00 0.41
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,843,848.00 0.88
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 35,302,496.93 10.94

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 486,700 4,784,261.00 1.48
2 002044 美年健康 240,800 2,843,848.00 0.88
3 300088 长信科技 302,800 2,579,856.00 0.80
4 603228 景旺电子 57,700 2,524,375.00 0.78
5 600760 中航沈飞 79,100 2,264,633.00 0.70
6 300751 迈为股份 15,600 2,262,780.00 0.70
博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
10
7 600519 贵州茅台 2,000 2,222,000.00 0.69
8 603203 快克股份 78,199 1,991,728.53 0.62
9 600036 招商银行 52,100 1,681,788.00 0.52
10 600438 通威股份 122,149 1,418,149.89 0.44

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 12,474,868.00 3.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,558,284.00 9.16

其中:政策性金融债 29,558,284.00 9.16
4 企业债券 16,754,267.90 5.19
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 55,895,196.70 17.33
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 114,682,616.60 35.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代

债券名

数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018012
国开200
3
289,220
29,558,284.0
0
9.16
2 132015
18中油E
B
254,790
25,636,969.8
0
7.95
3 132013
17宝武E
B
249,310
25,427,126.9
0
7.88
4 136165
16中油0
2
150,000
15,171,000.0
0
4.70
5 019547
16国债1
9
125,300
12,474,868.0
0
3.87

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11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 445,082.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 445,082.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 25,636,969.80 7.95
博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
12
2 132013 17宝武EB 25,427,126.90 7.88
3 132006 16皖新EB 3,253,500.00 1.01
4 132011 17浙报EB 1,577,600.00 0.49

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2020年01月17日)基金份额
总额
331,804,381.81
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
-
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 331,804,381.81
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业
务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
基金合同生效日管理人持有的本基金份额 2,999,940.12
基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 -
基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 2,999,940.12
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.90
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则买入/申购总份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务,则卖出/赎回总份额中包含该业务。
博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
1、中国证监会准予博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金募集注册的文
件;
2、《博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
5、关于申请募集注册博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金的法律意见
书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿。

8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。

8.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金
管理人的网站(www.bdfund.cn)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司
客户服务中心电话:400-085-2888(免长途话费)。


博道基金管理有限公司
2020年04月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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