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| 建信沪深300红利ETF(512530) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880841 | ||||||||
| 基金代码 | 512530 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 沪深 300红利 ETF2020年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 沪深 300红利 ETF 场内简称 300红利 基金主代码 512530 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 23日 报告期末基金份额总额 239,501,993.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市 场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年 跟踪误差争取不超过 2%。 投资策略 - 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为沪深 300红利指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟 踪沪深 300红利指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合 的风险收益特征相似。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 沪深 300红利 ETF2020年第 1季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 3,477,224.82 2.本期利润 -32,273,226.63 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1227 4.期末基金资产净值 221,682,577.81 5.期末基金份额净值 0.9256 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.26% 1.78% -12.53% 1.81% 0.27% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 沪深 300红利 ETF2020年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金基金合同于 2019年 8月 23日生效，截至报告期末未满一年。本基金建仓期为 6个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 龚佳佳 本基金的 基金经理 2019年 8月 23 日 - 7年 龚佳佳先生，硕士。2012年 7月至 2014 年 10月在诺安基金管理有限公司数量投 资部担任研究员、基金经理助理；2014 年 10月至 2015年 3月在工银瑞信基金管 理有限公司指数投资部担任量化研究员； 2015年 3月至 2018年 5月在华夏基金管 理有限公司数量投资部担任研究员、投资 经理；2018年 5月至今在建信基金管理 公司金融工程及指数投资部担任基金经 理助理。2019年 2月 22日起任建信港股 通恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理；2019年 3月 7日 起任建信创业板交易型开放式指数证券 投资基金、建信创业板交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金的基金经 理；2019年 8月 23日起任建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理；2020年 3月 6日起任建信中 证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信沪深 300红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 沪深 300红利 ETF2020年第 1季度报告 第 5页 共 11页 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金为被动指数基金，所跟踪的标的指数为沪深 300红利指数。沪深 300红利指数是在沪 深 300指数的 300只成分股中，选择股息率最高的 50只作为样本股，并采用股息率加权。 运作层面，本基金报告期内一直保持较高仓位运作，以满足实物申赎的需求，同时也有利于 跟踪偏离度和跟踪误差的控制。在构建组合时采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重 为主要依据确定组合的持仓结构。 报告期内，基金的跟踪误差、跟踪偏离度等指标均在合同约定的范围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-12.26%，波动率 1.78%，业绩比较基准收益率-12.53%，波动率 1.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 216,767,150.89 97.33 其中：股票 216,767,150.89 97.33 2 基金投资 - - 沪深 300红利 ETF2020年第 1季度报告 第 6页 共 11页 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,622,954.50 2.08 8 其他资产 1,315,783.67 0.59 9 合计 222,705,889.06 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 20,367,150.37 9.19 C 制造业 80,576,598.47 36.35 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 13,309,011.58 6.00 E 建筑业 6,710,350.00 3.03 F 批发和零售业 3,833,698.05 1.73 G 交通运输、仓储和邮政业 5,214,920.00 2.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 48,693,332.68 21.97 K 房地产业 37,562,258.75 16.94 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 216,267,319.90 97.56 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 沪深 300红利 ETF2020年第 1季度报告 第 7页 共 11页 B 采矿业 - - C 制造业 499,388.99 0.23 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 499,388.99 0.23 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002601 龙蟒佰利 686,859 10,254,804.87 4.63 2 600028 中国石化 1,685,067 7,464,846.81 3.37 3 000895 双汇发展 189,500 7,447,350.00 3.36 4 000656 金科股份 795,500 6,332,180.00 2.86 5 600383 金地集团 423,478 5,966,805.02 2.69 6 600019 宝钢股份 1,220,080 5,941,789.60 2.68 7 600177 雅戈尔 831,456 5,296,374.72 2.39 8 601006 大秦铁路 766,900 5,214,920.00 2.35 9 000157 中联重科 911,549 5,186,713.81 2.34 10 600104 上汽集团 252,101 5,168,070.50 2.33 沪深 300红利 ETF2020年第 1季度报告 第 8页 共 11页 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.13 2 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 0.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 沪深 300红利 ETF2020年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，龙蟒佰利 联集团股份有限公司（002601）于 2020年 2月 5日发布公告，河南省生态环境厅对公司年产 12 万吨硫酸法钛白粉生产线未经竣工环境保护验收即投入生产的违法行为依法查处，责令限期六个 月改正环境违法行为，执行罚款四十万元（豫环罚决字【2019】5 号）；对公司年产 30万吨硫氯 耦合钛材料绿色制造项目主体工程已建成，配电设施、电器仪表系统和管线工程尚未建成，未依 法报批建设项目环境影响评价文件的违法行为依法查处，责令停止建设，执行罚款壹佰叁拾万元 （豫环罚决字【2019】7 号）。焦作市应急管理局对公司组织建设的 100万吨/年高盐废水深度治 理项目，在项目未取得建设项目安全审查书的情况下，仍有开工的行为依法查处，执行罚款壹佰 万元（焦安监罚【2019】72 号）。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,308,231.12 2 应收证券清算款 4,688.80 3 应收股利 - 4 应收利息 2,863.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,315,783.67 沪深 300红利 ETF2020年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688358 祥生医疗 290,487.77 0.13 新发未上市 2 688299 长阳科技 208,901.22 0.09 新发未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 341,501,993.00 报告期期间基金总申购份额 23,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 125,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 239,501,993.00 注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 沪深 300红利 ETF2020年第 1季度报告 第 11页 共 11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信沪深 300红利交易型开放式指数证券投资基金设立的文件； 2、《建信沪深 300红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《建信沪深 300红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 4、《建信沪深 300红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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