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| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1879507 | ||||||||
| 基金代码 | 000049 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银标普全球资源等权重指数（QDII） 基金主代码 000049 交易代码 000049 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 19日 报告期末基金份额总额 23,514,963.79份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成 本、低换手率实现对标普全球精选自然资源等权重指数的 有效跟踪，追求跟踪误差最小化。本基金控制目标为基金 净值收益率与标的指数收益率之间的年化跟踪误差不超 过 5%。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股 在标普全球精选自然资源等权重指数中的基准权重构建 指数化投资组合，并根据标普全球精选自然资源等权重指 数成份股及其权重的变化进行相应调整，达到有效跟踪标 的指数的目的。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不 足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配 使用其他合理方法进行适当的替代。本基金还可能将一定 比例的基金资产投资于与标普全球精选自然资源等权重 指数相关的公募基金、上市交易型基金以及结构性产品， 以优化投资组合的构建，达到节约交易成本和有效追踪标 的指数表现的目的。 业绩比较基准 人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数（NTR） 收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采 用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 本期金额 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -178,050.28 2.本期利润 -3,806,604.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3294 4.期末基金资产净值 19,152,786.35 5.期末基金份额净值 0.814 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -30.31% 3.34% -30.76% 3.74% 0.45% -0.40% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 3月 19日至 2020年 3月 31日) 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈学林 基金经理 2013-03-19 - 18 中银基金管理有限公司 助理副总裁（AVP），工 商管理硕士。曾任统一 期货股份有限公司交易 员，凯基证券投资信托 股份有限公司基金经 理。2010 年加入中银基 金管理有限公司，曾担 任 中 银 全 球 策 略 （QDII-FOF）基金基金 经理助理。2013 年 3 月 至今任中银标普全球资 源等权重指数（QDII） 基金基金经理，2013 年 7月至 2020年 4月任中 银全球策略（QDII-FOF） 基金基金经理。具有 18 年证券从业年限。具备 基金从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法 律法规和《基金合同》的有关规定公告。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会 的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了 《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理 办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行 为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到 公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生 异常交易行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 4.5 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球经济遭遇疫情冲击，供应链中断、企业停工导致欧美制造业 PMI 出现明显下滑，人员流动中止导致消费者信心、服务业 PMI 大幅下降，劳动力市场也受到 影响，3月末美国申领失业金人数上升至 328万。主要经济体均采取大规模的财政和货币刺 激政策，美联储连续降息至有效下限、启动无限量 QE，重新启用次贷危机期间的定向流动 性工具，欧央行、日本央行、英国央行也跟进降息和 QE等措施，同时 G20国家宣布 5万亿 美元刺激计划，美国推出 2万亿美元财政计划。综合来看，全球经济陷入 1-2个季度的衰退 或将是大概率事件，之后的向上修复取决于疫情进展和刺激的有效性。 国内经济方面，内外需均遭受新冠疫情大幅冲击，经济下行压力加大，通胀预期逐渐回 落。具体来看，领先指标中采制造业 PMI大幅震荡走低后反弹至 2020年 3月份的 52.0，同 步指标工业增加值 1-2月同比增长-13.5%，较 2019年末下降 19.2个百分点。从经济增长动 力来看，出口消费投资全面下滑：1-2月美元计价出口累计增速较 2019末下滑 17个百分点 至-17.2%左右，1-2 月消费同比增速较 2019 年末回落 28.5 个百分点至-20.5%，制造业、房 地产、基建投资全面下行，1-2月固定资产投资增速较 2019年末回落 29.9个百分点至-24.5% 的水平。通胀方面，CPI冲高回落，2月同比增速较 2019末上行 0.7个百分点至 5.2%；PPI 低位震荡，2月同比增速较 2019年末小幅上升 0.1个百分点至-0.4%。 2. 市场回顾 一季度因为油价的暴跌以及国外疫情的爆发使得全球金融市场进入恐慌模式，全球股市 平均下跌都接近 30%，只有 A 股因为疫情受控，所以表现一枝独秀。能源股因为油价大跌 而暴跌。这段时间由于国际市场流动性的缺乏，特别是美元的流动性一度出现问题，对冲基 金的平仓动作更使得市场情势更加紧张，即使黄金、美国国债等传统避险资产都遭到拖累下 跌。后再 Fed连续注入美元之后，才稍见缓解，但是整体市场仍然进入熊市范围。基础金属 以及农业股也都遭到重创。特别是基础金属，因为疫情的关系，市场认为全球经济将大幅衰 退影响，需求将不复存在，基础金属股票下跌幅度堪比能源股。 3. 运行分析 本基金将继续严格按照基金合同及指数配置投资管理。 4.6报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-30.31%，同期业绩比较基准收益率为-30.76% 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 截至本报告期末，本基金已连续超过 60个工作日出现基金资产净值低于 5000万元的情 形，相应解决方案已报送中国证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 12,897,746.34 60.34 其中：普通股 10,306,404.16 48.21 存托凭证 2,591,342.18 12.12 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,930,499.43 23.06 8 其他各项资产 3,548,344.94 16.60 9 合计 21,376,590.71 100.00 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 6,001,305.79 31.33 英国 2,477,036.31 12.93 加拿大 2,268,406.21 11.84 澳大利亚 1,674,128.86 8.74 香港 476,869.17 2.49 合计 12,897,746.34 67.33 注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，此处股票包括普通股和优先股; 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 3、由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 原材料 7,983,286.50 41.68 能源 3,432,554.92 17.92 日常消费品 1,070,481.17 5.59 房地产 411,423.75 2.15 合计 12,897,746.34 67.34 注：1、本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 2、由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细 5.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 POLYME TAL INTERNA TIONAL PLC Polymetal 国际公共 有限公司 POLY LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 1,619 195,640.10 1.02 2 CHINA SHENHU A ENERGY CO-H 中国神华 1088 HK 香港联 合交易 所 香港 14,500 195,550.07 1.02 3 NEWMO NT MINING CORP 纽蒙公司 NEM US 纽约证 券交易 所 美国 591 189,600.68 0.99 4 FRESH DEL MONTE PRODUC 新鲜德尔 蒙农产品 公司 FDP US 纽约证 券交易 所 美国 933 182,513.10 0.95 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 E INC 5 FRESNIL LO PLC 弗雷斯尼 洛公共有 限公司 FRES LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 3,025 176,689.28 0.92 6 ANTOFA GASTA PLC Antofagas ta公司 ANTO LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 2,482 168,062.38 0.88 7 BARRIC K GOLD CORP 巴里克黄 金公司 ABX CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 1,301 168,057.81 0.88 8 RIO TINTO PLC 力拓公司 RIO LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 505 164,493.41 0.86 9 WHEATO N PRECIOU S METALS CORP Wheaton Precious Metals公 司 WPM CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 849 164,251.02 0.86 10 FRANCO -NEVADA CORP Franco-Ne vada公司 FNV CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 233 163,653.39 0.85 5.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 33,877.46 4 应收利息 296.16 5 应收申购款 3,118,306.68 6 其他应收款 395,864.64 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,548,344.94 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 9,735,822.67 本报告期基金总申购份额 18,439,408.25 减：本报告期基金总赎回份额 4,660,267.13 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 23,514,963.79 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金募集的文件； 2、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金招募说明书》； 4、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。 8.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网 站 www.bocim.com查阅。 中银基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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