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| 创金合信中证500增强A(002311) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1877624 | ||||||||
| 基金代码 | 002311 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 04月 21日 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 15 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 15 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 15 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 15 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 15 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 16 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 16 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 16 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信中证500增强 基金主代码 002311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月31日 报告期末基金份额总额 557,353,881.49份 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法 进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得 超越标的指数的回报。 投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行 组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超 越标的指数的回报。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期 存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益 水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 4 股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 下属分级基金的交易代码 002311 002316 报告期末下属分级基金的份额总 额 283,605,369.94份 273,748,511.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日) 创金合信中证500增强 A 创金合信中证500增强 C 1.本期已实现收益 25,538,126.19 20,389,240.02 2.本期利润 -466,360.43 -6,304,866.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016 -0.0251 4.期末基金资产净值 280,326,480.92 271,136,401.14 5.期末基金份额净值 0.9884 0.9905 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证500增强A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.79% 2.11% -4.00% 2.15% 2.21% -0.04% 创金合信中证500增强C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 5 ② 率③ 准差④ 过去三个月 -1.80% 2.11% -4.00% 2.15% 2.20% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 董梁 本基金基金经理、首席量 化官兼任量化指数与国际 部总监 2019- 07-05 - 15 年 董梁先生，中国香港，美 国密歇根大学材料科学博 士，2005年3月加入美国巴 克莱环球投资者(Barclay s Global Investors)任高 级研究员、基金经理,负责 美股量化模型开发及投资 工作。2009年8月加入瑞士 信贷(Credit-Suisse)任 自营交易员,负责港股量 化模型开发和投资,以及 环球股指期货期权的量化 投资。2011年1月加入信达 国际任执行董事、基金经 理,进行港股投资。2012 年8月加入华安基金管理 有限公司,任系统化投资 部量化投资总监、基金经 理。2015年加入香港启智 资产管理有限公司（Zent ific Investment Manage ment）任投资部基金经理。 2017年9月加入创金合信 基金管理有限公司，现任 首席量化投资官，兼量化 指数与国际部总监、基金 经理。 秦昌 贵 本基金基金经理、CTA投资 部总监 2018- 12-04 2020- 02-19 14 年 秦昌贵先生，中国国籍， 华中科技大学金融学硕 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 7 士。2005年6月加入长江证 券股份有限公司，历任衍 生产品部高级研究员，资 产管理总部产品开发部主 管、量化投资部主管。20 15年7月加入长江证券（上 海）资产管理有限公司， 任量化投资部总经理。20 17年6月加入创金合信基 金管理有限公司，现任投 资二部总监，创金合信中 证500指数增强型发起式 证券投资基金基金经理(2 018年12月4日至2020年2 月19日)。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度工业生产及消费均受到疫情较大程度的影响,但国内逆周期政策及时落地， 保障了金融市场与实体经济流动性。目前国内疫情基本受控,二季度起经济有望逐步探 底回升，从六大集团发电耗煤数据情况来看，无论对比历年同期水平还是节前水平，目 前国内工业企业的复工进程尚未完全恢复。在外需冲击及海外疫情的不确定性下，经济 尤其是出口二季度会比较疲软。融资环境改善偏慢，企业债务违约比例依然偏高，个股 选择的风险在增加。 一季度中证500指数中部分技术因子和基本面因子都有较好表现。医药、消费等板 块表现较好，能源金融地产等表现不佳。随着一季度风险的释放，我们认为下行空间有 限,对后市保持乐观。 本基金以中证500指数为基准，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上 选股为主进行量化投资，严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低 配，以控制跟踪误差，在此基础上追求超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为0.9884元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-1.79%，同期业绩比较基准收益率为-4.00%；截至报告期末创金 合信中证500增强C基金份额净值为0.9905元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -1.80%，同期业绩比较基准收益率为-4.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 497,996,414.61 89.91 其中：股票 497,996,414.61 89.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,052,500.00 1.27 其中：债券 7,052,500.00 1.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 9 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 41,083,381.05 7.42 8 其他资产 7,779,146.44 1.40 9 合计 553,911,442.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,486,512.00 0.81 B 采矿业 11,744,382.98 2.13 C 制造业 236,268,839.24 42.84 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 10,384,943.22 1.88 E 建筑业 7,778,179.48 1.41 F 批发和零售业 31,453,325.58 5.70 G 交通运输、仓储和邮政业 11,774,437.73 2.14 H 住宿和餐饮业 1,732,846.00 0.31 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 50,980,907.09 9.24 J 金融业 24,437,115.80 4.43 K 房地产业 18,176,947.66 3.30 L 租赁和商务服务业 6,838,892.00 1.24 M 科学研究和技术服务业 2,455,201.80 0.45 N 水利、环境和公共设施管 理业 4,110,968.60 0.75 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 1,422,990.00 0.26 Q 卫生和社会工作 5,317,573.40 0.96 R 文化、体育和娱乐业 3,374,405.74 0.61 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 10 S 综合 6,978,693.00 1.27 合计 439,717,161.32 79.74 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,918,890.05 0.35 B 采矿业 1,027,624.00 0.19 C 制造业 34,867,673.77 6.32 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,106,841.00 0.38 E 建筑业 2,440,067.00 0.44 F 批发和零售业 4,946,079.31 0.90 G 交通运输、仓储和邮政业 85.91 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 3,802,092.72 0.69 J 金融业 2,297,874.15 0.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,367,520.40 0.25 M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 3,486,952.00 0.63 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 58,279,253.29 10.57 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 11 1 600745 闻泰科技 74,000 7,511,000.00 1.36 2 300014 亿纬锂能 122,400 7,112,664.00 1.29 3 002463 沪电股份 286,000 6,772,480.00 1.23 4 300253 卫宁健康 311,372 6,529,470.84 1.18 5 002371 北方华创 55,310 6,432,553.00 1.17 6 600536 中国软件 80,529 5,810,972.64 1.05 7 000513 丽珠集团 135,200 5,310,656.00 0.96 8 000009 中国宝安 892,100 5,245,548.00 0.95 9 000547 航天发展 384,800 5,175,560.00 0.94 10 002075 沙钢股份 569,100 5,121,900.00 0.93 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000661 长春高新 6,715 3,679,820.00 0.67 2 300692 中环环保 306,950 3,486,952.00 0.63 3 300760 迈瑞医疗 13,016 3,406,287.20 0.62 4 002847 盐津铺子 59,900 3,345,415.00 0.61 5 603100 川仪股份 319,500 2,744,505.00 0.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,052,500.00 1.28 其中：政策性金融债 7,052,500.00 1.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,052,500.00 1.28 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 018007 国开180 1 70,000 7,052,500.0 0 1.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 IC200 4 IC200 4 21 20,871,480.0 0 -510,369.74 - 公允价值变动总额合计（元） -510,369.7 4 股指期货投资本期收益（元） -1,341,79 2.12 股指期货投资本期公允价值变动（元） -630,494.7 4 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本季度进行了少量的多头套保。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2019年1月9日，闻泰科技股份有限公司（下称“闻泰科技”，股票代码：600745） 及高管吴年有、周斌、李时英、曾海成 收到上海证券交易所的监管关注，闻泰科技2018 年4月28日披露的2017年度内部控制审计报告，根据上述报告，中茵集团向徐州中茵提 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 13 供的借款利率由银行同期贷款利率4.35%改为年利率11.15%，借款期限展期为2017年1 月1日至2018年12月21日止，公司未就上述关联借款提交董事会审议，截至公司2017年 年报出具日仍未履行审批程序。据此，公司2017年度内部控制审计报告被出具带强调事 项段的审计意见。上海证券交易所认定上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》 以及在《董事、高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺，并对闻泰科技股份有限公 司及时任董事会秘书吴年有和周斌、财务总监李时英和曾海成予以监管关注。2019年8 月16日，闻泰科技股份有限公司（下称“闻泰科技”，股票代码：600745）重大资产重 组财务顾问项目主办人王茜、刘光懿、张辉、樊灿宇、许曦 收到上海证券交易所的监 管关注，认定闻泰科技重大资产重组财务顾问华英证券有限责任公司（以下简称华英证 券）项目主办人王茜、刘光懿，华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合）项目 主办人张辉、樊灿宇、许曦存在未能对公司重大资产重组停复牌事项审慎出具核查意见； 未能督促公司及时披露重组预案、草案等相关信息披露文件，且未及时就上述信息披露 文件出具核查意见 两项违规行为。并对王茜、刘光懿、张辉、樊灿宇、许曦予以监管 关注 中证500指数增强和量化发现是模型驱动的量化基金，基金持仓由量化选股模型， 风险模型和优化器共同决定。选股模型会综合考虑基本面，技术面，分析师预期和新闻 事件来做出股票评价。经过模型选股和风险优化之后我们认为闻泰科技仍然具有投资价 值，投资组合决定持有闻泰科技。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,300,426.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 173,097.61 5 应收申购款 4,305,622.67 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,779,146.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 14 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 报告期期初基金份额总额 358,836,333.01 210,570,112.92 报告期期间基金总申购份额 160,019,580.04 223,770,167.50 减：报告期期间基金总赎回份额 235,250,543.11 160,591,768.87 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 283,605,369.94 273,748,511.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 创金合信中证500增强 A 创金合信中证500增强 C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 0.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.00 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020-03-02 5,000,000.00 5,484,000.00 - 2 赎回 2020-03-03 5,000,000.00 5,516,500.00 - 合计 10,000,000.00 11,000,500.00 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 15 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资 金 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人高级管 理人员 787.12 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 787.12 0.00% 0.00 0.00% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200309 - 202003 26 50,060,072.09 60,086,289.80 0.00 110,146,361.89 19.76% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。2、大额赎回风险(1)若本基金在 短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资 者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使 基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有 较大波动;(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立 完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 17页 16 10.1 备查文件目录 1、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2020年第1季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2020年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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