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| 安信优享纯债债券A(006563) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1873443 | ||||||||
| 基金代码 | 006563 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 安信优享纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 04月 20日 安信优享纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信优享纯债债券 基金主代码 006563 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 07日 报告期末基金份额总额 295,647,424.77份 投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析 和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和 信用类固定收益类证券之间的配置比例。债券投资方面，灵活应用 各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策 略和可转换债券投资策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下， 最大化组合收益。资产支持证券投资方面，本基金将通过对资产支 持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金 资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 安信优享纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2 页 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但 低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 01月 01日 - 2020年 03月 31日) 1.本期已实现收益 2,031,592.32 2.本期利润 4,565,006.03 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0192 4.期末基金资产净值 311,851,619.16 5.期末基金份额净值 1.0548 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 1.78% 0.05% 1.85% 0.10% -0.07% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 安信优享纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3 页 注：1、本基金合同生效日为 2018年 12月 07日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨凯玮 本基金的 基金经理 2018年 12月 7日 - 14年 杨凯玮先生，台湾大学土木工 程学、新竹交通大学管理学双 硕士。历任台湾国泰人寿保险 股份有限公司研究员，台湾新 光人寿保险股份有限公司投 资组合高级专员，台湾中华开 发工业银行股份有限公司自 营交易员，台湾元大宝来证券 投资信托股份有限公司基金 经理，台湾宏泰人寿保险股份 有限公司科长，华润元大基金 管理有限公司固定收益部总 经理，安信基金管理有限责任 公司固定收益部基金经理、固 定收益部总经理，现任安信基 金管理有限责任公司固定收 益部基金经理。曾任安信永丰 安信优享纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4 页 定期开放债券型证券投资基 金、安信新视野灵活配置混合 型证券投资基金、安信安盈保 本混合型证券投资基金、安信 保证金交易型货币市场基金 的基金经理；现任安信新目标 灵活配置混合型证券投资基 金、安信现金增利货币市场基 金、安信现金管理货币市场基 金、安信活期宝货币市场基 金、安信恒利增强债券型证券 投资基金、安信优享纯债债券 型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 3、杨凯玮先生已于 2020年 4月 3日离任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，由于疫情发生后国内企业停工，居民居家隔离，投资消费净出口增速均出现 安信优享纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5 页 明显下降。由于采取了比较及时的政策，国内疫情较快得到抑制，但与此同时，海外疫情开始发 酵，因此在国内新增病例几乎降低到 0的情况下，疫情对经济的影响仍然没有解除。从发电耗煤 和主要城市地产销售两个数据来看，国内 3月复工进度已经达到往年春节后第一个月的进度，进 度尚可。但是海外疫情蔓延带来的外部需求的萎缩，全球供应链被迫中断带来的国内复工打折， 都使得国内企业需求仍然减弱。 春节后，央行迅速降低了公开市场操作利率 10bp，同时在公开市场上投放了超过 1万亿短期 资金，并累计提供了 8000亿再贷款。3月中旬，央行通过定向降准释放 5500万资金，3月底，央 行再次降低公开市场操作利率 20bp。 除了央行提供的再贷款、定向降准等资金以外，居民部门需求快速萎缩贡献，上述因素使得 银行间流动性非常宽松，短期回购利率、SHIBOR等利率不断下行，债券市场在宽松货币环境和经 济增速大幅下行的两重影响下，收益率也不断下行。 组合在一季度基本保持了适中的组合久期。2月份中短端利率微幅调整时，组合增加了政金 债的持仓、拉长了久期，在此后的利率继续下行中得到了较好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0548元，本报告期基金份额净值增长率为 1.78%，同期 业绩比较基准收益率为 1.85%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现了连续 20个工作日持有人数不满 200人的情形，时间范围为 2020 年 1月 2日至 2020年 3月 31日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 305,610,659.50 97.89 其中：债券 305,610,659.50 97.89 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 安信优享纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6 页 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 620,399.90 0.20 8 其他资产 5,956,245.07 1.91 9 合计 312,187,304.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 276,336,659.50 88.61 其中：政策性金融债 276,336,659.50 88.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,274,000.00 9.39 9 其他 - - 10 合计 305,610,659.50 98.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180211 18国开 11 500,000 52,140,000.00 16.72 2 190207 19国开 07 500,000 51,020,000.00 16.36 3 160206 16国开 06 400,000 40,400,000.00 12.95 4 180208 18国开 08 300,000 30,684,000.00 9.84 5 180204 18国开 04 200,000 21,352,000.00 6.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 安信优享纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7 页 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 18国开 11（证券代码：180211 CY）、19国开 07（证券 代码：190207 CY）、16国开 06（证券代码： 160206 CY）、18国开 08（证券代码：180208 CY）、 18国开 04（证券代码：180204 CY）、18国开 12（证券代码：180212 CY）、19国开 02（证券代 码：190202 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 2020年 1月 10日，国家开发银行内蒙古自治区分行因违规经营被内蒙古银保监局罚款 20万 元【内银保监罚决字〔2019〕38号】。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 1,891.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,954,353.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 安信优享纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8 页 8 其他 - 9 合计 5,956,245.07 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 200,000,046.05 报告期期间基金总申购份额 95,647,537.06 减:报告期期间基金总赎回份额 158.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 295,647,424.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 20200101-20200 331 199,999, 500.00 - - 199,99 9,500. 00 67.65 2 20200227-20200 331 - 95,647,5 37.06 - 95,647 ,537.0 32.35 安信优享纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9 页 6 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不 利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信优享纯债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《安信优享纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信优享纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信优享纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信优享纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10 页 安信基金管理有限责任公司 2020年 04月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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