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| 基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1865 | ||||||||
| 基金代码 | 184722 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2002久嘉证券投资基金年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人中国农业银行根据本基金基金契约的规定，于2003年3月20日复核了本报告。本基金的管理人、托管人保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金名称：久嘉证券投资基金 基金简称：基金久嘉 交易代码：184722 基金发起人：西北证券有限责任公司 长城基金管理有限公司 基金发行日期：2002年7月1日 基金成立日期：2002年7月5日 基金单位总份额：20亿份 基金单位基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15年 基金上市地点：深圳证券交易所 基金上市日期：2002年8月27日 (二)基金管理人 法定名称：长城基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 邮政编码：518031 法定代表人：杨光裕 总经理：汪滨 负责信息管理事务人员：李建中 联系地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 电话：0755-83662688 传真：0755-83662600 （三）基金托管人 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层 邮政编码：100036 法定代表人：尚福林 托管部总经理：郭辉 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68435588 传真：010－68424181 （四）会计师事务所： 深圳大华天诚会计师事务所 注册及办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 邮政编码： 518026 法定代表人： 李秉心 联系电话： 0755—2900952 传真： 0755—82900965 联系人：黄剑敏 经办注册会计师：李秉心、徐海宁 二、主要财务指标 2002年7月5日--2002年12月31日 序号 项目 1 基金本期净收益 --60,767,740.93 2 单位基金本期净收益 --0.0304 3 基金可分配净收益 --173,731,462.57 4 单位基金可分配净收益 --0.0869 5 期末基金资产总值 1,841,696,767.93 6 期末基金资产净值 1,826,268,537.43 7 单位基金资产净值 0.9131 8 基金资产净值收益率 --3.038% 9 本期基金资产净值增长率 --8.6900% 10 累计资产净值增长率 --8.6900% 上述部分指标计算公式： 基金资产净值收益率= 基金本期净收益/〔（期初资产净值*本期天数+扩募日资金流入额*扩募日至本期末天数）/本期天数〕 本期基金净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）＊（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）－1 累计资产净值增长率= （第1年度净值增长率＋1）＊（第2年度净值增长率＋1）＊ （第3年度净值增长率＋1）＊（上年度净值增长率＋1）＊（本期净值增长率＋1）－1 三、基金管理人报告 （一）基金业绩表现 截止到2002年12月31日，本基金单位资产净值为0.9131元。本基金2002年7 月5日开始运作，本报告期内基金净值增长率为－8.69％，同期沪深综合指数平均涨幅为－21.56％。 （二）基金经理简介 韩浩先生，基金经理，1967年生，1989年毕业于武汉大学化学系，获理学学士学位；1992年毕业于北京大学经济学院，获经济学硕士学位。曾就职于海南汇通国际信托投资公司证券部、长城证券有限责任公司资产管理部并任总经理，有9 年的证券投资从业经历。 （三）基金经理工作报告 1、2002年度市场行情回顾 2002年中国证券市场仍然处于结构性的大调整。受2002年6月24日国有股停止通过境内证券市场减持的政策影响，A股市场在经历短暂的大幅上涨后，维持了约两个月的横盘整理走势。从9月初开始至12底，市场经历了较大幅度的持续调整。 2、2002年度基金运作总结 久嘉基金成立于2002年7月5日。在近半年的投资运作中，久嘉基金针对当时的市场状况，采取了相对稳健的投资策略。在资产配置方面，我们保持了较低的平均股票仓位。久嘉基金完成原始仓位积累后，累积平均股票仓位控制在37%，较好地把握了市场的运行趋势；在行业及风格配置方面，我们重点投资了银行、钢铁、汽车、信息技术、电子等行业，风格特征方面我们强调证券的流动性，偏好低价、大盘股；在证券选择方面，我们基本把握了个股轮动带来的投资机会，重点投资了大型蓝筹股。值得检讨的是，我们在个别金融股投资时机的把握上出现了失误，有待在今后的投资中加以改善。 3、2003年度基金投资策略 展望2003年，我们认为未来的市场环境具有以下特点： 宏观经济稳定向好，上市公司总体业绩稳中有升。2003年宏观经济仍将保持2002年快速增长的态势。不仅如此，从十六大确定的中国在2020年实现全面小康的奋斗目标来看，中国经济将长期保持高速增长。2003年，受宏观经济形势影响，上市公司总体业绩将平稳增长，尤其是汽车、钢铁、石化、金融、医药、港口、交通运输、工程机械等基础行业的龙头企业将面临更多的发展机遇。 全流通的问题依然是影响2003年市场走向的重要因素。考虑到全流通问题的重要性与复杂性，2003年管理层仍将延续在“股权分割”制度基础上的市场化改革，以维护证券市场的平稳运行。 证券市场国际化、市场化的进程将稳步推进。在此进程中，市场的价值中枢及制度框架将会有较大变动。考虑到利益与成本的均衡，我们预期管理层将根据市场的承受能力，适度把握国际化、市场化的进程。 机构间博弈的特征将更加明显。伴随着机构投资者队伍的壮大以及市场的逐步规范，证券市场的博弈模式将发生较大变化，机构间博弈将成为主流。 针对未来市场环境的特点，我们将努力发掘自身比较优势，扬长避短，采取适当策略，博取超额收益。具体地，我们将做好以下工作： 加强公司基本面的研究。从个股投资的价值来看，2003年市场股价结构的调整将趋向深化，为此，我们将注重选择经营状况稳定、主营业务突出、己显露一定成长趋势的上市公司作为投资组合的构建对象。 加强波段性操作的力度。从政策演变的趋势来看，“股权分割”的复杂性与国际化进程的紧迫性将使得未来市场的基础结构面临重大变革，为此，我们将认真研究政策变化的趋势，加大波段操作力度，把握风险与收益的平衡。 加强投资者行为的研究。从博弈模式的变化来看，机构间博弈较以往的机构—散户博弈有很大区别，为此，我们将运用数量化的分析方法，加强投资者行为的研究，以提高投资绩效。 新的一年，我们将一如既往地坚持价值投资原则及实事求是的投资理念，严格遵守基金契约，勤勉尽责、规范运作，为基金持有人谋求长期稳定的投资回报。 （四）内部监察稽核工作报告 1、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《久嘉证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久嘉的投资组合符合有关法律法规的规定及基金契约的约定，无损害投资者利益的行为。 2、内部监察稽核工作报告 本报告期内，在中国证监会的正确指引下，本基金管理人根据健全、独立、有效和相互制约的原则，制定和执行了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。 本报告期内监察稽核人员认真履行了工作职责，建立了符合公司需要的监察稽核程序、方法和制度，形成了完善的监察稽核工作体系。监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每月进行一次定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、市场开发等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。 监察稽核和内部控制的重点是确保本基金管理人所管理基金运作的合规性，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格履行信息披露义务，保证履行基金契约的承诺。在本报告期内，本基金运作中无操纵市场行为、内幕交易和不当关联交易，维护了基金持有人的利益。 本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的职业素养和守法意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使风险控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。 四、基金托管人报告 本基金托管人—中国农业银行，根据《久嘉证券投资基金基金契约》和《久嘉证券投资基金托管协议》，在对久嘉证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对久嘉证券投资基金管理人－－长城基金管理有限公司在2002年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，长城基金管理有限公司在久嘉基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2002年度所编制和披露的久嘉证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 二○○三年三月十八日 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 深华(2003)审字152号 久嘉证券投资基金全体受益人: 我们接受委托, 审计了贵投资基金2002年12月31日的资产负债表、2002年度的基金经营业绩表、2002年度的基金收益分配表及2002年度的基金净值变动表。上述会计报表由贵投资基金的托管人和管理人负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵投资基金实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》和《久嘉证券投资基金契约》等的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵投资基金2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营成果, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师:李秉心 中国 深圳 中国注册会计师:徐海宁 二○○三年二月二十二日 （二）基金会计报告书 1、久嘉证券投资基金资产负债报告书 2002年12月31日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 期初数 资产： 银行存款 5.(1) 320,880,801.42 - 清算备付金 5.(2) 10,103,922.41 - 交易保证金 5.(3) 1,750,000.00 - 应收证券清算款 5.(4) 5,675,332.78 - 应收股利 - - 应收利息 5.(5) 9,990,946.20 - 应收申购款 - - 其他应收款 - - 股票投资市值 5.(6) 644,706,261.82 - 其中：股票投资成本 5.(6) 756,734,548.77 - 债券投资市值 5.(7) 848,589,503.30 - 其中：债券投资成本 5.(7) 849,524,937.99 - 配股权证 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 - - 其他资产 - - 合计 1,841,696,767.93 - 久嘉证券投资基金资产负债报告书（续） 2002年12月31日 单位：人民币元 负债及持有人权益 注释 期末数 期初数 负债： 应付证券清算款 5.(4) 9,786,119.11 - 应付赎回款 - - 应付赎回费 - - 应付管理人报酬 5.(8) 2,356,419.09 - 应付托管费 5.(9) 392,736.52 - 应付佣金 5.(10) 537,955.78 - 应付利息 - - 应付收益 - - 未交税金 - - 其他应付款 5.(12) 2,250,000.00 - 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 5.(11) 105,000.00 - 其他负债 - - 负债合计 15,428,230.50 - 持有人权益： 实收基金 5.(13) 2,000,000,000.00 - 未实现利得 5.(14) --112,963,721.64 - 未分配收益 --60,767,740.93 - 持有人权益合计 1,826,268,537.43 - 负债及持有人权益合计 1,841,696,767.93 - 附注：基金单位净值为0.9131 2、久嘉证券投资基金经营业绩报告书 2002年度 单位：人民币元 项目 注释 本期累计数 上期累计数 一、收入 1、股票差价收入 --48,107,260.93 - 2、债券差价收入 --13,832,600.54 - 3、债券利息收入 9,586,188.26 - 4、存款利息收入 7,788,648.22 - 5、股利收入 885,669.88 - 6、买入返售证券收入 61,066.00 - 7、其他收入 5.(15) 154,166.39 - 收入合计 --43,464,122.72 - 二、费用 1、基金管理人报酬 14,200,825.53 - 2、基金托管费 2,372,900.85 - 3、卖出回购证券支出 512,903.23 - 4、利息支出 - - 5、其他费用 5.(16) 216,988.60 - 其中：上市年费 25,000.00 - 信息披露费 91,666.00 - 审计费用 80,000.00 - 其他 20,322.60 费用合计 17,303,618.21 - 三、基金净收益 --60,767,740.93 - 加：未实现利得 --112,963,721.64 - 四、基金经营业绩 --173,731,462.57 - 3、久嘉证券投资基金基金收益分配报告书 2002年度 单位：人民币元 项目 注释 本期累计数 上期累计数 本期基金净收益 --60,767,740.93 - 加：期初未分配收益 - - 本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 --60,767,740.93 - 减：本期已分配基金净收益 - - 期末基金净收益 --60,767,740.93 - 4、久嘉证券投资基金基金净值变动报告书 2002年度 单位：人民币元 项目 注释 金额 一、期初基金净值 2,000,000,000.00 二、本期经营活动已实现基金净收益 --60,767,740.93 未实现利得 --112,963,721.64 经营活动产生的基金净值变动数 --173,731,462.57 三、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 四、期末基金净值 1,826,268,537.43 （三）久嘉证券投资基金会计报表附注（2002年年度） 货币单位：人民币元 附注1.基金设立说明 本基金是根据中国证监会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2002〕11号）批准，于2002年7月5日成立的契约型封闭式证券投资基金，存续期为15年（自2002年7月5日至2017年7月4日），发行规模为20亿份基金单位。 本基金发起人为长城基金管理公司和西北证券有限责任公司，托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所深证上〔2002〕53号文审核同意，于2002年8月27日在深圳证券交易所挂牌交易，本基金投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 附注2.重要会计政策 （1）会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》、财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》、证监发[1999]11号《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号——“证券投资基金信息披露指引”、证监基金字[2000]35号关于《证券投资基金信息披露指引》的补充通知、2001年9月17日颁布的证监基金字[2001]43号《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知》及基金契约的规定而编制。 自设立日起，本基金执行《证券投资基金会计核算办法》。 （2）会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本会计期间为2002年7月5日（基金成立日）至2002年12月31日止。 （3）记帐本位币 本基金以人民币为记帐本位币，单位为元。 （4）记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础，期末股票和债券按市值计价。 （5）银行存款、清算备付金 银行存款指本基金存放于银行的货币资金；清算备付金为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。其估值按本金加计至估值日为止的应收利息额计算。 （6）证券清算款 证券清算款指因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。 如果卖出证券成交总额大于买入证券成交总额为应收证券清算款。 如果买入证券成交总额大于卖出证券成交总额为应付证券清算款。 （7）股票投资 股票投资按取得时的实际成本计价,股票投资（成本）按成交日应支付的全部价款入帐,出售成本采用移动加权平均法计算。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易平均价估值，估值日无交易的，以最近一交易日的市场交易平均价估值；首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易平均价估值。配股权证，从配股除权日起，到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值；如果市价低于配股价，按配股价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 （8)债券投资 债券投资包括交易所上市债券和银行间市场债券。债券投资按取得时的实际成本计价，债券投资成本按成交日应支付的全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，出售的债券成本按移动加权平均法计算， 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易平均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市场交易平均价估值；实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本，而计入“未实现利得”;银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值；未上市交易债券的估值以本金加计至估值日为止的应计利息额计算。 (9)收入确认 A.股票差价收入:于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 B.债券差价收入:卖出上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间同业市场交易债券（非上市债券）于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 C.债券利息收入：在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。 D.存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 E.股利收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 F.买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内逐日计提入帐。 G.其他收入：在实际收到时确认收入。 (10)基金管理人报酬 基金管理人报酬根据《久嘉证券投资基金基金契约》的规定计提，即按前一日基金资产净值（基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费）的1.5％年费率逐日计提，按月支付。 (11)基金托管费 基金托管费根据《久嘉证券投资基金基金契约》的规定计提，即按前一日的基金资产净值的0.25％年费率逐日计提，按月支付。 (12)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出指该证券在融资期限内采用直线法逐日计提的融资利息支出。 (13)其他费用 发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。 (14)投资组合 本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有一家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。 (15)基金的收益分配原则 基金收益分配采取现金方式或法规允许的其他方式，每年分配一次，管理人在基金每一会计年度结束后90个工作日内公布上一会计年度的收益分配方案并于120个工作日内完成分配方案的实施； 基金收益分配比例不得低于基金当年可分配收益的90％，其具体分配数额及比例由基金管理人拟定； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才进行当年收益分配； 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 每一基金单位享有同等分配权。 根据以上原则，本基金管理人决定2002年度本基金不分配收益。 (16)基金资产之估值 本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算办法》和《久嘉证券投资基金基金契约》规定。 本基金以每个工作日为本基金资产的估值日。本次报告之基金资产的估值日为2002年12月31日，股票市价以2002年12月31日（星期二）市场平均价为准。 任何上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的的市场平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场平均价估值。 未上市股票应区分以下情况处理：配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 未上市债券及银行存款以本金加计至估值日止应计利息额计算； 派发的股息红利以估值日为止的实际获得额计算。 基金资产按上述原则估值后，按所估价值与成本的差额，在资产负债表中的未实现利得项目列示。 按上述原则估值后计算出的本基金资产总额减去本基金负债总额后的余额即为基金在估值日的净值，将前述基金净值除以发行之基金单位份额，即为每基金单位净值。 (17)主要税项 根据《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》财税字〔１９９８〕５５号及财税〔２００１〕６１号规定： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 基金买卖股票时交纳印花税,税率为0.2%。 附注3. 关联方关系及交易 （1）存在契约关系的关联方： 关联公司名称 法定代表人 注册资本 业务范围 长城基金管理有限公司 杨光裕 1亿 基金管理 中国农业银行 尚福林 1338.65亿 银行业务 西北证券有限责任公司 吕莉 7.26058亿 证券业务 关联公司名称 所持股份或权益 与本基金关系 长城基金管理有限公司 1500万份 本基金的基金管理人及 发起人 中国农业银行 --- 本基金的基金托管人 西北证券有限责任公司 500万份 基金管理人的股东及本 基金的基金发起人 （2）其他关联方： 关联公司名称 关系 交易性质 东方证券有限责任公司 基金管理人的股东 租用交易席位 长城证券有限责任公司 基金管理人的股东 租用交易席位 中原信托投资公司 基金管理人的股东 --- 天津北方国际信托投资公司 基金管理人的股东 --- （3）通过关联方席位进行的交易： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 a.买卖股票 2002年7月5日（基金成立日）至2002年12月31日 关联人 买卖股票成交量 本期成交量 占成交总 量的比例 长城证券有限责任公司 528,646,674.15 26.32% 东方证券有限责任公司 444,556,911.97 22.13% 西北证券有限责任公司 416,392,852.05 20.73% 合计 1,389,596,438.17 69.18% 关联人 佣金 金额 占总量比例 长城证券有限责任公司 408,721.22 25.83% 东方证券有限责任公司 357,607.38 22.60% 西北证券有限责任公司 334,609.76 21.14% 合计 1,100,938.36 69.57% b.买卖国债及证券回购 券商名称 国债成交量 本期交易量 占交易量比例 长城证券有限责任公司 863,965,328.30 33.84% 东方证券有限责任公司 119,733,382.70 4.69% 西北证券有限责任公司 151,888,207.30 5.95% 合计 1,135,586,918.30 44.48% 券商名称 债券回购成交量 本期交易量 占交易量比例 长城证券有限责任公司 820,600,000.00 72.95% 东方证券有限责任公司 --- --- 西北证券有限责任公司 --- --- 合计 820,600,000.00 72.95% （4）本基金向管理人、托管人支付报酬的计算标准及金额 本期数 上期数 关联人名称 支付报酬 计算标准 支付报酬 计算标准 长城基金管理有限公司 14,200,825.53 年费率1.5% --- --- 中国农业银行 2,372,900.85 年费率2.5‰ --- --- 合计 16,573,726.38 --- --- 注： ① 基金管理人报酬 支付基金管理人长城基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率每日计提；基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费；基金管理人报酬逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值× 1.5％÷当年天数。 本基金于本会计年度需支付基金管理人基金管理费人民币14,200,825.53元，其中已支付人民币11,844,406.44元，尚余人民币2,356,419.09元未支付。- 15 - ②基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25％÷当年天数。 本基金于本会计年度需支付基金托管人基金托管费人民币2,372,900.85元，其中已支付人民币1,980,164.33元，尚余人民币392,736.52元未支付。 附注4. 发行费用明细及结余情况 根据长城基金管理有限公司与长城证券有限责任公司签订的《关于久嘉基金发行20亿份基金单位之主承销协议》，长城证券有限责任公司作为主承销商，从发行的每份基金单位中提取0.01人民币作为发行费用，共计20,000,000.00人民币元。发行费用包括承销费、公告费、上市推荐费、材料制作费、会计师和律师的中介费、交易所上网发行有关费用等，发行费用已在承销商拨付认购款时扣除，期末无结余。 附注5. 主要会计报表项目注释 注释1.银行存款 项目 期末数 期初数 中国农业银行上海分行 38,748,106.13 --- 中国农业银行深圳人民北路支行 281,738,746.02 --- 中国农业银行北京万寿路支行 393,949.27 --- 合计 320,880,801.42 --- 注释2.清算备付金 项目 期末数 期初数 上交所清算备付金 4,422,966.63 --- 深交所清算备付金 5,680,955.78 --- 合计 10,103,922.41 --- 注释3.交易保证金 项目 期末数 期初数 深交所交易保证金 1,750,000.00 --- 合计 1,750,000.00 --- 注释4.证券清算款 项目 期末数 期初数 上交所证券清算款 --9,786,119.11 --- 深交所证券清算款 5,675,332.78 --- 合计 --4,110,786.33 --- 注释5.应收利息 项目 期末数 期初数 银行存款利息 132,068.92 --- 清算备付金利息 6,387.99 --- 债券利息 9,852,489.29 --- 合计 9,990,946.20 --- 注释6．股票投资 期末数 期初数 类别 成本 市价 成本 市价 上市流通股票 736,843,478.87 621,982,168.59 --- --- 流通受限股票 19,891,069.90 22,724,093.23 --- --- 合计 756,734,548.77 644,706,261.82 --- --- 注释7．债券投资 期末数 期初数 项目 成本 市价 成本 市价 国债 849,524,937.99 848,589,503.30 --- --- 企业债券 --- --- --- --- 合计 849,524,937.99 848,589,503.30 --- --- 注释8.应付管理人报酬 应付管理人报酬期末余额2,356,419.09元，为2002年12月基金管理人报酬。 注释9.应付基金托管费 应付基金托管费期末余额392,736.52元，为2002年12月托管人报酬。 注释10.应付佣金 项目 期末数 期初数 长城证券 204,196.91 --- 申银万国证券 59,769.63 --- 国泰君安证券 33,265.08 --- 亚洲证券 124,621.24 --- 招商证券 16,654.18 --- 世纪证券 50,611.07 --- 兴业证券 48,837.67 --- 合计 537,955.78 --- 注释11.预提费用 项目 期末数 期初数 2002年度审计费 80,000.00 --- 信息披露费 25,000.00 --- 合计 105,000.00 --- 注释12：其他应付款 项目名称 经济内容 期末数 期初数 长城证券有限责任公司 交易保证金、清算备付金 500,000.00 --- 国泰君安证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 --- 国信证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 --- 东方证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 --- 世纪证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 --- 西北证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 --- 招商证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 --- 兴业证券股份有限公司 交易保证金 250,000.00 --- 合计 2,250,000.00 --- 注释13. 实收基金 项目 期末数 认购基金单位份数 实收基金 公众股 1,980,000,000 1,980,000,000.00 发起人股 20,000,000 20,000,000.00 合计 2,000,000,000 2,000,000,000.00 项目 期初数 认购基金单位份数 实收基金 公众股 --- --- 发起人股 --- --- 合计 --- --- 根据久嘉证券投资基金契约的规定，基金发起人认购的基金单位，自基金成立日起一年内不得转让。基金发起人在基金存续期内持有不低于基金单位总份额的0.5%，即1000万份。 根据中国证监会证监基金字[2002]11号文的批复，本基金的基金单位总额人民币2,000,000,000.00元，每一基金单位面值为人民币1.00元，业经深圳天健信德会计师事务所信德深验资报字（2002）第15号验资报告验证。 本基金的发起人为长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司。 注释14．未实现利得 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股票投资 --- --112,028,286.95 --- --112,028,286.95 债券投资 --- --935,434.69 --- --935,434.69 合计 --- --112,963,721.64 --- --112,963,721.64 注：未实现利得为本基金估值资产的估值总额与成本总额之差 注释15. 其他收入 收入项目 本期数 上期数 新股申购手续费返还 59,024.69 --- 网上申购基金利息收入 95,141.70 --- 合计 154,166.39 --- 注释16．其他费用 费用项目 本期数 上期数 上市年费 25,000.00 --- 信息披露费 91,666.00 --- 审计费用 80,000.00 --- 帐户维护费 8,000.00 --- 银行费用 3,750.00 --- 交易所费用 7,672.60 --- 其他 900.00 --- 合计 216,988.60 --- 附注6.或有事项 本基金本期无或有事项 附注7.资产负债表日后事项 本基金本期无资产负债表日后事项。 （四）流通转让受到限制的基金资产 股票名称 确认日期 上市日期 可流通日期 发行 估值 中签数量 价格 价格 中国联通* 2002.09.12 2002.10.09 2003.04.09 2.30 2.71 6,909,813 皖通高速** 2002.12.23 2003.01.07 2003.01.07 2.20 2.20 220,000 中信证券** 2002.12.24 2003.01.06 2003.01.06 4.50 4.50 781,000 合计 股票名称 市值 占基金资产 备注 净值比例 中国联通* 18,725,593.23 1.03% 网下申购 皖通高速** 484,000.00 0.03% 二级市场配售 中信证券** 3,514,500 0.19% 二级市场配售 合计 22,724,093.23 * 为本基金截至2002年12月31日作为一般法人投资者配售股份流通受到限制的股票。 2000年5月18日起，根据中国证监会的有关政策，基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与新股网上申购从新股中签日至新股上市日，为流通受限制而不能自由转让的资产。 ** 为本基金截至2002年12月31日止参加二级市场投资者配售方式获配新股，其获配新股流通受到限制的股票。 2002年5月21日起，根据2002年5月21日证监发行字[2002]54号《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》沪深两市投资者均可根据其持有的上市流通股票的市值自愿申购新股。发行公司及其主承销商采用向二级市场投资者配售方式发行新股的，其基本原则是优先满足市值申购部分，在此前提下，配售比例应在50%至100%之间确定。发行公司及其主承销商在招股意向书刊登后，根据市场情况或累计投标结果确定股票发行价格，并以此价格向二级市场投资者配售。证券投资基金（包括开放式基金）可以参与申购和配售。投资者持有的基金暂不计入市值参与配售。 （五）基金投资组合 1、国债、货币资金 截止2002年12月31日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为1,175,463,440.80元（国债不包括应计利息，货币资金包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款），占基金资产净值的64.36% 2、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 1 A 农、林、牧、渔业 --- 2 B 采掘业 43,477,284.17 3 C 制造业 322,402,262.59 其中：C0 食品、饮料 21,716,711.63 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 4,438,106.70 C4 石油、化学、塑胶、塑料 42,119,583.93 C5 电子 65,385,121.11 C6 金属、非金属 75,937,307.71 C7 机械、设备、仪表 81,483,517.77 C8 医药、生物制品 27,295,041.70 C9 其他制造业 4,026,872.04 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,454,104.22 5 E 建筑业 13,299,078.41 6 F 交通运输、仓储业 60,334,290.98 7 G 信息技术业 69,292,139.55 8 H 批发和零售贸易 13,549,542.20 9 I 金融、保险业 62,539,153.00 10 J 房地产业 6,740,792.60 11 K 社会服务业 20,965,978.10 12 L 传播与文化产业 0.00 13 M 综合类 15,651,636.00 合计 644,706,261.82 序号 分类 市值占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 --- 2 B 采掘业 2.38% 3 C 制造业 17.65% 其中：C0 食品、饮料 1.19% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.24% C4 石油、化学、塑胶、塑料 2.31% C5 电子 3.58% C6 金属、非金属 4.16% C7 机械、设备、仪表 4.46% C8 医药、生物制品 1.49% C9 其他制造业 0.22% 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.90% 5 E 建筑业 0.73% 6 F 交通运输、仓储业 3.30% 7 G 信息技术业 3.79% 8 H 批发和零售贸易 0.74% 9 I 金融、保险业 3.42% 10 J 房地产业 0.37% 11 K 社会服务业 1.15% 12 L 传播与文化产业 0.00 13 M 综合类 0.86% 合计 35.30% 3、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 市值占净值比例 1 宝钢股份 48,181,295.73 2.64% 2 招商银行 44,499,000.00 2.44% 3 中国联通 29,294,593.23 1.60% 4 上海机场 26,294,980.74 1.44% 5 中国石化 20,938,484.73 1.15% 6 上海汽车 19,533,800.00 1.07% 7 赛格三星 17,839,126.80 0.98% 8 扬子石化 17,501,281.20 0.96% 9 广电信息 16,115,220.67 0.88% 10 光明乳业 12,401,512.09 0.68% 合计 252,599,295.19 13.84% 4、报告附注 （1）投资组合报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。 （3）截止2002年12月31日，本基金其他应收应付款项为借方余额6,098,834.81元，与股票市值644,706,261.82元、国债市值及货币资金1,175,463,440.80元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收股利、应收利息、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。 （六）报告期末基金投资股票明细：（按占基金净值比例由大到小排序） 序号 股票名称 代码 数量 市值 占基金净值比例 1 宝钢股份 600019 11,722,943 48,181,295.73 2.64% 2 招商银行 600036 5,460,000 44,499,000.00 2.44% 3 中国联通 600050 10,809,813 29,294,593.23 1.60% 4 上海机场 600009 2,911,958 26,294,980.74 1.44% 5 中国石化 600028 6,910,391 20,938,484.73 1.15% 6 上海汽车 600104 2,860,000 19,533,800.00 1.07% 7 赛格三星 000068 2,457,180 17,839,126.80 0.98% 8 扬子石化 000866 3,739,590 17,501,281.20 0.96% 9 广电信息 600637 1,482,541 16,115,220.67 0.88% 10 光明乳业 600597 1,094,573 12,401,512.09 0.68% 11 一汽轿车 000800 1,800,000 10,782,000.00 0.59% 12 原水股份 600649 1,602,501 10,768,806.72 0.59% 13 上海贝岭 600171 839,690 10,386,965.30 0.57% 14 东方明珠 600832 668,310 10,425,636.00 0.57% 15 深科技 000021 1,003,311 10,253,838.42 0.56% 16 长城电脑 000066 886,506 8,315,426.28 0.46% 17 盐田港 000088 545,441 8,077,981.21 0.44% 18 华北制药 600812 1,666,188 8,064,349.92 0.44% 19 深圳机场 000089 932,384 7,617,577.28 0.42% 20 中天科技 600522 710,000 7,405,300.00 0.41% 21 首创股份 600008 660,000 6,897,000.00 0.38% 22 四川长虹 600839 1,010,000 6,878,100.00 0.38% 23 威孚高科 000581 692,972 6,638,671.76 0.36% 24 上港集箱 600018 400,000 6,664,000.00 0.36% 25 兰州铝业 600296 751,125 6,444,652.50 0.35% 26 新兴铸管 000778 591,217 6,207,778.50 0.34% 27 金自天正 600560 385,430 6,139,899.90 0.34% 28 大显股份 600747 958,973 6,214,145.04 0.34% 29 天津汽车 000927 1,047,890 6,067,283.10 0.33% 30 一汽四环 600742 500,000 6,010,000.00 0.33% 31 山推股份 000680 744,200 5,841,970.00 0.32% 32 浦发银行 600000 600,000 5,808,000.00 0.32% 33 石油大明 000406 712,350 5,591,947.50 0.31% 34 黄海股份 600579 698,118 5,689,661.70 0.31% 35 申能股份 600642 589,150 5,685,297.50 0.31% 36 陆家嘴 600663 429,300 5,632,416.00 0.31% 37 云大科技 600181 725,282 5,541,154.48 0.3% 38 首钢股份 000959 912,193 5,272,475.54 0.29% 39 西山煤电 000983 853,618 5,275,359.24 0.29% 40 张江高科 600895 600,000 5,226,000.00 0.29% 41 中原油气 000956 548,257 5,098,790.10 0.28% 42 新世界 600628 712,188 4,942,584.72 0.27% 43 巴士股份 600741 899,975 4,823,866.00 0.26% 44 上海医药 600849 393,174 4,702,361.04 0.26% 45 TCL通讯 000542 322,420 4,588,036.60 0.25% 46 陕国投A 000563 638,100 4,549,653.00 0.25% 47 华泰股份 600308 353,634 4,438,106.70 0.24% 48 亚宝药业 600351 320,000 4,396,800.00 0.24% 49 隧道股份 600820 630,000 4,378,500.00 0.24% 50 深发展 000001 400,000 4,168,000.00 0.23% 51 盐湖钾肥 000792 318,288 4,284,156.48 0.23% 52 北京城建 600266 433,699 4,146,162.44 0.23% 53 中化国际 600500 473,962 4,189,824.08 0.23% 54 电器股份 600627 399,591 4,227,672.78 0.23% 55 深康佳A 000016 583,670 4,009,812.90 0.22% 56 紫江企业 600210 356,676 4,026,872.04 0.22% 57 上海建工 600170 474,083 3,854,294.79 0.21% 58 青岛啤酒 600600 489,835 3,840,306.40 0.21% 59 东阿阿胶 000423 371,426 3,703,117.22 0.2% 60 同仁堂 600085 205,332 3,564,563.52 0.2% 61 上菱电器 600835 328,528 3,607,237.44 0.2% 62 中信证券 600030 781,000 3,514,500.00 0.19% 63 烽火通信 600498 247,950 3,456,423.00 0.19% 64 贵州茅台 600519 127,833 3,264,854.82 0.18% 65 深赤湾 000022 266,811 3,057,654.06 0.17% 66 佛山照明 000541 265,683 3,065,981.82 0.17% 67 衮州煤业 600188 380,000 3,097,000.00 0.17% 68 武钢股份 600005 576,352 2,927,868.16 0.16% 69 康缘药业 600557 205,000 2,863,850.00 0.16% 70 广电电子 600602 370,000 3,008,100.00 0.16% 71 强生控股 600662 359,602 2,855,239.88 0.16% 72 珠海中富 000659 363,493 2,802,531.03 0.15% 73 齐鲁石化 600002 737,399 2,787,368.22 0.15% 74 新华医疗 600587 160,500 2,693,190.00 0.15% 75 辽河油田 000817 362,380 2,634,502.60 0.14% 76 大众出租 600611 273,988 2,493,290.80 0.14% 77 中国凤凰 000520 501,519 2,447,412.72 0.13% 78 稀士高科 600111 253,693 2,293,384.72 0.13% 79 深高速 600548 298,600 2,433,590.00 0.13% 80 北新建材 000786 411,352 2,274,776.56 0.12% 81 双汇发展 000895 214,151 2,210,038.32 0.12% 82 东软股份 600718 167,606 2,282,793.72 0.12% 83 西飞国际 000768 318,021 2,089,397.97 0.11% 84 北京城乡 600861 298,297 2,028,419.60 0.11% 85 中信国安 000839 135,200 1,822,496.00 0.1% 86 北京巴士 600386 141,562 1,745,459.46 0.1% 87 中软股份 600536 85,810 1,873,232.30 0.1% 88 上海九百 600838 298,460 1,799,713.80 0.1% 89 营口港 600317 175,560 1,595,840.40 0.09% 90 湘电股份 600416 148,700 1,485,513.00 0.08% 91 唐钢股份 000709 234,800 1,305,488.00 0.07% 92 生益科技 600183 205,000 1,326,350.00 0.07% 93 厦门机场 600897 119,072 1,209,771.52 0.07% 94 中集集团 000039 71,400 1,029,588.00 0.06% 95 锦州石化 000763 204,610 1,066,018.10 0.06% 96 青旅控股 600138 119,859 1,138,660.50 0.06% 97 桂冠电力 600236 109,439 1,125,032.92 0.06% 98 五洲交通 600368 138,801 1,153,436.31 0.06% 99 菲达环保 600526 85,000 1,180,650.00 0.06% 100 苏州高新 600736 154,370 1,108,376.60 0.06% 101 超声电子 000823 142,760 933,650.40 0.05% 102 首旅股份 600258 76,100 995,388.00 0.05% 103 中铁二局 600528 100,122 920,121.18 0.05% 104 海油工程 600583 60,000 841,200.00 0.05% 105 福田汽车 600166 85,000 793,900.00 0.04% 106 皖通高速 600012 220,000 484,000.00 0.03% 107 山东基建 600350 150,000 637,500.00 0.03% 108 王府井 600859 100,000 589,000.00 0.03% 合计 644,706,261.82 35.30% （七）报告期内基金新增股票明细（单位：股） 序号 股票代码名称 一级市场申 二级市场买入 其他 本期卖出数量 购或二级市 场市值配售 1 000001深发展A 0 5,440,818 0 5,040,818 2 000016深康佳A 0 603,670 0 20,000 3 000021深科技A 0 1,053,311 0 50,000 4 000022深赤湾A 0 274,311 0 7,500 5 000039中集集团 0 81,800 0 10,400 6 000066长城电脑 0 956,506 0 70,000 7 000068赛格三星 0 2,457,180 0 0 8 000088盐田港 0 545,441 0 0 9 000089深圳机场 0 584,990 347,394 0 10 000406石油大明 0 698,850 13,500 0 11 000423东阿阿胶 0 401,026 0 29,600 12 000520中国凤凰 0 795,475 0 293,956 13 000541佛山照明 0 265,683 0 0 14 000542TCL通讯 0 322,420 0 0 15 000563陕国投A 0 695,000 0 56,900 16 000581威孚高科 0 692,972 0 0 17 000659珠海中富 0 404,093 0 40,600 18 000680山推股份 0 744,200 0 0 19 000709唐钢股份 0 788,700 0 553,900 20 000763锦州石化 0 456,800 0 252,190 21 000768西飞国际 0 318,021 0 0 22 000778新兴铸管 0 591,217 0 0 23 000786北新建材 0 411,352 0 0 24 000792盐湖钾肥 0 36,689 563,288 281,689 25 000800一汽轿车 0 2,897,550 0 1,097,550 26 000817辽河油田 0 362,380 0 0 27 000823超声电子 0 142,760 0 0 28 000839中信国安 0 763030 0 627,830 29 000866扬子石化 0 3,739,590 0 0 30 000895双汇发展 0 234,951 0 20,800 31 000927天津汽车 0 1,044,840 3,050 0 32 000956中原油汽 0 548,257 0 0 33 000959首钢股份 0 942,193 0 30,000 34 000983西山煤电 0 853,618 0 0 35 600000浦发银行 0 2,413,589 579,914 2,393,503 36 600002齐鲁石化 0 737,399 0 0 37 600005武钢股份 0 576,352 0 0 38 600008首创股份 0 691,607 0 31,607 39 600009上海机场 0 2,911,958 0 0 40 600018上港集箱 0 556,178 0 156,178 41 600019宝钢股份 0 11,722,943 0 0 42 600028中国石化 0 9,735,891 0 2,825,500 43 600036招商银行 0 6,961,873 0 1,501,873 44 600050中国联通 8,987,813 11,870,800 0 10,048,800 45 600085同仁堂 0 205,332 0 0 46 600104上海汽车 0 3,143,505 0 283,505 47 600111稀土高科 0 253,693 0 0 48 600138青旅控股 0 119,859 0 0 49 600166福田汽车 0 85,000 0 0 50 600170上海建工 0 689,901 19,182 235,000 51 600171上海贝岭 0 849,690 0 10,000 52 600181云大科技 943,294 0 218,012 53 600183生益科技 205,000 0 0 54 600188兖州煤业 0 482,311 0 102,311 55 600210紫江企业 0 356,676 0 0 56 600236桂冠电力 0 171,132 0 61,693 57 600258首旅股份 0 76,100 0 0 58 600266北京城建 0 439,699 0 6,000 59 600296兰州铝业 0 751,125 0 0 60 600308华泰股份 0 353,634 0 0 61 600317营口港 0 175,560 0 0 62 600350山东基建 0 1,934,900 0 1,784,900 63 600351亚宝药业 54,000 320,000 0 54,000 64 600368五洲交通 0 138,801 0 0 65 600386北京巴士 0 141,562 0 0 66 600416湘电股份 0 289,850 0 141,150 67 600498烽火通信 0 300,250 0 52,300 68 600500中化国际 0 360,908 113,054 0 69 600519贵州茅台 0 146,949 884 20,000 70 600522中天科技 55,000 710,000 0 55,000 71 600526菲达环保 0 85,000 0 0 72 600528中铁二局 200,122 0 100,000 73 600536中软股份 85,810 0 0 74 600548深高速 298,600 0 0 75 600557康缘药业 51,000 205,000 0 51,000 76 600560金自天正 37,000 385,430 0 37,000 77 600579黄海股份 6,000 581,765 116,353 6,000 78 600583海油工程 142,090 0 82,090 79 600587新华医疗 27,000 170,000 0 36,500 80 600597光明乳业 74,000 1,094,573 0 74,000 81 600600青岛啤酒 489,835 0 0 82 600602广电电子 2,096,530 0 1,726,530 83 600611大众交通 273,988 0 0 84 600627电器股份 399,591 0 85 600628新世界 621,176 91,012 0 86 600637广电信息 1,482,541 0 0 87 600642申能股份 677,210 0 88,060 88 600649原水股份 1,602,501 0 0 89 600662强生控股 359,602 0 0 90 600663陆家嘴 429,300 0 0 91 600718东软股份 207,606 40,000 92 600736苏州高新 154,370 0 0 93 600741巴士股份 899,975 0 0 94 600742一汽四环 629,240 0 129,240 95 600747大显股份 958,973 0 0 96 600812华北制药 1,666,188 0 0 97 600820隧道股份 668,345 3470 41,815 98 600832东方明珠 668,310 0 0 99 600835上菱电器 343,162 8,326 22,960 100 600838上海九百 348,460 0 50,000 101 600839四川长虹 2,166,389 0 1,156,389 102 600849上海医药 393,174 0 0 103 600859王府井 527,266 0 427,266 104 600861北京城乡 298,297 0 0 105 600895张江高科 799,517 0 199,517 106 600897厦门机场 119,072 0 0 107 600012皖通高速 220,000 0 0 0 108 600030中信证券 781,000 0 0 0 序号 股票代码名称 本期结存数量 1 000001深发展A 400,000 2 000016深康佳A 583,670 3 000021深科技A 1,003,311 4 000022深赤湾A 266,811 5 000039中集集团 71,400 6 000066长城电脑 886,506 7 000068赛格三星 2,457,180 8 000088盐田港 545,441 9 000089深圳机场 932,384 10 000406石油大明 712,350 11 000423东阿阿胶 371,426 12 000520中国凤凰 501,519 13 000541佛山照明 265,683 14 000542TCL通讯 322,420 15 000563陕国投A 638,100 16 000581威孚高科 692,972 17 000659珠海中富 363,493 18 000680山推股份 744,200 19 000709唐钢股份 234,800 20 000763锦州石化 204,610 21 000768西飞国际 318,021 22 000778新兴铸管 591,217 23 000786北新建材 411,352 24 000792盐湖钾肥 318,288 25 000800一汽轿车 1,800,000 26 000817辽河油田 362,380 27 000823超声电子 142,760 28 000839中信国安 135,200 29 000866扬子石化 3,739,590 30 000895双汇发展 214,151 31 000927天津汽车 1,047,890 32 000956中原油汽 548,257 33 000959首钢股份 912,193 34 000983西山煤电 853,618 35 600000浦发银行 600,000 36 600002齐鲁石化 737,399 37 600005武钢股份 576,352 38 600008首创股份 660,000 39 600009上海机场 2,911,958 40 600018上港集箱 400,000 41 600019宝钢股份 11,722,943 42 600028中国石化 6,910,391 43 600036招商银行 5,460,000 44 600050中国联通 10,809,813 45 600085同仁堂 205,332 46 600104上海汽车 2,860,000 47 600111稀土高科 253,639 48 600138青旅控股 119,859 49 600166福田汽车 85,000 50 600170上海建工 474,083 51 600171上海贝岭 839,690 52 600181云大科技 725,282 53 600183生益科技 205,000 54 600188兖州煤业 380,000 55 600210紫江企业 356,676 56 600236桂冠电力 109,439 57 600258首旅股份 76,100 58 600266北京城建 433,699 59 600296兰州铝业 751,125 60 600308华泰股份 353,634 61 600317营口港 175,560 62 600350山东基建 150,000 63 600351亚宝药业 320,000 64 600368五洲交通 138,801 65 600386北京巴士 141,562 66 600416湘电股份 148,700 67 600498烽火通信 247,950 68 600500中化国际 473,962 69 600519贵州茅台 127,833 70 600522中天科技 710,000 71 600526菲达环保 85,000 72 600528中铁二局 100,122 73 600536中软股份 85,810 74 600548深高速 298,600 75 600557康缘药业 205,000 76 600560金自天正 385,430 77 600579黄海股份 698,118 78 600583海油工程 60,000 79 600587新华医疗 160,500 80 600597光明乳业 1,094,573 81 600600青岛啤酒 489,835 82 600602广电电子 370,000 83 600611大众交通 273,988 84 600627电器股份 399,591 85 600628新世界 712,188 86 600637广电信息 1,482,541 87 600642申能股份 589,150 88 600649原水股份 1,602,501 89 600662强生控股 359,602 90 600663陆家嘴 429,300 91 600718东软股份 167,606 92 600736苏州高新 154,370 93 600741巴士股份 899,975 94 600742一汽四环 500,000 95 600747大显股份 958,973 96 600812华北制药 1,666,188 97 600820隧道股份 630,000 98 600832东方明珠 668,310 99 600835上菱电器 328,528 100 600838上海九百 298,460 101 600839四川长虹 1,010,000 102 600849上海医药 393,174 103 600859王府井 100,000 104 600861北京城乡 298,297 105 600895张江高科 600,000 106 600897厦门机场 119,072 107 600012皖通高速 220,000 108 600030中信证券 781,000 注：其他包括增发、送股。 （八）报告期内基金剔除股票明细（单位：股）： 序号 股票代码名称 期初结余 本期增加数量 本期卖出数量 备注 1 000002深万科A 0 837,235 837,235 买入清仓 2 000006深振业A 0 163,053 163,053 买入清仓 3 000009深宝安A 0 2,205,758 2,205,758 买入清仓 4 000024招商局A 0 153,488 153,488 买入清仓 5 000027深能源A 0 946,208 946,208 买入清仓 6 000035中科健A 0 74,430 74,430 买入清仓 7 000036华联控股 0 367,560 367,560 买入清仓 8 000040深鸿基A 0 507,700 507,700 买入清仓 9 000042深长城A 0 65,767 65,767 买入清仓 10 000058深赛格 0 76,200 76,200 买入清仓 11 000061农产品 0 209,156 209,156 买入清仓 12 000062深圳华强 0 133,862 133,862 买入清仓 13 000063中兴通讯 0 161,659 161,659 买入清仓 14 000069华侨城A 0 292,675 292,675 买入清仓 15 000151中城股份 0 109,800 109,800 买入清仓 16 000301丝绸股份 0 183,166 183,166 买入清仓 17 000403三九生化 0 10,000 10,000 买入清仓 18 000501鄂武商A 0 215,909 215,909 买入清仓 19 000522白云A 0 189,001 189,001 买入清仓 20 000527粤美的A 0 555,744 555,744 买入清仓 21 000539粤电力A 0 760,826 760,826 买入清仓 22 000550江铃汽车 0 302,300 302,300 买入清仓 23 000559万向钱潮 0 140,454 140,454 买入清仓 24 000591桐君阁 0 50,000 50,000 买入清仓 25 000601韶能股份 0 180,750 180,750 买入清仓 26 000615湖北金环 0 12,340 12,340 买入清仓 27 000625长安汽车 0 1,774,500 1,774,500 买入清仓 28 000630铜都铜业 0 189,073 189,073 买入清仓 29 000636风华高科 0 388,000 388,000 买入清仓 30 000651格力电器 0 384,300 384,300 买入清仓 31 000698沈阳化工 0 195,100 195,100 买入清仓 32 000701厦门信达 0 120,300 120,300 买入清仓 33 000726鲁泰A 0 151,870 151,870 买入清仓 34 000729燕京啤酒 0 361,936 361,936 买入清仓 35 000733振华科技 0 182,553 182,553 买入清仓 36 000748湘计算机 0 144,200 144,200 买入清仓 37 000751锌业股份 0 664,893 664,893 买入清仓 38 000759武汉中百 0 155,017 155,017 买入清仓 39 000761本钢板材 0 125,384 125,384 买入清仓 40 000767漳泽电力 0 15,000 15,000 买入清仓 41 000795太原钢玉 0 30,000 30,000 买入清仓 42 000821京山轻机 0 163,487 163,487 买入清仓 43 000858五粮液 0 610,598 610,598 买入清仓 44 000878云南铜业 0 296,950 296,950 买入清仓 45 000898鞍钢新轧 0 1,464,725 1,464,725 买入清仓 46 000899赣能股份 0 176,590 176,590 买入清仓 47 000903云内动力 0 25,000 25,000 买入清仓 48 000916华北高速 0 661,400 661,400 买入清仓 49 000930丰原生化 0 301,480 301,480 买入清仓 50 000932华菱管线 0 876,896 876,896 买入清仓 51 000939凯迪电力 0 27,200 27,200 买入清仓 52 000968神州股份 0 157,513 157,513 买入清仓 53 000971湖北迈亚 0 55,500 55,500 买入清仓 54 000987广州友谊 0 60,000 60,000 买入清仓 55 000999三九医药 0 386,256 386,256 买入清仓 56 600001邯郸钢铁 0 945,057 945,057 买入清仓 57 600003东北高速 0 315,215 315,215 买入清仓 58 600011华能国际 0 362,953 362,953 买入清仓 59 600016民生银行 0 396,375 396,375 买入清仓 60 600026中海发展 0 1,183,000 1,183,000 买入清仓 61 600033福建高速 0 386,611 386,611 买入清仓 62 600037歌华有线 0 102,011 102,011 买入清仓 63 600066宇通客车 0 156,688 156,688 买入清仓 64 600068葛洲坝 0 669,621 669,621 买入清仓 65 600072江南重工 0 236,456 236,456 买入清仓 66 600073上海梅林 0 318,646 318,646 买入清仓 67 600074南京中达 0 96,600 96,600 买入清仓 68 600087南京水运 0 85,000 85,000 买入清仓 69 600094华源股份 0 82,941 82,941 买入清仓 70 600096云天化 0 50,000 50,000 买入清仓 71 600098广州控股 0 439,489 439,489 买入清仓 72 600100清华同方 0 79,748 79,748 买入清仓 73 600115东方航空 0 786,950 786,950 买入清仓 74 600125铁龙股份 0 92,280 92,280 买入清仓 75 600150沪东重机 0 77,600 77,600 买入清仓 76 600156益鑫泰 0 143,190 143,190 买入清仓 77 600168武汉控股 0 129,190 129,190 买入清仓 78 600177雅戈尔 0 472,522 472,522 买入清仓 79 600195中牧股份 0 144,250 144,250 买入清仓 80 600203福日股份 0 60,000 60,000 买入清仓 81 600219南山实业 0 20,800 20,800 买入清仓 82 600220江苏阳光 0 89,427 89,427 买入清仓 83 600253天方药业 0 120,000 120,000 买入清仓 84 600263路桥建设 0 119,361 119,361 买入清仓 85 600269赣粤高速 0 226,588 226,588 买入清仓 86 600279重庆港九 0 201,479 201,479 买入清仓 87 600307酒钢宏业 0 210,703 210,703 买入清仓 88 60310桂东电力 0 10,000 10,000 买入清仓 89 600315上海家化 0 142,290 142,290 买入清仓 90 600320振华港机 0 50,000 50,000 买入清仓 91 600327大厦股份 0 39,199 39,199 买入清仓 92 600353旭光股份 0 45,000 45,000 买入清仓 93 600357承德钒钛 0 52,000 52,000 买入清仓 94 600361华联综超 0 30,800 30,800 买入清仓 95 600362江西铜业 0 225,700 225,700 买入清仓 96 600371华冠科技 0 51,000 51,000 买入清仓 97 600376天鸿宝业 0 64,180 64,180 买入清仓 98 600383金地集团 0 94,392 94,392 买入清仓 99 600395盘江股份 0 124,736 124,736 买入清仓 100 600398凯诺科技 0 189,878 189,878 买入清仓 101 600399抚顺特钢 0 126,288 126,288 买入清仓 102 600428中远航运 0 137,200 137,200 买入清仓 103 600448华纺股份 0 97,500 97,500 买入清仓 104 600458时代新材 0 45,000 45,000 买入清仓 105 600499科达机电 0 31,000 31,000 买入清仓 106 600506香梨股份 0 95,256 95,256 买入清仓 107 600508上海能源 0 115,000 115,000 买入清仓 108 600510黑牡丹 0 30,000 30,000 买入清仓 109 600511国药集团 0 59,000 59,000 买入清仓 110 600512腾达建材 0 74,000 74,000 买入清仓 111 600516海龙科技 0 42,000 42,000 买入清仓 112 600525长园新材 0 31,000 31,000 买入清仓 113 600529山东药玻 0 120,200 120,200 买入清仓 114 600532华阳科技 0 35,000 35,000 买入清仓 115 600533栖霞建设 0 39,813 39,813 买入清仓 116 600535天士力 0 18,000 18,000 买入清仓 117 600549厦门钨业 0 30,000 30,000 买入清仓 118 600551科大创新 0 21,000 21,000 买入清仓 119 600552方兴科技 0 32,000 32,000 买入清仓 120 600553太行股份 0 17,000 17,000 买入清仓 121 600555莱织华 0 84,350 84,350 买入清仓 122 600556北生药业 0 27,400 27,400 买入清仓 123 600559裕丰股份 0 36,000 36,000 买入清仓 124 600563法拉电子 0 76,000 76,000 买入清仓 125 600571信雅达 0 22,000 22,000 买入清仓 126 600577精达股份 0 25,000 25,000 买入清仓 127 600578京能热电 0 105,344 105,344 买入清仓 128 600581八一钢铁 0 35,000 35,000 买入清仓 129 600585海螺水泥 0 206,400 206,400 买入清仓 130 600586金晶科技 0 11,000 11,000 买入清仓 131 600591上海航空 0 169,000 169,000 买入清仓 132 600592龙溪股份 0 4,000 4,000 买入清仓 133 600595中孚实业 0 1,000 1,000 买入清仓 134 600598北大荒 0 582,188 582,188 买入清仓 135 600601方正科技 0 309,875 309,875 买入清仓 136 600624复旦复华 0 312,762 312,762 买入清仓 137 600626申达股份 0 266,288 266,288 买入清仓 138 600630龙头股份 0 508,152 508,152 买入清仓 139 600631第一百货 0 373,260 373,260 买入清仓 140 600632华联商厦 0 208,780 208,780 买入清仓 141 600636三爱富 0 10,000 10,000 买入清仓 142 600639浦东金桥 0 135,601 135,601 买入清仓 143 600641中远发展 0 276,972 276,972 买入清仓 144 600648外高桥 0 53,647 53,647 买入清仓 145 600655豫园商城 0 397,346 397,346 买入清仓 146 600660福耀玻璃 0 50,000 50,000 买入清仓 147 600664哈药集团 0 779,143 779,143 买入清仓 148 600665沪昌特钢 0 263,400 263,400 买入清仓 149 600666西南药业 0 30,000 30,000 买入清仓 150 600675中华企业 0 611,057 611,057 买入清仓 151 600678四川金顶 0 100,243 100,243 买入清仓 152 600684珠江实业 0 105,415 105,415 买入清仓 153 600688上海石化 0 3,604,305 3,604,305 买入清仓 154 600689上海三毛 0 120,953 120,953 买入清仓 155 600690青岛海尔 0 381,894 381,894 买入清仓 156 600694大商股份 0 299,036 299,036 买入清仓 157 600707彩虹股份 0 150,950 150,950 买入清仓 158 600723西单商场 0 193,044 193,044 买入清仓 159 600726龙电股份 0 171,129 171,129 买入清仓 160 600728新太科技 0 48,400 48,400 买入清仓 161 600748浦东不锈 0 165,003 165,003 买入清仓 162 600751天津海运 0 104,943 104,943 买入清仓 163 600754新亚股份 0 101,087 101,087 买入清仓 164 600757华源发展 0 270,850 270,850 买入清仓 165 600761安徽合力 0 20,000 20,000 买入清仓 166 600767运盛实业 0 99,900 99,900 买入清仓 167 600778友好集团 0 326,957 326,957 买入清仓 168 600780通宝能源 0 20,000 20,000 买入清仓 169 600785新华百货 0 50,000 50,000 买入清仓 170 600789鲁抗医药 0 320,046 320,046 买入清仓 171 600795国电电力 0 71,000 71,000 买入清仓 172 600808马钢股份 0 1,304,301 1,304,301 买入清仓 173 600811东方集团 0 854,311 854,311 买入清仓 174 600815厦工股份 0 123,700 123,700 买入清仓 175 600823世茂股份 0 204,336 204,336 买入清仓 176 600824益民百货 0 94,085 94,085 买入清仓 177 600826兰生股份 0 60,000 60,000 买入清仓 178 600846同济科技 0 123,112 123,112 买入清仓 179 600854春兰股份 0 351,872 351,872 买入清仓 180 600863内蒙华电 0 357,340 357,340 买入清仓 181 600865百大集团 0 80,000 80,000 买入清仓 182 600866星湖科技 0 368,968 368,968 买入清仓 183 600867通化东宝 0 156,892 156,892 买入清仓 184 600884杉杉股份 0 442,936 442,936 买入清仓 185 600887伊利股份 0 19,940 19,940 买入清仓 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一） 基金持有人结构 截止到2002年12月31日久嘉基金持有人结构： 十二月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 20,000,000 1.00% 其中：长城基金管理有限公司 15,000,000 0.75% 西北证券有限责任公司 5,000,000 0.25% 社会公众持有 1,980,000,000 99.00% 总计 2,000,000,000 100.00% （二） 截止2002年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例% 1 中国人寿保险公司 46416132 2.32% 2 广州诚毅科技开发有限公司 38389981 1.92% 3 北京世一通时经贸有限公司 38389981 1.92% 4 浙江省国际信托投资公司 38389981 1.92% 5 申银万国证券股份有限公司 38006081 1.90% 6 杨石林 30000000 1.50% 7 吴桂琴 30000000 1.50% 8 新华人寿保险股份有限公司 23847100 1.19% 9 大华集团有限公司 23033989 1.15% 10 广州从兴电子开发有限公司 23033989 1.15% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的基金持有人名册编制 七、重要事项揭示 1、基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 2、本基金管理人、基金托管人办公地址本期无变更； 3、本基金投资组合策略本期未改变； 4、本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚； 5、基金2002 年度不分配收益； 6、本基金于2002年7月26日以通讯表决的方式，召开了基金持有人大会，会议批准本基金发起人和基金发起人认购份额改变，相应修改本基金契约的有关条款；批准为保证本次基金发起人变更的顺利进行，授权本基金管理人长城基金管理有限公司，根据有关规定具体办理本次基金发起人变更的有关手续。 7、根据证监会关于基金交易专用席位管理的有关规定，我公司经认真研究，租用了长城证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、亚洲证券有限责任公司、巨田证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司的证券交易席位作为“久嘉基金”的专用交易席位。我们选择证券经营机构的依据是： ①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； ④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； ⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 8、2002年度本基金通过各机构的交易席位的股票交易量及佣金情况如下：（单位：元） 券商名称 股票成交量 本期交易量 占交易量比例 长城证券有限责任公司 528,646,674.15 26.32% 东方证券有限责任公司 444,556,911.97 22.13% 西北证券有限责任公司 416,392,852.05 20.73% 申银万国证券有限责任公司 190,986,828.95 9.51% 国泰君安证券有限责任公司 41,955,110.72 2.09% 亚洲证券有限责任公司 157,314,409.79 7.83% 招商证券有限责任公司 21,281,843.15 1.06% 世纪证券有限责任公司 144,959,759.99 7.22% 兴业证券有限责任公司 62,410,189.31 3.11% 合计 2,008,504,580.08 100.00% 券商名称 佣金 金额 占佣金总量比例 长城证券有限责任公司 408,721.22 25.83% 东方证券有限责任公司 357,607.38 22.60% 西北证券有限责任公司 334,609.76 21.14% 申银万国证券有限责任公司 144,718.37 9.15% 国泰君安证券有限责任公司 33,265.08 2.10% 亚洲证券有限责任公司 124,621.24 7.88% 招商证券有限责任公司 16,654.18 1.05% 世纪证券有限责任公司 113,433.16 7.17% 兴业证券有限责任公司 48,837.67 3.09% 合计 1582468.06 100.00% 9、2002年度本基金通过各机构的交易席位的国债、回购交易量情况如下： 券商名称 国债成交量 本期交易量 占交易量比 例 长城证券有限责任公司 863,965,328.30 33.84% 东方证券有限责任公司 119,733,382.70 4.69% 西北证券有限责任公司 151,888,207.30 5.95% 申银万国证券有限责任公司 925,862,711.30 36.27% 国泰君安证券有限责任公司 110,884,000.90 4.34% 亚洲证券有限责任公司 380,423,087.50 14.90 合计 2,552,756,718.00 100% 券商名称 债券回购成交量 本期交易量 占交易 量比例 长城证券有限责任公司 820,600,000.00 72.95% 东方证券有限责任公司 --- --- 西北证券有限责任公司 --- --- 申银万国证券有限责任公司 251,400,000.00 22.35% 国泰君安证券有限责任公司 --- --- 亚洲证券有限责任公司 52,900,000.00 4.70% 合计 1,124,900,000.00 100% 八、备查文件目录 1、久嘉证券投资基金发行公告； 2、久嘉证券投资基金上市公告； 3、久嘉证券投资基金契约； 4、久嘉证券投资基金托管协议； 5、报告期内披露信息文件； 6、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。 咨询电话：（0755）83662688。 长城基金管理有限公司 二○○三年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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