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| 基金久富(184720) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1864 | ||||||||
| 基金代码 | 184720 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2002久富证券投资基金年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人已于2002 年3月19日复核了本报告。 本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 久富证券投资基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》(证监基金字［2002］11号)批准，由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范、合并而成的契约型封闭式证券投资基金，基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交所上市，基金存续期延长五年（至2007年5月20日）。本基金于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金单位，每份基金单位面值1元，发起人认购500万份，其余49500万份由社会公众持有，扩募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。 (一)基金简称：基金久富 交易代码：184720 基金单位总份额：5亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年基金上市地：深圳证券交易所 (二)基金管理人法定名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 邮政编码：518031 法定代表人：杨光裕 总经理：汪滨 负责信息管理事务人员：李建中 联系地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 电话：0755-83662688 传真：0755-83662600 (三)基金托管人法定名称：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 国际互联网网址：www.bankcomm.com 法定代表人：方诚国 托管部总经理：谢红兵 负责信息管理事务人员：江永珍 联系地址：上海市银城中路188号 电话：021-58408846 传真：021-58408836 电子邮件：webmaster@hq.bankcomm.com （四）会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所 注册及办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 邮政编码：518026 法定代表人：李秉心 联系电话：0755—82900952 传真：0755—82900965 联系人： 黄剑敏 经办注册会计师：李秉心、徐海宁 二、主要财务指标 单位：人民币元 2001年12月18日--2002年12月31日 序号 项目 1 基金本期净收益 --17,760,242.91 2 单位基金本期净收益 --0.0355 3 基金可分配净收益 --74,043,089.70 4 单位基金可分配净收益 --0.1481 5 期末基金资产总值 428,290,059.46 6 期末基金资产净值 425,956,910.30 7 单位基金资产净值 0.8519 8 基金资产净值收益率 --4.40% 9 本期基金资产净值增长率 --14.36% 10 累计资产净值增长率 --14.36% 上述部分指标计算公式： 基金资产净值收益率= 基金本期净收益/〔（期初资产净值*本期天数+扩募日资金流入额*扩募日至本期末天数）/本期天数〕 本期基金净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）＊（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）－1 累计资产净值增长率= （第1年度净值增长率＋1）＊（第2年度净值增长率＋1）＊ （第3年度净值增长率＋1）＊（上年度净值增长率＋1）＊（本期净值增长率＋1）－1 三、基金管理人报告 (一)基金业绩表现 截止到2002年12月31日，本基金单位资产净值为0.8519元，本基金2002年5月28日完成扩募工作，本期基金净值增长率为－14.36％，同期沪深综合指数平均涨幅为－14.605％。 (二)基金经理简介 许良胜先生，男，32岁，经济学硕士。1997年毕业于北京大学光华管理学院， 1997年7月至2001年就职于长城证券有限责任公司，先后任投资银行总部项目经理、资产管理部总经理助理等职。有6年证券从业经历，5年证券投资经历。 （三）基金经理工作报告 1、行情回顾及分析 尽管2002年我国宏观经济走出了增长率持续下滑的低谷，保持了比较快速的增长，但是，沪深市场总体走势仍然比较软弱。一方面，这是对过去两年市场持续走牛的正常调整，也是上市公司2001年业绩普遍出现下滑的正常反应，另一方面，作为新兴加转轨市场的沪深股市仍受政策面的较大影响，政策面和消息面成为左右指数走势的最主要因素。上半年在降息、浮动佣金制的实施、新股市值配售发行、外资参股券商基金规则出台、提高增发门槛、国有股停止减持等一系列政策陆续推出的刺激下，指数多次出现反弹，尤其国有股停止在国内证券市场减持的政策出台后，指数在随后的几日内达到全年的最高点；下半年， QFII启动，证券投资基金规模迅速扩大，券商增资扩股继续进行，使得机构投资者得到进一步发展。但是，由于沪深股市的结构性调整，以及证券市场的定位问题、发展与规范的辩证关系问题等诸多不确定因素的存在，投资者信心尚未恢复，沪深股市下半年总体上呈现振荡盘跌的走势。全年沪深两市总体上呈现出弱市整理格局。 2、基金运作情况回顾 本基金今年年初正式开始运作，上半年针对证券市场受政策面影响显著、市场热点持续性不明显的特点，本基金采取了相对稳健的投资策略，一方面控制股票投资的比重，在政策面和市场走势不明朗的情况下保持了比较低的股票比重；一方面秉承价值型投资理念，重点选取业绩稳定、市盈率低的价值型品种进行长期投资，同时加强了对机构投资者投资行为的研究。在国有股减持停止实施的政策出台后，本基金认为影响国内证券市场的主要因素中期内已经消除，因而较大幅度的增加了股票投资的比重。下半年，基于对电子、IT行业的复苏前景的预期，本基金对该类板块进行了较大比重的投资，同时积极关注大盘指标股、金融股、绩优蓝筹股，但是由于IT行业复苏速度和力度没有预期的强劲，以及本基金对诸多不确定因素对市场的影响程度估计不足而一直保持比较高的股票投资比重，下半年投资效果不够理想。 3、2003年市场展望和本基金投资策略 从宏观层面分析：2003年中国宏观经济将继续保持较快增长趋势，预计GDP有望保持超过7.5%的快速增长。十六大的胜利召开昭示宏观政治环境继续保持稳定；十六大报告提出的推进资本市场的改革开放和稳定发展的总体要求，为我国资本市场的发展创造了机遇，提供了良好的外部环境，资本市场将继续改革开放和稳定发展，更好地服务于国民经济，支持全面建设小康社会；全社会固定资产投资将保持稳定，民间投资将释放出巨大活力，居民消费结构的升级将有效扩大国内消费需求，对外贸易将继续保持快速增长。我国证券市场面临的宏观环境将好于2002年。随着与国民经济的关联度越来越密切，我国股市宏观经济晴雨表的功能将更为明显。 从资金层面分析：人民银行将继续执行稳健的货币政策，预计全年广义货币供应量(M2)和狭义货币供应量(M1)将分别增长16%左右，监管层会继续采取措施大力发展包括中外合资基金在内的证券投资基金、商业保险和社保基金等机构投资者，积极引导储蓄资金转化为证券投资资金，适度开放国内证券市场，预计国内证券市场资金供求关系将相对宽松。 从上市公司基本面分析：宏观经济的向好将推动上市公司经营效益的不断好转，上市公司的法人治理结构将日趋完善，公司信息披露将日趋规范；此外，随着中国加入WTO后有关产业政策的对内对外开放，外资并购和国内企业积极参与国际化竞争将推动国内各产业的结构性调整、战略性重组和产业升级，上市公司的基本面将发生积极变化。 但是，影响证券市场长期发展的制度性和结构性的因素还将继续对证券市场产生不确定性的影响，这些因素主要有：国有股流通问题还没有从根本上解决，任何相关政策的出台都将对证券市场的基础产生重大影响；证券市场发展与规范的辩证关系、创业板或者科技板及指数期货的推出、三板市场、B股市场的政策变化、市场扩容节奏和对外开放的速度等都将对A股市场产生不确定的影响，这些因素将对2003年证券市场产生不同程度的影响。 综合以上几方面的分析，久富基金认为2003年证券市场将继续进行资金结构、产品结构、上市公司结构、投资理念、盈利模式等诸多方面的结构调整，但仍然不乏投资获利机会，机遇与风险并存。久富基金将积极关注消费升级带动的成长性行业及相关行业，包括汽车、旅游、医药、钢铁、石化、能源、工程机械等，以及金融业、交通运输业、经过长期调整后行业逐渐复苏的IT业等，积极把握市场节奏，采取适度集中的投资策略。久富基金将继续坚持价值型投资理念，规范运作、勤勉尽责，加强基金投资绩效的适时跟踪分析，有效控制投资风险，为基金持有人谋求长期稳定的投资回报。 （四）内部监察稽核工作报告 1、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《久富证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久富的投资组合符合有关法律法规的规定及基金契约的约定，无损害投资者利益的行为。 2、内部监察稽核工作报告 本报告期内，在中国证监会的正确指引下，本基金管理人根据健全、独立、有效和相互制约的原则，制定和执行了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。 本报告期内监察稽核人员认真履行了工作职责，建立了符合公司需要的监察稽核程序、方法和制度，形成了完善的监察稽核工作体系。监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每月进行一次定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、市场开发等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。 监察稽核和内部控制的重点是确保本基金管理人所管理基金运作的合规性，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格履行信息披露义务，保证履行基金契约的承诺。在本报告期内，本基金运作中无操纵市场行为、内幕交易和不当关联交易，维护了基金持有人的利益。 本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的职业素养和守法意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使风险控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。 四、基金托管人报告 2002年度，交通银行作为久富证券投资基金的托管人，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《久富证券投资基金基金契约》和《久富证券投资基金托管协议》中的条款，就以下各事项报告如下： 1、本托管人认真履行了基金托管人的各项职责，安全保管久富基金的所有资产； 2、本托管人认真完成了久富证券投资基金的投资监管和清算核算工作； 3、本托管人妥善保管了基金所有会计帐册和重大合同，切实维护基金持有人的合法权益，未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。 2002年度，交通银行作为久富证券投资基金的托管人，对基金管理人的各项行为监管报告如下： 1、未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。 2、由基金管理人编制和披露的2002年度久富证券投资基金每周资产净值公告、每季度投资组合公告和中期财务报告是合法、真实和完整的。 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 深华(2003)审字153号 久富证券投资基金全体受益人: 我们接受委托, 审计了贵投资基金2002年12月31日的资产负债表、2001年12月18日-2002年12月31日的基金经营业绩表、2001年12月18日-2002年12月31日的基金收益分配表及2001年12月18日-2002年12月31日的基金净值变动表。上述会计报表由贵投资基金的托管人和管理人负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵投资基金实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》和《久富证券投资基金基金契约》等的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵投资基金2002年12月31日的财务状况和2001年12月18日-2002年12月31日的经营成果, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 李秉心 中国 深圳 中国注册会计师 徐海宁 二○○三年二月二十二日 （二）、基金会计报告书 1、资产负债报告书 资产负债表 2002年12月31日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 期初数 资产： 银行存款 5.(1) 2,744,126.75 256,597,370.01 清算备付金 5.(2) 19,450,900.37 - 交易保证金 5.(3) 1,250,000.00 - 应收证券清算款 5.(4) 4,774,674.22 - 应收股利 - - 应收利息 5.(5) 1,395,240.07 - 应收申购款 - - 其他应收款 - - 股票投资市值 5.(6) 235,656,169.95 - 其中：股票投资成本 5.(6) 287,556,849.60 - 债券投资市值 5.(7) 163,018,948.10 - 其中：债券投资成本 5.(7) 167,738,322.88 - 配股权证 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 - - 其他资产 - - 合计 428,290,059.46 256,597,370.01 负债： 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付赎回费 - - 应付管理人报酬 5.(8) 557,199.94 - 应付托管费 5.(9) 92,871.13 - 应付佣金 5.(10) 302,078.09 - 应付利息 - - 应付收益 - - 未交税金 - - 其他应付款 5.(12) 1,250,000.00 2,562,602.37 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 5.(11) 131,000.00 - 其他负债 - - 负债合计 2,333,149.16 2,562,602.37 持有人权益： 实收基金 5.(13) 500,000,000.00 253,697,560.00 未实现利得 5.(14) -56,620,054.43 - 未分配收益 -17,423,035.27 337,207.64 持有人权益合计 425,956,910.30 254,034,767.64 负债及持有人权益合计 428,290,059.46 256,597,370.01 附注：基金单位净值为0.8519 2、基金经营业绩报告书 经营业绩表 2001年12月18日-2002年12月31日 单位：人民币元 项目 注释 本期累计数 上期累计数 一、收入 1、股票差价收入 --22,937,742.29 86,786.89 2、债券差价收入 2,391,593.30 - 3、债券利息收入 3,490,055.28 - 4、存款利息收入 4,740,660.35 250,420.75 5、股利收入 2,309,922.24 - 6、买入返售证券收入 6.00 - 7、其他收入 5.(15) 75,132.88 - 收入合计 -9,930,372.24 337,207.64 二、费用 1、基金管理人报酬 6,101,041.05 - 2、基金托管费 1,021,685.45 - 3、卖出回购证券支出 399,872.00 - 4、利息支出 0.00 - 5、其他费用 5.(16) 307,272.17 - 其中：上市年费 45,000.00 - 信息披露费 141,666.00 - 审计费用 100,000.00 - 其他 20,606.17 费用合计 7,829,870.67 - 三、基金净收益 -17,760,242.91 337,207.64 加：未实现利得 -56,620,054.43 - 四、基金经营业绩 -74,380,297.34 337,207.64 3、基金收益分配报告书 基金收益分配表 2001年12月18日-2002年12月31日 单位：人民币元 项目 注释 本期累计数 上期累计数 本期基金净收益 -17,760,242.91 337,207.64 加：期初未分配收益 337,207.64 - 本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 -17,423,035.27 337,207.64 减：本期已分配基金净收益 - - 期末基金净收益 -17,423,035.27 337,207.64 4、基金净值变动报告书 基金净值变动表 2001年12月18日-2002年12月31日 单位：人民币元 项目 注释 金额 一、期初基金净值 254,034,767.64 二、本期经营活动已实现基金净收益 --17,760,242.91 未实现利得 --56,620,054.43 经营活动产生的基金净值变动数 --74,380,297.34 三、本期基金单位交易基金申购款(扩募) 246,302,440.00 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 246,302,440.00 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 425,956,910.30 （三）、会计报告书附注 附注1.基金设立说明 本基金是根据中国证监会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2002〕11号）批准，由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范，合并而成的契约型封闭式证券投资基金，于2001年12月18日正式成立，规模253,697,560份基金单位。 本基金于2002年4月18日在深交所上市（交易代码184720），基金存续期延长5年，至2007年5月20日，本基金又于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金单位，发起人认购基金总份额的1%的基金份额，即500万份基金单位，其余由社会公众持有，扩募部分于2002年6月6日在深交所上市。 基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司，托管人为交通银行。 附注2.重要会计政策 (1)会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》、财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》、证监发[1999]11号《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号——“证券投资基金信息披露指引”、证监基金字[2000]35号关于《证券投资基金信息披露指引》的补充通知、2001年9月17日颁布的证监基金字[2001]43号《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知》及基金契约的规定而编制。 自设立日起，本基金执行《证券投资基金会计核算办法》。 (2)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本期会计期间为2001年12月18日(基金成立日)至2002年12月31日止。 (3)记帐本位币 本基金以人民币为记帐本位币，单位为元。 (4)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础，期末股票和债券按市值计价。 (5)银行存款、清算备付金 银行存款指本基金存放于银行的货币资金；清算备付金为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。其估值按本金加计至估值日为止的应收利息额计算。 (6)证券清算款 证券清算款指因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。 如果卖出证券成交总额大于买入证券成交总额为应收证券清算款。 如果买入证券成交总额大于卖出证券成交总额为应付证券清算款。 (7)股票投资 股票投资按取得时的实际成本计价,股票投资（成本）按成交日应支付的全部价款入帐,出售成本采用移动加权平均法计算。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易平均价估值，估值日无交易的，以最近一交易日的市场交易平均价估值；首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易平均价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (8)债券投资 债券投资包括交易所上市债券和银行间（未上市流通）市场债券。债券投资按取得时的实际成本计价，债券投资成本按成交日应支付的全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，出售的债券成本按移动加权平均法计算。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易平均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市场交易平均价估值，实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本，而计入“未实现利得”；银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值；未上市交易债券的估值以本金加计至估值日为止的应计利息额计算。 (9)收入确认 A.股票差价收入:于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 B.债券差价收入:卖出上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间同业市场交易债券（非上市债券）于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 C.债券利息收入：在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。 D.存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 E.股利收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 F.买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内逐日计提入帐。 G.其他收入：在实际收到时确认收入。 (10)基金管理人报酬 基金管理人报酬根据《久富证券投资基金基金契约》和《久富证券投资基金基金扩募说明书》的规定计提，即按前一日基金资产净值（基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费）的1.5％年费率逐日计提，按月支付。 (11)基金托管费 基金托管费根据《久富证券投资基金基金契约》和《久富证券投资基金基金扩募说明书》的规定计提，即按前一日的基金资产净值的0.25％年费率逐日计提，按月支付。 (12)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出指该证券在融资期限内采用直线法逐日计提的融资利息支出。 (13)其他费用 发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。 (14)投资组合 本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有一家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。 (15)基金的收益分配原则 基金收益分配采取现金方式或法规允许的其他方式，每年分配一次，管理人在基金每一会计年度结束后90个工作日内公布上一会计年度的收益分配方案并于120个工作日内完成分配方案的实施； 基金收益分配比例不得低于基金当年可分配收益的90％，其具体分配数额及比例由基金管理人拟定； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才进行当年收益分配； 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 每一基金单位享有同等分配权。 根据以上原则，本基金管理人决定2002年度本基金不分配收益。 (16)基金资产之估值 本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算办法》和《久富证券投资基金基金契约》规定。 本基金以每个工作日为本基金资产的估值日。本次报告之基金资产的估值日为2002年12月31日，股票市价以2002年12月31日（星期二）市场平均价为准。 任何上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的的市场平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场平均价估值。 未上市股票应区分以下情况处理：配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值。 未上市债券及银行存款以本金加计至估值日止应计利息额计算； 派发的股息红利以估值日为止的实际获得额计算。 基金资产按上述原则估值后，按所估价值与成本的差额，在资产负债表中的未实现利得项目列示。 按上述原则估值后计算出的本基金资产总额减去本基金负债总额后的余额即为基金在估值日的净值，将前述基金净值除以发行之基金单位份额，即为每基金单位净值。 (17)主要税项 根据《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》财税字〔１９９８〕５５号及财税〔２００１〕６１号规定： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 基金买卖股票时交纳印花税，税率为0.2%。 附注3. 关联方关系及交易 (1)存在契约关系的关联方： 关联公司名称 法定代表人 注册资本 业务范围 长城基金管理有限公司 杨光裕 人民币1亿 基金管理 交通银行 方诚国 人民币170亿 银行业 长城证券有限责任公司 魏云鹏 人民币8.25亿 证券业 关联公司名称 所持股份或权益 与本基金关系 长城基金管理有限公司 250万份 本基金的基金管理人及发起人 交通银行 --- 本基金的基金托管人 长城证券有限责任公司 250万份 基金管理人的股东及本基金发起人 (2)其他关联方： 关联公司名称 关系 交易性质 东方证券有限责任公司 基金管理人的股东 租用交易席位 西北证券有限责任公司 基金管理人的股东 租用交易席位 中原信托投资有限公司 基金管理人的股东 --- 天津北方国际信托投资公司 基金管理人的股东 --- (3)通过关联方席位进行的交易： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2001年12月18日（基金成立日）至2002年12月31日 关联人 买卖股票成交量 本期成交量 占成交总量的比例 长城证券有限责任公司 544,230,068.87 30.46% 东方证券有限责任公司 316,625,775.30 17.73% 西北证券有限责任公司 478,835,898.08 26.81% 合计 1,339,691,742.25 75.00% 关联人 买卖国债成交量 本期成交量 占成交总量的比例 长城证券有限责任公司 640,254,514.50 41.97% 东方证券有限责任公司 207,782,057.20 13.62% 西北证券有限责任公司 503,998,940.20 33.04% 合计 1,352,035,511.90 88.63% 关联人 佣金 金额 占总量比例 长城证券有限责任公司 432,977.85 30.49% 东方证券有限责任公司 250,687.10 17.66% 西北证券有限责任公司 377,873.60 26.61% 合计 1,061,538.55 74.76% （4）本基金向管理人、托管人支付报酬的计算标准及金额 本期数 上期数 关联人名称 支付报酬 计算标准 支付报酬 计算标准 长城基金管理公司 6,101,041.05 年费率1.5% --- --- 交通银行 1,021,685.45 年费率2.5‰ --- --- 合计 7,122,726.50 --- 注： ① 基金管理人报酬 支付基金管理人长城基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值的1.5％年费率每日计提；基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费；基金管理人报酬逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值× 1.5％÷当年天数。 本基金于本期应付基金管理人基金管理费人民币6,101,041.05元，其中已支付人民币5,543,841.11元，尚余人民币557,199.94元未支付。 ②基金托管费 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25％年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25％÷当年天数。 本基金于本期应付基金托管人基金托管费人民币1,021,685.45元，其中已支付人民币928,814.32元，尚余人民币92,871.13元未支付。 附注4. 清理、合并上市费用明细及结余情况和扩募发行费用明细及结余情况 （1）清理、合并上市费用明细及结余情况 项目 金额 收到基金清理、合并上市费用 2,562,602.37 减：付上市初费 30,000.00 付长城证券有限责任公司有关费用 2,532,602.37 合计 --- 根据深圳天健信德会计师事务所出具的《信德深验资报字（2001）第11号》三家老基金的清理规范费共计为人民币2,562,602.37元；长城证券有限责任公司负责清理该基金并已实际垫支人民币2,674,870.00元，实际垫支金额高于计提的清理规范费应按计提的清理规范费支付；根据相关条例并经负责清理规范久富证券投资基金的长城证券有限责任公司的同意，由久富证券投资基金的清理规范费用中支付了久富基金的上市初费人民币30,000.00元，剩余的人民币2,532,602.37元清理规范费全部支付给长城证券有限责任公司。 （2）扩募发行费用明细及结余情况 项目 金额 收到扩募发行费 2,463,024.40 减：付券商手续费 311,318.99 付A1配股登记费 723,907.36 付长城证券有限责任公司有关费用 1,427,798.05 合计 --- 根据《久富证券投资基金扩募说明书》，本次扩募总数量为246,302,440份基金单位。 根据《长城基金管理有限公司与长城证券有限责任公司关于久富基金扩募至5亿份基金单位之主承销协议》，长城证券有限责任公司从扩募的每份基金单位中提取0.01元扩募费用，本次扩募费用包括：公告费、承销商的承销费、会计师和律师的中介费，交易所上网发行有关费用等，以上具体费用均由主承销商统一支付。 本基金扩募支付长城证券有限责任公司有关费用为：收到的扩募发行费扣除交易所上网发行的券商手续费、A1配股登记费后的其他所有费用。 本基金扩募期认购资金所产生的配股利息收入共计人民币6,191.93元，归基金所有。 附注5. 主要会计报表项目注释 注释1.银行存款 项目 期末数 期初数 交通银行上海分行 2,148,237.52 256,597,370.01 交通银行深圳分行 595,889.23 --- 合计 2,744,126.75 256,597,370.01 注释2.清算备付金 项目 期末数 期初数 上交所清算备付金 17,807,367.15 --- 深交所清算备付金 753,533.22 --- 上交所最低结算备付金 890,000.00 --- 合计 19,450,900.37 --- 注释3.交易保证金 项目 期末数 期初数 深交所交易保证金 1,250,000.00 --- 合计 1,250,000.00 --- 注释4.证券清算款 项目 期末数 期初数 上交所证券清算款 429,177.59 --- 深交所证券清算款 4,345,496.63 --- 合计 4,774,674.22 --- 注释5.应收利息 项目 期末数 期初数 银行存款利息 1,434.66 --- 清算备付金利息 10,982.36 --- 债券利息 1,382,823.05 --- 合计 1,395,240.07 --- 注释6．股票投资 期末数 期初数 类别 成本 市价 成本 市价 上市流通股票 285,093,899.90 232,918,012.26 --- --- 流通受限股票 2,462,949.70 2,738,157.69 --- --- 合计 287,556,849.60 235,656,169.95 --- --- 注释7．债券投资 期末数 期初数 项目 成本 市价 成本 市价 国债 140,643,322.88 137,407,067.10 --- --- 企业债券 27,095,000.00 25,611,881.00 --- --- 合计 167,738,322.88 163,018,948.10 --- --- 注释8.应付管理人报酬 应付管理人报酬期末余额557,199.94元，为2002年12月基金管理人报酬。 注释9.应付基金托管费 应付基金托管费期末余额92,871.13元，为2002年12月托管人报酬。 注释10.应付佣金 项目 期末数 期初数 申银万国证券 124,116.51 --- 东方证券 77,820.58 --- 国泰君安证券 100,141.00 --- 合计 302,078.09 --- 注释11.预提费用 项目 期末数 期初数 备注 2002年度审计费 100,000.00 --- 信息披露费 25,000.00 --- 账户维护费 6,000.00 --- 全年365天逐日预提 合计 131,000.00 --- 注释12：其他应付款 项目名称 经济内容 基金清理、合并上市费用* 长城证券有限责任公司 交易保证金、清算备付金 西北证券有限责任公司 交易保证金 东方证券有限责任公司 交易保证金 国泰君安证券股份有限公司 交易保证金 合计 项目名称 期末数 期初数 基金清理、合并上市费用* --- 2,562,602.37 长城证券有限责任公司 500,000.00 --- 西北证券有限责任公司 250,000.00 --- 东方证券有限责任公司 250,000.00 --- 国泰君安证券股份有限公司 250,000.00 --- 合计 1,250,000.00 2,562,602.37 *详细情况见附注4 注释13. 实收基金 项目 期末数 认购基金单位份数 实收基金 公众股 495,000,000 495,000,000.00 发起人股 5,000,000 5,000,000.00 合计 500,000,000 500,000,000.00 项目 期初数 认购基金单位份数 实收基金 公众股 253,697,560 253,697,560.00 发起人股 --- --- 合计 253,697,560 253,697,560.00 本基金扩募前，由原江西省证券公司久盛投资基金、沈阳兴沈投资基金和海南富岛投资基金清理规范合并后的基金单位总额为人民币253,697,560.00元，每一基金单位面值为人民币1.00元，业经深圳天健信德会计师事务所信德深验资报字（2001）第11号验资报告验证。 根据中国证监会证监基金字[2002]11号文的批复，本基金扩募后的基金单位总额人民币500,000,000.00元，每一基金单位面值为人民币1.00元，业经深圳天健信德会计师事务所信德深验资报字（2002）第11号验资报告验证。 本基金的发起人为长城基金管理有限公司和长城证券有限责任公司。 注释14．未实现利得 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股票投资 ---- -51,900,679.65 ---- -51,900,679.65 债券投资 ---- -4,719,374.78 ---- -4,719,374.78 合计 ---- -56,620,054.43 ---- -56,620,054.43 注：未实现利得为本基金估值资产的估值总额与成本总额之差 注释15. 其他收入 收入项目 本期数 上期数 扩募期认购资金所产生的利息收入 6,191.93 --- 证券申购而产生的手续费返还 68,940.95 合计 75,132.88 --- 注释16．其他费用 费用项目 本期数 上期数 上市年费 45,000.00 --- 信息披露费 141,666.00 --- 审计费用 100,000.00 --- 其他 20,606.17 --- 合计 307,272.17 --- 附注6.或有事项 本基金本期无或有事项 附注7.资产负债表日后事项 本基金本期无资产负债表日后事项。 （四）、流通转让受到限制的基金资产 1、基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 2000年5月18日起，根据中国证监会的有关政策，基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与新股网上申购从新股中签日至新股上市日，为流通受限制而不能自由转让的资产。 本基金截至2002年12月31日作为一般法人投资者配售股份流通受到限制的股票情况如下： 股票名称 网下申购确认日期 上市日期 可流通日期 发行价格 中国联通 2002.09.26 2002.10.09 上市后六个月 2.30 股票名称 估值价格 中签数量 成本 市值 中国联通 2.71 671,239 1,543,849.70 1,819,057.69 2、基金参加二级市场投资者配售方式获配新股，从新股获配日至新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 2002年5月21日起，根据2002年5月21日证监发行字[2002]54号《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》沪深两市投资者均可根据其持有的上市流通股票的市值自愿申购新股。发行公司及其主承销商采用向二级市场投资者配售方式发行新股的，其基本原则是优先满足市值申购部分，在此前提下，配售比例应在50%至100%之间确定。发行公司及其主承销商在招股意向书刊登后，根据市场情况或累计投标结果确定股票发行价格，并以此价格向二级市场投资者配售。证券投资基金（包括开放式基金）可以参与申购和配售。投资者持有的基金暂不计入市值参与配售。 本基金截至2002年12月31日参加二级市场投资者配售方式获配新股，其获配新股流通受到限制的股票情况如下： 股票名称 二级市场配售确认日期 上市日期 可流通日期 皖通高速 2002.12.26 2003.01.07 2003.01.07 中信证券 2002.12.24 2003.01.06 2003.01.06 股票名称 发行价格 估值价格 中签数量 成本 市值 皖通高速 2.20 2.20 68,000 149,600.00 149,600.00 中信证券 4.50 4.50 171,000 769,500.00 769,500.00 （五）、基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 市值占净值比例% 1 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00 2 B采掘业 1,232,265.00 0.29 3 C制造业 83,358,403.41 19.57 其中：C0食品、饮料 0.00 0.00 C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 641,691.00 0.15 C4石油、化学、塑胶、塑料 7,059,608.44 1.66 C5电子 24,074,538.55 5.65 C6金属、非金属 10,593,826.96 2.49 C7机械、设备、仪表 17,002,706.34 3.99 C8医药、生物制品 11,133,780.00 2.61 C99其他制造业 12,852,252.12 3.02 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 1,609,379.97 0.38 5 E建筑业 258,390.00 0.06 6 F交通运输、仓储业 13,373,850.09 3.14 7 G信息技术业 90,005,596.39 21.13 8 H批发和零售贸易 9,330,347.41 2.19 9 I金融、保险业 7,342,262.36 1.72 10 J房地产业 0.00 0.00 11 K社会服务业 6,882,207.75 1.62 12 L传播与文化产业 8,930,529.35 2.10 13 M综合类 13,332,938.22 3.13 合计 235,656,169.95 55.32 2、债券（不包括国债）合计 截止2002年12月31日，本基金持有的债券(不包括国债)市值合计为25,611,881.00元（不包括应计利息），占基金资产净值的6.01%。 3、国债、货币资金合计 截止2002年12月31日，基金持有的国债市值及货币资金合计为164,376,768.44元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的38.59%。 4、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 市值占净值比例% 1 中信国安 19,056,662.52 4.47 2 中国联通 17,298,577.69 4.06 3 东软股份 13,977,715.68 3.28 4 上海贝岭 13,238,497.70 3.11 5 安泰科技 12,852,252.12 3.02 6 清华同方 12,651,446.26 2.97 7 华北制药 9,583,200.00 2.25 8 歌华有线 8,930,529.35 2.10 9 长城电脑 7,342,176.24 1.72 10 山东基建 6,882,207.75 1.62 5、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。 （3）截止2002年12月31日，本基金其他应收应付款项为借方余额312,090.91元，与股票市值235,656,169.95元、债券市值（不包括国债）25,611,881.00元、国债市值及货币资金164,376,768.44元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用等。 （六）、基金投资股票明细 截止2002年12月31日 序号 股票代码名称 库存数量 1 000001深发展A 266,237 2 000009深宝安A 1,089,714 3 000021深科技A 348,366 4 000040深鸿基A 267,900 5 000058深赛格 51,044 6 000063中兴通讯 124,027 7 000066长城电脑 782,748 8 000068赛格三星 407,028 9 000410沈阳机床 14,700 10 000562宏源证券 485,751 11 000583托普软件 458,997 12 000589黔轮胎A 10,000 13 000697咸阳偏转 175,127 14 000698沈阳化工 8,600 15 000709唐钢股份 172,428 16 000718吉林纸业 151,700 17 000763锦州石化 459,741 18 000783石炼化 806,800 19 000787创智科技 282,244 20 000800一汽轿车 430,000 21 000817辽河油田 169,500 22 000821京山轻机 75,390 23 000839中信国安 1,413,699 24 000898鞍钢新轧 129,490 25 000916华北高速 97,772 26 000969安泰科技 1,148,548 27 600002齐鲁石化 317,863 28 600012皖通高速 68,000 29 600026中海发展 1,413,959 30 600030中信证券 171,000 31 600037歌华有线 505,979 32 600050中国联通 6,383,239 33 600100清华同方 833,978 34 600104上海汽车 390,000 35 600171上海贝岭 1,070,210 36 600183生益科技 1,003,912 37 600198大唐电信 151,377 38 600221海南航空 519,340 39 600350山东基建 1,619,343 40 600357承德钒钛 275,306 41 600362江西铜业 507,563 42 600511国药股份 14,000 43 600512腾达建设 27,000 44 600536中软股份 22,480 45 600557康缘药业 100,000 46 600560金自天正 124,940 47 600581八一钢铁 662,510 48 600591上海航空 496,974 49 600592龙溪股份 282,494 50 600601方正科技 621,192 51 600602广电电子 325,629 52 600624复旦复华 732,739 53 600631第一百货 454,113 54 600632华联商厦 230,024 55 600688上海石化 37,157 56 600707彩虹股份 503,652 57 600718东软股份 1,026,264 58 600723西单商场 362,600 59 600769祥龙电业 286,877 60 600812华北制药 1,980,000 61 600838上海九百 166,600 62 600859王府井 215,600 63 600894广钢股份 115,481 64 600895张江高科 20,000 合计 序号 股票代码名称 市值 占基金净值比例% 1 000001深发展A 2,774,189.54 0.65% 2 000009深宝安A 5,481,261.42 1.29% 3 000021深科技A 3,560,300.52 0.84% 4 000040深鸿基A 1,669,017.00 0.39% 5 000058深赛格 414,987.72 0.10% 6 000063中兴通讯 1,607,389.92 0.38% 7 000066长城电脑 7,342,176.24 1.72% 8 000068赛格三星 2,955,023.28 0.69% 9 000410沈阳机床 82,908.00 0.02% 10 000562宏源证券 3,798,572.82 0.89% 11 000583托普软件 4,732,259.07 1.11% 12 000589黔轮胎A 59,400.00 0.01% 13 000697咸阳偏转 1,267,919.48 0.30% 14 000698沈阳化工 42,312.00 0.01% 15 000709唐钢股份 958,699.68 0.23% 16 000718吉林纸业 641,691.00 0.15% 17 000763锦州石化 2,395,250.61 0.56% 18 000783石炼化 3,243,336.00 0.76% 19 000787创智科技 2,396,251.56 0.56% 20 000800一汽轿车 2,575,700.00 0.60% 21 000817辽河油田 1,232,265.00 0.29% 22 000821京山轻机 454,601.70 0.11% 23 000839中信国安 19,056,662.52 4.47% 24 000898鞍钢新轧 406,598.60 0.10% 25 000916华北高速 474,194.20 0.11% 26 000969安泰科技 12,852,252.12 3.02% 27 600002齐鲁石化 1,201,522.14 0.28% 28 600012皖通高速 149,600.00 0.04% 29 600026中海发展 6,772,863.61 1.59% 30 600030中信证券 769,500.00 0.18% 31 600037歌华有线 8,930,529.35 2.10% 32 600050中国联通 17,298,577.69 4.06% 33 600100清华同方 12,651,446.26 2.97% 34 600104上海汽车 2,663,700.00 0.63% 35 600171上海贝岭 13,238,497.70 3.11% 36 600183生益科技 6,495,310.64 1.52% 37 600198大唐电信 1,860,423.33 0.44% 38 600221海南航空 2,736,921.80 0.64% 39 600350山东基建 6,882,207.75 1.62% 40 600357承德钒钛 1,976,697.08 0.46% 41 600362江西铜业 2,157,142.75 0.51% 42 600511国药股份 153,580.00 0.04% 43 600512腾达建设 258,390.00 0.06% 44 600536中软股份 490,738.40 0.12% 45 600557康缘药业 1,397,000.00 0.33% 46 600560金自天正 1,990,294.20 0.47% 47 600581八一钢铁 4,465,317.40 1.05% 48 600591上海航空 3,240,270.48 0.76% 49 600592龙溪股份 2,740,191.80 0.64% 50 600601方正科技 5,031,655.20 1.18% 51 600602广电电子 2,647,363.77 0.62% 52 600624复旦复华 6,008,459.80 1.41% 53 600631第一百货 3,255,990.21 0.76% 54 600632华联商厦 1,736,681.20 0.41% 55 600688上海石化 117,787.69 0.03% 56 600707彩虹股份 3,550,746.60 0.83% 57 600718东软股份 13,977,715.68 3.28% 58 600723西单商场 2,063,194.00 0.48% 59 600769祥龙电业 1,609,379.97 0.38% 60 600812华北制药 9,583,200.00 2.25% 61 600838上海九百 1,004,598.00 0.24% 62 600859王府井 1,269,884.00 0.30% 63 600894广钢股份 629,371.45 0.15% 64 600895张江高科 174,200.00 0.04% 合计 235,656,169.95 55.32% （七）本期新增股票 2001年12月18日——2002年12月31日 序号 股票代码名称 一级市场申 购或二级市 场市值配售 二级市场买入 其他 1 000001深发展A 0 2,916,849 0 2 000009深宝安A 0 2,175,215 0 3 000021深科技A 0 648,366 0 4 000040深鸿基A 0 267,900 0 5 000058深赛格 0 166,000 0 6 000063中兴通讯 0 1,097,310 0 7 000066长城电脑 0 1,250,459 0 8 000068赛格三星 0 630,128 0 9 000410沈阳机床 0 25,795 0 10 000562宏源证券 0 1,369,644 0 11 000583托普软件 0 562,997 0 12 000589黔轮胎A 0 279,010 0 13 000697咸阳偏转 0 182,295 0 14 000698沈阳化工 0 29,000 0 15 000709唐钢股份 0 312,428 0 16 000718吉林纸业 0 323,600 0 17 000763锦州石化 0 459,741 0 18 000783石炼化 0 806,800 0 19 000787创智科技 0 820,900 0 20 000800一汽轿车 0 610,000 0 21 000817辽河油田 0 324,500 0 22 000821京山轻机 0 91,990 0 23 000839中信国安 0 1,699,534 222,310 24 000898鞍钢新轧 0 316,409 0 25 000916华北高速 0 970,000 0 26 000969安泰科技 0 2,177,962 0 27 600002齐鲁石化 0 932,401 0 28 600012皖通高速 68,000 0 0 29 600026中海发展 66,000 3,613,959 0 30 600030中信证券 171,000 0 0 31 600037歌华有线 0 669,583 122,305 32 600050中国联通 1,615,239 7,910,000 0 33 600100清华同方 0 1,672,475 0 34 600104上海汽车 0 690,000 0 35 600171上海贝岭 0 1,809,847 0 36 600183生益科技 0 800,000 240,000 37 600198大唐电信 0 238,660 0 38 600221海南航空 0 793,346 0 39 600350山东基建 1,000 3,345,711 0 40 600357承德钒钛 45,000 901,843 0 41 600362江西铜业 0 2,395,662 0 42 600511国药股份 16,000 18,000 0 43 600512腾达建设 27,000 0 0 44 600536中软股份 5,000 205,630 0 45 600557康缘药业 12,000 301,602 0 46 600560金自天正 6,000 220,000 0 47 600581八一钢铁 58,000 812,510 0 48 600591上海航空 79,000 496,974 0 49 600592龙溪股份 23,000 592,880 0 50 600601方正科技 0 868,434 0 51 600602广电电子 0 1,542,031 35,428 52 600624复旦复华 0 891,517 0 53 600631第一百货 0 840,000 0 54 600632华联商厦 0 345,148 0 55 600688上海石化 0 1,606,580 0 56 600707彩虹股份 0 556,375 0 57 600718东软股份 0 1,033,921 0 58 600723西单商场 0 370,000 0 59 600769祥龙电业 0 286,877 0 60 600812华北制药 0 1,980,000 0 61 600838上海九百 0 520,000 0 62 600859王府井 0 220,000 0 63 600894广钢股份 0 130,081 0 64 600895张江高科 0 108,738 0 序号 本期卖出数量 本期结存数量 1 000001深发展A 2,650,612 266,237 2 000009深宝安A 1,085,501 1,089,714 3 000021深科技A 300,000 348,366 4 000040深鸿基A 0 267,900 5 000058深赛格 114,956 51,044 6 000063中兴通讯 973,283 124,027 7 000066长城电脑 467,711 782,748 8 000068赛格三星 223,100 407,028 9 000410沈阳机床 11,095 14,700 10 000562宏源证券 883,893 485,751 11 000583托普软件 104,000 458,997 12 000589黔轮胎A 269,010 10,000 13 000697咸阳偏转 7,168 175,127 14 000698沈阳化工 20,400 8,600 15 000709唐钢股份 140,000 172,428 16 000718吉林纸业 171,900 151,700 17 000763锦州石化 0 459,741 18 000783石炼化 0 806,800 19 000787创智科技 538,656 282,244 20 000800一汽轿车 180,000 430,000 21 000817辽河油田 155,000 169,500 22 000821京山轻机 16,600 75,390 23 000839中信国安 508,145 1,413,699 24 000898鞍钢新轧 186,919 129,490 25 000916华北高速 872,228 97,772 26 000969安泰科技 1,029,414 1,148,548 27 600002齐鲁石化 614,538 317,863 28 600012皖通高速 0 68,000 29 600026中海发展 2,266,000 1,413,959 30 600030中信证券 0 171,000 31 600037歌华有线 285,909 505,979 32 600050中国联通 3,142,000 6,383,239 33 600100清华同方 838,497 833,978 34 600104上海汽车 300,000 390,000 35 600171上海贝岭 739,637 1,070,210 36 600183生益科技 36,088 1,003,912 37 600198大唐电信 87,283 151,377 38 600221海南航空 274,006 519,340 39 600350山东基建 1,727,368 1,619,343 40 600357承德钒钛 671,537 275,306 41 600362江西铜业 1,888,099 507,563 42 600511国药股份 20,000 14,000 43 600512腾达建设 0 27,000 44 600536中软股份 188,150 22,480 45 600557康缘药业 213,602 100,000 46 600560金自天正 101,060 124,940 47 600581八一钢铁 208,000 662,510 48 600591上海航空 79,000 496,974 49 600592龙溪股份 333,386 282,494 50 600601方正科技 247,242 621,192 51 600602广电电子 1,251,830 325,629 52 600624复旦复华 158,778 732,739 53 600631第一百货 385,887 454,113 54 600632华联商厦 115,124 230,024 55 600688上海石化 1,569,423 37,157 56 600707彩虹股份 52,723 503,652 57 600718东软股份 7,657 1,026,264 58 600723西单商场 7,400 362,600 59 600769祥龙电业 0 286,877 60 600812华北制药 0 1,980,000 61 600838上海九百 353,400 166,600 62 600859王府井 4,400 215,600 63 600894广钢股份 14,600 115,481 64 600895张江高科 88,738 20,000 注：其他包括增发、送股。 （八）本期剔除股票 2001年12月18日——2002年12月31日 序号 股票代码名称 期初结余 本期增加数量 本期卖出数量 1 000002万科A 0 377,000 377,000 2 000006深振业A 0 90,000 90,000 3 000016深康佳A 0 162,000 162,000 4 000027深能源A 0 1,514,775 1,514,775 5 000029深深房A 0 100,000 100,000 6 000056深国商 0 154,000 154,000 7 000059辽通化工 0 140,000 140,000 8 000060中金岭南 0 17,500 17,500 9 000088盐田港A 0 60,000 60,000 10 000401冀东水泥 0 38,341 38,341 11 000406石油大明 0 440,000 440,000 12 000418小天鹅A 0 90,000 90,000 13 000420吉林化纤 0 171,900 171,900 14 000498丹东化纤 0 131,330 131,330 15 000501鄂武商A 0 140,000 140,000 16 000505珠江控股 0 100,000 100,000 17 000520中国凤凰 0 169,841 169,841 18 000527粤美的A 0 100,000 100,000 19 000528桂柳工A 0 140,000 140,000 20 000529粤美雅A 0 283,083 283,083 21 000538云南白药 0 151,100 151,100 22 000548湖南投资 0 110,000 110,000 23 000551创元科技 0 100,000 100,000 24 000561陕长岭A 0 174,800 174,800 25 000563陕国投A 0 450,000 450,000 26 000564西安民生 0 130,000 130,000 27 000569川投长钢 0 223,600 223,600 28 000570苏常柴A 0 140,000 140,000 29 000573粤宏远A 0 307,485 307,485 30 000590紫光古汉 0 647,329 647,329 31 000616亿城股份 0 4,700 4,700 32 000629新钢钒 0 140,000 140,000 33 000692惠天热电 0 105,800 105,800 34 000708大冶特钢 0 123,000 123,000 35 000723ST天宇 0 675,847 675,847 36 000748湘计算机 0 100,000 100,000 37 000786北新建材 0 18,700 18,700 38 000799湘酒鬼 0 90,000 90,000 39 000875吉电股份 0 780,000 780,000 40 000878云南铜业 0 150,000 150,000 41 0000886海南高速 0 21,800 21,800 42 000902中国服装 0 250,864 250,864 43 000931中关村 0 70,000 70,000 44 000938清华紫光 0 35,200 35,200 45 000949新乡化纤 0 20,800 20,800 46 000956中原油气 0 304,653 304,653 47 000959首钢股份 0 520,000 520,000 48 600000浦发银行 0 1,446,361 1,446,361 49 600001邯郸钢铁 0 700,000 700,000 50 600003东北高速 0 970,000 970,000 51 600005武钢股份 0 1,460,000 1,460,000 52 600007中国国贸 0 890,000 890,000 53 600008首创股份 0 1,036,945 1,036,945 54 600009上海机场 0 100,000 100,000 55 600010钢联股份 0 960,000 960,000 56 600016民生银行 0 1,175,503 1,175,503 57 600018上港集箱 0 170,000 170,000 58 600019宝钢股份 0 2,700,000 2,700,000 59 600028中国石化 0 900,000 900,000 60 600033福建高速 0 920,000 920,000 61 600036招商银行 0 1,400,000 1,400,000 62 600051宁波联合 0 100,000 100,000 63 600052浙江广厦 0 130,000 130,000 64 600056中技贸易 0 60,000 60,000 65 600059古越龙山 0 65,000 65,000 66 600060海信电器 0 191,124 191,124 67 600061中纺投资 0 20,800 20,800 68 600064南京高科 0 90,000 90,000 69 600072江南重工 0 95,117 95,117 70 600073上海梅林 0 600,000 600,000 71 600080金花股份 0 90,000 90,000 72 600091明天科技 0 100,000 100,000 73 600098广州控股 0 1,230,091 1,230,091 74 600103青山纸业 0 429,698 429,698 75 600107美尔雅 0 150,000 150,000 76 600111稀土高科 0 280,000 280,000 77 600115东方航空 0 124,200 124,200 78 600117西宁特钢 0 150,000 150,000 79 600126杭钢股份 0 125,000 125,000 80 600135乐凯胶片 0 80,000 80,000 81 600168武汉控股 0 90,000 90,000 82 600170上海建工 0 888,140 888,140 83 600181云大科技 0 80,000 80,000 84 600182桦林轮胎 0 120,000 120,000 85 600185海星科技 0 60,000 60,000 86 600191华资实业 0 70,000 70,000 87 600195中牧股份 0 544,888 544,888 88 600196复星实业 0 499,744 499,744 89 600206有研硅股 0 50,000 50,000 90 600208中宝股份 0 70,000 70,000 91 600317营口港 0 350,000 350,000 92 600327大厦股份 0 8,000 8,000 93 600332广州药业 0 132,600 132,600 94 600351亚宝药业 0 24,000 24,000 95 600353旭光股份 0 10,000 10,000 96 600355精伦电子 0 11,000 11,000 97 600371华冠科技 0 16,000 16,000 98 600373鑫新股份 0 70,000 70,000 99 600379宝光股份 0 316,000 316,000 100 600391成发科技 0 368,900 368,900 101 600397安源股份 0 13,000 13,000 102 600416湘电股份 0 884,623 884,623 103 600426华鲁恒生 0 13,000 13,000 104 600428中远航运 0 877,790 877,790 105 600458时代新材 0 16,000 16,000 106 600496长江股份 0 106,000 106,000 107 600499科达机电 0 9,000 9,000 108 600503宏智科技 0 5,000 5,000 109 600509天富热电 0 300,000 300,000 110 600510黑牡丹 0 8,000 8,000 111 600515第一投资 0 13,000 13,000 112 600516海龙科技 0 149,430 149,430 113 600519贵州茅台 0 329,807 329,807 114 600522中天科技 0 31,000 31,000 115 600525长园新材 0 8,000 8,000 116 600526菲达环保 0 24,000 24,000 117 600528中铁二局 0 1,572,218 1,572,218 118 600529山东药玻 0 16,000 16,000 119 600531豫光金铅 0 18,000 18,000 120 600532华阳科技 0 16,000 16,000 121 600535天士力 0 25,000 25,000 122 600549厦门钨业 0 13,000 13,000 123 600551科大创新 0 13,000 13,000 124 600552方兴科技 0 15,000 15,000 125 600553太行股份 0 48,200 48,200 126 600559裕丰实业 0 19,000 19,000 127 600561江西长运 0 21,000 21,000 128 600565迪马股份 0 20,000 20,000 129 600571信雅达 0 10,000 10,000 130 600577精达股份 0 10,000 10,000 131 600578京能热电 0 1,092,400 1,092,400 132 600579黄海股份 0 460,347 460,347 133 600583海油工程 0 259,938 259,938 134 600586金晶科技 0 17,000 17,000 135 600587新华医药 0 19,000 19,000 136 600590泰豪科技 0 114,000 114,000 137 600593大连圣亚 0 11,000 11,000 138 600595中孚实业 0 6,000 6,000 139 600597光明乳业 0 445,911 445,911 140 600598北大荒 0 78,900 78,900 141 600606金丰投资 0 384,000 384,000 142 600628新世界 0 300,286 300,286 143 600637广电信息 0 1,342,222 1,342,222 144 600642申能股份 0 908,634 908,634 145 600643爱建股份 0 250,000 250,000 146 600675中华企业 0 260,500 260,500 147 600681诚成文化 0 5,000 5,000 148 600685广船国际 0 13,500 13,500 149 600690青岛海尔 0 980,000 980,000 150 600716耀华玻璃 0 17,550 17,550 151 600732上海港机 0 220,000 220,000 152 600736苏州高新 0 100,000 100,000 153 600748上实发展 0 309,600 309,600 154 600760山东黑豹 0 18,109 18,109 155 600776东方通信 0 70,000 70,000 156 600778友好集团 0 385,000 385,000 157 600789鲁抗医药 0 250,000 250,000 158 600799ST龙科 0 100,000 100,000 159 600807ST济百 0 300,000 300,000 160 600808马钢股份 0 1,892,300 1,892,300 161 600816鞍山信托 0 770,799 770,799 162 600821津劝业 0 80,102 80,102 163 600823世茂股份 0 296,595 296,595 164 600827友谊股份 0 190,000 190,000 165 600839四川长虹 0 1,059,238 1,059,238 166 600846同济科技 0 301,893 301,893 167 600868梅雁股份 0 155,882 155,882 168 600871仪征化纤 0 128,410 128,410 六、基金持有人结构及基金前十名持有人 （一） 截止2002年12月30日，本基金份额结构为： 十二月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 5,000,000 1.00% 其中：长城基金管理有限公司 2,500,000 0.50% 长城证券有限责任公司 2,500,000 0.50% 社会公众持有 495,000,000 99.00% 合计 500,000,000 100.00% （注：长城证券有限责任公司共持有久富基金37,784,223份基金单位，其中2,500,000份基金单位为发起人持有） （二） 截止2002年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 持有人名称 期末持有份额 持有比例 1 贵州省贵财投资有限责任公司 14,089,724 2.82% 2 中油财务有限责任公司 7,265,417 1.45% 3 张联营 6,310,000 1.26% 4 上海古象涂料制造中心 4,499,600 0.90% 5 王红磊 4,080,000 0.82% 6 陕西秦龙电力股份有限公司 3,690,000 0.74% 7 王薇 3,631,105 0.73% 8 王保生 3,103,700 0.62% 9 广州证券有限责任公司 3,097,420 0.62% 10 山西省信托投资公司 2,700,000 0.54% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 2、本基金管理人办公地址本期无变更； 3、自2002年10月1日起，本基金托管人交通银行的办公地址由上海市仙霞路18号迁至上海银城中路188号。 4、本基金投资组合策略本期未改变； 5、本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚； 6、本基金2002 年度不分配收益； 7、根据证监会关于基金交易专用席位管理的有关规定，我公司经认真研究，租用了长城证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司的证券交易席位作为“久富基金”的专用交易席位。我们选择证券经营机构的依据是： （1）经营行为规范，最近一年无重大违规行为； （2）内部管理规范，具有完善的内控制度，并能够满足基金运作有关资料、数据安全性和完整性的要求； （3）公司经营稳定，财务状况良好，在业内有良好的声誉； （4）公司具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易条件满足基金进行投资交易的需求； （5）公司研究实力较强，有专门的研究机构和专业研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 8、本基金租用专用交易席位的情况 截止2002年12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 名称 买卖股票成交量 本期成交量 占成交总量的比例 长城证券有限责任公司 544,230,068.87 30.46% 东方证券有限责任公司 316,625,775.30 17.73% 西北证券有限责任公司 478,835,898.08 26.81% 申银万国证券有限责任公司 299,097,188.08 16.75% 国泰君安证券股份有限公司 147,313,269.93 8.25% 合计 1,786,102,200.26 100.00% 名称 买卖国债成交量 本期成交量 本期成交量 占成交总量的比例 长城证券有限责任公司 640,254,514.50 41.97% 东方证券有限责任公司 207,782,057.20 13.62% 西北证券有限责任公司 503,998,940.20 33.04% 申银万国证券有限责任公司 95,873,186.70 6.29% 国泰君安证券股份有限公司 77,477,957.40 5.08% 合计 1,525,386,656.00 100.00% 名称 佣金 本期成交量 金额 占佣金总量比例 长城证券有限责任公司 432,977.85 30.49% 东方证券有限责任公司 250,687.10 17.66% 西北证券有限责任公司 377,873.60 26.61% 申银万国证券有限责任公司 240,251.23 16.92% 国泰君安证券股份有限公司 118,048.81 8.32% 合计 1,419,838.59 100.00% 附注： 因基金久富上市运行不足一年，各券商办理租用证券投资基金专用席位使用手续的时间不一，多席位交易系统启用未满一年，客观上形成了在个别券商席位上的年交易量超过30%的情况。本基金管理人将在2003年采取有效措施，确保基金运行一年后在一个证券经营机构买卖证券的年成交量不超过本基金买卖证券成交量的30%。 八、备查文件目录 1、关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募的批复； 2、久富证券投资基金基金契约； 3、久富证券投资基金托管协议； 4、报告期内披露的公告原件； 5、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。 咨询电话：（0755）83662688。 长城基金管理有限公司 二○○三年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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