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| 华泰紫金季季享定开债券发起C(006655) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1854439 | ||||||||
| 基金代码 | 006655 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-03-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告当中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2019年1月17日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 10 §4 管理人报告 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 16 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 16 6.1 审计意见 17 6.2 形成审计意见的基础 17 6.3 其他信息 17 6.4 管理层对财务报表的责任 17 6.5 注册会计师的责任 18 §7 年度财务报表 19 7.1 资产负债表 19 7.2 利润表 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 22 7.4 报表附注 23 §8 投资组合报告 53 8.1 期末基金资产组合情况 53 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 56 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 56 8.12 本报告期投资基金情况 57 8.13 投资组合报告附注 57 §9 基金份额持有人信息 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 59 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 60 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 60 §10 开放式基金份额变动 60 §11 重大事件揭示 61 11.1基金份额持有人大会决议 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 61 11.4 基金投资策略的改变 61 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 61 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 61 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 61 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 61 11.9 其他重大事件 62 §12 影响投资者决策的其他重要信息 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 65 §13 备查文件目录 66 13.1 备查文件目录 66 13.2 存放地点 66 13.3 查阅方式 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起 基金主代码 006654 交易代码 006654 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月17日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,086,393,554.72份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起A 华泰紫金季季享定开债券发起C 下属分级基金的交易代码 006654 006655 报告期末下属分级基金的份额总额 875,092,138.95份 2,211,301,415.77份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略，封闭期投资策略包括资产配置策略、久期策略、类属配置策略、信用债投资策略等，开放期内，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 白海燕 张燕 联系电话 021-68984368 0755-83199084 电子邮箱 baihaiyan@htsc.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4008895597 95555 传真 021-28972120 0755-83195201 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21楼 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 崔春 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https://htamc.htsc.com.cn/ 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 注册登记机构 华泰证券（上海）资产管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 华泰紫金季季享定开债券发起A 华泰紫金季季享定开债券发起C 本期已实现收益 33,550,267.50 46,775,599.15 本期利润 49,692,356.76 69,257,672.50 加权平均基金份额本期利润 0.0732 0.0701 本期加权平均净值利润率 7.14% 6.82% 本期基金份额净值增长率 7.51% 7.21% 3.1.2期末数据和指标 2019年末 华泰紫金季季享定开债券发起A 华泰紫金季季享定开债券发起C 期末可供分配利润 854,682.33 1,905,939.65 期末可供分配基金份额利润 0.0010 0.0009 期末基金资产净值 898,323,019.32 2,269,723,704.45 期末基金份额净值 1.0265 1.0264 3.1.3累计期末指标 2019年末 华泰紫金季季享定开债券发起A 华泰紫金季季享定开债券发起C 基金份额累计净值增长率 7.51% 7.21% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、合同生效未满1年，无上年度可比期间数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华泰紫金季季享定开债券发起A： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.89% 0.02% 1.91% 0.08% -0.02% -0.06% 过去六个月 3.92% 0.03% 3.19% 0.09% 0.73% -0.06% 自基金合同生效起至今 7.51% 0.05% 6.43% 0.12% 1.08% -0.07% 2．华泰紫金季季享定开债券发起C： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.82% 0.03% 1.91% 0.08% -0.09% -0.05% 过去六个月 3.77% 0.03% 3.19% 0.09% 0.58% -0.06% 自基金合同生效起至今 7.21% 0.05% 6.43% 0.12% 0.78% -0.07% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年1月17日至2019年12月31日) 1、华泰紫金季季享定开债券发起A 2、华泰紫金季季享定开债券发起C 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图 1、华泰紫金季季享定开债券发起A 2、华泰紫金季季享定开债券发起C 注：1、本基金的合同生效日为2019年1月17日。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金建仓已完成，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。 2、本基金业绩比较基准=中债综合（财富总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、华泰紫金季季享定开债券发起A： 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2019年 0.475 35,181,925.97 1,634,298.14 36,816,224.11 - 合计 0.475 35,181,925.97 1,634,298.14 36,816,224.11 - 2、华泰紫金季季享定开债券发起C： 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2019年 0.447 44,077,488.52 6,627,260.16 50,704,748.68 - 合计 0.447 44,077,488.52 6,627,260.16 50,704,748.68 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时，注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。 2016年7月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。截至 2019年12月31日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金十只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李博良 本基金的基金经理 2019-01-17 - 7 2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月起任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理，2018年3月起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理，2019年1月起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年4月起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年5月起任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 陈晨 本基金的基金经理，公司基金固收部负责人 2019-03-06 - 10 曾任职于巴克莱资本（香港），从事海外可转债市场的交易和投资工作。2011年至2014年，曾先后任职于申银万国研究所和中投证券研究所，从事债券研究工作。2014年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，担任固定收益投资经理。2019年3月起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月起任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月起任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 随着经济结构转型推进，我国经济增速从高增长逐步回落到中速增长的平台。2019年金融周期有所企稳，经济下行周期依然继续，通胀短期压力加大。基本面上，今年国内经济增速持续下行，通胀受猪肉价格上涨影响，结构性上行。货币政策有一定宽松，但更多呈现精准滴灌，结构化特征明显。四季度央行先后下调MLF和OMO利率，开启新一轮降息周期。财政政策定调积极，强调“落实落细减税降费政策”，坚持“房住不炒”。 2019年以来债券市场走势一波三折，10年期国债到期收益率在3%-3.5%的区间内窄幅波动，其变化的逻辑主线是经济增长预期及通货膨胀，中美贸易摩擦进程为主线之外的重要扰动因素。从整体情况来看，2019年信用债表现远好于利率债，且下沉评级的回报率高于拉长久期。 产品操作上，组合投资以信用债配置为主，灵活控制组合久期和杠杆，关注短久期高收益债及中高等级信用债的套息机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率 为7.51%，C级基金净值收益率为7.21%，同期业绩比较基准收益率为6.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年是“十三五”规划的收官之年，因此宏观调控“稳”字当头，政策的逆周期调节加码，“去杠杆”的必然性与“稳经济”的必要性之间的博弈仍是宏观发展的主线。在房地产投资下行压力增大、净出口贡献度减弱的背景下，基建仍是明年稳增长的重要抓手。政策面上，逆周期调节加码，以“稳增长”为基调，采取积极的财政政策及稳健的货币政策，整体来看政策面力度会偏温和。 债市整体震荡向下的行情较难改变，不过经济整体出现明显下行的风险较低，所以利率的行情可能没有那么顺畅，中高等级债券操作应以波段交易为主。在目前货币政策受通胀掣肘及企业信用基本面未有明显改善的情况下，信用利差继续压缩的空间有限。“核心资产荒”现象十分突出，债券的精挑细选则显得尤为重要。在安全可控的情况下，挖掘部分信用利差在高位的行业或个券，获取信用利差压缩带来的投资收益 产品将在保证流动性的前提下配置适合的资产，灵活调整组合久期，通过杠杆套息和波段交易策略增厚组合收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司规范运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金运作安全，保障份额持有人利益，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）公司对现有的内部控制制度体系进行了全面梳理，进一步修订和完善了合规管理基本制度、信息披露管理制度、反洗钱相关制度、防控内幕交易制度等，促进公司业务合法合规；进一步强化事前事中合规风险管理，对信息披露文件严格把关，认真审核基金宣传推介材料，加强销售行为管理，防范各类合规风险；公司开展涵盖反洗钱、适当性管理、异常交易管理等内容的全体员工合规培训，并开展公募基金信披新规解读、基金经理上岗前培训等专项培训，不断提升员工的合规守法意识； （2）公司进一步落实全面风险管理工作，加强全面风险管理的制度建设，制定和完善了风险管理制度，对照全面风险管理规定和要求，围绕业务风险点建立风险控制措施，通过系统与人工相结合的方式对各类交易和项目的风险进行监控和审批，不断完善全面风险管理的薄弱环节，促进全面风险管理工作的有效落实。 （3）公司按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用常规检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告。在对投资决策、投资研究、交易执行、基金销售、信息技术等关键业务和岗位进行检查监督基础上，对核心系统权限管理情况、销售适当性执行情况、代销协议签署流程、债券新规落实情况等方面进行了专项稽核，推动公司合规、内控体系的健全完善。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、合规风控部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金A类份额在本报告期累计分配收益36,816,224.11元，其中以再投资分红方式分配1,634,298.14元，以现金分红方式分配35,181,925.97元；本基金C类份额在本报告期累计分配收益50,704,748.68元，其中以再投资分红方式分配6,627,260.16元，以现金分红方式分配44,077,488.52元。以上符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 毕马威华振审字第2000456号 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了后附的第1页至第38页的华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 (以下简称“华泰紫金季季享基金”) 财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表、自2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了华泰紫金季季享基金2019年12月31日的财务状况以及2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间的经营成果及基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰紫金季季享基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 华泰紫金季季享基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对其他信息负责。其他信息包括华泰紫金季季享基金2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰紫金季季享基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非华泰紫金季季享基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰紫金季季享基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰紫金季季享基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰紫金季季享基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 张楠 倪益 中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 2020年3月30日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年12月31日 资 产： - 银行存款 7.4.7.1 3,944,505.36 结算备付金 7.4.10.5 9,505,559.69 存出保证金 649,757.47 交易性金融资产 7.4.7.2 4,193,794,462.05 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 3,954,344,782.05 资产支持证券投资 239,449,680.00 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 7,991,790.17 应收利息 7.4.7.5 92,581,894.67 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 4,308,467,969.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年12月31日 负 债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 1,126,106,141.33 应付证券清算款 10,161,967.13 应付赎回款 - 应付管理人报酬 1,622,981.31 应付托管费 270,496.88 应付销售服务费 581,139.90 应付交易费用 7.4.7.7 33,535.67 应交税费 589,703.45 应付利息 890,979.97 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 164,300.00 负债合计 1,140,421,245.64 所有者权益： - 实收基金 7.4.7.9 3,086,393,554.72 未分配利润 7.4.7.10 81,653,169.05 所有者权益合计 3,168,046,723.77 负债和所有者权益总计 4,308,467,969.41 注：1、报告截止日2019年12月31日，华泰紫金季季享A净值1.0265元，基金份额总额875,092,138.95份，华泰紫金季季享C净值1.0264元，基金份额总额2,211,301,415.77 份，总份额合计3,086,393,554.72份。 2、本基金合同于2019年1月17日生效，无上年度末数据。 7.2 利润表 会计主体：华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 一、收入 145,427,056.52 1.利息收入 105,558,985.68 其中：存款利息收入 7.4.7.11 392,218.26 债券利息收入 99,276,573.25 资产支持证券利息收入 5,473,687.98 买入返售金融资产收入 416,406.26 其他利息收入 99.93 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,227,356.21 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益 7.4.7.13 - 债券投资收益 7.4.7.14 1,220,615.68 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.3 -1,657.53 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 衍生工具收益 7.4.7.16 8,398.06 股利收益 7.4.7.17 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 38,624,162.61 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 16,552.02 减：二、费用 26,477,027.26 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 9,665,203.44 2.托管费 7.4.10.2.2 1,610,867.32 3.销售服务费 2,848,734.07 4.交易费用 7.4.7.20 75,222.77 5.利息支出 11,833,348.84 其中：卖出回购金融资产支出 11,833,348.84 6.税金及附加 207,264.69 7.其他费用 7.4.7.21 236,386.13 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 118,950,029.26 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 118,950,029.26 注：本基金合同于2019年1月17日生效，无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 305,404,966.67 - 305,404,966.67 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 118,950,029.26 118,950,029.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,780,988,588.05 50,224,112.58 2,831,212,700.63 其中：1.基金申购款 3,519,172,461.16 64,832,942.37 3,584,005,403.53 2.基金赎回款 -738,183,873.11 -14,608,829.79 -752,792,702.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -87,520,972.79 -87,520,972.79 五、期末所有者权益（基金净值） 3,086,393,554.72 81,653,169.05 3,168,046,723.77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱前，主管会计工作负责人：席晓峰，会计机构负责人：白海燕 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]1012号)批准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2019年1月17日生效。本基金为契约型定期开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为305,404,966.67份基金份额。基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况、自2019年1月17日 (基金合同生效日)至2019年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2019年1月17日 (基金合同生效日)至2019年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对 于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值。同一类别的每份基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无须召开基金份额持有人大会。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 活期存款 3,944,505.36 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,944,505.36 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,216,096,991.65 1,224,993,278.05 8,896,286.40 银行间市场 2,700,362,288.76 2,729,351,504.00 28,989,215.24 合计 3,916,459,280.41 3,954,344,782.05 37,885,501.64 资产支持证券 238,708,019.03 239,449,680.00 741,660.97 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,155,167,299.44 4,193,794,462.05 38,627,162.61 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 19,634,000.00 - - - 权益衍生工具 - - - - 中金所_套保_买方_国债期货_成本-T2003 - - - - 中金所_套保_买方_国债期货_成本-T2003 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 19,634,000.00 - - - 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 应收活期存款利息 1,315.44 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,898.92 应收债券利息 88,240,473.18 应收资产支持证券利息 4,336,177.10 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 30.03 合计 92,581,894.67 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 33,535.67 合计 33,535.67 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 164,300.00 合计 164,300.00 7.4.7.9 实收基金 华泰紫金季季享定开债券发起A 金额单位：人民币元 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 187,199,320.03 187,199,320.03 本期申购 1,225,050,612.26 1,225,050,612.26 本期赎回（以“-”号填列） -537,157,793.34 -537,157,793.34 本期末 875,092,138.95 875,092,138.95 华泰紫金季季享定开债券发起C 金额单位：人民币元 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 118,205,646.64 118,205,646.64 本期申购 2,294,121,848.90 2,294,121,848.90 本期赎回（以“-”号填列） -201,026,079.77 -201,026,079.77 本期末 2,211,301,415.77 2,211,301,415.77 7.4.7.10 未分配利润 华泰紫金季季享定开债券发起A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 33,550,267.50 16,142,089.26 49,692,356.76 本期基金份额交易产生的变动数 4,120,638.94 6,234,108.78 10,354,747.72 其中：基金申购款 5,312,942.05 15,937,517.96 21,250,460.01 基金赎回款 -1,192,303.11 -9,703,409.18 -10,895,712.29 本期已分配利润 -36,816,224.11 - -36,816,224.11 本期末 854,682.33 22,376,198.04 23,230,880.37 华泰紫金季季享定开债券发起C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 46,775,599.15 22,482,073.35 69,257,672.50 本期基金份额交易产生的变动数 5,835,089.18 34,034,275.68 39,869,364.86 其中：基金申购款 6,341,172.83 37,241,309.53 43,582,482.36 基金赎回款 -506,083.65 -3,207,033.85 -3,713,117.50 本期已分配利润 -50,704,748.68 - -50,704,748.68 本期末 1,905,939.65 56,516,349.03 58,422,288.68 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 活期存款利息收入 110,433.98 定期存款利息收入 194,636.11 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 86,500.47 其他 647.70 合计 392,218.26 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 7.4.7.14债券投资收益 7.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 1,220,615.68 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,220,615.68 7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,757,302,091.71 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,697,761,995.18 减：应收利息总额 58,319,480.85 买卖债券差价收入 1,220,615.68 7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 卖出资产支持证券成交总额 10,508,602.74 减：卖出资产支持证券成本总额 10,001,657.53 减：应收利息总额 508,602.74 资产支持证券投资收益 -1,657.53 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无权证买卖差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 国债期货投资收益 8,398.06 7.4.7.17 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 1.交易性金融资产 38,627,162.61 ——股票投资 - ——债券投资 37,885,501.64 ——资产支持证券投资 741,660.97 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -3,000.00 ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 38,624,162.61 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 基金赎回费收入 16,552.02 合计 16,552.02 7.4.7.20 交易费用 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 交易所市场交易费用 16,692.04 银行间市场交易费用 58,290.73 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 期货市场交易费用 240.00 合计 75,222.77 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 审计费用 55,000.00 信息披露费 100,000.00 账户管理费 31,000.00 银行手续费 49,982.56 期货申报费 3.57 开户费 400.00 合计 236,386.13 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金于2020年3月27日实施分红，向截止至2020年3月25日在本基金注册登记人华泰证券（上海）资产管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按A类基金份额每10份基金份额人民币0.1540元派发红利，按C类基金份额每10份基金份额人民币0.1460元派发红利，该分红的收益分配基准日为2020年3月20日，红利发放日为2020年3月27日，共发放红利人民币58,583,462.48元，其中以现金形式发放人民币47,753,105.49元，以红利再投资形式发放人民币10,830,356.99元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 华泰证券 1,769,252,379.35 100.00% 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 华泰证券 13,193,900,000.00 100.00% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,665,203.44 其中：支付销售机构的客户维护费 5,022,995.55 注：本基金的基金管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,610,867.32 注：本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰紫金季季享定开债券发起A 华泰紫金季季享定开债券发起C 合计 招商银行 0.00 1,344,990.76 1,344,990.76 华泰证券 0.00 1,498,911.80 1,498,911.80 合计 0.00 2,843,902.56 2,843,902.56 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.3%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C类基金份额每日基金销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 华泰紫金季季享定开债券发起A 华泰紫金季季享定开债券发起C 基金合同生效日（2019年1月17日）持有的基金份额 10,000,900.09 - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,000,900.09 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.14% - 注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比例。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华泰紫金季季享定开债券发起A 份额单位：份 关联方名称 华泰紫金季季享定开债券发起A本期末2019年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 华泰证券股份有限公司 19,999,900.00 2.29% 华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划 60,004,400.00 6.86% 注：关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 3,944,505.36 110,433.98 注：本基金通过托管人转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2019年12月31日的相关余额为人民币9,505,559.69元。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 注：本基金未投资基金。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 华泰紫金季季享定开债券发起A 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 利润分配合计 备注 场内 场外 1 2019-12-27 - 2019-12-27 0.137 11,139,129.60 838,430.77 11,977,560.37 - 2 2019-09-26 - 2019-09-26 0.125 11,871,895.23 651,491.32 12,523,386.55 - 3 2019-06-28 - 2019-06-28 0.213 12,170,901.14 144,376.05 12,315,277.19 - 合计 0.475 35,181,925.97 1,634,298.14 36,816,224.11 - 华泰紫金季季享定开债券发起C 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 利润分配合计 备注 场内 场外 1 2019-12-27 - 2019-12-27 0.131 24,158,696.10 4,748,685.64 28,907,381.74 - 2 2019-09-26 - 2019-09-26 0.117 10,848,462.23 1,756,725.75 12,605,187.98 - 3 2019-06-28 - 2019-06-28 0.199 9,070,330.19 121,848.77 9,192,178.96 - 合计 0.447 44,077,488.52 6,627,260.16 50,704,748.68 - 7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 163049 19东科02 2019-12-31 2020-01-09 新债未上市 100.00 100.00 100,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 - 128085 鸿达转债 2019-12-18 2020-01-08 新债未上市 100.00 100.00 3,040.00 304,000.00 304,000.00 - 113029 明阳转债 2019-12-18 2020-01-07 新债未上市 100.00 100.00 1,890.00 189,000.00 189,000.00 - 128086 国轩转债 2019-12-23 2020-01-10 新债未上市 100.00 100.00 1,830.00 183,000.00 183,000.00 - 110065 淮矿转债 2019-12-25 2020-01-13 新债未上市 100.00 100.00 1,680.00 168,000.00 168,000.00 - 113554 仙鹤转债 2019-12-18 2020-01-10 新债未上市 100.00 100.00 1,090.00 109,000.00 109,000.00 - 7.4.12.1.2受限证券类别：资产支持证券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 138294 荣耀03A 2019-12-23 2020-01-14 新债未上市 100.00 100.00 80,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 - 138239 时联02优 2019-12-26 2020-01-22 新债未上市 100.00 100.00 60,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额599,106,141.33元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1480184 14防城港债 2020-01-02 41.43 800,000.00 33,144,000.00 1680334 16金坛国发债 2020-01-02 77.89 234,000.00 18,226,260.00 180202 18国开02 2020-01-02 100.28 127,000.00 12,735,560.00 011901509 19大同煤矿SCP015 2020-01-06 100.53 268,000.00 26,942,040.00 011901791 19山煤SCP002 2020-01-06 100.45 130,000.00 13,058,500.00 011902997 19山煤SCP005 2020-01-06 100.08 100,000.00 10,008,000.00 041900179 19镇江城建CP002 2020-01-06 101.01 160,000.00 16,161,600.00 041900251 19盐城交通CP001 2020-01-06 100.69 146,000.00 14,700,740.00 041900265 19开滦CP001 2020-01-06 100.57 300,000.00 30,171,000.00 041900397 19山煤CP003 2020-01-06 100.28 100,000.00 10,028,000.00 041900475 19永煤CP003 2020-01-06 100.32 74,000.00 7,423,680.00 101762063 17湘江建设MTN001 2020-01-06 100.92 100,000.00 10,092,000.00 101762081 17湘江建设MTN002 2020-01-06 101.35 97,000.00 9,830,950.00 101900171 19湘江投资MTN001 2020-01-06 104.75 86,000.00 9,008,500.00 101900171 19湘江投资MTN001 2020-01-06 104.75 14,000.00 1,466,500.00 101900541 19天安煤业MTN002 2020-01-06 100.81 200,000.00 20,162,000.00 101901247 19开栾MTN003 2020-01-06 101.03 100,000.00 10,103,000.00 041900251 19盐城交通CP001 2020-01-07 100.69 69,000.00 6,947,610.00 101564040 15中环半导MTN001 2020-01-07 100.27 400,000.00 40,108,000.00 101568004 15津开MTN001 2020-01-07 99.76 500,000.00 49,880,000.00 011901207 19天富SCP003 2020-01-08 100.73 100,000.00 10,073,000.00 011902743 19天富SCP004 2020-01-08 99.97 100,000.00 9,997,000.00 041900251 19盐城交通CP001 2020-01-08 100.69 185,000.00 18,627,650.00 041900384 19豫能化CP005 2020-01-08 100.19 300,000.00 30,057,000.00 101900247 19连云港MTN002 2020-01-08 103.23 200,000.00 20,646,000.00 101900958 19包钢MTN002 2020-01-08 101.83 125,000.00 12,728,750.00 101901252 19攀钢MTN002 2020-01-08 100.66 150,000.00 15,099,000.00 011901445 19永煤SCP007 2020-01-09 100.57 400,000.00 40,228,000.00 011901509 19大同煤矿SCP015 2020-01-09 100.53 232,000.00 23,322,960.00 1680005 16产建双创专项债 2020-01-09 80.03 600,000.00 48,018,000.00 1680409 16彭州工投债 2020-01-09 75.41 458,000.00 34,537,780.00 041900023 19海安开投CP001 2020-01-10 101.38 300,000.00 30,414,000.00 101682010 16宜都国通MTN001 2020-01-10 95.79 500,000.00 47,895,000.00 合计 7,655,000.00 691,842,080.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币527,000,000.00元，于2020年1月2日、2020年1月3日、2020年1月6日和2020年1月8日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中低风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于货币市场基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。 公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险控制委员会，监事，公司管理层及风险管理委员会，合规风控部及各类专业风险管理部门，各其他职能部门以及业务部门。 公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担公司全面风险管理体系的最终责任。董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责审议公司风险管理制度、风险偏好、风险容忍度和风险评估报告。公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制度及完善公司风险管理制度，建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，制定风险偏好、风险容忍度并定期评估公司整体风险。公司管理层下设风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险管理政策，提升公司风险管理的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险评估报告以及重大风险的解决方案，审议公司定期和临时风险报告，指导风险管理相关部门工作等。公司设首席风险官，负责分管领导全面风险管理工作，公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时保障首席风险官的独立性。公司指定合规风控部履行全面风险管理职责，包括牵头建立完善公司全面风险管理体系，牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险和法律风险，监测、计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用及牵头应对和处置公司层面重大风险事件。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行和其他商业信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 - A-1 273,491,000.00 0.00 A-1以下 - - 未评级 398,759,600.00 0.00 合计 672,250,600.00 0.00 注：1、持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示； 2、未评级部分为企业超短期融资债券； 3、本基金成立于2019年1月17日。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 1、本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券； 2、本基金成立于2019年1月17日。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 1、本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单； 2、本基金成立于2019年1月17日。 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 - AAA 773,151,052.05 0.00 AAA以下 2,328,325,130.00 0.00 未评级 180,618,000.00 0.00 合计 3,282,094,182.05 0.00 注：1、持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示； 2、未评级部分为政策性金融债； 2、本基金成立于2019年1月17日。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 - AAA 195,216,980.00 0.00 AAA以下 44,232,700.00 0.00 未评级 - - 合计 239,449,680.00 0.00 注：1、持有的资产支持证券按其债项评级作为长期信用评级进行列示； 2、本基金成立于2019年1月17日。 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 1、本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单； 2、本基金成立于2019年1月17日。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种（企业债或短期融资券)来实现。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过40%。 于2019年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中1126106141.33元将在一个月内到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所持有的其他金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 本基金所持有大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人根据质押品的资质确定质押率水平，持续检测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内的流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,944,505.36 - - - 3,944,505.36 结算备付金 9,505,559.69 - - - 9,505,559.69 存出保证金 649,757.47 - - - 649,757.47 交易性金融资产 1,723,913,234.00 2,344,929,173.12 124,952,054.93 - 4,193,794,462.05 应收利息 - - - 92,581,894.67 92,581,894.67 应收证券清算款 - - - 7,991,790.17 7,991,790.17 资产总计 1,738,013,056.52 2,344,929,173.12 124,952,054.93 100,573,684.84 4,308,467,969.41 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,622,981.31 1,622,981.31 应付托管费 - - - 270,496.88 270,496.88 卖出回购金融资产款 1,126,106,141.33 - - - 1,126,106,141.33 应付销售服务费 - - - 581,139.90 581,139.90 应付交易费用 - - - 33,535.67 33,535.67 应付利息 - - - 890,979.97 890,979.97 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 589,703.45 589,703.45 应付证券清算款 - - - 10,161,967.13 10,161,967.13 其他负债 - - - 164,300.00 164,300.00 负债总计 1,126,106,141.33 - - 14,315,104.31 1,140,421,245.64 利率敏感度缺口 611,906,915.19 2,344,929,173.12 124,952,054.93 86,258,580.53 3,168,046,723.77 注：1、表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类； 2、本基金成立于2019年1月17日。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019年12月31日 市场利率下降25个基点 11,596,449.51 市场利率上升25个基点 -11,509,751.65 注：本基金成立于2019年1月17日。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 - - 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 3,954,344,782.05 124.82 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 239,449,680.00 7.56 合计 4,193,794,462.05 132.38 注：1、其他为持有的资产支持证券; 2、本基金成立于2019年1月17日。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、于2019年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资占基金资产净值的比例为0.00%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响； 2、本基金成立于2019年1月17日。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为117,970,683.55元，属于第二层次的余额为4,075,823,778.50元，无属于第三层次的余额。 (ii)对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2019年12月31日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,193,794,462.05 97.34 其中：债券 3,954,344,782.05 91.78 资产支持证券 239,449,680.00 5.56 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,450,065.05 0.31 8 其他各项资产 101,223,442.31 2.35 9 合计 4,308,467,969.41 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 本基金本报告期未投资股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 本基金本报告期未投资股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未投资股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,618,000.00 5.70 其中：政策性金融债 180,618,000.00 5.70 4 企业债券 2,150,826,998.50 67.89 5 企业短期融资券 672,250,600.00 21.22 6 中期票据 831,725,500.00 26.25 7 可转债（可交换债） 118,923,683.55 3.75 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,954,344,782.05 124.82 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 180202 18国开02 1,100,000.00 110,308,000.00 3.48 2 155689 19正荣02 700,000.00 69,965,000.00 2.21 3 101579001 15天地源MTN001 600,000.00 59,724,000.00 1.89 4 122444 15冠城债 534,000.00 53,923,320.00 1.70 5 108602 国开1704 500,000.00 50,290,000.00 1.59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 139423 龙光07A 200,000.00 20,222,000.00 0.64 2 123872 世茂天05 200,000.00 20,058,000.00 0.63 3 159381 联中05优 200,000.00 20,018,000.00 0.63 4 159588 融信01优 200,000.00 19,882,000.00 0.63 5 139628 方碧49优 130,000.00 13,106,600.00 0.41 6 139865 信融10优 130,000.00 13,054,600.00 0.41 7 139740 19联荣1A 120,000.00 12,105,600.00 0.38 8 139179 融信优先 100,000.00 10,096,000.00 0.32 9 139793 信融09优 100,000.00 10,071,000.00 0.32 10 165049 碧强01优 96,000.00 9,602,880.00 0.30 11 139924 招慧04A 90,000.00 9,032,400.00 0.29 12 138155 荣耀02A 90,000.00 9,013,500.00 0.28 13 139950 荣耀01A 80,000.00 8,025,600.00 0.25 14 138240 碧桂A1 80,000.00 8,010,400.00 0.25 15 159173 前海01优 80,000.00 8,003,200.00 0.25 16 138294 荣耀03A 80,000.00 8,000,000.00 0.25 17 149713 邹热04 70,000.00 7,110,600.00 0.22 18 165062 龙联04A 70,000.00 6,997,200.00 0.22 19 165378 碧强02优 60,000.00 6,003,600.00 0.19 20 159067 金保03优 60,000.00 6,002,400.00 0.19 21 138329 时联02优 60,000.00 6,000,000.00 0.19 22 165143 联中08优 50,000.00 4,998,500.00 0.16 23 139568 方碧48优 40,000.00 4,035,600.00 0.13 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约。其次，考虑国债期货合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目的。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值 (元) 公允价值变动（元） 风险指标说明 T2003 T2003 20.00 19,631,000.00 -3,000.00 - 公允价值变动总额合计（元） -3,000.00 国债期货投资本期收益（元） 8,398.06 国债期货投资本期公允价值变动（元） -3,000.00 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金结合国内外宏观经济和货币政策趋势的分析，对于债券市场利率走势做出判断，以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。该操作较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金的净值波动，将回撤保持在可控范围内。本基金国债期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 8.12 本报告期投资基金情况 8.12.1 投资政策及风险说明 本基金本报告期未投资基金。 8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内收到公开谴责、处罚的投资决策说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.13.2基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 649,757.47 2 应收证券清算款 7,991,790.17 3 应收股利 - 4 应收利息 92,581,894.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 101,223,442.31 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113021 中信转债 22,690,227.00 0.72 2 127012 招路转债 11,468,969.33 0.36 3 113011 光大转债 6,233,000.00 0.20 4 113013 国君转债 6,223,000.00 0.20 5 113026 核能转债 5,409,000.00 0.17 6 110041 蒙电转债 3,526,200.00 0.11 7 110051 中天转债 2,846,375.70 0.09 8 128061 启明转债 2,654,486.50 0.08 9 127005 长证转债 2,427,949.92 0.08 10 113008 电气转债 1,704,605.70 0.05 11 113020 桐昆转债 1,656,850.00 0.05 12 113028 环境转债 371,759.40 0.01 13 110057 现代转债 118,534.60 0.00 14 128055 长青转2 97,434.90 0.00 15 113024 核建转债 85,104.00 0.00 16 113022 浙商转债 61,994.40 0.00 17 110055 伊力转债 61,495.20 0.00 18 123022 长信转债 53,456.00 0.00 19 110052 贵广转债 43,330.70 0.00 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华泰紫金季季享定开债券发起A 3,724 234,987.15 284,436,778.31 32.50% 590,655,360.64 67.50% 华泰紫金季季享定开债券发起C 17,989 122,925.20 95,227,087.61 4.31% 2,116,074,328.16 95.69% 合计 21,713 142,144.96 379,663,865.92 12.30% 2,706,729,688.80 87.70% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华泰紫金季季享定开债券发起A 1,294,835.52 0.15% 华泰紫金季季享定开债券发起C 356,486.66 0.02% 合计 1,651,322.18 0.05% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 华泰紫金季季享定开债券发起A 0~10 华泰紫金季季享定开债券发起C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 华泰紫金季季享定开债券发起A 0~10 华泰紫金季季享定开债券发起C 0 合计 0~10 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,900.09 0.32% 10,000,000.00 0.32% 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,900.09 0.32% 10,000,000.00 0.32% 3年 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金季季享定开债券发起A 华泰紫金季季享定开债券发起C 基金合同生效日（2019年1月17日）基金份额总额 187,199,320.03 118,205,646.64 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,225,050,612.26 2,294,121,848.90 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 537,157,793.34 201,026,079.77 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 875,092,138.95 2,211,301,415.77 注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：2019年1月31日，甘华先生不再担任本公司副总经理职务；2019年5月6日，席晓峰先生职务由督察长调整为副总经理、刘玉生先生职务由副总经理调整为督察长。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：自2019年12月18日起，姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期的投资策略无改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为55,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2019年1月17日）起至本报告期末。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或被监管处罚等情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券 4 - - - - - 注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金新增1个上海交易单元和1个深圳交易单元。 2、截至本报告期末，本公司作为证券公司子公司因政策原因2019年下半年方获得租用其他券商交易单元的资格，并逐步按照公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜，后续将按照监管政策要求完善交易单元租用事宜。 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰证券 1,769,252,379.35 100.00% 13,193,900,000.00 100.00% - - 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-01-18 2 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-02-02 3 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于增聘华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-03-06 4 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金日常开放申购、赎回业务的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-03-27 5 关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-04-01 6 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-04-01 7 关于新增上海天天基金销售有限公司为华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金销售机构并参与申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-04-01 8 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于资产支持证券投资方案和风险控制措施的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-04-04 9 关于增加江苏天鼎证券投资咨询有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-04-17 10 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-04-19 11 关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-04-30 12 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-05-06 13 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-05-06 14 华泰证券（上海）资产管理有限公司注册地址变更的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-06-06 15 关于新增阳光人寿保险股份有限公司为华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金销售机构的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-06-20 16 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-06-27 17 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金日常开放申购、赎回业务的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-06-28 18 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金本次开放期净申购规模控制方案的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-07-01 19 关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-07-01 20 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-07-03 21 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-07-17 22 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第1号 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-08-26 23 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-08-29 24 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2次收益分配公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-09-25 25 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金日常开放申购、赎回业务的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-09-26 26 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购并进行比例确认的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-10-09 27 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金申购申请确认比例结果的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-10-10 28 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-10-22 29 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-12-24 30 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3次收分配公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-12-26 31 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金在上海基煜基金销售有限公司结束申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报等 2019-12-31 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-1-17至2019-4-8 90,005,200.09 0.00 0.00 90,005,200.09 2.92% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于2019年2月2日在本公司官网及《中国证券报》等报刊发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，决定自2019年1月31日起，甘华先生因工作调整原因，不再担任公司副总经理职务。 2、本基金管理人于2019年3月6日在本公司官网等途径发布了《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于增聘华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理的公告》，决定自2019年3月6日起增聘陈晨女士为本基金基金经理，与李博良女士共同管理本基金。 3、根据本基金管理人于2019年5月6日在《证券时报》等报刊以及本公司官网刊登的《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自2019年5月6日起：刘玉生先生新任公司督察长、首席风险官、合规总监；席晓峰先生不再担任本公司督察长、首席风险官、合规总监，转任本公司副总经理。 4、根据本基金管理人2019年12月31日在本公司官网及指定报刊上刊登的《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金在上海基煜基金销售有限公司结束申购费率优惠活动的公告》的有关规定，本基金管理人决定自2020年1月2日起取消通过上海基煜基金销售有限公司申购本基金的费率优惠，具体内容见相关公告。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件 2、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 13.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二〇年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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