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华富中证A100ETF联接A(410008)  基金公开信息
流水号 181355
基金代码 410008
公告日期 2012-10-26
编号 1
标题 华富中证100指数证券投资基金2012年第3季度报告
信息全文 基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2012年10月26日



§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至2012年9月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 华富中证100指数
基金主代码 410008
交易代码 410008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月30日
报告期末基金份额总额 244,136,621.38份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证100指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中证100指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2012年7月1日 － 2012年9月30日 ）
1.本期已实现收益 294,692.24
2.本期利润 -10,018,985.74
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0408
4.期末基金资产净值 163,199,838.03
5.期末基金份额净值 0.6685
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -5.75% 1.08% -6.40% 1.07% 0.65% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年12月30日到2010年6月30日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的规定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
郭晨 华富中证100指数基金基金经理、华富中小板指数基金基金经理、华富竞争力优选基金基金经理 2010年12月27日 - 五年 四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历，历任平安资产管理有限责任公司投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员，2009年11月进入华富基金管理有限公司任华富中证100指数基金基金经理助理。
注：这里的任职日期为公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度市场是一个典型的熊市走势，市场维持下跌的趋势，出现过短暂脉冲式的反弹，但趋势始终向下，基本没有什么操作性，各板块均出现了轮流下跌的过程。
市场走的如此疲弱，跟经济基本面密切相关，GDP同比增速继续探底，依然看不到回升的迹象，市场普遍预计可能会低于二季度7.6%的水平。微观层面上市公司的半年报较为不理想，三季度行业研究员对上市公司的业绩预期不断下调进一步打击了投资者的信心。在政策上，三季度也没有出现之前市场预期的放松，政府继续强化对房地产市场的调控，严防可能出现的房价报复性反弹，信贷也依然在低位徘徊，银行担忧信用风险依然惜贷，企业层面似乎也没有很强的信贷需求，去产能的过程在三季度依然持续，企业投资不断收缩。政府吸取了2008年应对经济危机时宽松政策的教训，希望借此次经济调整积极推进转型和结构调整。海外市场在三季度非常平稳，欧债危机处于可控状态，美国经济也比较平稳，海外股市在整个三季度高歌猛进。
作为被动型指数基金，华富中证100指数基金本季度严格恪守本基金的投资理念和投资目标，实现了对基准的有效跟踪。报告期内基金运作良好，跟踪偏离度和跟踪误差均符合基金合同的要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于2009年12月30日正式成立。截止2012年9月30日，本基金份额净值为0.6685元，累计份额净值为0.6685元。报告期，本基金份额净值增长率为-5.75%，同期业绩比较基准收益率为-6.40%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，我们认为市场可能会出现一波具有可操作性的反弹，从基本面上来看，经济在三季度触底的可能性较大，房地产投资增速开始回升，9月PMI指数也较8月回升了0.6个点，经济在底部企稳给了投资者一定的信心，国内十八大已经确定召开时间，政治上逐渐稳定，政府将有更多的精力应对经济下滑的局面，如果经济出现了不可控的情形，政策力度可能会逐渐增强。国内A股市场三季度经历了连续下跌，在九月底更是破了2000点的关口，从技术上看，也有一定的反弹需求，所以投资者在四季度不需要太悲观。
本基金是完全复制的指数基金，为投资者提供有效跟踪市场的投资工具，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争实现对业绩基准的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定，保持对基准的紧密跟踪，使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 153,910,565.34 93.93
其中：股票 153,910,565.34 93.93
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 9,619,945.43 5.87
6 其他资产 325,738.02 0.20
7 合计 163,856,248.79 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 229,932.14 0.14
B 采掘业 18,461,544.34 11.31
C 制造业 40,657,921.95 24.91
C0 食品、饮料 13,336,772.40 8.17
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,680,052.48 1.03
C5 电子 549,853.92 0.34
C6 金属、非金属 9,463,097.67 5.80
C7 机械、设备、仪表 14,233,122.53 8.72
C8 医药、生物制品 1,337,742.95 0.82
C99 其他制造业 57,280.00 0.04
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,331,274.93 2.65
E 建筑业 4,924,789.33 3.02
F 交通运输、仓储业 3,866,832.33 2.37
G 信息技术业 2,729,911.86 1.67
H 批发和零售贸易 1,502,988.86 0.92
I 金融、保险业 67,905,011.67 41.61
J 房地产业 8,245,838.73 5.05
K 社会服务业 1,054,519.20 0.65
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 153,910,565.34 94.31
注：本基金本报告期指数投资部分含拟于2012年10月1日调入中证100指数的备选成分股，具体情况请查阅中证指数有限公司相关公告。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 1,345,591 7,602,589.15 4.66
2 600036 招商银行 740,648 7,524,983.68 4.61
3 601318 中国平安 173,419 7,273,192.86 4.46
4 601166 兴业银行 466,534 5,603,073.34 3.43
5 600519 贵州茅台 21,485 5,281,013.00 3.24
6 600000 浦发银行 708,523 5,228,899.74 3.20
7 600030 中信证券 366,518 4,321,247.22 2.65
8 000002 万 科Ａ 500,206 4,216,736.58 2.58
9 600837 海通证券 431,762 4,136,279.96 2.53
10 601398 工商银行 1,061,064 3,978,990.00 2.44

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 48,536.56
4 应收利息 3,430.90
5 应收申购款 23,770.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 325,738.02

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 247,707,071.97
本报告期期间基金总申购份额 4,031,781.99
减:本报告期期间基金总赎回份额 7,602,232.58
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 244,136,621.38

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、华富中证100指数证券投资基金基金合同
2、华富中证100指数证券投资基金托管协议
3、华富中证100指数证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富中证100指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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