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| 国投瑞银双债债券A(161216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 181101 | ||||||||
| 基金代码 | 161216 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银双债债券封闭A（场内简称：双债A） 基金主代码 161216 交易代码 161216 基金运作方式 契约型。本基金包括A、C两类份额。募集期仅发售A类基金份额，该类基金份额在基金合同生效后3年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）；封闭期结束转为开放式后，本基金包括A、C两类份额。 基金合同生效日 2011年3月29日 报告期末基金份额总额 1,237,619,716.41份 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值；并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购，力求提高基金总体收益率。 业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年7月1日-2012年9月30日） 1.本期已实现收益 21,891,295.60 2.本期利润 319,837.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0003 4.期末基金资产净值 1,267,802,099.23 5.期末基金份额净值 1.024 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.00% 0.09% -1.88% 0.12% 1.88% -0.03% 注：1、本基金以可转债、信用债为主要投资方向，强调基金资产的稳定增值。本基金以中信标普可转债指数、中债企业债总全价指数和中债国债总指数为基础构建业绩比较基准，具体为中信标普可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10%，主要是鉴于上述指数的公允性和权威性，以及上述指数与本基金投资策略的一致性。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效之日起3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金资产净值比例0%，权证投资占基金资产净值比例0%，债券投资占基金资产净值比例128.60%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金资产净值比例10.27%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩海平 本基金基金经理、固定收益组副总监 2011年3月29日 2012年9月15日 9 中国籍，经济学硕士，管理科学和计算机科学与技术双学士，具有基金从业资格。CFA和GARP会员，金融风险管理师（FRM）资格。曾任职于招商基金。2007年5月加入国投瑞银。曾任融鑫基金、国投瑞银双债增利基金、国投瑞银货币市场基金、国投瑞银稳定增利基金基金经理。 陈翔凯 本基金基金经理、固定收益组总监 2012年9月15日 － 15 中国籍，经济学学士，具有基金从业资格。2008年5月加入国投瑞银。先后任职于基金投资部、专户投资部，从事债券投资管理及研究分析工作。现兼任国投瑞银货币市场基金与国投瑞银稳定增利基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次，全部由于指数基金被动调仓需要。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2012年三季度虽然经济增速持续下滑，但受政府"稳增长"政策预期影响以及通胀见底回升，债市步入调整，收益率持续回升；同时由于央行通过逆回购满足市场流动性需求，将短端资金成本维持在3%以上，导致收益率曲线整体平坦化。相比利率产品，受融资成本抬升影响，信用债收益率上行幅度较大，信用利差显著扩大；相比高评级，低评级上行幅度更大。转债方面，受股市持续下跌影响，转债以下跌为主。三季度，相比于基准组合，本基金持有信用债组合静态收益率比较高，抵消债券资本损失，使组合在收益率上行较快的三季度表现好于基准。 展望四季度，我们预计经济底部徘徊、不排除继续小幅下滑；同时央行继续采用逆回购操作满足市场流动性，将短端资金成本维持在一定水平。鉴于上述判断以及目前市场收益率水平，我们对债市持乐观态度，但相对看好信用债的持有回报。转债方面，将重点关注债底保护比较充裕的大盘转债，整体将保持较低的仓位比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.024元，本报告期份额净值增长率为-0.00%，同期业绩比较基准收益率为-1.88%。本期内基金份额净值增长率优先于基准，主要因为相比于基准组合，本基金持有信用债组合静态收益率比较高，抵消债券资本损失，使组合在收益率上行较快的三季度表现好于基准。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 1,630,424,839.02 90.91 其中：债券 1,630,424,839.02 90.91 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 130,154,889.00 7.26 6 其他资产 32,862,684.15 1.83 7 合计 1,793,442,412.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 50,120,000.00 3.95 其中：政策性金融债 50,120,000.00 3.95 4 企业债券 1,329,622,627.62 104.88 5 企业短期融资券 50,255,000.00 3.96 6 中期票据 122,373,000.00 9.65 7 可转债 78,054,211.40 6.16 8 其他 － － 9 合计 1,630,424,839.02 128.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1282111 12光明MTN1 900,000 91,314,000.00 7.20 2 122070 11海航01 936,250 90,834,975.00 7.16 3 1180087 11彬煤债 800,000 80,208,000.00 6.33 4 126018 08江铜债 792,530 68,371,563.10 5.39 5 122838 11吉利债 500,010 51,766,035.30 4.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,417.17 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 32,861,266.98 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 32,862,684.15 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 50,454,190.40 3.98 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,237,619,716.41 报告期期间基金总申购份额 － 减：报告期期间基金总赎回份额 － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） － 报告期期末基金份额总额 1,237,619,716.41 注:本基金包括A、C两类份额。募集期仅发售A类基金份额，该类基金份额在基金合同生效后3年内封闭运作，投资人不能申购、赎回基金份额，但可通过深圳证券交易所买卖基金份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人本报告期初及本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内基金管理人对本基金持有的11象屿债进行估值调整，指定媒体公告时间为2012年7月11日。 8.2报告期内基金管理人对本基金进行了三次分红，指定媒体公告时间分别为为2012年7月5日、2012年8月4日和2012年9月6日。 8.3报告期内基金管理人变更本基金基金经理，指定媒体公告时间为2012年9月15日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银双债增利债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]127号） 《关于国投瑞银双债增利债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]187号） 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2012年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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