最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国投瑞银成长优选混合(121008) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 181093 | ||||||||
| 基金代码 | 121008 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银成长优选股票 基金主代码 121008 交易代码 前端：121008 后端：128008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年1月10日 报告期末基金份额总额 2,086,109,623.44份 投资目标 通过投资高速成长及业务有良好前景的企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 采取积极的股票投资管理策略，借鉴瑞士银行环球资产管理公司投资管理经验，在辅助性的主动类别资产配置基础上，自下而上地精选优质成长上市公司的股票构建组合，力求实现基金资产的长期稳定增长，同时，通过严谨的风险控制管理流程，实现风险－收益的最佳配比。 1、类别资产配置 股票投资比例：60%-100%； 除股票资产以外的其他资产投资比例：0%-40%，其中，权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。投资于沪深300 指数成分股不低于股票资产的80%。 2、股票投资管理 股票投资决策是：以自下而上的公司基本面全面分析为主，挖掘优质成长企业，并使用GEVS 模型等方法评估股票的内在价值。构建股票组合的步骤是：确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优质成长企业，运用GEVS 等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。 3、债券投资管理 借鉴瑞士银行环球资产管理公司固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 业绩比较基准 80%×中信标普300指数＋20%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年7月1日-2012年9月30日） 1.本期已实现收益 -30,465,365.90 2.本期利润 -46,116,771.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0217 4.期末基金资产净值 1,245,528,281.48 5.期末基金份额净值 0.5971 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.62% 0.97% -5.26% 0.93% 1.64% 0.04% 注：1、本基金属于股票型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的股票投资比例，即股票资产在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围60-95%的中间值，即约80%为基准，根据股票、债券等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整，为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的中信标普300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为80%×中信标普300指数＋20%×中信标普全债指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例81.45%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例2.18%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例9.41%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 綦缚鹏 本基金基金经理 2010年6月29日 － 9 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银核心企业基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次，全部由于指数基金被动调仓需要。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，实体经济进一步下滑，投资者预期中的刺激政策迟迟不见踪影。在这样的背景下，A股市场基本上是单边下跌的走势。行业方面，医药、电子等行业因为业绩增长确定而整体表现较好，以煤炭、水泥为代表的周期股在经历了大幅下跌后，在三季度末出现了较大幅度的反弹。 我们在二季度报告中提到中国经济可能会在三季度后半段逐步企稳，并预期A股市场会出现一定幅度的反弹。"十一"后A股市场的走势在一定程度上验证了我们之前的预期。展望后市，我们依然持谨慎态度，市场在反弹后仍将面临较多的调整压力。做出上述判断是基于我们今年以来一直的看法，即中国经济目前处于两轮经济周期的转换期之间，在老的增长动力调整而新的增长动力明确之前，经济增速下台阶在所难免，A股市场也不会有太好的表现。 在投资标的上，我们依然认为符合经济转型的成长股会胜出。但在经历了多半年的上涨后，能够买到的估值合理的成长股越来越少，这将加大我们的选股难度。基于这种情况，我们短期内倾向于降低成长股比重，转向适当增加业绩稳定、估值明显偏低的大盘蓝筹股的权重，并打算持有更多的现金，等待下一轮成长股的买入时点。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.5971元，本报告期份额净值增长率为-3.62%，同期业绩比较基准收益率为-5.26%，基金净值增长率高于业绩基准，主要原因是本基金在报告期内持有相对较高比例的医药股表现较好。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,014,432,241.09 80.32 其中：股票 1,014,432,241.09 80.32 2 固定收益投资 27,129,822.90 2.15 其中：债券 27,129,822.90 2.15 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 99,910,349.87 7.91 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 117,173,492.87 9.28 6 其他各项资产 4,264,019.96 0.34 7 合计 1,262,909,926.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 29,908,490.04 2.40 C 制造业 476,336,994.72 38.24 C0 食品、饮料 93,027,251.20 7.47 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 39,092,992.48 3.14 C5 电子 22,721,415.80 1.82 C6 金属、非金属 － － C7 机械、设备、仪表 84,569,531.85 6.79 C8 医药、生物制品 179,394,620.24 14.40 C99 其他制造业 57,531,183.15 4.62 D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,438,674.92 0.68 E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 124,498,105.50 10.00 I 金融、保险业 108,648,702.51 8.72 J 房地产业 152,004,297.66 12.20 K 社会服务业 99,136,975.74 7.96 L 传播与文化产业 15,460,000.00 1.24 M 综合类 － － 合计 1,014,432,241.09 81.45 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600298 安琪酵母 4,625,920 93,027,251.20 7.47 2 600594 益佰制药 3,599,174 75,366,703.56 6.05 3 000002 万 科Ａ 7,999,824 67,438,516.32 5.41 4 600724 宁波富达 10,606,025 64,590,692.25 5.19 5 002345 潮宏基 2,694,669 57,531,183.15 4.62 6 601318 中国平安 1,300,000 54,522,000.00 4.38 7 600754 锦江股份 2,472,509 37,186,535.36 2.99 8 000026 飞亚达Ａ 4,432,590 36,214,260.30 2.91 9 600763 通策医疗 1,600,000 35,120,000.00 2.82 10 600557 康缘药业 1,800,000 35,028,000.00 2.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 25,003,500.00 2.01 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 2,126,322.90 0.17 8 其他 － － 9 合计 27,129,822.90 2.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122096 11健康元 200,000 20,690,000.00 1.66 2 126018 08江铜债 50,000 4,313,500.00 0.35 3 113003 重工转债 20,670 2,126,322.90 0.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,800,867.47 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 200,689.42 4 应收利息 1,113,498.11 5 应收申购款 148,962.96 6 其他应收款 2.00 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 4,264,019.96 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,304,186,019.55 本报告期基金总申购份额 13,383,179.15 减：本报告期基金总赎回份额 231,459,575.26 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 2,086,109,623.44 §7 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内本基金无其他重大事项。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于核准融鑫证券投资基金基金份额持有大会决议的批复》（证监基金字[2007]344号） 《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2012年第三季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一二年十月二十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |