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| 宏利效率优选混合(LOF)(162207) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18019 | ||||||||
| 基金代码 | 162207 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2006年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2006年第四季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为2006年10月1日至2006年12月31日。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金名称：泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 2、基金简称：荷银效率 3、基金交易代码:162207 4、基金运作方式：上市契约型开放式基金（LOF） 5、基金合同生效日：2006年5月12日 6、报告期末基金份额总额：2,879,214,333.28份 7、基金投资目标：充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。 8、基金投资策略：本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10％的范围内波动。 本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。 9、基金业绩比较基准：60％×新华富时A600指数+35%×新华雷曼中国国债指数＋5％×同业存款利率。 10、基金风险收益特征：本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的混合型证券投资基金。 11、基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 12、基金托管人：中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 荷银效率 基金本期净收益 212,440,911.96元 基金份额本期净收益 0.0605元 期末基金资产净值 3,965,973,131.46元 期末基金份额净值 1.3774元 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 荷银效率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 30.25% 1.14% 22.22% 0.84% 8.03% 0.30% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 荷银效率基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2006年5月12日至2006年12月31日） 注：1、本基金自成立之日起至披露时点不满一年。 四、基金管理人报告 （一）基金经理简介 康赛波先生，本基金经理，1997年毕业于湖南大学金融系，1997 年至2001年2月工作于湘财证券有限责任公司，先后在投资银行总部、基金管理总部、资产管理总部任职，期间主要从事投资管理业务； 2001年2月起参加泰达荷银基金管理有限公司筹备组，曾任合丰稳定基金经理。9年证券业从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。 梁辉先生，本基金经理，兼合丰成长基金经理，清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起，任职于泰达荷银基金管理有限公司，先后担任公司研究部行业研究员、基金经理助理。4年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。 （二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内的业绩表现和投资策略 2006年第四季度,本基金净值增长率为30.25%，同期业绩比较基准指数上涨22.22%，本基金表现好于同期业绩比较基准指数。 第四季度,市场呈现加速上扬走势，主要受到如下因素影响：一、股指期货预期推出将资金的注意力转向大盘股；二、基金总体规模的快速增长；三、良好的宏观、微观环境和充裕的资金推升了市场的整体估值。期间涨幅较大的板块包括：银行、钢铁、机械等，中小板、小盘高估值股票涨幅远远落后于市场。主要原因是行业基本面缺乏契机，也就是重估的理由并不充分。效率基金经过一个季度的建仓，第四季度是充分发挥作用的一个季度。我们经过统计分析，对市场历次牛市、熊市波动和大型基金的持仓结构进行研究，认为三类资产是比较好的品种：一、金融、地产；二、消费、商业；三、高壁垒的行业。我们将基金的主要资产布局在上述三个板块上，并增持了成长明确的机械股。总体表现较好。目前，市场经过2006年的大幅上涨，整体估值水平处在偏高位置，重估的动力在减弱，但是业绩增长将会带动市场后续的上升。从国际经验来看，业绩驱动将是牛市过程中最稳定也最长期的动力。 展望2007年,我们认为市场环境仍然比较好：一、龙头企业的盈利预期比较高；二、企业的核心竞争力在逐步增强；三、市场资金仍然比较宽裕。我们将会将行业适度分散，将自上而下和自下而上向结合，在原有的行业板块之外，重点关注如下两类行业：一、科技；二、估值较低，业绩好于预期的原材料板块。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 2,770,543,894.09 62.02% 债券 986,568,493.62 22.09% 银行存款和清算备付金 546585348.65 12.24% 资产支持证券 69,022,068.34 1.55% 权证 0.00 0.00% 其它资产 94,248,749.20 2.11% 合计 4,466,968,553.90 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 216,012,000.00 5.45% C 制造业 1,234,099,252.90 31.12% C0 食品、饮料 420,153,000.00 10.59% C1 纺织、服装、皮毛 0 0.00% C2 木材、家具 0 0.00% C3 造纸、印刷 0 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 187,054,465.80 4.72% C5 电子 52,182,000.00 1.32% C6 金属、非金属 51,540,000.00 1.30% C7 机械、设备、仪表 523,169,787.10 13.19% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% G 信息技术业 78,200,000.00 1.97% H 批发和零售贸易 127,490,736.98 3.21% I 金融、保险业 449,499,232.17 11.33% J 房地产业 391,871,735.36 9.88% K 社会服务业 125,493,712.68 3.16% L 传播与文化产业 147,877,224.00 3.73% M 综合类 0.00 0.00% 合计 2,770,543,894.09 69.86% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 13,500,000.00 220,860,000.00 5.57% 2 600809 山西汾酒 6,000,000.00 185,940,000.00 4.69% 3 000002 万 科Ａ 10,882,959.00 168,032,886.96 4.24% 4 600030 中信证券 6,000,164.00 164,284,490.32 4.14% 5 600037 歌华有线 5,948,400.00 147,877,224.00 3.73% 6 600519 贵州茅台 1,600,000.00 140,528,000.00 3.54% 7 600143 金发科技 3,500,000.00 140,210,000.00 3.54% 8 600582 S天地 5,600,000.00 139,664,000.00 3.52% 9 000069 华侨城Ａ 5,701,668.00 125,493,712.68 3.16% 10 600583 海油工程 3,600,000.00 124,812,000.00 3.15% 注：以上股票名称以2006年12月31日公布的股票简称为准。 （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 509,053,577.00 12.84% 2 金融债 219,514,886.37 5.54% 3 资产证券化 69,022,068.34 1.74% 4 企业债 233,578,132.45 5.89% 5 可转债 24,421,897.80 0.62% 合计 1,055,590,561.96 26.62% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债⒁ 105,525,000.00 2.66% 2 21国债⒂ 102,065,742.00 2.57% 3 21国债⑶ 101,562,835.00 2.56% 4 06国债08 99,950,000.00 2.52% 5 06国债10 99,950,000.00 2.52% （六）报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产（单位：元） 项目 金额 交易保证金 1,158,978.19 应收股利 0.00 应收利息 10,140,146.83 应收申购款 417,414.27 其它应收款 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 证券清算款 82,532,209.91 合计 94,248,749.20 4、本报告期末基金持有处于转股期的可转换债券明细。 转债代码 转债名称 市值（元） 市值占净值比例 125959 首钢转债 2,248,063.50 0.06% 5、报告期内基金未主动投资权证，报告期末未持有因股权分置改革获赠的权证。 6、报告期末基金持有资产支持证券明细。 证券代码 名称 市值（元） 市值占净值比例 119005 浦建收益 40,022,068.34 1.01% 119011 吴中01 29,000,000.00 0.73% 7、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。 七、开放式基金份额变动 荷银效率（份） 本报告期初基金份额总额 4,184,593,569.24 本报告期间基金总申购份额 262,847,404.39 本报告期间基金总赎回份额 1,568,226,640.35 本报告期末基金份额总额 2,879,214,333.28 八、备查文件目录 (一)备查文件目录 1、中国证监会批准泰达荷银效率优选混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金托管协议》； （二）存放地点：基金管理人和基金托管人的住所。 （三）查阅方式：投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基金管理人互联网网址（http://www.aateda.com） 查阅。 泰达荷银基金管理有限公司 2007年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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