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| 中加货币C(000332) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1779522 | ||||||||
| 基金代码 | 000332 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中加货币市场基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 01月 18日 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年01月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年10月01日起至2019年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加货币 基金主代码 000331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月21日 报告期末基金份额总额 11,284,376,703.65份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下， 追求超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流 动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在 控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳 定的收益。主要投资策略包括：（1）短期利率水平 预期策略；（2）收益率曲线分析策略；（3）组合 剩余期限策略、期限配置策略；（4）类别品种配置 策略；（5）滚动投资策略；（6）流动性管理策略 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120 天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的 基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 3 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C 下属分级基金的交易代码 000331 000332 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,259,714,842.64份 10,024,661,861.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日) 中加货币A 中加货币C 1.本期已实现收益 7,621,807.07 131,220,511.33 2.本期利润 7,621,807.07 131,220,511.33 3.期末基金资产净值 1,259,714,842.64 10,024,661,861.01 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于 货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和 本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5914% 0.0004% 0.3456% 0.0000% 0.245 8% 0.000 4% 中加货币C净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6522% 0.0004% 0.3456% 0.0000% 0.306 6% 0.000 4% 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 5 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 闫沛 贤 投资研究部副总监兼固定 收益部总监、本基金基金 经理 2013- 10-21 - 11 闫沛贤先生，英国帝国理 工大学金融学硕士、伯明 翰大学计算机硕士学位。2 008年至2013年曾任职于 平安银行资金交易部、北 京银行资金交易部，担任 债券交易员。2013年加入 中加基金管理有限公司， 曾任中加丰泽纯债债券型 证券投资基金（2016年12 月19日至2018年6月22 日）、中加颐兴定期开放 债券型发起式证券投资基 金（2018年12月13日至20 19年12月30日）的基金经 理，现任投资研究部副总 监兼固定收益部总监、中 加货币市场基金（2013年1 0月21日至今）、中加纯债 一年定期开放债券型证券 投资基金（2014年3月24 日至今）、中加纯债债券 型证券投资基金（2014年1 2月17日至今）、中加心享 灵活配置混合型证券投资 基金（2015年12月28日至 今）、中加颐合纯债债券 型证券投资基金（2018年9 月13日至今）、中加颐鑫 纯债债券型证券投资基金 （2018年11月8日至今）、 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 6 中加聚利纯债定期开放债 券型证券投资基金（2018 年11月27日至今）、中加 聚盈四个月定期开放债券 型证券投资基金（2019年5 月29日至今）、中加科盈 混合型证券投资基金（20 19年11月29日至今）的基 金经理。 1、任职日期说明：闫沛贤的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 7 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年四季度债市整体震荡收平。10年国债活跃券收益率从季初3.14%的位置震荡 收平于3.15%附近；10年国开债活跃券收益率从季初3.54%的位置震荡收平于3.55%附近； 信用债利差先走阔后收敛。季初，在资金面收敛，公募免税取消传闻，地方专项债四季 度提前下发传闻等利空接连打击下，10年国债活跃券收益率于10月末冲上3.3%上方。央 行于11月5日意外下调1年期MLF利率结束了利率趋势性上行。随后，10年国债收益率由 3.3%上方下行至3.17%附近，并于11月下旬至12月中旬期间受中美贸易关系缓和影响下 窄幅震荡上行。12月中下旬开始，央行在公开市场大额融出跨年资金使得资金面异常宽 松。隔夜加权利率重新回到1%以下，长端收益率随即转为明显下行。 展望未来，我们认为PPI同比大概率于明年一季度转正；CPI于明年一季度达到高点 后趋势下行；名义增长率在明年一季度达到高点，二季度下行，三季度再次转为上行。 为了配合中央"六稳"的方针和降低小微企业融资成本的要求，央行大概率会继续维持银 行间市场流动性合理充裕。我们预计货币政策的拐点在明年四季度之前不会看到。海外 方面，我们预计由于明年美国大选之前特朗普总统有维稳经济的诉求，中美之间的贸易 摩擦会较2019年有所缓和。这将有利于提升风险偏好。原油和铜等大宗商品的价格在美 元走弱和风险偏好回升带动下有进一步上涨的动力，并将对债券市场构成一定压力。从 节奏上看，我们预计2020年一季度春节复工将带来黑色系价格上涨，叠加乐观情绪推动 的股市上涨将使债券市场有所回调。随后，债市大概率陷入宽幅区间震荡。在资金面合 理充裕的前提下，中高等级的信用债表现将优于利率债。操作层面上，我们将密切关注 央行态度和操作上的边际变化，以及经济增长和通胀的走势，采取灵活的策略，保持适 当的杠杆水平，在严防可能发生的潜在信用风险的前提下赚取杠杆和久期带来的收益。 报告期内基金密切跟踪基本面、政策面和资金面的变化，把握市场节奏调整杠杆水 平。货币基金是高流动性产品，需要随时应对申购赎回，我们在资产配置上选择高流动 性、易变现资产（如，AAA存单、可提前支取协议存款等）；并且，结合货币市场利率 的走势，我们把握时机卖出临近到期的低收益货币市场工具，买入期限稍长的高收益货 币市场工具，以加厚基金收益。在回购市场上，我们把握不同期限资金价格不同所带来 的结构性机会增加基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值 收益率为0.5914%，同期业绩比较基准收益率为0.3456%；截至报告期末中加货币C基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6522%，同期业绩比较 基准收益率为0.3456%。 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 9,329,426,718.53 71.56 其中：债券 9,329,426,718.53 71.56 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 599,896,299.85 4.60 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,000,574,148.80 23.02 4 其他资产 107,460,117.08 0.82 5 合计 13,037,357,284.26 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 8.31 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,722,273,456.81 15.26 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日 期 融资余额占基金资产 净值比例(%) 原因 调整期 1 2019-1 2-25 28.80 2019年12月25日发生巨额赎回 4个交 易日 2 2019-1 26.94 2019年12月25日和2019年12月2 4个交 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 9 2-26 6日发生巨额赎回 易日 3 2019-1 2-27 38.27 2019年12月25日和2019年12月2 6日发生巨额赎回 4个交 易日 4 2019-1 2-28 38.27 2019年12月25日和2019年12月2 6日发生巨额赎回 4个交 易日 - 2019-1 2-29 38.27 2019年12月25日和2019年12月2 6日发生巨额赎回 4个交 易日 - 2019-1 2-30 37.91 2019年12月25日和2019年12月2 6日发生巨额赎回 4个交 易日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 15.94 15.26 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 57.08 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 17.06 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 5.94 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 10 5 120天(含)—397天（含） 18.56 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 114.58 15.26 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,450,851,032.99 12.86 其中：政策性金融债 1,450,851,032.99 12.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,878,575,685.54 69.82 8 其他 - - 9 合计 9,329,426,718.53 82.68 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产净值比 例(%) 1 1119213 78 19渤海银行CD 378 10,000,000 997,455,708. 21 8.84 2 190206 19国开06 6,200,000 620,104,749. 14 5.50 3 190405 19农发05 5,000,000 500,065,461. 26 4.43 4 1119154 96 19民生银行CD 496 5,000,000 499,230,151. 86 4.42 5 1119093 19浦发银行CD 5,000,000 498,549,401. 4.42 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 11 95 395 26 6 1119213 82 19渤海银行CD 382 5,000,000 498,544,737. 58 4.42 7 1119112 33 19平安银行CD 233 5,000,000 498,466,637. 13 4.42 8 1119093 99 19浦发银行CD 399 5,000,000 498,466,637. 13 4.42 9 1119723 54 19西安银行CD 096 5,000,000 498,421,586. 49 4.42 10 1119112 49 19平安银行CD 249 5,000,000 497,853,185. 17 4.41 11 1119094 22 19浦发银行CD 422 5,000,000 497,853,185. 17 4.41 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0379% 报告期内偏离度的最低值 -0.0138% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0090% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按以下方式进行计价： （1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 12 规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债 券。 （2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算 的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估， 即影子定价。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值偏离达 到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度 达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利 率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，并 且按相关规定进行临时公告。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国 家最新规定估值。 5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 93,290,928.53 4 应收申购款 14,169,188.55 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 107,460,117.08 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加货币A 中加货币C 报告期期初基金份额总额 1,317,607,976.21 17,920,279,769.50 报告期期间基金总申购份额 741,863,632.35 19,497,611,740.22 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 13 报告期期间基金总赎回份额 799,756,765.92 27,393,229,648.71 报告期期末基金份额总额 1,259,714,842.64 10,024,661,861.01 注：总申购份额含红利再投、转换入和分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2019-10-08 864,650.69 864,650.69 - 2 红利再投 2019-11-01 566,448.34 566,448.34 - 3 红利再投 2019-12-02 735,432.47 735,432.47 - 合计 2,166,531.50 2,166,531.50 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件 2、《中加货币市场基金基金合同》 3、《中加货币市场基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批复文件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 14 中加基金管理有限公司 2020年01月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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