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| 易方达银行指数分级B(150256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1779405 | ||||||||
| 基金代码 | 150256 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达银行指数分级证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月十八日 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达银行分级 基金主代码 161121 交易代码 161121 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015年 6月 3日 报告期末基金份额总额 249,939,740.04份 投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 3 术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指 数的目的。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，主要采用完全复制策略跟踪 标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相 似。长期而言，其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金；A类份额具有预期风 险、收益较低的特征；B类份额具有预期风险、收 益较高的特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达银行分 级 易方达银行分 级 A 易方达银行分 级 B 下属分级基金场内简称 银行业 银行业 A 银行业 B 下属分级基金的交易代 码 161121 150255 150256 报告期末下属分级基金 的份额总额 154,642,196.04 份 47,648,772.00 份 47,648,772.00 份 下属分级基金的风险收 益特征 基础份额为股 票型基金，其风 险收益水平高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 与基础份额相 比，A类份额的 预期收益和预 期风险低于基 础份额。 与基础份额相 比，B类份额的 预期收益和预 期风险高于基 础份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 4 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 1.本期已实现收益 1,410,584.35 2.本期利润 18,047,097.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0734 4.期末基金资产净值 261,374,911.56 5.期末基金份额净值 1.0458 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 7.55% 0.81% 6.71% 0.82% 0.84% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达银行指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年 6月 3日至 2019年 12月 31日） 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 5 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 16.52%，同期业 绩比较基准收益率为 4.04%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方 达中小板指数证券投资 基金（LOF）（原易方达中 小板指数分级证券投资 基金）的基金经理、易方 达原油证券投资基金 （QDII）的基金经理、易 方达生物科技指数分级 证券投资基金的基金经 理、易方达深证 100交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、易方达深证 100交易 型开放式指数基金的基 2016- 05-07 - 11年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任华泰联合证券资 产管理部研究员，易方达基 金管理有限公司集中交易 室交易员、指数与量化投资 部指数基金运作专员、基金 经理助理、易方达深证成指 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、易方达深 证成指交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基 金经理。 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 6 金经理、易方达上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金的基金经理、易方达上 证 50交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理、易方达恒生 中国企业交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达创业 板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达创业板 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达并购重组指数分级 证券投资基金的基金经 理、易方达MSCI中国 A 股国际通交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、 易方达MSCI中国A股国 际通交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理 刘 树 荣 本基金的基金经理、易方 达中证 800交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、 易方达中证 800交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中小 板指数证券投资基金 （LOF）（原易方达中小板 指数分级证券投资基金） 的基金经理、易方达香港 恒生综合小型股指数证 券投资基金（LOF）的基 金经理、易方达生物科技 2017- 07-18 - 12年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任招商银行资产托 管部基金会计，易方达基金 管理有限公司核算部基金 核算专员、指数与量化投资 部运作支持专员、基金经理 助理、易方达深证成指交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经 理。 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 7 指数分级证券投资基金 的基金经理、易方达深证 100交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达深证 100交易型开放式指数基 金的基金经理、易方达上 证中盘交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达上 证中盘交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达创业板交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达并 购重组指数分级证券投 资基金的基金经理、易方 达标普医疗保健指数证 券投资基金（LOF）的基 金经理、易方达标普信息 科技指数证券投资基金 （LOF）的基金经理、易 方达标普生物科技指数 证券投资基金（LOF）的 基金经理、易方达标普 500指数证券投资基金 （LOF）的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 8 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28次，其中 27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交 易的银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金 主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2019 年四季度，银行板块二级市场表现受制于经济下行压力与行业基本面 边际走弱的影响震荡向下，在中美贸易第一阶段协议达成等的带动下，银行股走 势向好。12月底 LPR改革推进存量贷款定价换锚，预计终端利率下行节奏将加 快，银行息差将受到一定的影响，但改革有助于进一步落实利率并轨，疏通货币 传导，对实体经济发展有利。截至年底，中证银行指数 PB在 0.8 倍左右处于历 史底部附近，相较于其他行业，银行业的盈利情况更为稳定，叠加板块低估值、 高股息率的特点，板块存在配置吸引力。本报告期内，中证银行指数上涨 7.1%。 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 9 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回 以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指 标控制在合同规定范围之内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.0458 元，本报告期份额净值增长率为 7.55%，同期业绩比较基准收益率为 6.71%，日跟踪偏离度的均值为 0.04%，年 化跟踪误差 0.83%，在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 247,083,512.95 93.88 其中：股票 247,083,512.95 93.88 2 固定收益投资 325,994.27 0.12 其中：债券 325,994.27 0.12 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,900,924.63 5.66 7 其他资产 891,430.01 0.34 8 合计 263,201,861.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 10 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,433,814.55 0.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,040,264.77 0.78 J 金融业 243,602,855.59 93.20 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 247,083,512.95 94.53 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600036 招商银行 975,757 36,668,948.06 14.03 2 601166 兴业银行 1,567,600 31,038,480.00 11.88 3 000001 平安银行 1,045,969 17,206,190.05 6.58 4 600016 民生银行 2,675,808 16,884,348.48 6.46 5 601328 交通银行 2,961,750 16,674,652.50 6.38 6 600000 浦发银行 1,265,654 15,656,139.98 5.99 7 601288 农业银行 4,129,524 15,237,943.56 5.83 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 11 8 601398 工商银行 2,324,997 13,670,982.36 5.23 9 601169 北京银行 1,596,964 9,070,755.52 3.47 10 002142 宁波银行 303,667 8,548,226.05 3.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 325,994.27 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 325,994.27 0.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 113029 明阳转债 1,190 118,997.91 0.05 2 128085 鸿达转债 750 74,998.68 0.03 3 128084 木森转债 600 59,998.95 0.02 4 128086 国轩转债 460 45,999.19 0.02 5 113030 东风转债 260 25,999.54 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 12 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.12019 年 9 月 3 日，北京银保监局对北京银行股份有限公司个人消费贷款 被挪用于支付购房首付款或投资股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政 策、同业投资通过信托通道违规发放土地储备贷款的行为的违法违规事实，责令 改正，并处罚款 110万元人民币。 2019年 9月 25日，北京银保监局对北京银行股份有限公司员工大额消费贷款违 规行为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第 三方金融机构信用担保的违法违规事实，责令改正，并给予合计 100万元罚款的 行政处罚。 2019年 7月 25日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有 限公司太平洋信用卡中心 2017年 6月至 10月期间在办理部分客户信用卡业务时 未遵守总授信额度管理制度的违规事实，处以责令改正，并处罚款 40万元。 2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如 下违法违规行为作出“罚款 150万元”的行政处罚：1、授信审批不审慎；2、总行 对分支机构管控不力承担管理责任。 2019 年 4 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行 股份有限公司以贷收贷，掩盖资产真实质量，以贷转存，虚增存贷款规模的违法 违规事实，处以罚款 100万元的行政处罚。 2019 年 4 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行 股份有限公司贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量，贴现资金回流作 银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票的违法违规事实，处以罚款 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 13 100万元的行政处罚。 2019 年 4 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行 股份有限公司贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流 作银行承兑汇票保证金的违法违规事实，处以罚款 50万元的行政处罚。 2019 年 12 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局针对中国民生银 行股份有限公司如下违法违规事实：1、总行同业票据业务管理失控；2、总行违 反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产；3、总行案件风险信息 报送管理不到位；4、总行未有效管理承兑业务；5、总行办理无真实贸易背景承 兑业务；6、总行承兑业务质押资金来源为本行贷款；7、银川分行为已注销法人 公司办理票据贴现业务；8、杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；9、上海自 贸区分行为票据中介办理票据贴现业务；10、福州分行、苏州分行、郑州分行转 贴现卖断业务担保情况数据严重失实，处以责令改正，并处罚款 700万元的行政 处罚。 2019 年 3 月 3 日，宁波银保监局针对宁波银行违规将同业存款变为一般性存款 的违法违规事实，处以人民币 20万元的行政处罚。 2019年 6月 28日，宁波银保监局针对宁波银行违反信贷政策、违反房地产行业 政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等违 法违规事实，处以人民币 270万元的行政处罚。 2019年 6月 28日，宁波银保监局针对宁波银行销售行为不合规、双录管理不到 位的违法违规事实，处以人民币 30万元的行政处罚。 2019年 12月 5日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 40万元，并责令 该行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：设立时点性 规模考核指标，股权质押管理不合规。 2019 年 5 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行 股份有限公司信用卡中心 2016年 9月至 2017年 6月间部分信用卡资金违规用于 非消费领域的违法违规事实，责令改正，并处罚款 50万元。 2019年 7月 25日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行 股份有限公司信用卡中心 2017年 5月至 2018年 6月在办理部分客户信用卡业务 时未遵守总授信额度管理制度的违法违规事实，责令改正，并处罚款 20万元。 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 14 2019年 5月 10日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份 有限公司信用卡中心上海分中心 2015年至 2017年对员工经商办企业的行为屡禁 不止，员工行为管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令改正，并处罚 款 40万元。 2019年 8月 12日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份 有限公司资金运营中心 2017年末至 2018年 9月信息科技风险管理严重违反审慎 经营规则的违法违规事实，责令改正，并处罚款 20万元。 2019年 6月 24日，中国银行保险监督管理委员会对上海浦东发展银行股份有限 公司关于以下违法违规事实：（一）对成都分行授信业务及整改情况严重失察； （二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力，处以罚款 130万元人民币。 2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银 行股份有限公司信用卡中心 2015年至 2018年 6月在为部分客户办理信用卡业务 时，对申请人收入核定严重不审慎的违法违规事实，责令改正，并处罚款 30 万 元。 2019年 12月 3日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银 行股份有限公司信用卡中心 2019 年 1 月信用卡催收外包管理严重违反审慎经营 规则的违法违规事实，责令改正，并处罚款 50万元。 2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业银行股份 有限公司信用卡中心 1、2016年 1月至 2018年 1月在为部分客户办理信用卡业 务时未遵守总授信额度管理制度；2、2016 年至 2018 年 8 月对部分信用卡申请 人资信水平调查严重不尽职的违法违规行为，责令改正，并处罚款 40万元。 2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行股份有 限公司信用卡中心 2016年 9月至 2018年 6月在为部分客户办理信用卡业务时， 未遵守总授信额度管理制度的违法违规事实，责令改正，并处罚款 20万元。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。除平安银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、交通银 行、民生银行、农业银行、宁波银行、北京银行外，本基金投资的前十名证券的 发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 15 谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,459.57 2 应收证券清算款 445,666.25 3 应收股利 - 4 应收利息 3,010.66 5 应收申购款 432,293.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 891,430.01 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达银行分级 易方达银行分级A 易方达银行分级B 报告期期初基 金份额总额 145,939,589.79 48,085,382.00 48,085,382.00 报告期基金总 申购份额 33,706,054.36 - - 减：报告期基 金总赎回份额 25,876,668.11 - - 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 16 报告期基金拆 分变动份额 873,220.00 -436,610.00 -436,610.00 报告期期末基 金份额总额 154,642,196.04 47,648,772.00 47,648,772.00 注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2019年 10月 01日 ~2019年 12月 31 日 68,066,41 1.25 - - 68,066,411. 25 27.23 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金 易方达银行指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 17 份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》） 要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前（即 2020 年 12 月 31 日前）进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人 届时发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达银行指数分级证券投资基金募集注册的文件； 2.《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》； 3.《易方达银行指数分级证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年一月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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