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| 蜂巢添鑫纯债A(007184) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1778593 | ||||||||
| 基金代码 | 007184 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：蜂巢基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 18日 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 2019年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 蜂巢添鑫纯债 场内简称 - 基金主代码 007184 交易代码 007184 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年 4月 24日 报告期末基金份额总额 5,310,735,319.45份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力 争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的 长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限制的基 础上，通过对经济、市场的研究，运用资产配置策略、 债券投资组合策略、信用类债券投资策略、资产支持证 券投资策略、证券公司短期公司债投资策略等，在有效 管理风险的基础上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行定 期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 蜂巢添鑫纯债 A 蜂巢添鑫纯债 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 007184 007185 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 4,408,851,288.76份 901,884,030.69份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期 收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基 金、股票型基金。 本基金为债券型基金，预期 收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基 金、股票型基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 蜂巢添鑫纯债 A 蜂巢添鑫纯债 C 1．本期已实现收益 19,957,463.84 3,808,475.12 2．本期利润 41,551,601.08 7,650,186.33 3．加权平均基金份额本期利润 0.0117 0.0131 4．期末基金资产净值 4,451,274,023.22 910,428,538.60 5．期末基金份额净值 1.0096 1.0095 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 蜂巢添鑫纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.15% 0.07% 0.57% 0.04% 0.58% 0.03% 蜂巢添鑫纯债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.15% 0.07% 0.57% 0.04% 0.58% 0.03% 注：(1)本基金成立于 2019年 4月 24日； (2)本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行定期存款利率（税 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 后）×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 3.3 其他指标 注：(1)本基金合同生效日为 2019年 4月 24日，基金合同生效起至披露时点不满一年； (2) 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。本基金建仓期为 2019年 4月 24日至 2019年 10月 23日；截 至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金合同的相关要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 廖新昌 本基金 基金经 2019 年 4 月 24日 - 22年 廖新昌先生，硕士研究生， 特许金融分析师（CFA），20 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 理，公司 副总经 理、投资 总监 年投资管理经验。曾在广发 银行从事外汇、债券、衍生 产品交易和资产组合管理 等工作，2014年 1月任广发 银行金融市场部副总经理， 2014年 12月至 2018年 4月 任广发银行资产管理部副 总经理。廖新昌先生曾担任 中国银行间市场交易商协 会注册专家、中国银行间市 场交易商协会自律处分专 家和广东省自主发债专家 顾问等社会职务。 李海涛 本基金 基金经 理 2019 年 7 月 17日 - 8年 李海涛先生，中国科学技术 大学金融工程博士，多年证 券市场从业经验。2012年 8 月至 2015 年 5 月担任广发 银行金融市场部债券交易 员，负责本币自营账户操 作。2015年 5月至 2018年 5 月任华福证券固定收益部 副总经理、交易主管，负责 自营账户债券投资交易管 理工作。2018年 5月加入蜂 巢基金管理有限公司，任基 金投资部副总监，负责基金 投资工作。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确 定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日 期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司公平交易方面的相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度，未发现本基金存在 异常交易情况。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量均未出现超过该证券当日交易量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，债券市场收益率先上后下，长久期品种整体表现稳定，上下波动 20bp，短久期 品种则表现为下行趋势，并破位 2019年 1月份的低点；十年国开债收益率自 10月初持续反弹一 个月，主要受到 9月份宏观基本面数据改善、猪价导致通胀及其预期不断抬升和十月中旬中美贸 易谈判第一阶段协议落地的影响，持续反弹 20bp左右的空间达到多空平衡后，在十一月初反弹最 高位置上，十年期政金债基本上较 4月末的高点相差十几个 bp，安全边际逐渐显现，空头回补叠 加多头建仓的力量使得市场超跌反弹，并在资金面持续宽松和十月份基本面数据不及预期的带动 下收益率持续下行，而进入到十二月中旬之后，政策风格的明显转向开始令市场焦点从基本面的 的改善切换到了政策维稳逆周期调节的问题上，收益率开始被套息策略主导，导致市场多头偏好 短久期品种，整体看三季度十年国开债 190215的波动幅度为先上后下的幅度均为 20bp，波动区 间较小，短久期品种表现较好。十年国债的波动幅度相对更小一点，全季表现亦为平稳不变。 债券收益率曲线从三季度的极端平坦演化到四季度为极度陡峭，主要原因是市场从三季度到 四季度对基本面的预期发生了较大的变化，8月份市场对基本面持有极端悲观的预期，但到四季 度时，市场逐步意识到四季度的低基数叠加库存周期低位现象，全球 PMI数据底部反弹，带动需 求局部边际改善，对长久期品种收益率带来比较大的支撑，而资金面在中美贸易战的确定性成果 下开始出现宽松。人民币汇率从 8月份的贬值氛围中不断修正，在四季度 usdcnh基本上处于 7 以下的水平，带给政策较大的空间，从十一月份政策开始不断向体系内注入流动性带动资金边际 宽松，短久期品种提振效果明显，并不断破位年内新低，从全年看收益率整体略有下行。 本基金在此阶段的运作策略以灵活调整产品的杠杆和久期为主，在上半季以低杠杆、低久期 的防御性策略为主，规避组合净值的回撤风险，这一阶段相对跑赢产品的基准。本基金在 11月收 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 益率反弹达到高点之后进行了仓位的结构性调整，加大短久期品种敞口以获取超额回报，目前来 看产品业绩表现情况良好，策略效用较高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，蜂巢添鑫纯债 A基金份额净值为 1.0096元，本报告期基金份额净值增长率 为 1.15%；截至本报告期末，蜂巢添鑫纯债 C基金份额净值为 1.0095元，本报告期基金份额净值 增长率为 1.15%；同期业绩比较基准收益率为 0.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,322,208,000.00 97.41 其中：债券 5,322,208,000.00 97.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,346,924.93 0.56 8 其他资产 111,153,152.45 2.03 9 合计 5,463,708,077.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,419,717,000.00 82.43 其中：政策性金融债 4,419,717,000.00 82.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 902,491,000.00 16.83 9 其他 - - 10 合计 5,322,208,000.00 99.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180204 18国开 04 4,700,000 494,111,000.00 9.22 2 160417 16农发 17 4,200,000 426,930,000.00 7.96 3 180211 18国开 11 4,000,000 409,040,000.00 7.63 4 190310 19进出 10 2,800,000 283,612,000.00 5.29 5 190306 19进出 06 2,400,000 242,808,000.00 4.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金为纯债债券型基金，不投资股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 0.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 110,728,229.22 5 应收申购款 424,923.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 111,153,152.45 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 蜂巢添鑫纯债 A 蜂巢添鑫纯债 C 报告期期初基金份额总额 3,431,234,918.08 903,184,422.20 报告期期间基金总申购份额 997,821,936.28 399,917,489.23 减:报告期期间基金总赎回份额 20,205,567.09 401,217,880.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） 1.49 - 报告期期末基金份额总额 4,408,851,288.76 901,884,030.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019年 10月 1日 -2019年 12月 31 日 1,986,775,198.93 0.00 0.00 1,986,775,198.93 37.41% 2 2019年 10月 1日 -2019年 12月 31 日 988,729,649.38 495,932,354.69 0.00 1,484,662,004.07 27.96% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险 主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现 基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份 额； 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于 5000万元的 风险，届时基金将根据基金合同进入清算程序并终止； 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时，本基金管 理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请； 5、其他可能的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 中国证监会指定媒介上进行了如下信息披露： 1、2019年 10月 16日披露了《关于调整蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金赎回费率的公告》； 2、2019年 10月 19日披露了《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新》及《蜂 巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要更新》； 3、2019年 10月 23日披露了《蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金修改<基金合同>和<托管 协议>的公告》、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同（201910更新）》及《蜂巢添鑫 纯债债券型证券投资基金托管协议（201910更新）》； 4、2019年 10月 25日披露了《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告》； 5、2019年 11月 15日披露了《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金恢复受理个人投资者申购 业务的公告》； 6、2019年 12月 17日披露了《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金的文件； 2、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金合同； 3、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金托管协议； 4、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 10层。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人的办公场所免费查阅。 投资者对本报告如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）咨询本基金管理人。 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 蜂巢基金管理有限公司 2020年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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